Versteckte Divergenz - Seite 15
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...oder künstlich Bedingungen schaffen, unter denen zumindest einige einfache analytische Eigenschaften von Close[]-Reihen erfüllt sind, aus denen sich dann gültige Interpretationen von Signalen aus traditionellen Indizes ableiten lassen.
Übrigens, zum Thema Trägheit: Juri, du weißt, dass dies nur eine Eigenschaft der Darstellung ist... Die 3 Bilder, die ich Ihnen kürzlich gezeigt habe, zeigen, dass sich durch die Änderung der Darstellung auch die Trägheit ändert, was sie, gelinde gesagt, berechenbarer macht.
Ein Punkt aus meinem vorherigen Beitrag, in dem Geronimo schrieb: " Über die Reinheit des Materials. Die Blinker auf den Bildern tragen keine Namen.
Über Glaubwürdigkeit. Divergenzen sind zuverlässiger und werden an den ZWEITEN Tiefs (Tops) erkannt, wenn sie beide unter der 0-Linie oder über der 0-Linie (oder dem Durchschnitt, z. B. 50) liegen", und ich nannte es einen groben Fehler, um nicht unbegründet zu sein, werde ich es klarstellen.
Auf dem untenstehenden Chart ist das Divergenzsignal (nämlich die Divergenz) durch den Trend (grüne Linien) absolut üblich und klar. Und hier ist das erste Divergenzsignal (nämlich die Divergenz) durch den Trend (weiße Linien) ungewöhnlich. Dabei entsprechen die Minima im Indikatorchart den Minima im Kurschart, die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Null-Linie des Indikators befinden.
Für alle möchte ich betonen: - berücksichtigen Sie nicht die Nulllinie des Indikators, wenn Sie die Divergenzsignale (oder Konvergenz) auf den Charts bestimmen.
Im Chart als Indikator des MACD_H (OsMA), bzw. dessen Analogon FX5_Divergence mit den Parametern 9, 21, 5.
Ich behaupte, dass der Preis zwar wieder in die richtige Richtung gestiegen ist, aber
Erstens zeigen Sie einen versteckten D-B und seine Definition, die ich in den vorherigen Beiträgen gegeben habe,
Zweitens erfolgte sie nach der Straight D-B (ebd.), so dass ihre Glaubwürdigkeit nicht sehr hoch ist
Drittens handelt es sich um Statistiken. Zeigen Sie mir deshalb nicht mehrere Charts, die sich leicht aus der Geschichte herauslesen lassen, denn dieselbe Kombination von Signalen auf einem anderen Symbol oder Zeitrahmen kann eine Kurskorrektur in die entgegengesetzte Richtung verursachen,
Viertens kann uns nur der Expert Advisor (d.h. das Ergebnis) Auskunft geben, der Statistiken über korrekte Eingaben nach verschiedenen Divergenzdefinitionen anzeigt,
Fünftens: Meine Beiträge enthalten klare Definitionen, keine Argumentation, und ich sehe immer noch nicht Ihre kurze Definition des Outputs,
Sechstens sehe ich immer noch nicht den Namen des Indikators auf dem Diagramm, nicht im Text, und seine Parameter (und in allen Zeichnungen sollten sie für ein bestimmtes Instrument und einen bestimmten Zeitrahmen gleich sein), deshalb halte ich diese Zahlen nicht für zuverlässig (da ich selbst die Werte verschiedener Indikatoren an ein Diagramm anpassen und sie als denselben verwenden kann) Und die Tatsache, dass dies der "aktuelle Zeitpunkt" auf diesem Schaubild ist, ist in keiner Weise definiert.
Siebtens: Die Empfehlungen von Gerald Appel zur Bestimmung der Divergenz in seinem Indikator inspirieren Sie nicht? Und er ist einer der Klassiker der TA.
