Randeffekt auf dem Weg zum GRAAL - Seite 5
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Gehe ich recht in der Annahme, dass das Netz in 30 % der Fälle die Richtung errät?
Haben Sie schon einmal mit einer Sammlung von Netzen gearbeitet? Zum Beispiel mit 3 oder 5, um die Entscheidung zu verfeinern.
Oder mit einem Paar von Netzen: das eine rät nur nach oben, das andere nur nach unten.
Übrigens, warum genau 3 (oder 5, ich bin verwirrt ;) ) Eingangsneuronen. Ich habe gerade Netzwerke mit 4, 7 oder 15 Eingängen kennengelernt :)
p.s.
Ich habe einmal ein Experiment gemacht: Ich habe mir alle historischen Daten gemerkt und nach den Situationen gesucht, die der aktuellen am ähnlichsten sind.
unter Verwendung der Vektor-Distanz-Methode (natürlich normalisierte Vektoren). In 60 % der Fälle hat sich die Geschichte wiederholt :)
Aber es hängt immer noch vom Vorhersagebereich und der Vektorlänge ab.
Nein, das stimmt nicht, Grid schätzt 10-15% von dem, was in blau angezeigt wird. Das Rot zeigt die Trainingsstichprobe. Ich verwende den Grid-Ausschuss nicht - ich hatte noch nicht das Bedürfnis, ihn zu nutzen. Wenn sich die Vorhersagefähigkeit der isolierten NS als unzureichend erweist, werde ich mit dem Ausschuss zusammenarbeiten.
Übrigens, zur Vorbildung. Ich kann rigoros zeigen, dass ein erneutes Training des NS in n Schritten gleichbedeutend ist mit einer Vergrößerung des Vorhersagehorizonts um einen Faktor von n. Dies hat zur Folge, dass die Vorhersagefähigkeit des NS in Abhängigkeit von der Leistung steigt. Wenn NS zum Beispiel gleich nach dem Training 10% der Anzeichen für die Richtung der Preisbewegung richtig vorhersagt, dann sinkt in einem Schritt nach dem Training die Vorhersagefähigkeit auf 1%, in 2 Schritten - 0,1% und so weiter, und das ist eine medizinische Tatsache! Bei Zeitreihen des Preistyps ist eine Umschulung bei jedem Schritt natürlich äußerst wichtig.
Nein, Grid schätzt 10-15% dessen, was blau dargestellt ist. Die Trainingsstichprobe ist in rot dargestellt. Ich verwende den Netzausschuss nicht - ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich ihn brauche. Wenn sich die Vorhersagefähigkeit der isolierten NS als unzureichend erweist, werde ich mit dem Ausschuss zusammenarbeiten.
Übrigens, zum Thema Vorbildung. Ich kann rigoros zeigen, dass ein erneutes Training des NS in n Schritten gleichbedeutend ist mit einer Vergrößerung des Vorhersagehorizonts um einen Faktor von n. Dies hat zur Folge, dass die Vorhersagefähigkeit des NS in Abhängigkeit von der Leistung steigt. Wenn NS zum Beispiel gleich nach dem Training 10% der Anzeichen für die Richtung der Preisbewegung richtig vorhersagt, dann sinkt in einem Schritt nach dem Training die Vorhersagefähigkeit auf 1%, in 2 Schritten - 0,1% und so weiter, und das ist eine medizinische Tatsache! Es liegt auf der Hand, dass bei Zeitreihen wie Preisreihen eine Umschulung bei jedem Schritt äußerst wichtig ist.
Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, irgendetwas vorherzusagen, oder gießen Sie nur Wasser auf die Mühlen der Gaffer? Wenn ja, wie viel, was und was verwenden Sie für die Ausgabe Ihrer Neuristik? Haben Sie die Vorhersehbarkeit der Serie untersucht? Außerdem haben Sie immer noch nicht meine Frage beantwortet: Wie kann man handeln, ohne die Entwicklung der Währung in die eine oder andere Richtung während eines bestimmten Zeitraums zu kennen?
