Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 2
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Was bedeuten lange und kurze Muster?
Diejenigen, die "länger" halten, und die verderblichen =)
Ein EA sollte keine Parameter haben, die optimiert werden müssen (aus der Historie abgeleitet). Die IHMO-Optimierung der Geschichte ist ein Betrug an sich selbst. Das Einzige, was ich für akzeptabel halte, ist, wenn in der gesamten Bandbreite der Änderungen von - nocon bis + nocon. Der Expert Advisor bleibt profitabel (alle Läufe), dann lohnt es sich, einen Parameter aus dem Bereich zu wählen, der einen stabilen maximalen Gewinn gewährleistet.
Ich stimme völlig zu. Das bedeutet auch, dass der Expert Advisor auf guten Mustern basiert. Offensichtlich ist ein solcher Berater ein langlebiger Berater. Was meinen Sie dazu?
Ich denke, die Langlebigkeit eines Systems hängt von den Mustern ab, auf denen es aufgebaut ist. Der Markt ist volatil, und die Muster, die früher funktioniert haben, funktionieren jetzt möglicherweise nicht mehr. Es gibt verschiedene Arten von Mustern auf dem Markt. Manche halten lange an, andere zeigen sich kaum, manche sind gar keine Regelmäßigkeiten, sondern Wunschdenken, das wir für selbstverständlich halten. Um ein zuverlässiges System zu schaffen, müssen Sie daher Signalsysteme, die auf kurzen Mustern basieren, sofort eliminieren. Man muss nach langen Mustern Ausschau halten und die Signale von ihnen auffangen.
Das ist das Hauptproblem: Wie lässt sich feststellen, ob und wie lange die von uns gefundenen Muster auch in Zukunft funktionieren werden?
Das ist das Hauptproblem: Wie können wir feststellen, ob und wie lange die von uns gefundenen Muster auch in Zukunft funktionieren werden?
Es ist wahrscheinlich einen Versuch wert. Direkt im Testgerät. Wenn wir in einem Monat feststellen, dass sich etwas wiederholt, algorithmisieren wir die Idee. Wir haben es einen Monat lang getestet. Optimiert. Dann gehen wir zurück in die Historie und wiederholen die gleichen Zeiträume mit den gleichen Parametern. Wenn benachbarte Zeiträume dem "Benchmark" ähnlich sind, ist es gut, wir machen weiter. Wenn wir in einem noch im Plus sind, ist das auch gut. Und so weiter. Kurz gesagt, die Tiefe eines solchen Erfolgslaufs kann als die "Langlebigkeit" des Musters betrachtet werden. Ich bin sicher, dass die überwiegende Mehrheit der sichtbaren Muster auch in benachbarten Testphasen verloren geht. Sie sind sehr kurz.
Halten Sie die Methode für geeignet? :)
Rоbеrt Pаrdо_Dеsign,Testing and Ortimisаtiоn of Trading System Rus
Enzyklopädie der Handelsstrategien.
In diesen beiden Büchern wird die Frage der Optimierung und der Erstellung von Handelssystemen gut beschrieben. Hier im Forum kann man die allgemeinen Formulierungen und Erklärungen nachlesen, aber es ist besser, sich selbst eine bestimmte Vorgehensweise zu erarbeiten.
1. Wenn wir die Muster kennen, können wir sie wenigstens jemand anderem beibringen.
2. Wenn diese Muster mathematisch sind, sind sie zu 100 % auf einen Computer übertragbar.
3) Es ist möglich, aus den uns bekannten Mustern eine Wissensbasis zu erstellen.
3a Die Zuverlässigkeit der Empfehlungen aus der Wissensbasis der Regelmäßigkeiten muss mindestens 95 % der Prognosen ergeben.
4. auf der Grundlage der Kenntnis von Regelmäßigkeiten wäre es möglich, Händler zu zertifizieren)))
usw.
Frage - und? Wie viele wirklich arbeitende Händler sind ausgebildet worden?
Fazit: "Wir" kennen die Muster nicht, sondern schaffen nur einen weiteren Fetisch, so etwas wie Gottsuche und Götterbau.
Es lohnt sich wahrscheinlich, das zu überprüfen. Direkt im Testgerät. Nach einem Monat bemerkten wir, dass sich etwas wiederholte - wir algorithmisierten die Idee. Wir testen es einen Monat lang. Wir haben es optimiert. Dann gehen wir zurück in die Historie und lassen dieselben Zeiträume mit denselben Parametern laufen. Wenn benachbarte Zeiträume dem "Benchmark" ähnlich sind, ist es gut, wir machen weiter. Wenn wir in einem noch im Plus sind, ist das auch gut. Und so weiter. Kurz gesagt, die Tiefe eines solchen Erfolgslaufs kann als die "Langlebigkeit" des Musters betrachtet werden. Ich bin sicher, dass die überwiegende Mehrheit der sichtbaren Muster auch in benachbarten Testphasen verloren geht. Sie sind sehr kurz.