Achtens: Wissen Sie, wie zum Beispiel der MACD berechnet wird, wenn er durch 0 geht? Wenn ja, dann sollte es keine Einwände gegen 0 geben. Zumal ich gesagt habe, dass "...Divergenzen zuverlässiger sind..." .
Die Antwort auf die erste Frage lautet: keine. Die Schlussfolgerung basiert auf dem 1. Newtonschen Gesetz: Wenn auf den Devisenmarkt nicht durch Nachrichten, Aussagen von Einflussnehmern, Interventionen und dergleichen reagiert wird, wird sich der aktuelle Trend fortsetzen. Eine Zeit lang. All dies ist also eine intuitive Wahrnehmung der Trägheit von Phänomenen, die, wie man sagen muss, eine gewisse Grundlage in der Realität hat.
Die Antwort auf die zweite Frage besteht darin, die Existenz von Trägheit auf dem Markt zu beweisen oder zu widerlegen.
Bei all dem kommt mir Alex Niroba in den Sinn. Er war auch ein Kämpfer für die Allmacht der Wellentheorie. Er hatte übrigens Gründe dafür; er hat sich wirklich mit EWT beschäftigt, einige Ideen formuliert, mit ihnen gerechnet und sogar erfolgreich mit der Demo gehandelt. Das einzige Problem war, dass dieser ganze Komplex völlig unformalisierbar war. Wie bei der MA-Crossing-Bedingung bleibt also der Hauptgrund für den Handel unentdeckt - in Alex' Kopf.
Ich denke, die Situation ist hier die gleiche. Die von s2101 angebotenen Artikel enthalten viele Bilder und Worte. Leider beziehen sich all diese Worte und Bilder auf Einzelfälle. Wenn man versucht, alles als vorgefertigte Verallgemeinerung zu betrachten, werden Probleme und unbeantwortete Fragen aus dem Füllhorn geschüttet. Und der Autor selbst kann sie offenbar nicht verallgemeinern und formalisieren. Wahrscheinlich ist er deshalb als Guru und nicht als MTS-Kunde hierher gekommen. Aber das ist in Ordnung. Alex hat auch gerne geohrfeigt und geflucht. Das ist verständlich - die Großen sind wenige und müssen gewürdigt werden. :-)
= Und der Autor selbst kann sie offenbar nicht verallgemeinern und formalisieren.
Ich habe sie nicht nur verallgemeinert und formalisiert, sondern auch in die Praxis umgesetzt.
= Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er als Guru und nicht als MTS-Besteller hierher kam.
Über welche MTS-Reihenfolge können wir sprechen, wenn viele (wenn nicht sogar die meisten) Programmierer die grundlegenden Prinzipien der Theoretischen Analyse nicht verstehen?
(Mögen mir die Programmierer, die sich mit der Thechanalyse auskennen, verzeihen).
s2101: Ehrlich gesagt, Sie faszinieren mich einfach. Ich hoffe, dass die von Ihnen veröffentlichten Artikel meine Skepsis mäßigen werden...
Ehrlich gesagt hoffe ich, dass mein zufälliges Auftauchen in diesem Forum zumindest einen gewissen Nutzen in Form einer tieferen und genaueren Analyse der aktuellen Marktsituation bringen wird.
Viel Glück für alle.
1. und die Teganalyse ist nur "praktische Massenpsychologie" und die Apologeten der klassischen Teganalyse empfehlen dringend
eine Art von Widerspruch.
2. IF
s2101 ist kein Codierer
Kodierer sind mit der Vereinbarung von Bedingungen beschäftigt
Ich persönlich finde es schwierig, den Code zu schreiben, um "lokale Extrema" zu finden und sie (Extrema) für verschiedene "Indikatoren" zu synchronisieren
AN
Patt, d. h. es wird keine Statistiken geben.
:(
Stillstand. Denn (lassen Sie mich vermuten) mit der massenhaften Verbreitung dieses Beitrags unter zig Millionen MT4-Nutzern in 2 Jahren wird das Hidden D-K (als statistisches Muster) nicht mehr funktionieren. Oder sie wird von den Marktmachern in ihr Arsenal an Marktmanipulationstechniken aufgenommen. Es lässt sich nicht sagen, was schlimmer ist.
