Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 15
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Wahrscheinlich kann jeder Ansatz letztendlich darauf reduziert werden, auf einen Ausbruch und/oder einen Rebound zu setzen, in diesem Sinne ist es in diesem Forum ähnlich. Vielleicht sind andere formale Analogien für dieses Thema geeignet, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Was die Schwerfälligkeit betrifft, so haben diese Leute schon viel früher mit dem Handel auf dem Markt begonnen, als dieses Thema aufkam.
Ich denke, wenn Sie Ihren Ansatz schon lange verfolgen, werden Sie auch darin verwirrt sein :).
Übrigens ist es wichtig zu verstehen, dass der eigentliche Zweck von Fachbegriffen nicht darin besteht, das Verständnis von Ideen zu verkomplizieren, sondern zu vereinfachen.
Ich beginne mit dem Ansatz.
Nun, nicht wirklich. Das Problem ist, dass der Markt, wie wir ihn sehen, diskret ist. Wir können nur theoretisch Aufträge in jedem Punkt platzieren (obwohl ein Punkt auch ein diskreter Wert ist). Genau dieser Faktor erzeugt eine gewisse Selektivität, die als Ausbruch oder Rebound behandelt werden kann. In Wirklichkeit sollten wir uns einfach mit dem Markt bewegen.
Meiner Ansicht nach (Hervorhebung hinzugefügt) gibt es bei allen ähnlichen Diskussionen ein unlösbares Problem. Der Versuch, den gesamten Markt (alle Bewegungen) durch die Erstellung seines (Markt-)Modells abzudecken. Dies ist eine Sackgasse. Ich bestreite nicht, dass es möglich ist, ein solches Modell zu schaffen, aber wir müssen unsere Prioritäten (Ziele) festlegen. Wenn der Zweck, ein Modell zu erstellen, eine Sache ist, wenn mit Hilfe eines Modells Geld für Brot und Butter zu verdienen eine andere, wenn Geld für Brot und Butter zu verdienen (ohne jedes Modell) ist etwas anderes. Sie können auch ein Modell des Lebens bauen. Und wann zu leben? Und das Hauptproblem ist der Versuch, sich von dem Prozess zu distanzieren (zu trennen). Das heißt, es gibt das Selbst, das Individuum, und es gibt die Gesellschaft (Natur), die getrennt ist. Der Mensch hat einen Kampf mit der Natur begonnen, indem er sich von ihr trennt (distanziert), sich ihr widersetzt, obwohl sie kein Feind für ihn ist, sondern ein Freund, sein Teil und umgekehrt ist der Mensch ein unverzichtbarer Teil der Natur (Gesellschaft). So ist es auch mit dem Markt (der dem Modell der Natur ähnelt, wo es immer eine Wahl gibt), an ihm teilzunehmen und gleichzeitig zu versuchen, sich von ihm zu distanzieren, zum Scheitern verurteilt. Der Markt ist keine Billardkugel, die sich, wenn sie von einer Kugel getroffen wird, so und so verhält, je nachdem, wie der Selbstspieler (von außen) sie trifft. Auf dem Markt ist der Spieler ein Ball und gleichzeitig ein Teilnehmer, ein Verursacher und ein Beobachter. Grob gesagt, ist der Markt der Teilnehmer (Händler). Mit wem soll also der Kampf geführt werden? Mit sich selbst. Und es ist nicht nötig, ein Modell zu bauen, man hat es direkt vor sich, wenn man genau in den Spiegel schaut:). Und der Teufel (Details) ist für jeden anders. Vielleicht ist es das, was die Menschen am Markt anzieht (abgesehen vom Handelsgeld) - seine Analogie zum Leben, die Suche nach sich selbst.
.... Ich wurde abgelenkt..., aber noch ein paar Analogien.
Stellen Sie sich vor, Sie sind segeln. Sie können sich nur mit dem Wind bewegen. Sie wissen ganz genau, wo Ihr Ziel ist und segeln darauf zu. Natürlich ist es gut, wenn der Wind günstig steht, aber für einen erfahrenen Segler spielt es keine Rolle, aus welcher Richtung der Wind weht, selbst wenn er direkt auf ihn zukommt, segelt er auf sein Ziel zu. Es macht keinen Unterschied, ob er weiß, warum der Wind weht, warum er so stark ist, warum er in diese Richtung weht (das Muster). Seine Aufgabe ist es, den Wind zu nutzen, denn sein Ziel ist nicht die Ursache des Windes (usw.), sondern das Ziel und die Richtung, die er einschlägt. Natürlich würde ihm zusätzliches Wissen helfen, aber es hat keinen Einfluss darauf, wie nahe er seinem Ziel kommt. Das einzige Hindernis, das ihm (Ihnen) im Weg steht, ist Flaute, Windstille. Können Sie ihn verursachen, egal wie gut Sie sich sein (des Windes) Modell vorstellen?
