Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 13
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Es war notwendig, die Aufgabe von Anfang an klar zu umreißen. Ein Versuch, die Wahrnehmung zu "erleichtern", führte zu Ergänzungen und Klarstellungen.
Sie müssen nämlich einen Indikator mit den folgenden Kriterien erstellen. Segmentkonstruktion von Ebene zu Ebene, wobei die Ebenen
in Punkten (oder in Prozent, aber ersteres ist besser, da die weitere Auswertung in Punkten erfolgt) als feste Kanalbreite festgelegt werden. (die Möglichkeit der Anzeige (Rendering) des Kanals und die Abwesenheit davon bleibt erhalten)
In diesem Fall werden die Niveaus in Abhängigkeit von den Preisänderungen verschoben. Der Preis "bewegt" den Kanal. (Ähnlich wie bei ZZ) Vielleicht sollten wir es als Option auch in den ZigZag einbetten?
Der Indikator sollte visuell Segmente zeichnen, die den Status der virtuellen Geschäfte anzeigen. (Die von Komposter verwendete Variante passt perfekt)
Wenn der Preiswert (z.B. Bid) gleich dem oberen Level ist, eröffnen wir einen bedingten Kauf, wenn der untere Wert Sell ist. Wir schließen das "Geschäft", wenn der Kurs die gegenüberliegende Kanalkante
erreicht, und öffnen gleichzeitig die nächste Kante. Siehe Abbildung_1.
Abbildung_1 Anzeige des TFS-Indikators
Mit der Möglichkeit, den Spread zu setzen, können Sie zusätzlich Informationen über das Ergebnis der "Aktivität" dieses Algorithmus erhalten, ohne den EA auszuführen
(natürlich ohne Berücksichtigung von Slippages, obwohl es einfach ist, die Anzahl der Verluste aus Spreads zu berechnen, indem man die Anzahl der Segmente mit dem Wert des Spreads multipliziert)
Eine kleine Abschweifung.
Um die Tendenz und die Flachheit einzuschätzen, verwendeten wir den Begriff des Preises, der sich in einem Kanal befindet - was als flach angesehen wurde. Das Signal für den Beginn des nächsten Segments wird ausgelöst, wenn der Kurs den Kanal berührt, aber wir erfahren erst dann, ob die Bedingung des gehandelten Segments erfüllt ist oder nicht, wenn der Kurs an den gegenüberliegenden Rand des Kanals "kommt". Der Übergang selbst findet statt, wenn der Kurs die Kanalkante erreicht; er sollte als Flat behandelt werden. Siehe Abbildung 2.
Abbildung_2 TFS-Darstellung der tatsächlichen Wohnung und der Trendlänge nach Zeit
Die Dimension der Segmente in Punkten wird durch diese Bedingung nicht beeinträchtigt, aber die zeitliche Dimension wird erheblich beeinflusst. Ich bin nicht zu einer endgültigen Meinung gekommen, ob der Indikator und das Skript mit zusätzlichen Berechnungen und Informationen "überladen" werden sollten. Sie ist nützlich, um die Korrelation der zeitlichen Dimensionen von Segmenten abzuschätzen, kann aber nicht als Handelskriterium verwendet werden, da dies nicht möglich ist. Als Variante, diese Bedingungen nur für die Berechnung von Zeitverhältnissen anzuwenden und für die Anzeige die Variante "Rand an Rand" zu verwenden. Deshalb würde ich gerne Ihre Meinung dazu erfahren.
Zusammenfassung
Der Indikator und das zugehörige Skript sollten für den analysierten Zeitrahmen folgende Informationen ausgeben
- Gesamtzahl der gelesenen Balken (gezählt)
- Gesamtzahl der empfangenen Segmente (Stück) (in einem bestimmten Zeitintervall)
- Gesamtzahl (Stück) aller positiven Segmente, % der Gesamtzahl
- Gesamtzahl (Stück) aller negativen Segmente, % der Gesamtzahl
- Summe aller positiven Segment-Transaktionen (Punkte+%, Balken+%) (% der Gesamtzahl)
Es wäre sehr nützlich, die Verteilung der positiven Segmente zu erhalten, da der einfache Durchschnitt nicht sehr informativ ist, aber zumindest den Durchschnitt anzugeben
- Summe aller negativen Segmente-Transaktionen (Punkte+%, Balken+%)
- maximaler (ein) positiver Handel (in Pips),Ich denke, dass die Verteilung dieser Segmente angesichts der relativ engen Spanne annähernd gleichmäßig sein wird, so dass ihre Berechnung wenig aussagekräftig ist und daher nicht notwendig ist.
