Randeffekt auf dem Weg zum GRAAL - Seite 7
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Das System macht keine Vorhersagen = man kann nicht sagen, dass der Kurs mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Niveau erreichen wird, aber man kann sagen, dass nach einer bestimmten Anzahl von Trades die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Niveau des BETRAGS des Gewinns so und so sein wird.
mql4com, ich respektiere Ihren Standpunkt genauso wie jeden anderen. Sie (die Sichtweise) hat eine Daseinsberechtigung, die Frage ist, wie interessant sie für mich ist... Das versuche ich jetzt herauszufinden.
Meine Herren, guten Tag.
Ich arbeite an einer umgekehrten MTS. Expert Advisor gibt BUY- und SELL-Signale und das System kehrt die Trades um
abhängig von diesen Signalen.
VERKAUFEN erscheint beim Höchststand des Indikators, KAUFEN beim Tiefststand. Dieser Indikator ist ein proprietärer Indikator, der auf
auf mehreren Schiebereglern, der die Dynamik der Preisänderungen darstellt (ähnlich wie der RSI, aber nicht dieser).
Der Indikator selbst ist verrauscht, daher wurde versucht, Tiefpassfilter und Wavelets zur Glättung zu verwenden.
Die Glättung durch Wavelets war am erfolgreichsten, aber der Kanteneffekt (Verzerrung an den Extrempunkten) macht alles zunichte.
Ich habe ein Experiment gemacht: Annäherung eines Indikators durch Wavelets von 2000 bis 2008 auf EURUSD in einem einminütigen Zeitrahmen.
Das System liefert im Durchschnitt 2000-4000 Punkte pro Monat ohne MM oder andere Zusatzstoffe. Reiner Berater.
Die Kurve des Saldenwachstums ist glatt und fast gerade.
Natürlich gibt es keinen Grund zur Freude, denn im realen Online-Handel bringt der Edge-Effekt nur Minuspunkte.
Frage: Hat jemand andere Methoden zur Annäherung von Funktionen oder zum Auffinden von Extrema ausprobiert?
Oder ist es ein aussichtsloser Fall?
Oder ist es noch möglich, sich etwas einfallen zu lassen?
Lieber Desperado! Wie kommen Sie mit dem Randeffekt zurecht?
Meine Experimente mit dem Meyer-Wavelet haben zu einer Reihe von interessanten Ideen geführt. Eine bemerkenswerte Eigenschaft einer Wavelet-Approximation durch ein Meyer-Wavelet ist zum Beispiel, dass sie glatt und differenzierbar ist. Vielleicht lässt sich auf diese Weise die Stärke eines Trends bestimmen? Wenn wir z. B. Näherungen hoher Ordnung verwenden und nach Wendepunkten suchen, könnte dies darauf hindeuten, dass der Trend schwächer wird.
Ich habe den Eindruck, dass die Wavelet-Transformation für sich genommen keine Vorhersagen machen kann. Aber es scheint ein großartiges Werkzeug für die Vorverarbeitung von Daten bei der Eingabe von Vorhersagealgorithmen zu sein. Für die Rauschfilterung und die Zerlegung von Lang- und Kurzzeittrends halte ich die Wavelet-Analyse für sehr gut geeignet. Die Wavelet-Approximation zum Beispiel hinkt im Gegensatz zur MA nicht hinterher. Das einzige Problem ist der Randeffekt. Wahrscheinlich sollte man über eine geeignete Auffüllungsmethode nachdenken, z.B. eine lineare Approximation hoher Ordnung.
So sehen meine Experimente jetzt aus. In der Abbildung unten:
In der oberen Grafik:
- die dünne graue Linie ist der Preis
- Die dicke rote Linie ist die Meyer-Wavelet-Approximation der Stufe 5. Die Sternchen stehen für max/min.
- Dickes Grün - Annäherung. Stufe 3. Die Sternchen stehen für max/min.
Auf dem mittleren Diagramm:
- dünnes Rot - 1. Ableitung der Approximation der 3.
- dünnes Blau - 2. Ableitung der Approximation der 3.