Ich glaube, dass ich nicht nur lange genug studiert habe, sondern es auch praktisch erlebt habe. Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass das praktische Ergebnis eine theoretische Grundlage hat. Nein, ich möchte alle komplizierten Lösungen verwerfen, denn ich bin für einfache (zuverlässige) Lösungen.
Ich habe keine Angst vor Fachbegriffen, obwohl ich denke, dass man jede komplizierte Sache mit den Fingern erklären kann, aber leider sind nicht viele Menschen dazu in der Lage. Mit Weisheit meinte ich den Ansatz, mit dem ich oben nicht einverstanden war.
Es ist leicht, ein Meer von Daten aller Art anzuhäufen und darin zu ertrinken.
Sie mussten wohl eine Optimierung vornehmen. Haben Sie nicht ausgerechnet, wie viele Lösungen verworfen wurden und nur eine übrig geblieben ist? Ich versuche einfach, mich mehr an die logische Optimierung zu halten, damit ich nicht alle möglichen Optionen durchgehen muss. Stellen Sie sich vor, wir sind auf dem Weg zu einer Goldmine, aber auf dem Weg dorthin finden wir plötzlich Hinweise auf eine Goldmine. Die Mine wird uns nicht entgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Goldmine handelt, ist gering, aber es spricht nichts dagegen, sie zu untersuchen. Mein Weg führt von der Praxis zur Optimierung.
Und wie soll sie die Willkür bei der Auswahl beseitigen? Ich meine, dass die niedrigste Breite z.B. 20, 30, 50 usw. Punkte haben kann, die höchste 100, 121, 150 usw. Bislang sehe ich in diesem Ansatz keine Kriterien für die Festlegung der Parameter für die Kanäle der oberen und unteren Ebene.
Keine. D.h. 20,30,50 sind drei Kanalbreiten: 20-jünger, 30-mittel, 50-senior (und vielleicht sind zwei genug). Das Kriterium ist, dass die Handelsbedingungen nicht gleichzeitig auftreten dürfen. Das Wichtigste ist, dass die Kanalbreite innerhalb des stat.predominant-Bereichs liegt, wie Sie in der Grafik gezeigt haben.
Können Sie näher erläutern, was Sie damit erreichen können?
Dies sollte zu Stabilität führen (Verringerung des Drawdowns), da die Wahrscheinlichkeit von gleichzeitigen Verlusten bei mehreren Paaren geringer ist (sie bleibt jedoch bestehen, so dass dies in der Praxis überprüft werden sollte, zumindest anhand der Historie). Das Analogon der vorherigen Variante. Nur die auf einem Paar mit verschiedenen Kanälen, und diese auf verschiedenen Paaren.
Und hier ist die neue Version von EA (ja, jetzt genau EA =).
1. Option zur Auswahl des Start- und Enddatums hinzugefügt (um die gesamte Historie zu verwenden, lassen Sie die Standardwerte);
2. Verschieben der Trend/Float-Referenzpunkte. Nun endet jeder Zustand (Segment) mit einem Preisdurchbruch (simuliert den Handel). Alles ist nach rechts gerückt ;)
3. Statistiken über eine Reihe von "Zuständen" (Geschäften) hinzugefügt, noch nicht alle:
- längste Serie nach Anzahl der Segmente (Anzahl der Segmente, Gesamtlänge, Gesamthöhe);
- die längste Serie nach Breite (Anzahl der Balken, Gesamtlänge, Gesamthöhe);
- die Serie mit der größten Amplitude (mit maximaler Summe der Höhen der Segmente) (ähnliche Statistik).
4. Die Statistik wird jeden Tick aktualisiert (EA kann im Visualizer gesteuert werden und die Veränderung der Indikatoren beobachten).
5. Hinzufügen des Zeichnens von ZigZag-Linien (jetzt muss der Indikator nicht mehr gestartet werden) und externer Variablen zum Ändern von Farben und Stilen aller Linien.