- maximaler (ein) positiver Handel (in Balken) in Balken getrennt, als dies können verschiedene Segmente sein
- maximale Folge von positiven Segment-Transaktionen (pc+Anzahl+Pips+Balken)
- maximale Folge von negativen Segment-Transaktionen (pc+Anzahl+Pips+Balken)
- Anzahl der Folgen von zwei Abschnitten mit dem Kriterium "positiv+positiv" (von Kauf zu Verkauf und umgekehrt)
- Anzahl der Folgen von zwei Abschnitten mit dem Kriterium "positiv+negativ"
Eine weitere nützliche Option wäre die von Candid vorgeschlagene Umsetzung in Form von Zählsequenzen mit einer Dynamik der Veränderung des prozentualen Anteils im Laufe der Zeit.
Und ganz gut, wenn es möglich ist, die Verteilung dieser Sequenz mit der Anzeige des Maximums und der angegebenen Sigmas (standardmäßig 2 Sigmas)
zu erhalten (die Möglichkeit, Sigmas zu Bruchteilen anzugeben, ist notwendig)
Da die gewonnenen Daten zur Erhebung von Statistiken verwendet werden, ist es unwahrscheinlich, dass das Skript regelmäßig verwendet wird (der Indikator kann auch im Alltag nützlich sein
)
Wenn es also eine Möglichkeit gibt, alle gewonnenen Daten z.B. in Excel zu speichern und zu analysieren, wäre das sehr praktisch.
Wenn es sich nicht um eine große Schwierigkeit handelt, ist es möglich, den Bereich und den Schritt der Kanalbreite in den Skriptparametern einzustellen, um sofort eine Reihe
(Sequenz) der oben genannten Daten für verschiedene Eingangsbedingungen (Kanalgröße in Pips) zu erhalten. Auf diese Weise kann ein Satz statistischer Daten gewonnen werden, der für das betreffende Währungspaar
gilt und im TS verwendet werden kann.
Um nicht gedankenlos die Breite (Bereich) des Kanals (Reihe von Bereichen) festzulegen, schlage ich vor, dass wir die folgenden Werte benötigen:
- Der durchschnittliche statistische Wert des Balkens. Der TFS-Indikator kann ein Segment zumindest auf den benachbarten Balken korrekt zeichnen (aber nicht auf einem Balken, da wir die Reihenfolge der Kontaktierung von
mit den Kanalgrenzen nicht kennen (es sei denn, wir haben einen Expert Advisor)). Zu diesem Zweck sollten wir die Kanalbreite nahe dem Maximalwert des TF-Balkens wählen. Um das Bild zu vervollständigen, wäre es daher gut, die
Verteilung der Balkenwerte (in Punkten) für eine bestimmte TF zu erhalten.
- Statistik mit Verteilung nach Zickzack-Segmenten. Es ist wichtig, die Kanalbreite bei den überwiegend flachen Paaren zu bestimmen.
Eine ähnliche Option mit Übergabe an Excel ist natürlich willkommen.Ausgänge.
Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass die mit dem Indikator und dem Skript gewonnenen Daten etwas "subjektiv" sind, da die Unterschiede zwischen "positiven" und "negativen" Tradesd.h. Flat und Trend durch externe (subjektive) Bedingungen festgelegt werden. Die Menge solcher Daten (unter wechselnden Eingangsbedingungen) erlaubt es jedoch, über das Vorhandensein einer gewissen Abhängigkeit
(Trend usw.) in Bezug auf das betreffende Paar zu sprechen. Unsere Aufgabe ist es, diese Abhängigkeit zu erkennen. Die ermittelten Abhängigkeiten können als Handelsbedingungen (oder Filter) im TS verwendet werden.
Ich denke, es gibt einen Fallstrick. Sie verwenden ZZ, aber die Sache ist die, dass es gut für die Geschichte ist, aber zum Zeitpunkt t=0. d.h., wenn TS arbeiten sollte = eine Entscheidung treffen, ist es ein völlig anderer Indikator. Und alle Statistiken, die ohne Berücksichtigung dieses Faktors erstellt werden, werden leider wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Ich denke, es gibt einen Fallstrick.
