Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 76
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HideYourRichess, Sie verwechseln zwei Werte - die H-Volatilität und den H-Spaltschritt - und verwirren damit den Mann! Ich habe nicht ohne Grund zwei verschiedene Bezeichnungen angegeben.
Die H-Volatilität ist der Durchschnitt der H-Segmente einer Serie. Aus diesem Grund gibt es zwei Strategien. Wenn die Segmente im Durchschnitt mehr als 2H betragen und wenn sie im Durchschnitt weniger betragen. So einfach ist das. Ich habe den Verdacht, dass Sie mit H-Volatilität etwas anderes meinen als das, was Pastuchow beschreibt.
Nach meinem Verständnis ist die H-Volatilität der Durchschnitt (oder RMS) der Längen aller Entfernungen von lokalen Extrema zu den Punkten der mit H-Schritt vorgenommenen Cagi-Teilung.
Nein. Falsch.
Ich habe (im Gegensatz zu Pastuchow) eine dimensionslose Volatilität eingeführt: Hvol ist ein dimensionsloser Wert, definiert als die durchschnittliche Länge (Projektion auf die Ordinatenachse) zwischen Kagi-Gebäudezählungen (rote Kreise), die sich auf die Stufe H beziehen. Für einen Trendmarkt (Marktparameter H-Volatilität>2) und H- für einen Gegentrendmarkt(Hvol<2). Pastuchow selbst hat in seiner Arbeit einen dimensionalen Wert eingeführt, und wie HideYourRichess oben richtig sagt: Die H-Volatilität ist der Durchschnitt der H-Segmente einer Serie.
Beide Definitionen sind im Wesentlichen identisch. Es ist nur so, dass ich es gewohnt bin, in meinen Berechnungen dimensionslose Werte zu verwenden.
Das heißt, Hvol ist ein Merkmal für die Willkür des Marktes bei einem Teilungsschritt H (in Punkten), den Sie persönlich aus irgendeinem Grund gewählt haben. Pastukhov geht in seiner Dissertation nicht auf die Wahl dieses Parameters ein. Er gibt nur die Tatsache an und betrachtet den Markt nicht als Funktion dieses Parameters. Meines Erachtens ist dies ein zentraler Punkt, der nicht zufällig stillschweigend "vernachlässigt" wird. In der Tat basiert der TS auf dem Prinzip einer eisernen Strategieumkehr und beweist, dass dieses Verhalten auf dem Markt statistisch signifikant in Bezug auf die Rentabilität ist, und es gibt kein Wort darüber, wie man das "beste " Н auswählt und ob es sich lohnt, es erneut zu suchen, nachdem man es einmal gewählt hat...
Danke, die Dinge klären sich ein wenig. Und hier ist meine "zweite Meinung". Schauen Sie bitte nach:
Für mich sieht es jetzt eher nach Kagi aus. Auf jeden Fall wurde der von Ihnen erwähnte Algorithmus vollständig befolgt. Für alle Fälle füge ich die Liste im Format 11 bei.
Ich habe (im Gegensatz zu Pastuchow) eine dimensionslose Volatilität eingeführt: Hvol ist ein dimensionsloser Wert, der als durchschnittliche Länge (Projektion auf die Ordinatenachse) zwischen den Kagi-Building-Counts (rote Kreise) in Bezug auf den Segmentierungsschritt H definiert ist. Pastuchow selbst hat in seiner Arbeit einen dimensionalen Wert eingeführt, und wie HideYourRichess oben richtig sagt: Die H-Volatilität ist der Durchschnitt der H-Segmente einer Serie.
Nun, warum eigentlich? Pastuchow verwendet 2H - dies ist der dimensionslose Wert, denn es spielt keine Rolle, wie groß H ist, Hauptsache, es sind 2.
Danke, die Dinge klären sich ein wenig. Und hier ist meine "zweite Meinung". Schauen Sie bitte nach:
Für mich sieht es jetzt eher nach Kagi aus. In jedem Fall wird der von Ihnen geäußerte Algorithmus voll und ganz respektiert. Für alle Fälle füge ich die Liste im Format 11 bei.
Es ist eine perfekte Übereinstimmung:
Die rote Linie ist meine, die Quadrate sind Ihre. Herzlichen Glückwunsch!
paralocus, ich habe den Parameter s=3*10^-3 in deinem Code nicht verstanden... Wie auch immer, ich habe ihn auf 1 gesetzt, dann wurde Ihr Parameter m gleich dem Schritt der Division H in Punkten.