Und ich finde es leider schwer zu schreiben, so dass ich gebeten, einen Indikator, der Divergenz Maßnahmen zu schaffen, und dann wird es einen Berater, für das Geld und legte einen Kumpel in $ .... für s2101 in einem Cafe auf dem Maidan Nezalezhnosti, wenn er nichts dagegen hat.
Man sagt, man könne die Zukunft an den Schuppen dieses Zinnfisches ablesen. Wieder arbeiten.
Es ist fast Mitternacht und immer noch kein Ratsmitglied ))))
Ich habe nicht nur verallgemeinert und formalisiert, ich habe es auch praktisch umgesetzt.
Über welche MTS-Reihenfolge können wir sprechen, wenn viele (wenn nicht die meisten) Programmierer die elementaren Grundlagen der Theoretischen Analyse nicht verstehen?
Erklären Sie, was "praktisch umgesetzt" bedeutet. Haben Sie erfolgreich mit Demo/Echtzeit, Micro/Mini/Full Lots, Hand/MTS und anderen Aspekten der Implementierung gehandelt?
Ich kann Sie beruhigen. Um MTS zu schreiben, muss der Programmierer nicht die Grundlagen von TA kennen oder wissen, was TA überhaupt ist. Alles, was er braucht, ist ein kompetentes Mandat. Und für die Erstellung der Leistungsbeschreibung ist der Kunde verantwortlich. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie damit fertig wird, wenn die Lösung nicht verallgemeinert und formalisiert ist.
Noch eine Sache. Es wurde Ihnen bereits geraten, die Temperatur Ihrer Texte zu senken. Befolgen Sie diesen Rat. Die von Ihnen erwähnte Gemeinschaft (nicht nur die Programmierer, sondern alle Diskussionsteilnehmer) kennt nicht nur die notwendigen Aspekte von TA, sondern auch das von Ihnen befürwortete System, seine Stärken und Schwächen, seine Möglichkeiten und Grenzen usw. Die Idee ist nicht neu. Die Händler nutzen dieses Instrument schon seit langem. Und es ist seit langem bekannt, dass ihre Signale unzuverlässig und schlecht formalisiert sind. Vielleicht ist das der Grund, warum Sie keine Statistiken vorlegen können, die Ihre Behauptung bestätigen würden. Und jeder kann hier schöne Bilder auslegen.
Ich habe mich mein ganzes Leben lang vor zwei Dingen gehütet: Enthusiasmus und Altruismus....., die beide im Großen und Ganzen und aus einer dauerhaften Perspektive nicht der menschlichen Natur innewohnen....
Das ist wahr, aber es ist auch wahr - wenn hier niemand glaubt, dass "Predigen auch für den Priester nützlich ist" und ein Niveau erreicht werden kann, "das angenehm zu teilen ist", dann muss man auf den Trend reagieren.
Der Autor wurde also beleidigt. Eh Mathematiker, so ein Autor hat gefehlt, jetzt wird er seine Beiträge löschen))))
Das ist wahr, aber es ist auch wahr - wenn hier niemand glaubt, dass "Predigen auch für den Priester nützlich ist" und ein Niveau erreicht werden kann, "das angenehm zu teilen ist", dann muss man auf den Trend reagieren.
:).... fügen Sie hier auch viele.... ist es so schön zu teilen?
Die Wiederholbarkeit des Marktes ist die einzige Markteigenschaft, die wir ausnutzen können.
Alle unsere Hoffnungen beschränken sich auf die Tatsache, dass diese Eigenschaft existiert und sich manifestiert.
Unsere Aufgabe besteht darin, diese Eigenschaft in mathematischen Begriffen auszudrücken.