Ich bin in der Tat auch sehr verwirrt über diesen Punkt. Wir werden also Statistiken erhalten, aber wie nutzen wir sie?
Wir wissen, wie viel ein Trend kostet, wie viel eine Wohnung, wie viel Geld wir hypothetisch verdienen würden, wenn wir die Momente des Übergangs von einem Zustand zum anderen kennen würden. Und?
Wie würden die "Handelsbedingungen (oder Filter)" aussehen (konkret, mit Formeln)?
Das Wegnehmen von 2 Kanälen ist sicherlich besser als das Zählen der Erträge nach ZigZags Extremen, aber das scheint mir nicht genug zu sein. Die Feststellung, wann ein Kreisel "fest" ist, kann nur mit erheblicher Verzögerung getroffen werden.
Ich habe kein Problem damit, einen Indikator/Skript zu schreiben, ich muss nur verstehen , warum ich es tue =)
Ich denke, es gibt einen Fallstrick. Sie verwenden ZZ, aber die Sache ist die, dass er in der Geschichte gut ist, aber zum Zeitpunkt t=0, d.h. wenn TS arbeiten = eine Entscheidung treffen soll, ist er ein völlig anderer Indikator. Und alle gesammelten Statistiken, die diesen Faktor nicht berücksichtigen, werden leider wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Ich bin auch sehr verwirrt über diesen Punkt. Wir werden also Statistiken erhalten, aber wie nutzen wir sie?
Zunächst einmal: Wozu sind Statistiken überhaupt da? Statistik ist eine Methode zur Untersuchung eines Phänomens und/oder seiner Eigenschaften. Wir wissen zum Beispiel, dass ein geschlossener elektrischer Strom ein Magnetfeld erzeugt, das mit einem anderen elektrischen Magnetfeld wechselwirkt. Diese Eigenschaft manifestiert sich regelmäßig, schließlich nutzen wir sie, den WEG, zu einem Elektromotor - also einen Nutzen. Niederschlag ist eine andere Sache. Diese Eigenschaft der Atmosphäre tritt nicht regelmäßig auf. Um die Vorzeichen des Niederschlags zu ermitteln, wurden statistische Daten (Temperatur, Luftdruck, Windrichtung, Jahreszeit, Verhalten der Tiere usw.) gesammelt, auf deren Grundlage eine Vorhersage getroffen werden konnte. Schließlich wird sie auf diese Weise ausgestellt: "Niederschlagswahrscheinlichkeit von etwa 70%". Ich werde mich hier nicht mit den Einzelheiten der Situation befassen, sie ist ziemlich klar. Das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, den Markt zu studieren. Meiner Meinung nach ist das viel wichtiger als die Suche nach Kombinationen verschiedener Indikatoren. Der Markt offenbart sich durch seine Eigenschaften, die aufgrund der bestehenden Geschichte studiert und dann in der Arbeit angewendet werden können. Ich habe viel gesucht, aber ich habe so gut wie kein Material über Marktstatistiken gefunden, was mich überrascht, weil es mir selbstverständlich erscheint. In dieser Hinsicht ist MT4 einzigartig, denn es ermöglicht die Anwendung der Automatisierung für das Studium des Themas und das anschließende Schreiben . Schließlich sieht der Mensch aufgrund seiner geistigen Eigenschaften, und ich bin da keine Ausnahme, immer das, was er sehen will, wofür er sein Leben aufs Spiel setzt (nicht nur in Forex). Aber im Tester kann man nicht durchs Leben blättern, sondern nur bittere Erfahrungen machen. Und die Geschichte der Währungspaare ist möglich, warum also nicht?
Wir wissen, wie viel ein Trend kostet, wie viel eine Wohnung, wie viel wir hypothetisch verdienen würden, wenn wir die Momente des Übergangs von einem Zustand zum anderen kennen würden. Na und?
In dieser Variante brauchen wir die Momente des Übergangs nicht zu kennen. Wir ERINNERN uns an sie. Aber bevor wir sie fragen, untersuchen wir, welche die besten sind. (wenn ich die Frage richtig verstehe).