In der unteren Grafik:
- dünnes Rot - 1. Ableitung aus der Näherung der Stufe 5
- dünnes Blau - 2. Ableitung der Approximation der 5. Stufe
Ich empfehle, Folgendes zu beachten:
1. die langfristigen und kurzfristigen Trends sind sehr gut definiert. Die Linien sind unverzerrt und glatt
2. Sie können Min-/Max-Punkte (rote Linien auf den unteren Charts) auf der 1. Ableitung bestimmen - zum Beispiel gibt es bei den Proben 1850-2000 einen klaren Kanal. Es ist sehr einfach, sich seine Anwendung in einem Handelssystem für einen Kanalfall vorzustellen. Der Hauptunterschied zum "Klassiker" ist die Unparteilichkeit, aber auch hier - mögliche Randeffekte
3. Sie können die 2. Ableitung verwenden, um Wendepunkte eines langfristigen oder kurzfristigen Trends zu identifizieren (blaue Linien in den unteren Diagrammen). Beachten Sie die blaue Linie im untersten Diagramm - der Nulldurchgang tritt ein, wenn sich der vor-langfristige Trend abschwächt. So begann etwa um 1620 ein Aufwärtstrend, der sich um 1670 verlangsamte. Es kann auch als zusätzliches Signal verwendet werden.
Kolleginnen und Kollegen,
Ich wäre für jede Information über die Meyer-Wavelet-Implementierung dankbar (Links, Bücher, Code). Ich habe im ganzen Internet gesucht, aber außer Erwähnungen nichts gefunden. Wenn Sie nichts dagegen haben, teilen Sie es bitte mit uns.
Der Randeffekt wird also von jemandem besiegt oder nicht.
Wie kann man das verhindern, wenn es sich um eine grundlegende Eigenschaft der gleichen Wavelets handelt?
Sie müssen andere Methoden anwenden.
Kolleginnen und Kollegen,
Ich wäre für jede Information über die Meyer-Wavelet-Implementierung dankbar (Links, Bücher, Code). Ich habe im ganzen Internet gesucht, aber außer Erwähnungen nichts gefunden. Wenn Sie nichts dagegen haben, teilen Sie es bitte mit uns.
Seltsamerweise fand mein Google es gut, hier http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
Wie kann man sie besiegen, wenn es sich um eine grundlegende Eigenschaft derselben Wavelets handelt?
Sie müssen andere Methoden anwenden.
Zum Beispiel...
Ich würde gerne wissen (c)
Es lohnt sich sogar, über die Frage selbst nachzudenken.
Ob die Preise überhaupt so nah am rechten Rand recherchiert werden müssen. ALLES.
Sie stehen erst am Anfang Ihrer Reise.
Um eine Vorhersage zu treffen, müssen Sie die Frage beantworten, ob Sie eine stabile Gleichung haben oder nicht. Wenn sie nicht stabil ist, kann man keine Vorhersage treffen.
Um die Frage nach der Stabilität zu beantworten, sollten wir den Rückstand zwischen Ihrem Indikator und dem Quotienten analysieren. Dort gibt es Informationen, die Aufschluss über die Stabilität Ihrer Gleichung geben können.
Sie haben den Anfang vom Erfolg, denn meiner Meinung nach kann die Stationarität des Residuums mit Wavelets erreicht werden, und das stationäre Residuum ergibt den stationären Vorhersagefehler.
Sie stehen erst am Anfang Ihrer Reise.
Um eine Vorhersage zu treffen, müssen Sie die Frage beantworten, ob Sie eine stabile Gleichung haben oder nicht. Wenn sie nicht stabil ist, können Sie keine Vorhersage treffen.
Um die Frage nach der Stabilität zu beantworten, sollten wir den Rückstand zwischen Ihrem Indikator und dem Quotienten analysieren. Dort gibt es Informationen, die Aufschluss über die Stabilität Ihrer Gleichung geben können.
Sie haben den Anfang vom Erfolg, denn meiner Meinung nach kann die Stationarität des Residuums mit Hilfe von Wavelets erreicht werden, und das stationäre Residuum ergibt den stationären Prognosefehler.