Es sieht nicht wie ein Kagi aus.
Vielleicht haben Sie keine gute Vorstellung davon, wie das Kagi-Gebäude aussieht.
Warum sollten Sie das tun? Pastuchow verwendet 2H - das ist ein dimensionsloser Wert, denn es spielt keine Rolle, wie groß H ist, Hauptsache, es sind 2.
Das ist etwas Neues... ungewöhnlich!
Н ist also die Dimension der vertikalen Achse des Preisdiagramms, d.h. Punkte, und entspricht dem Wert der Punkte, die der Preis vom Extremum zurückgehen muss, um die Kagi-Schwingung zu fixieren. Folglich ist die Pastuhov-Volatilität 2H [Pips], mit anderen Worten, es ist ein Durchschnittswert des Kagi Leverage und wird in Pips gemessen.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, HideYourRichess, du übertreibst.
Ich glaube, ich bin darüber hinausgegangen!
Der Wert von 2H kennzeichnet die durchschnittliche Größe zwischen den Extrema der ursprünglichen Serie (Kotir), nicht die in der obigen Abbildung dargestellten Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, was Pastuchow als Kagi-Formation und was als Hilfsserie bezeichnet wird - eine Serie, die aus Kotir-Extrema oder Eintritts-/Austrittspunkten besteht. Auf jeden Fall, HideYourRichess, wenn Ihr "Kagi ist nicht so " diese Tatsache zum Inhalt hat, entschuldige ich mich für meine harsche Aussage Ihnen gegenüber.
Letztendlich sind wir bei der Bildung von Handelsaufträgen nur an den Einstiegs- und Ausstiegspunkten interessiert. Das ist der Grund, warum ich mit Kagi-Gebäude diesen speziellen BP meinte.
"Wenden wir uns den Klassikern zu" (c) Hier ist ein Auszug aus meiner Dissertation.
Auf Seite 15 heißt es, dass das Kagi H-Gebäude aus schwarzen und weißen Kreisen besteht. Sie erfinden Ihre eigenen Kategorien und schreiben sie Pastuchow zu. Das können Sie nicht tun. Und die 2H-Theoreme beziehen sich speziell auf schwarze und weiße Kreise. Nennen Sie Kagi nicht etwas anderes.
Bei solch unerwarteten Einsichten Ihrerseits fürchte ich, dass ich nie auf den magischen Kagi-Algorithmus warten werde, der nicht komplizierter ist als Renko.
Und 2H hat keine Dimension, weil es nur eine 2 oder so ist. Dort gibt es keine Punkte, weil es unmöglich ist, H-Wellen in Punkten zu vergleichen, was bedeutet, dass es immer eine dimensionslose Umrechnung gibt. Dies ist jedoch Geschmackssache.
"Wenden wir uns den Klassikern zu" (c) Hier ist ein Auszug aus der Dissertation.
...
Ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn ich mich nicht irre, ist der statistische Vorteil (speziell für "Forex-Zeilen") für Kagi fast vernachlässigbar. Sie können nur durch eine sehr, sehr lange Marktpräsenz wieder hereingeholt werden, und bei einem uneinheitlichen MM ist das praktisch unmöglich. Oder liege ich da falsch?
paralocus, in deinem Code habe ich nicht verstanden, welcher Parameter s=3*10^-3... Wie auch immer, ich setze ihn auf 1, und dann entspricht Ihr Parameter m dem Schritt der Teilung H in Punkten.
Eines Nachts hatte ich eine Erleuchtung: Plötzlich verstand ich, dass Maklerfirmen nicht mit Devisen handeln! Sie handeln mit Spreads für Instrumente! Daraus ergab sich die sehr einfache Schlussfolgerung, dass für die Kotier-Verteilungsfunktion (auf Minuten) die Projektion des Maximums auf die X-Achse gleich der Streuung ist, was sich als richtig erwies:
Und da dies der Fall ist, bedeutet dies, dass der korrekteste Schritt der Quotientenaufteilung ein Vielfaches der Spanne sein sollte. Der Spread auf das Pfund beträgt bei meinem DC 3 Pips, d.h. er beträgt 3*10^-4. Daher kommt der Parameter s.