Wie werden die "Handelsbedingungen (oder Filter)" aussehen (konkret mit Formeln)?
Die Handelsbedingungen können nach der Datenerhebung formuliert werden. Damit etwas (Daten) zusammengetragen werden kann. (Siehe Option Wetter).
Die Verwendung von 2 Kanälen ist sicherlich besser als die Berechnung der Erträge an den ZigZags-Extremen, aber sie scheint mir nicht ausreichend zu sein. Es ist nur mit erheblicher Verzögerung möglich, den Zeitpunkt der "Befestigung" der Spitze zu bestimmen.
Um ehrlich zu sein, habe ich die Frage (falls es eine gab) nicht wirklich verstanden. Wir legen den Zeitpunkt der Befestigung des Verdecks in keiner Weise fest. Wir arbeiten von den Grenzen der Kanäle aus (von einem zum anderen).
Es ist nicht schwer für mich, einen Indikator/Skript zu schreiben, ich muss nur verstehen , warum ich es tue =)
Studieren Sie, womit Sie arbeiten werden (falls Sie es tun).
Die Handelsbedingungen können formuliert werden, nachdem die Daten gesammelt wurden. Damit etwas (Daten) verglichen werden kann. (siehe die Option Wetter).
OK, ich verstehe. Es bleibt also vorerst nur die Annahme, dass nach der Erhebung der Statistiken einige Schlussfolgerungen gezogen werden können. Gibt es dafür eine Grundlage? ;)
Das ist es, was ich frage - jeder versucht zu finden, nähert sich aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln, zieht die wissenschaftliche Grundlage heran, ... Aber was ist das Ergebnis?
Warum diese spezielle Statistik und wie wird sie dazu beitragen, die Vorhersage genauer zu machen?
Nehmen wir an, es gibt solche und solche Daten (geben Sie konkrete Zahlen für unseren Bericht an). Was machen wir als nächstes?
Oder gibt es noch kein "nächstes"? Das heißt, stochern, ausprobieren und an das Glück glauben? ;)
Xadviser
Ich denke, es gibt einen Fallstrick. Sie verwenden ZZ, aber die Sache ist die, dass es gut für die Geschichte ist, aber zum Zeitpunkt t=0. d.h., wenn TS arbeiten sollte = eine Entscheidung treffen, ist es ein völlig anderer Indikator. Und alle Statistiken, die ohne Berücksichtigung dieses Faktors erstellt werden, werden leider wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
OK, ich verstehe. Es bleibt also vorerst nur die Annahme, dass nach der Erhebung der Statistiken einige Schlussfolgerungen gezogen werden können. Gibt es dafür eine Grundlage? ;)
Jeder hat sein eigenes Verständnis und seine eigene Vorstellung vom Markt und (Achtung, das ist wichtig!) von den Prozessen, die er widerspiegelt (wir sehen nicht die Prozesse selbst, oder besser gesagt, wir sehen nicht die Ursachen und Bedingungen, die dahinter stehen. Wie beim Wetter wissen wir heute, dass die Ursache für Regen die Konzentration der Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre ist und dass es deshalb regnen wird. Beachten Sie, dass wir die Phänomene am Himmel nicht sehen oder messen können, aber wir können das bevorstehende Ereignis anhand indirekter Zeichen beurteilen). Das heißt nicht, dass ich nicht darüber spekuliere (ich habe Ihnen von meinem TS erzählt), aber vielleicht führen uns die Ergebnisse zu noch interessanteren Schlussfolgerungen und danach zu Entscheidungen. Für mich war es eine große Offenbarung, die Daten, die bereits gewonnen wurden (aber sie müssen noch systematisiert werden). Im Übrigen glaube ich immer noch nicht an sie. Ich bitte Sie daher, das zu untersuchende Thema sorgfältig anzugehen und die erhaltenen Informationen zu überprüfen. Ich kann nicht (ich kann, aber warum dann MT4 ;)) alles von Hand überprüfen. Und Sie selbst haben mit dem Gral angefangen ;)
Das ist es, worum ich bitte - jeder versucht, sie zu finden, sie aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln zu suchen, eine wissenschaftliche Grundlage zu nutzen. Und das Ergebnis?