6. Endlich, zusätzlicher Handel;) Sie ist ausschließlich für den Tester bestimmt!!! (Und es wird nur während des Testens gehandelt, wenn nichts am Code geändert wird) Jetzt können wir die Statistiken des Testerberichts mit unseren Statistiken vergleichen (es ist im Wesentlichen auch ein Handelsbericht). Die Unterschiede sind minimal, was gut ist.
7. Alles Neue (und auch das Alte) sollte gründlich überprüft werden. Natürlich habe ich viel kontrolliert, aber vielleicht habe ich nicht alles bemerkt.
Der Code ist umständlich geworden (Fehler hier, Fehler da). Wenn sich die Idee weiterentwickelt, werde ich sie umschreiben.
Xadviser, wie kommen Sie mit Skype zurecht? Noch nicht fertig? Ich benutze übrigens auch Firefox (v2.0.0.13) und skype (v3.6.0.248) funktioniert hervorragend.
Und hier ist die neue Expertenversion (ja, jetzt ist es die Expertenversion =).
Ja... das ist ein bisschen schwierig. Wäre es nicht einfacher mit einem Truthahn? (Entschuldigung... warum stecke ich meine Schweineschnauze in die Orangen?)
Aber auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Respekt. Eine Menge Fans hier. Und die Zahlen sind auch gut. Ich muss noch ein bisschen herumfahren. Schauen Sie sich die Zahlen im Bericht genauer an.
Wie erfolgt die Berechnung der Breite (Anzahl der Balken) in Trends und Flat?
Wenn sich die Idee weiterentwickelt, werde ich sie umschreiben.
Ich würde gerne, und Sie?
Ehrlich gesagt, würden wir gerne die Handelsbedingungen unseres TFS um einen Algorithmus ergänzen, der 2-3 Aufträge in Richtung der Hauptbewegung vom aktuellen Niveau aus platziert.
Sicherlich ist es nicht die beste Option (vielleicht gibt es ähnliche, interessantere Lösungen), aber wenn es nicht schwierig ist. Gleichzeitig wird es eine grobe Überprüfung des Punktes sein
Xadviser, wie geht es Ihnen mit Skype? Noch nicht geklärt? Übrigens, auch ich benutze Firefox (v2.0.0.13) und Skype (v3.6.0.248) funktioniert einwandfrei.
Ja, offenbar ist es immer noch ein Problem mit meinem Computer. Lange Zeit lag er langsam im Sterben. Es wird sich etwas ergeben.
Der passive Modus ist gekennzeichnet durch
Wie wird die Breitenberechnung (Anzahl der Balken) in Trend und Flat umgesetzt?
Xadviser schrieb (a):
Also ich würde gerne, du auch?
Ja, wir werden wahrscheinlich weitermachen. Nur ich werde eine Pause einlegen. Es gibt viel Arbeit, die Leute warten.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, machen Sie eine neue Liste von Verbesserungen, sonst bin ich auf Seite 13 schon verwirrt ;)
Xadviser schrieb:
Um ehrlich zu sein, juckt es uns in den Fingern, den Handelsbedingungen unseres Währungspaares einen Algorithmus hinzuzufügen, der 2-3 weitere Aufträge in Richtung der Hauptbewegung platziert
Es gibt keinen Grund, es noch komplizierter zu machen. Alle handelspolitischen Maßnahmen, die wir ergreifen werden, werden uns nur ablenken (durch die Anzahl der Nullen im Testerbericht).
Zuerst müssen wir unser Ziel erreichen, dann können wir den Handelsroboter zusammenbauen.
Übrigens würde mich ein Beispiel für Ihre Analyse eines bestimmten Paares/FT interessieren.
Wenn es nicht schwierig ist, machen Sie eine neue Liste von Verbesserungen, weil ich schon auf der 13. Seite verwirrt bin ;)
Gut, denn die Breite ist etwas weniger wünschenswert zu zählen, wie ich auf Seite 13 dargelegt habe. Ich dachte, das würde mir herausrutschen, also habe ich noch einmal gefragt. Aber das ist keine große Sache. Für uns ist die Größe (Verhältnis) in Punkten wichtiger, und die Breite ist bereits ein zusätzlicher vorteilhafter Faktor. Und ich werde sehen, was sonst noch gebraucht wird.
Im Großen und Ganzen alles schön umgesetzt. Alles ist klar, aber der Name des Sachverständigen wird durch eine kleine Information überlagert.