Halten Sie die Methode für geeignet? :)
Das ist es ja, es mag in der Vergangenheit gut funktionieren, aber in der Zukunft funktioniert es vielleicht gar nicht oder nur ein bisschen und das war's. Ich habe viele verschiedene TS gesehen (in meiner eigenen und in einer anderen), die in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse brachten, aber in der Zukunft nicht funktionierten. Umgekehrt war das Ergebnis in der Vergangenheit durchschnittlich, aber in der Zukunft, in der Realität, plünderten diese TS das Geld wie verrückt. Das wirft die Frage auf, nach welchen Kriterien die Gebrauchstauglichkeit von TS in Zukunft bestimmt wird. Für mich ist das jetzt die wichtigste Frage. Ich kann keinen profitablen TS auf Geschichte machen, auch nicht auf OOS - kein Problem. Aber wie kann ich verstehen, ob dieser TS in Zukunft funktionieren wird? Und das Wichtigste - wie lange?
Wir wollen sehen, ob wir die Muster kennen:
1. Wenn wir die Muster kennen, können wir sie wenigstens jemand anderem beibringen.
2. Wenn diese Muster mathematisch sind, sind sie zu 100 % auf den Computer übertragbar.
3) Es ist möglich, aus den uns bekannten Mustern eine Wissensbasis zu erstellen.
3a Die Zuverlässigkeit der Empfehlungen aus der Wissensbasis der Regelmäßigkeiten muss mindestens 95 % der Prognosen ergeben.
4. auf der Grundlage der Kenntnis von Regelmäßigkeiten wäre es möglich, Händler zu zertifizieren)))
usw.
Frage - und? Wie viele wirklich arbeitende Händler sind ausgebildet worden?
Fazit: "Wir" kennen die Muster nicht, sondern schaffen nur einen weiteren Fetisch, so etwas wie Gottsuche und Götterbau.
Wow. Ich habe geschrieben, die Muster ändern sich. Außerdem... Offensichtliche Preismuster (oder mit den einfachsten Konstruktionen) können alle sehr schwach sein. Es gibt noch andere, tiefere und nicht offensichtliche Muster. Was ist zum Beispiel ein Indikator? Ein Indikator ist eine Transformation von Marktinformationen, um sie in einer anderen Form darzustellen. Vielleicht werden auf dieser anderen Form einige nicht offensichtliche Regelmäßigkeiten erscheinen?
Und warum haben Sie bestimmte Gültigkeitszahlen? Und im Allgemeinen geht es hier nicht um Vorhersagen, sondern um die ständige Wiederholung von etwas, auch wenn es nicht jedes Mal wiederholt wird, sondern zum Beispiel jedes zweite Mal. Das bedeutet nicht, dass das Muster kurz ist, es kann durchaus sehr lang sein, aber es ist eben nicht absolut. Damit kann man, wie Sie wissen, auch Geld verdienen. MM - hier ist ein Gewinn für Sie, selbst bei einem solchen Muster.
Schlussfolgerung?
Das ist es ja: In der Vergangenheit mag es gut funktionieren, aber in der Zukunft vielleicht überhaupt nicht oder nur ein bisschen, und das war's dann. Ich habe viele verschiedene TPs gesehen (für mich und nicht für mich), die in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse brachten, aber in der Zukunft nicht funktionierten. Umgekehrt war das Ergebnis in der Vergangenheit durchschnittlich, aber in der Zukunft, in der Realität, plünderten diese TS das Geld wie verrückt. Das wirft die Frage auf, nach welchen Kriterien die Gebrauchstauglichkeit von TS in Zukunft bestimmt wird. Für mich ist das jetzt die wichtigste Frage. Ich kann keinen profitablen TS auf Geschichte machen, auch nicht auf OOS - kein Problem. Aber wie kann ich verstehen, ob dieser TS in Zukunft funktionieren wird? Und das Wichtigste - wie lange?
Deshalb habe ich den Test der Verarbeitbarkeit und Langlebigkeit des gesuchten Musters beschrieben, um zu beurteilen, wie stabil es ist und wie lange es in der Zukunft halten kann. Das heißt, es ist, als würden wir auf einem Sprungbrett beschleunigen und springen. Die Länge des Anlaufs und die Höhe des Sprungbretts bestimmen, wie weit wir fliegen können :)
Für das 21. Jahrhundert ist das ein bisschen schwach.