Desperado, Wavelets gehören zu den schwachen Approximatoren und es ist nicht gut, sie für Prognosen sowie SSA und Statistik mit ihrer Spektralanalyse, Regression und anderen Tricks zu verwenden.
Haben Sie die Vorhersehbarkeit der Serie untersucht? Außerdem haben Sie immer noch nicht meine Frage beantwortet, wie Sie handeln können, ohne die Entwicklung der Währung in diese oder jene Richtung während eines bestimmten Zeitraums zu kennen.
Ich habe keine Worte zu Ihrem ganzen Kommentar, aber über die Vorhersagbarkeit einer Serie, es ist ein interessanter Punkt, haben Sie Algorithmen (Ideen, Gedanken) für die genannte Schätzung?
Ist es Ihnen tatsächlich gelungen, etwas vorherzusagen, oder gießen Sie nur Wasser auf die Mühlen der Gaffer? Wenn ja, wie viel, was und was ist das Ergebnis Ihrer Neurowissenschaften, die Sie verwenden? Haben Sie die Vorhersehbarkeit der Serie untersucht? Außerdem haben Sie immer noch nicht meine Frage beantwortet: Wie kann man handeln, ohne die Entwicklung der Währung in die eine oder andere Richtung während eines bestimmten Zeitraums zu kennen?
Desperado, Wavelets gehören zu den schwachen Approximatoren, und es ist nicht gut, sie für Vorhersagen zu verwenden, wie z. B. SSA oder Statistik mit ihrer Spektralanalyse, Regression und anderen Tricks.
Wenn es kein Geheimnis ist, was ist dann gut zu verwenden?
Über Ihren ganzen Kommentar habe ich noch keine Worte, aber über die Vorhersagbarkeit der Serie, es ist ein interessanter Punkt, haben Sie irgendwelche Algorithmen (Ideen, Ideen) für die genannte Schätzung?
Der Hurst-Index beispielsweise gibt eine recht gute Einschätzung der Marktlage und ihrer Vorhersagbarkeit.
Wenn es kein Geheimnis ist, was ist dann gut zu verwenden?
Das ist alles andere als ein Geheimnis. Nichtlineare dynamische Modelle, einschließlich neuronaler Netze, MGUA und radialer Basisfunktionen. Viele Dinge sind jetzt geschaffen worden.
DerHearst-Indikator beispielsweise liefert eine gute Einschätzung der Marktbedingungen und der Vorhersagbarkeit.
Der Hurst-Index offenbart keine internen nichtlinearen Regelmäßigkeiten im BP, er ist ein integraler Index und hat eine starke Affinität zum Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Stichproben in der Reihe der ersten Differenz des ursprünglichen BP (dies kann streng bewiesen werden). Daher können mit diesem Merkmal nur autoregressive Modelle erster Ordnung oder deren Ableitungen konstruiert werden. Das Problem, das mit dem NS-Apparat gelöst wird, ist, wie Sie oben richtig bemerkt haben, breiter angelegt und nicht auf lineare autoregressive Modelle und schon gar nicht auf eine Methode zur Schätzung verborgener Muster beschränkt. Vor kurzem habe ich mich mit dem "Box-Counting" beschäftigt, einer Methode zur Quantifizierung der Vorhersagbarkeit von realen Finanzinstrumenten.
Wer hat Ihnen gesagt, dass es im Devisenhandel versteckte Muster gibt?) Dort ist alles offen und zugänglich. Eine andere Frage ist, ob Sie über genügend Informationen verfügen, um eine Serie eingehend zu studieren. Aber hier geht es mehr um die fundamentale Analyse. Aus der Sicht der technischen Analyse steht Ihnen alles zur Verfügung.
Eine weitere Frage ist, ob Sie genügend Informationen haben, um die Reihe eingehend zu studieren.
So etwas gibt es. Und selbst wenn genügend Informationen vorhanden sind, gibt es keine Garantie, dass sie nicht bereits veraltet und unbrauchbar sind... Kurz gesagt, es geht um Kompromisse!
Und wer hindert Sie daran, die Fundamentalanalyse für Ihr Prognosesystem zu nutzen? Zum Beispiel werden die Nachrichten im SaxoTrader in Echtzeit geliefert.