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Gut, jetzt eine dumme Frage: Warum, auf welcher analytischen Grundlage, glauben wir, dass der Preis zumindest eine Zeit lang steigen wird, wenn wir diese Bedingung kennen? Wo ist in dieser Bedingung die Information über die zukünftigen Bars? Es gibt keine. Das ist sie, die Schizophrenie der Abrissbirne. Oder besser gesagt, nicht das Wrack selbst, sondern unsere Interpretation des Signals. Ich entschuldige mich für die Diagnose, aber ich sehe bisher keinen Grund für Optimismus.
Die Information über künftige Balken ist in die Vorstellung eingebettet, dass bestimmte Ereignisse eintreten werden, wenn diese Bedingung mit einer Wahrscheinlichkeit von !=50% erfüllt ist.
Meiner Meinung nach ist es ganz normal, in Form solcher Formeln nach Regelmäßigkeiten zu suchen. Nicht nur das MA-Verhältnis, sondern auch die fraktale Natur des Marktes und das Verhältnis von Divergenzen und Konvergenzen können auf die Vielfalt solcher Phänomene zurückgeführt werden.
Sind Sie auch skeptisch gegenüber Divergenzen?
Wir sollten unsere gefühlsmäßige Einschätzung nicht mit der tatsächlichen Situation verwechseln. Es ist sinnlos, "im Allgemeinen" zu sagen. Sie können alles sagen (was manche Teilnehmer auch tun). Wir müssen konkret sein. Und dann nicht, um die eine oder andere Seite zu "behandeln", sondern einfach, um die Ergebnisse mitzuteilen.
Ich denke, die Situation ist hier die gleiche. Die von dem geschätzten s2101 vorgeschlagenen Artikel sind voller Bilder und Worte. Leider beziehen sich all diese Worte und Bilder auf Sonderfälle. Wenn man versucht, alles als fertige Verallgemeinerung zu betrachten, werden Probleme und unbeantwortete Fragen aus dem Füllhorn geschüttet. Und der Autor selbst kann sie offenbar nicht verallgemeinern und formalisieren. Wahrscheinlich ist er deshalb als Guru und nicht als MTS-Kunde hierher gekommen. Aber das ist in Ordnung. Alex hat auch gerne geohrfeigt und geflucht. Das ist verständlich - die Großen sind wenige und müssen gewürdigt werden. :-)
Ich denke das auch. Es werden bereits viele Fragen gestellt, aber der Autor beantwortet sie nicht, er sagt nur, was ihm gefällt.
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Gleichzeitig denke ich, dass es einen rationalen Grund für die Aussagen des Autors gibt.
Aber um sie zu verstehen, sollten wir alle von unbegründeten, kategorischen, voreiligen Verallgemeinerungen und Schlussfolgerungen Abstand nehmen.
Nehmen Sie zunächst keinerlei Bewertung der Teilnehmer vor.
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Am besten ist es, zunächst im klassischen akademischen Stil zu beginnen, nämlich
1. der Autor gibt eine Definition der Begriffe.
(2) Der Autor stellt seine Behauptung über einige Eigenschaften des Marktes auf.
(3) Der Autor gibt eine Formel an, die die Berechnung der sachlichen und quantitativen Merkmale der genannten Eigenschaft ermöglicht.
Es werden spezifische Begriffe, Formeln und Bedeutungen benötigt.
Im Zuge der Diskussion können die Randbedingungen, innerhalb derer die vorgestellten Aussagen zutreffen, eingegrenzt werden.
Es ist durchaus möglich, dass man aus all dem, wenn nicht eine Geldkuh, so doch eine kleine Melkziege machen kann, was (wenn man bedenkt, dass die meisten Teilnehmer überhaupt nichts in der Hand haben, außer in den Wolken zu schweben) auch nicht schlecht ist.
4. Wenn die Ergebnisse gut sind, werden wir Leute finden, die die Ziege als Code implementieren und zum öffentlichen Testen herausgeben möchten.