Versteckte Divergenz - Seite 14
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an s2101
Wir schauen durch das Prisma von MTS, d.h. den Algorithmus, der zumindest probabilistisch implementiert werden kann.
Wundern Sie sich also nicht)))
an s2101
Deshalb ist Ihr Vorschlag
Ich habe den Eindruck, dass das "Programmierer-Techniker-Problem" für die meisten Programmierer unlösbar ist.
ist richtig.
Und da Sie Ihre "Technologie" nicht "automatisieren" wollen, entsteht ein lokaler Sprachgebrauch. (Hätten Sie n-zwanzig Pfund geboten, wären Sie sofort 'gut' geworden.) Zunächst einmal sind hier Coder versammelt (im Allgemeinen ist es ein Schimpfwort, wie Animation - 'Reproduktion' und Animation - 'Wiederbelebung') oder das entgegengesetzte Extrem, die entweder nach 'analytischen Grundlagen' suchen, um den nächsten Tick zu berechnen, oder nach 'Formeln/Marktmodell' im Allgemeinen. Und ohne das gibt es keine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Und "ein vernünftiger Mensch zu sein und an die Schönheit ihrer Nägel zu denken" - ach ... nicht so viele.
:(
Letztlich läuft alles darauf hinaus, dass die Begriffe und Definitionen voneinander abweichen, also alles Unsinn ist.
:(
Es ist alles traurig. :(
Ich persönlich versuche zum Beispiel, die hier (oder in einem Parallelzweig) erwähnte FX5_Divergence.mq4 als Skript umzuschreiben, um die "verkörperten Divergenzwerte" auszugeben und "die einzig wahre Wissenschaft" darauf anzuwenden.)
Wo ist nun die analytische Grundlage für die Vorhersage: "Unter normalen Bedingungen und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wird Wasser zu Eis"?
...
Richtig - es liegt außerhalb dieser Aussage.
Und ihr Wasser ist salzig. Muddy)))
Über die Reinheit des Materials. Die Blinker auf den Bildern tragen keine Namen.
Über Glaubwürdigkeit. Die Divergenzen sind zuverlässiger und werden an den ZWEITEN Tiefs (Tops) ermittelt, wenn sie beide unter der 0-Linie oder über der 0-Linie (oder in der Mitte, z. B. 50) liegen. Es ist möglich, die Charts zu finden, bei denen absolut alle Korrekturen nach dem Divergenzsignal auftreten.
Es ist auch möglich, die Empfindlichkeit des Indikators zu wählen. Es ist jedoch nicht mehr als eine Anprobe.
Auch hier stelle ich die Frage nach dem Ausgang.
Was haben Sie dazu zu sagen?
= ...wenn sie beide unter der 0-Linie oder über der 0-Linie ( oder dem Durchschnitt, z. B. 50) liegen.
Bei der Bestimmung durch MACD_H (9,21,5 - die ich als Kompromiss zwischen Genauigkeit und Empfindlichkeit angegeben habe) handelt es sich um einen groben Fehler, nach dem es unangemessen (nutzlos) ist, über das Verständnis der Frage zu sprechen.
= Es ist möglich, Charts auszuwählen, bei denen absolut alle Korrekturen nach dem Divergenzsignal auftreten. Es ist auch möglich, die Empfindlichkeit des Indikators zu wählen. Aber es ist nichts weiter als eine Anprobe.
Und Sie versuchen, dies den ganzen Tag über und zu den aktuellen Preisen zu tun , und demonstrieren es auf Dutzenden von aufeinander folgenden Screenshots. Und ich werde sehen, was Sie bekommen. (Und der Artikel zeigt den gesamten Arbeitstag (Markt) nacheinander, mit Charts zu aktuellen Preisen.
=Ich spreche noch einmal die Frage des Ausstiegs an. Was haben Sie dazu zu sagen?
Die Artikel zeigen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu realen Marktpreisen (nicht historisch) in jedem Zeitrahmen auf.
Ich mag Leute, die "professionelle" Fragen zu Materialien stellen, ohne sie zu lesen oder zu verstehen. Versuchen Sie zu lesen (zu verstehen) und die Frage wird verschwinden.
Es gibt vier Artikel zum Thema "Hate Pipsing", und diese Frage wurde dort gestellt. Ich habe geantwortet, dass der Leser, wenn er sich nach ein paar Mal Lesen nicht im Klaren darüber ist, wo er einsteigt und wo er aussteigt, völlig unvorbereitet ist, um den Stoff aufzunehmen.
Ich werde jetzt hinzufügen,
-dieser Leser hat ein großes Problem mit den Grundlagen der Analyse; oder
-keine Probleme mit der Analyse, da diese nicht vorhanden ist.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
Ich gehe nicht auf die schwer zu formalisierenden Konzepte der lokalen Extrema und die Feinheiten der Unterschiede zwischen "di", "co-" und "con" ein. Das Problem bleibt jedoch dasselbe: Auf welche analytischen Eigenschaften der Close[]-Funktion stützen wir unsere Schlussfolgerung, dass eine Umkehrung in der Zukunft wahrscheinlich ist (die von dieser Formel nicht erfasst wird)? Und die zweite, wichtigste Frage: Was müssen wir tun, damit unsere Schlussfolgerungen gültig sind?
