Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 2
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Aber die Ergebnisse wären interessant.
Ich bin (intuitiv) zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen, würde aber gerne meine Schlussfolgerungen bestätigen (oder widerlegen).
Außerdem. Ich gehe davon aus, dass die Möglichkeit, die Mittel und die Methoden zur Durchführung einer solchen Forschung gegeben sind. Aber nicht, um einen Gemüsegarten anzulegen, sondern um herauszufinden, ob sich noch jemand diese Fragen gestellt hat und welche Antworten und Ergebnisse er erhalten hat.
Ich hoffe, sie sind nicht nur interessant, sondern auch nützlich.
zu Neutron
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
Überhaupt nicht anders :o). Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit NS, es ist wirklich erstaunlich. Jemand hat bewiesen, dass ich mit NS jeden Algorithmus implementieren kann, und die mathematische Grundlage von NS ist den Prinzipien der adaptiven linearen Filterung in DSP sehr ähnlich. Ich benutze NS praktisch "jeden Tag", jetzt konzentriere ich mich auf die Suche nach Abhängigkeiten mit NS, anstatt es direkt für Vorhersagen zu verwenden (nur wenige wissen, dass NS diese Art von Aufgaben besser erledigt als z.B. Bilderkennung). Grob gesagt, wenn es eine Abhängigkeit gibt, wird sie erkannt, ob es möglich ist, sie einfach zu formalisieren, ist eine andere Sache. Abgesehen davon bin ich kein "Fan" davon, NS in Experten einzubeziehen, denn es ist ganz einfach: Wenn es kein "gültiges Gesetz" gibt, wird Ihnen kein NS beim Lernen helfen - es ist Zeit, wieder umzulernen.
PS1: Ich habe eine Frage (zum Material eines benachbarten Themas): Wo kann ich etwas über die Theorie der optimalen Reinvestition lesen? Ich denke, das wird sich bald als nützlich erweisen.
PS2: Übrigens, wird Zeit haben - achten Sie auf Modelle der NS auf der Grundlage der Theorie der Information (das Konzept der Informationsentropie verwendet wird). Vielleicht finden Sie deren Anwendung auf Preiszeitreihen interessant.
zu Xadviser
Wenn es sich nicht um ein Geheimnis handelt, welches Kriterium wurde zur Berechnung herangezogen und wie lautete das Ergebnis?
Die Parameter wurden für das Modell "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" nach "grasn 11.01.07 16:16" gesammelt und ich bin noch nicht bereit, sie im Detail zu beschreiben. Angenommen, die vorhergesagte Trendlänge wurde empirisch ermittelt (lineare Regression wurde als Trend angenommen). Alles in allem: Es funktioniert.
4. Richtig, zunächst einmal sollten wir uns für ein Kriterium entscheiden. Deshalb klang die Frage nach Berechnungen und Kriterien.
Ich freue mich auf die Ergebnisse Ihrer Experimente (für mich ist das interessant, aber ich kann jetzt keine Zeit darauf verwenden). Seine Kriterien zitiert, gab Seryoga auch ein recht gutes Kriterium. Wenn überhaupt, fragen Sie.
PS:
Auch hier bin ich (intuitiv) zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen, aber ich würde ihre Fälschungen gerne bestätigen (oder widerlegen).
Außerdem. Ich gehe davon aus, dass es die Möglichkeit, die Mittel und die Methoden für eine solche Forschung gibt. Aber nicht, um einen Gemüsegarten anzulegen, sondern um herauszufinden, ob sich noch jemand diese Fragen gestellt hat und welche Antworten und Ergebnisse er erhalten hat.
Ich hoffe, sie sind nicht nur interessant, sondern auch nützlich.
Auch ich habe 50/50. Vielleicht sollte ich meine Zeit nicht verschwenden, sonst komme ich auf 60/40 und du denkst, es ist eher 50/50 oder 90/10 :o)
PS1: Ich habe eine Frage (aus einem benachbarten Thema): Wo kann ich etwas über die Theorie der optimalen Reinvestition lesen? Ich denke, das wird sich bald als nützlich erweisen.
Ich kann die Archive wegen des großen Volumens nicht vollstopfen.
Siehe online: V.Zhizhilev "Optimal Strategies for Profit Extraction" und Ezhov A.A., Shumsky S.A. "Neurocomputing.
zu grasn
Sie und ich scheinen auf sehr unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel gekommen zu sein! Derzeit arbeite ich intensiv an neuronalen Netzen als universellem Werkzeug für Vorhersagezwecke. Es ist schon komisch - es sagt alles in BP voraus! Ich habe gelernt, eine beliebige Architektur und ein nichtlineares neuronales Netz in Matcheda zu schreiben. Ich bin damit beschäftigt, es zu optimieren. Im Allgemeinen verschlägt es mir den Atem, wenn ich sehe, wie es lernt und versucht, das Wissen anzuwenden, das ich habe.