Und was sind die verschiedenen Seiten? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine ähnlichen Studien gesehen habe. Es ist wahr, ein Artikel erschien Market Pulse Diagnostics, wo es einen Versuch, etwas Ähnliches zu decken. Dies (die Statistik) ist die wissenschaftliche Grundlage. (Lesen Sie "Control" von V. Suvorov?) Vielleicht gibt es andere Ansätze, aber ich bin ein Verfechter der Einfachheit und der Tatsache, dass das, worüber wir sprechen, gemessen und berechnet werden kann. Ergebnis.... Ich weiß es nicht, da ich das Material und damit auch die Schlussfolgerungen nicht gesehen habe. Vielleicht hat derjenige, der sie durchgeführt und die Schlussfolgerungen gezogen hat, beschlossen, sie für sich zu behalten.... Ja, ich sehe meine Aufgabe darin, zwei Dinge zu finden (erste Suche ;)) und eine Bestätigung (Widerlegung) des Ergebnisses zu erhalten.
Warum diese spezielle Statistik und wie wird sie dazu beitragen, die Vorhersage genauer zu machen?
Diese hier, weil sie zugänglich und verständlich ist. Was könnte es sonst sein? Stabgrößenverteilung, ZigZag-Segmentgrößenverteilung (mit variablen Parametern), TFS-Verteilung (mit variablen Parametern). Alles scheint an der Oberfläche zu sein (außer dem letzten Punkt), aber aus irgendeinem Grund hat es niemand getan (oder hat es getan, aber sie schweigen).
Ich habe nicht von einer Vorhersage gesprochen (es sei denn, es handelt sich um das Wetter), sondern von den Handelsbedingungen. Genauer gesagt - die statistischen Daten "helfen" uns, den Teil des Vertrauens (mehr als 50% und vielleicht sogar mehr) zu bekommen, dass die Handelsbedingungen, die wir entwickelt haben, für einen erfolgreichen Handel akzeptabel sind.
Nehmen wir an, dass wir über solche und solche Daten verfügen (geben Sie konkrete Zahlen in unserem Bericht an). Was machen wir als nächstes?
Das kann ich tun, aber was bringt das? Es ist, als würde man in den Himmel schauen und entscheiden, ob es regnen wird oder nicht. Wenn ich mir das Thermometer, das Barometer, den Feuchtigkeitsmesser usw. ansehe, entscheide ich, ob ich einen Regenschirm mitnehme oder nicht. Denn auch um eine Entscheidung über die Handelsbedingungen treffen zu können, müssen Sie zuvor Daten sammeln. Oder glauben Sie, dass Sie es nicht brauchen werden?
Off-Topic-Frage: In welcher Zeitzone leben Sie?
OK, du bist dran.)
Ich werde es morgen tun.
Ich lebe in GMT +2 - Kiew, Ukraine.
Ein bisschen mehr zur Sache. Man kann wirklich eine Menge Dinge messen. Sie können zum Beispiel einen Indikator wie den Stochastic verwenden. Hat jemand beschlossen, die Anzahl der verlorenen und gewinnbringenden Geschäfte anhand seiner "Signale" zu zählen? Dann wären sie schon längst zu dem Schluss gekommen, dass die 50/50-Aufteilung im Handel nicht ganz akzeptabel ist. Aber was wäre, wenn wir die Anzahl der Übergänge von den angegebenen Ebenen im Verhältnis zur Anzahl der Überschreitungen dieser Ebenen berechnet hätten? Die Statistiken werden zeigen, inwiefern diese Methode der Signalinterpretation für das Handelssystem nützlich ist. Als Beispiel auf dem Bild.
Hat es jemand überprüft? Ich behaupte nicht, dass es in Bezug auf die "Leistung" des Indikators funktionieren würde. Ich selbst verwende keine Indikatoren, weil sie nicht richtig angezeigt werden. Aber es ist eine Möglichkeit, die Statistiken auszuarbeiten. Und wie hoch ist die tatsächliche Anzahl der Geschäfte mit den angegebenen Parametern innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens? Die meisten Menschen, vor allem am Anfang, sehen nur das, was sie sehen wollen, und gehen direkt zum Kampf über. Und nur der eigene Geldbeutel fängt an, sie zu belehren (obwohl selbst das bei manchen Menschen nicht funktioniert ;))