2 Candid & Korey: Wasser ist Physik, nicht Mathematik, wissen Sie. In einer Reihe von Close[] - welche Physik?
2 s2101: Sie haben mich ehrlich gesagt gerade fasziniert. Ich hoffe, dass die von Ihnen geposteten Artikel meinen skeptischen Eifer dämpfen werden...
"Unter normalen Bedingungen, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, wird Wasser zu Eis" ?
Ich persönlich ziehe es vor, meine Hände aus dem vorherigen ... "Aggregatzustand der Materie" ... Divergenz, denke ich... Temperatur und Instinkte. :)
"Analytisch unsolide Mustererkennung" ... scheiß auf sie :)
= ...wenn sie beide entweder unter der 0-Linie oder über der 0-Linie ( oder dem Durchschnitt, z. B. 50) liegen.=
Bei der Bestimmung durch MACD_H, (9,21,5 - die ich als Kompromiss zwischen Genauigkeit und Empfindlichkeit gegeben) ist ein grober Fehler, nach dem es unangemessen (nutzlos), um über das Verständnis der Frage zu sprechen ist.
= Es ist möglich, Charts zu finden, bei denen absolut alle Korrekturen nach dem Divergenzsignal auftreten. Es ist auch möglich, die Empfindlichkeit des Indikators zu wählen. Aber es ist nichts weiter als eine Anprobe.
Und Sie versuchen, dies während des ganzen Tages und zu den aktuellen Preisen zu tun , und demonstrieren es auf Dutzenden von aufeinanderfolgenden Screenshots. Und ich werde sehen, was Sie bekommen. (Und der Artikel zeigt den ganzen Arbeitstag (Markt) nacheinander, mit Charts zu aktuellen Preisen.
=Ich spreche noch einmal die Frage des Ausstiegs an. Was haben Sie dazu zu sagen?
Die Artikel bestimmen die Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu realen Marktpreisen (nicht auf Basis der Historie) in jedem beliebigen Zeitrahmen mit höchster Genauigkeit.
Ich mag Leute, die "professionelle" Fragen zu Materialien stellen, ohne sie zu lesen oder zu verstehen. Versuchen Sie zu lesen (zu verstehen) und die Frage wird verschwinden.
Es gibt vier Artikel zum Thema "Hate Pipsing", und diese Frage wurde dort gestellt. Ich habe geantwortet, dass der Leser, wenn ihm nach einigen Lektüren die Einstiegs-/Ausstiegsfrage nicht klar ist, völlig unvorbereitet ist, den Stoff aufzunehmen.
Ich werde jetzt hinzufügen,
-dieser Leser hat ein großes Problem mit den Grundlagen der Thechanalyse; oder
-keine Probleme mit der Analyse, da diese nicht vorhanden ist.
Nochmals, ich spreche von Glaubwürdigkeit und praktischem Wert, nicht von wissenschaftlicher oder schriftlicher Arbeit.
Wo sonst als in der Geschichte kann man alles zeigen, was wir sehen.
Ich sehe die Namen der klassischen Indikatoren und ihre Parameter nicht in den Zeichnungen.
Deshalb glaube ich nicht an die Zuverlässigkeit. Wenn Sie den Anspruch auf Wahrheit im wissenschaftlichen Sinne erheben, dann seien Sie konsequent und korrekt. Ich unterstütze Ihre Arbeit, aber als Ihre Bemühungen, nicht als die Wahrheit in letzter Instanz.
Verabsolutieren Sie nicht die Indikatoren der Trägheit und das graphische Material der Geschichte, und die Tehanalyse ist nur "praktische Massenpsychologie".
Und - seien Sie etwas zivilisierter. Schalten Sie einen Gang zurück. Sie wissen nichts über mein Wissen. Lesen Sie zumindest Ihre Beiträge noch einmal. Ich kann nicht beleidigt sein, du kannst nur beleidigen. Aber dann wäre die Antwort angemessen.
Auf welche analytischen Eigenschaften der Close[]-Funktion stützen wir unsere Schlussfolgerung, dass eine Umkehrung in der Zukunft wahrscheinlich ist (nicht durch diese Formel abgedeckt)? Und die zweite und wichtigste Frage: Was müssen wir tun, damit unsere Schlussfolgerungen gültig sind?
Dies sind genau die Fragen, die ich auch in früheren Beiträgen gestellt habe. Und über den praktischen Wert von Umkehrsignalen können wir gar nichts sagen. Wir können von Signalen sprechen, die Trends bestätigen (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie z.B. ein Hidden D-Q), denn die Anhänger der klassischen Technischen Analyse (dies ist für 2 s2101) empfehlen dringend, mit Trends zu arbeiten und nicht auf Umkehrungen zu achten, die angeblich Divergenzsignale vorhersagen.