..... wird nur eine Ablenkung sein (die Anzahl der Nullen im Prüfbericht).
Übrigens wäre ich an einem Beispiel für Ihre Analyse eines bestimmten Paares/TFs interessiert.
Ich verstehe das mit den Nullen nicht.
Auf die Daten angewandt, die Sie erhalten haben, oder was? Im gegenwärtigen Moment? Ich habe den Wunsch nicht wirklich verstanden.
Betrachten wir eine der oben vorgeschlagenen Optionen
Die Logik der Arbeit
Der ursprüngliche (ältere) Kanal wird verwendet, um eine 100-pp-Entscheidung zu treffen. Der zusätzliche (niedrige) Kanal wird verwendet, um Geschäfte nur in der Richtung zu eröffnen, die der hohe Kanal anzeigt. Die Schließung erfolgt bei Erreichen des gegenüberliegenden Randes des Kanals. Der Hauptauftrag, der gemäß den Bedingungen des Hochkanals eröffnet wurde, wird nicht geändert und wird gemäß den Bedingungen des Hochkanals von selbst geschlossen. Die Richtungen der Transaktionen sind durch Pfeile gekennzeichnet.
Abb_1 zeigt die Variante der Eröffnung von Geschäften im Trendhochkanal
Bild 1
Wie Sie auf dem Bild sehen können, hat die Anwendung zusätzlicher Bedingungen 65pp in die Sparbüchse gebracht, zusätzlich zu den grundlegenden Bedingungen, die 63pp gebracht haben
Abb. 2 zeigt Optionen von flachen Senior-Kanälen, aber zusätzliche Handelsbedingungen (TU) "arbeiten" in Richtung des Hauptkanals, bis die Richtung geändert wird
Abbildung_2
Wie wir sehen können, sind die Dinge hier nicht so rosig. Zusätzlich zu den Verlusten durch das Basiskriterium wurden Verluste in der Spardose hinzugefügt :-(
Abb_3 zeigt die flache Variante
Abbildung_3
Wie wir sehen, haben die zusätzlichen Bedingungen in dieser Variante die Verluste des Basiskriteriums verringert.
Lassen Sie uns zusammenfassen.
Hätten wir nur mit den Handelsbedingungen des Senior-Kanals gearbeitet, hätten wir 4 Geschäfte mit dem Gesamtbetrag der Verluste +63-53-28-76=-94 Punkte durchgeführt
Mit zusätzlichen Bedingungen haben wir durch (9+2+4+6=21) 21 Trades mehr mit dem Gesamtbetrag von
1 Reihe) +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65
2 Serien) +28-70=-42
3 Serien) +15+23-15-49=-26
4 Serien) +4+18+16+5+16-37=+22
Die Summe von +19 Punkten auf den zusätzlichen TP (vergessen Sie nicht, dass der Spread nicht berücksichtigt wurde)
Welche Schlussfolgerungen können gezogen werden?
Hört auf, Leute! Ein Haufen fortgeschrittener Leute, die ihre Lippen bewegen und versuchen, in das Thema einzusteigen, und Sie löschen!
Glauben Sie, wenn niemand schreibt, liest auch niemand?
Ich würde gerne Fragen, Kommentare und Vorschläge von "die mit den Lippen wackeln" hören. Seid nicht geizig, Kameraden. Oder erfindet man die Ratsmitglieder im Geheimen?
P.S. Aber ich bin es nicht. Bevor Sie mich etwas fragen, fragen Sie sich, ob ich alles gelesen habe. Andernfalls fühlen sich manche Leute beleidigt.
Das mit den Nullen verstehe ich nicht.
Auf die empfangenen Daten angewandt oder was? Im gegenwärtigen Moment? Ich verstehe die Anfrage nicht wirklich.
"Nullen im Prüfbericht" ist, wenn der Endgewinn über 1000000 liegt =)))
Ich meinte damit, dass man, wenn man anfängt, Handelskriterien auszuwählen, sich dazu hinreißen lassen kann, virtuelle Gewinne zu erzielen, und dabei die Analyse vergisst...
Analyse - ja, zu allen Daten. Nur ein Beispiel für eine Analyse: "Hier ist das EURUSD-H1-Diagramm für diesen und jenen Zeitraum, hier sind die Statistiken, ziehen Sie diese und jene Schlüsse, usw.".