Das mit Matcad und NS wäre sehr interessant. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das mitteilen könnten. Aber ich fürchte, ich habe nicht die Zeit, alles anzufassen, zu fühlen und zu untersuchen. Ich habe vor etwa 20 Jahren ähnliche Dinge programmiert, vielleicht irre ich mich und mein Wissen ist veraltet wie das eines Dinosauriers.
zu grasn
Sie und ich scheinen auf sehr unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel gekommen zu sein! Derzeit arbeite ich intensiv an neuronalen Netzen als universellem Werkzeug für Vorhersagezwecke. Es ist schon komisch - es sagt alles in BP voraus! Ich habe gelernt, eine beliebige Architektur und ein nichtlineares neuronales Netz in Matcheda zu schreiben. Ich bin damit beschäftigt, es zu optimieren. Im Allgemeinen ist es atemberaubend zu sehen, wie es lernt und versucht, das Gelernte anzuwenden.
Ich möchte wissen, wie man Matcad und VS darin verwendet, das wäre sehr interessant. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir das mitteilen könnten. Ich fürchte allerdings, dass ich nicht genug Zeit haben werde, um alles anzufassen, zu fühlen und zu untersuchen. Ich habe mein Vertrauen in sie vor etwa 20 Jahren verloren, ich habe früher einige ähnliche Dinge programmiert und kann mich irren, mein Wissen ist veraltet wie das eines Dinosauriers.
Ich verwende das folgende Muster:
Es ist ein Gitter mit der Anzahl der Schichten Layer, die von 1 bis 3 geändert werden kann, Anzahl der Eingänge - In, Anzahl der Neuronen in jeder Schicht - n und ein Ausgang, w - konfigurierbare Gewichte. Aus Sicht der Veröffentlichungen ist es nicht sinnvoll, die Anzahl der Schichten weiter zu erhöhen, da das dreischichtige NS eine beliebige Oberfläche auf einem d-dimensionalen Würfel approximiert. Die Nichtlinearität kann durch eine Aktivierungsfunktion f(x) oder, noch abrupter, als Grad von x unter dem Summenzeichen spezifiziert werden. In diesem Fall kann sogar für ein einschichtiges NS eine vollständige Universalität erreicht werden, aber es gibt ein Problem bei der Anwendung von Backpropagation des Fehlers während des Trainings.
Ich verwende dieses Raster, um die optimale Architektur, die Anzahl der Eingänge und die Größe der Trainingsstichprobe zu bestimmen. Ich füttere den Input des NS mit Preisinkrementen und entnehme dem Output eine schrittweise Vorhersage.
Die Parameter wurden unter dem Modell "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" post "grasn 11.01.07 16:16" gesammelt und ich bin nicht bereit, über sie im Detail zu erzählen. Nehmen wir an, die vorhergesagte Trendlänge wurde empirisch ermittelt (eine lineare Regression wurde als Trend angenommen). Alles in allem: Es funktioniert.
1. Ja ... Ich bin mit diesem Thema schon lange vertraut. Und ich habe Ihren Beitrag von damals bemerkt. Aber es ist schwer, die Unermesslichkeit zu begreifen.
Ich freue mich auf die Ergebnisse Ihrer Experimente (ich finde sie interessant, aber ich kann jetzt keine Zeit darauf verwenden). Seine Kriterien haben, Seryoga hat auch ein recht gutes Kriterium gegeben. Wenn überhaupt, fragen Sie.
2. Leider habe ich keine Programmierkenntnisse. Daher hängt die Geschwindigkeit, mit der die Ergebnisse von Experimenten herausgegeben werden, davon ab, wie schnell es gelingt, eine interessierte Person zu finden, die über solche Fähigkeiten verfügt. Ich werde Ihnen die Ergebnisse auf jeden Fall mitteilen.
Vielleicht antwortet jemand anderes.
3. Ich möchte die anderen Teilnehmer bitten, einen konstruktiven Dialog im Rahmen des Titels des Themas zu führen.
Hochachtungsvoll.
Ja, ein solcher Gedanke hat ein Recht auf Leben. Ich habe es selbst gelegentlich getan.
Ich bin an Ihrer Meinung zu diesem Thema interessiert https://forum.mql4.com/ru/11661 und würde mich freuen.
Es überschneidet sich ein wenig mit dem Thema dieses Threads. D.h. die Verwendung einer Art von Preisbewegungsmuster beim Handel.Es ist eine Frage wie "Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?".
Ich habe über 50/50 gelesen: der Markt ist Trends, und die Wohnung ist ein Moment der Volatilität beim Übergang von einem Trend zu einem anderen, und der Markt ist flach, und die Trades sind nur ein Übergang von einer Wohnung zu einem anderen. Beide Ansichten sind sehr berechtigt.