Ein Punkt aus meinem vorherigen Beitrag, in dem Geronimo schrieb: " Über die Reinheit des Materials. Die Blinker auf den Bildern tragen keine Namen.
Über Glaubwürdigkeit. Divergenzen sind zuverlässiger und werden an den ZWEITEN Tiefs (Tops) erkannt, wenn sie beide unter der 0-Linie oder über der 0-Linie (oder dem Durchschnitt, z. B. 50) liegen", und ich nannte es einen groben Fehler, also werde ich es klarstellen, um nicht unbegründet zu sein.
In der untenstehenden Grafik ist das Divergenzsignal (nämlich die Divergenz) durch den Trend (grüne Linien) absolut üblich und klar. Aber das erste Divergenzsignal (nämlich die Divergenz) durch den Trend (weiße Linien) ist ungewöhnlich. Dabei entsprechen die Minima im Indikator-Chart den Minima im Preis-Chart, die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Null-Linie des Indikators befinden.
Ich möchte für alle betonen: - Berücksichtigen Sie nicht die Nulllinie des Indikators bei der Bestimmung der Divergenz- (oder Konvergenz-) Signale auf den Charts.
Im Chart wird der Indikator MACD_H (OsMA) bzw. sein Analogon FX5_Divergence mit den Parametern 9, 21, 5 als Divergenzindikator verwendet.
Geronimo =Nirgendwo sonst als in der Geschichte zeigen Sie alles, was wir sehen.
In den Artikeln werden alle Bilder zum aktuellen Marktpreis zum Zeitpunkt der Aufnahme gemacht, der auf jedem Chart zu sehen ist und vor dem in den Artikeln gewarnt wird.
Das ist das Problem mit der programmiertechnischen Analyse.
Blinder Mensch - lass ihn sehen, Tauber Mensch - lass ihn hören.
Das Problem bleibt jedoch dasselbe: Auf welche analytischen Eigenschaften der Close[]-Funktion stützen wir unsere Schlussfolgerung, dass eine Umkehrung in der Zukunft wahrscheinlich ist (die von dieser Formel nicht erfasst wird)? Und die zweite und wichtigste Frage: Was müssen wir tun, damit unsere Schlussfolgerungen gültig sind?
Die Antwort auf die erste Frage: keine. Die Schlussfolgerung basiert auf dem 1. Newtonschen Gesetz: Wenn auf den Devisenmarkt nicht durch Nachrichten, einflussreiche Äußerungen, Interventionen und Ähnliches eingewirkt wird, wird sich der aktuelle Trend fortsetzen. Eine Zeit lang. All dies ist also eine intuitive Wahrnehmung der Trägheit der Phänomene, die, wie man sagen muss, eine gewisse Grundlage in der Realität hat.
Die Antwort auf die zweite Frage besteht darin, die Existenz von Trägheit auf dem Markt zu beweisen oder zu widerlegen.
2 s2101: Sie haben mich ehrlich gesagt gerade fasziniert. Ich hoffe, dass die von Ihnen geposteten Artikel meinen skeptischen Eifer dämpfen werden...
Wenn ich mir das alles ansehe, erinnert mich das an Alex Niroba. Er war auch ein Kämpfer für die Allmacht der Wellentheorie. Er hatte übrigens Gründe dafür, er hat sich wirklich mit EWT beschäftigt, Ideen formuliert, damit gerechnet und sogar erfolgreich mit der Demo gehandelt. Das einzige Problem war, dass dieser ganze Komplex völlig unformalisierbar war. Wie bei der MA-Crossing-Bedingung bleibt also der Hauptgrund für den Handel unentdeckt - in Alex' Kopf.
Ich denke, die Situation ist hier die gleiche. Die von s2101 angebotenen Artikel enthalten viele Bilder und Worte. Leider beziehen sich all diese Worte und Bilder auf Einzelfälle. Wenn man versucht, alles als fertige Verallgemeinerung zu betrachten, werden Probleme und unbeantwortete Fragen aus dem Füllhorn geschüttet. Und der Autor selbst kann sie offenbar nicht verallgemeinern und formalisieren. Wahrscheinlich ist er deshalb als Guru und nicht als MTS-Kunde hierher gekommen. Aber das ist in Ordnung. Alex hat auch gerne geohrfeigt und geflucht. Das ist verständlich - die Großen sind wenige und müssen gewürdigt werden. :-)
1. und die Teganalyse ist nur "praktische Massenpsychologie" und die Apologeten der klassischen Teganalyse empfehlen dringend
eine Art von Widerspruch.
2. IF
s2101 ist kein Codierer
Kodierer sind mit der Vereinbarung von Bedingungen beschäftigt
Ich persönlich finde es schwierig, den Code zu schreiben, um "lokale Extrema" zu finden und sie (Extrema) für verschiedene "Indikatoren" zu synchronisieren
AN
Patt, d.h. es wird keine Statistiken geben.
:(