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если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
Sie können mit nicht standardisierten TFs testen. Es gibt einen guten Artikel von Integer, dort wird alles erklärt. Ich habe es benutzt, es funktioniert alles, aber es ist sehr umständlich. Aber wenn Sie das wirklich wollen, ist das kein Problem.
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
Das ist nicht ganz richtig, denn es gibt noch einen weiteren Parameter - die Spanne. Eine Änderung des Spreads um 1 Pip kann das Ergebnis auf den Kopf stellen.
MetaQuotes macht allen möglichen Unsinn, aber sie wollen nicht die Möglichkeit hinzufügen, den Spread beim Testen anzupassen. Sie haben ihre eigenen Interessen.
Danke, ich werde es mir ansehen.
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
Die Summe der Differenz zwischen den geschlossenen. - Offen, einschließlich Null, denn die Null schwankt und klappert wie verrückt.
Es ist sehr schlecht, obwohl es auf höheren Frames >= H4 sein kann...
Sie sollten sich lieber etwas Zeit nehmen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll =)) (für einen Moment).
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
Da bin ich anderer Meinung... Der Tester entnimmt die Streuung der aktuellen Streuung... D.h. wenn der Spread auf EUR/USD =2... und er wird gleich 2 sein, auch wenn es 1999 ist...Welche Verbreitung es gab - niemand weiß es ... Wahrscheinlich gab es damals noch keine Maklerfirma ... Die Spreads werden also nicht in der Historie gespeichert, sondern direkt aus der MarketInfo-Variable übernommen. Übrigens... Das Gleiche gilt für Stöcke ... (und andere ähnliche Variablen). Versuchen Sie, einen Test-Advisor im Tester laufen zu lassen, der eine Order bei 5 Pips vom aktuellen Kurs entfernt platziert - wenn es Nachrichten in Echtzeit gibt :) und Stop-Sprünge 10-mal höher werden (in vielen Brokerfirmen) - der Advisor wird sich weigern, Orders zu platzieren, selbst im Tester ... Diese Variablen sind also nirgendwo gespeichert und werden direkt aus der realen aktuellen Situation übernommen...
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Es geht nicht darum, dass sich die Streuung in der Geschichte während desselben Tests ändert. Wenn Sie den Tester jedoch zweimal laufen lassen, kann es durchaus sein, dass sich der Spread auf dem Server des Brokers ändert und die Ergebnisse der Tests unterschiedlich ausfallen, weshalb dieser Parameter nicht außer Acht gelassen werden sollte.
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Völlig einverstanden... Es gibt offenbar Überlegungen, die Spreads im allgemeinen OHLC-Modell beizubehalten... aber bis jetzt imho nur Gerede... Warten wir es ab...Die Summe der Differenz zwischen den geschlossenen. - Offen, einschließlich Null, denn die Null schwankt und klappert wie verrückt.
Es ist sehr schlecht, obwohl es auf höheren Frames >= H4 sein kann...
Sie sollten sich lieber etwas Zeit nehmen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll =)) (für einen Moment).
Costy, vielen Dank für den Hinweis! Was meinen Indikator anbelangt, so haben Sie recht, er ist für die Praxis absolut ungeeignet (da er alles furchtbar überzeichnet), aber es ist für mich theoretisch interessant, wie diese Differenz über den Null-Balken hinaus z.B. auf +6 oder +10 berechnet wird. Das, was am Preis hängt, sieht aus wie eine Fortsetzung, also ist für mich die Hauptfrage, was für eine "starke" Regression es ist :-)).
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
Das ist noch lange kein Rückschritt =))
verwendet einfach drawShift = 14 put value = -14 und schon rattert es in der Geschichte =))
Bei normalen Berechnungsmethoden wird er nicht bei jedem Tick pro = 14 Balken der Historie neu berechnet,
aber die Basis des Indikators ist die Summe der Preisänderungen für den jeweiligen Zeitraum, d.h.
pro = 4
0 bar open=4 klose=4
1 Bar offen=2 Lückentext=4
2 bar offen=3 Lückentext=2
3 Taktöffner=0 Lückentext=4
Zählung 4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1
Bei 0 bar ändert sich der Lückenschluss ständig, und es stellt sich heraus, dass sich der "Impuls"-Wert um 1 erhöht, wenn man 0 bar um eins ändert.
und schließlich: Warum wackelt es?
wir addieren zu den Werten in jedem Takt den Wert des "Impulses"
war (4,-1,2,0) und wurde zu (5,0,3,1) und verschiebt das Ganze bei drawShift.
"wie diese Differenz jenseits der Nulllinie berechnet wird" - wird sie nicht, sie wird vor der Nulllinie berechnet.
Wenn Sie denken, dass es ein Blick in die Zukunft ist, kann ich Ihnen versichern, dass es nicht so ist, sei es auch nur ein Tester.