Ich bin nahe an dem von timbo genannten Punkt. Meiner Meinung nach läuft die Antwort auf diese Frage auf ein Gespräch über Konzepte hinaus. Es ist bekannt, dass der Mensch viele Begriffe verwendet, deren ungefähre Bedeutung in den allermeisten Fällen nicht definiert ist. Für die Definition eines jeden Begriffs ist es notwendig, seinen "irreduziblen Rest", d.h. die minimale Menge der einem Begriff innewohnenden Attribute, genau zu bestimmen. Diese Menge ist für die meisten Begriffe nicht definiert. Es ist äußerst schwierig, die Unterschiede selbst bei den einfachsten, gewöhnlichen Gegenständen herauszufinden. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Tasse und einem Becher oder einem Buch und einer Zeitschrift? Schwierigkeiten ergeben sich im Zusammenhang mit Begriffen wie Wahrheit, Regelmäßigkeit, Gesetz usw.
Trend und Wohnung sind keine Ausnahmen. Die Grenzen zwischen diesen Begriffen sind fließend. Sie sind also eher Ausdruck eines Trends, der auf der Grundlage persönlicher Vorlieben bestimmt wird. Wie können Sie diese Konzepte in der praktischen Arbeit anwenden? Ich halte es für sinnvoll, in einer ersten Phase die Grenzen dieser Konzepte grob festzulegen. Zum Beispiel in Form der Steigung der durchschnittlichen Regressionslinie für einen bestimmten Zeitraum, Einheit = Punkte/Zeit. Die Grenze kann beliebig festgelegt werden, z. B. 10 p/Std. Liegt er darüber, handelt es sich um einen Trend, liegt er darunter, ist es eine Flaute.
Bei der Erstellung eines Handelssystems können diese Konzepte festgelegt werden. Wenn TS einen Algorithmus für die Suche nach Handelskriterien für einen Trend und einen anderen für ein Flat beinhaltet, können wir durch Variation des Zeitraums für die Berechnung der Regressionslinie und des Winkelschwellenwerts den Datensatz erhalten und den besten von ihnen auswählen. Als Ergebnis einer solchen Untersuchung kann man sagen, dass die Definitionen für diese Begriffe für den jeweiligen TS angenommen wurden. Im Rahmen dieser Definitionen wurde eine TS konstruiert, die zu diesen und jenen Ergebnissen führt.
Gehen Sie auf jeden Fall nicht davon aus, dass die Begriffe Trend und fdat etwas Unveränderliches und Vorgegebenes sind.
Die Begriffe "Trend" und "Wohnung" bilden da keine Ausnahme. Die Grenzen zwischen diesen Begriffen sind fließend. Mit anderen Worten: Diese Begriffe drücken eher eine Tendenz aus, die auf der Grundlage persönlicher Vorlieben bestimmt wird.
1. Ich danke Ihnen.
2. Dem stimme ich voll und ganz zu, denn ich vertrete denselben Standpunkt. "... auf der Grundlage persönlicher Vorlieben".
3. Haben Sie eine Ausarbeitung mit persönlichen Präferenzen (Kriterien)? Im Wesentlichen ging es um zwei Fragen: Was sind die Kriterien? (am besten auch, warum sie es sind) und was ist das Ergebnis unter diesen Kriterien?
D.h. ich interessiere mich nicht für den Unterschied zwischen Trend und Flat und auch nicht für die Frage, was davon primär ist, sondern in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
Die Begriffe "Trend" und "Wohnung" bilden da keine Ausnahme. Die Grenzen zwischen diesen Begriffen sind fließend. Mit anderen Worten: Diese Begriffe drücken eher eine Tendenz aus, die auf der Grundlage persönlicher Vorlieben bestimmt wird.
1. Ich danke Ihnen.
2. Dem stimme ich voll und ganz zu, denn ich vertrete denselben Standpunkt. "... die auf persönlichen Vorlieben beruhen".
3. Haben Sie eine Erfolgsbilanz mit persönlichen Präferenzen (Kriterien)? Im Wesentlichen ging es um zwei Fragen: Was sind die Kriterien? (möglichst auch warum) und was ist das Ergebnis dieser Kriterien?
D.h. uns interessiert nicht der Unterschied zwischen dem Trend und dem Flat und auch nicht, welches von beiden primär ist, sondern in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
Die Festlegung eines numerischen Verhältnisses auf die eine oder andere Weise ist die Festlegung einer Grenze, d. h. im Wesentlichen die Festlegung eines Trends und einer Ebene. In meinem letzten Beitrag habe ich versucht zu zeigen, dass es im Prinzip keine unveränderliche Beziehung gibt. Spezifische Definitionen können nur für eine bestimmte Anwendung auf ein bestimmtes Handelssystem gegeben werden. Ich orientiere mich bei meinen Entwicklungen nicht an den Begriffen "Trend" und "Wohnung". Aber wenn ich meine eigenen Definitionen hätte, wären sie nur für mein System geeignet.