Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 9
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P.S. Und wie haben Sie festgestellt, dass das, was herauskam, BGS (streng) ist?
ACF + ACF-Spektrum.
Und wenn ich Recht habe, dass es sich um einen GSC handelt, dann ist er auch stationär im weiteren Sinne, denn alle seine Parameter werden durch die beiden Zahlen MAJ und sko bestimmt, und wenn sie sich im Laufe der Zeit nicht ändern (die Abweichungen müssen innerhalb des Konfidenzintervalls der Schätzungen von MAJ und sko für die endgültige Stichprobe liegen), dann ist der Prozess auch stationär im weiteren Sinne.
Es ist mir egal, ob der Trend zu Ende geht. Darum geht es hier nicht. Es ist ein Test. Es ist die Stationarität im engeren Sinne, die mich interessiert (MO+SCO+ACF=const, der Rest ist mir egal). Diese (enge) Stationarität muss strengstens bewiesen werden. Nicht rein visuell, sondern streng.
Wow, das ist ja eine ganz schöne Scheiße. A halt, das ist sehr ernst. Es ist mir egal, ob der Trend zu Ende geht. Das ist hier nicht von Nutzen. Im Test. Wichtig ist für mich die Stationarität im engeren Sinne (MO+SCO+ACF=const). Diese Stationarität muss strengstens bewiesen werden. Nicht rein visuell, sondern streng.
Gut, ich werde morgen versuchen, das Neumann-Kriterium von Pearson zu überprüfen. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie man das ohne einen Trend machen kann? Alexey, die Modellierungsmethode ist nicht klar.
D.h. es gibt nur ein Problem - die korrekte Spetroanalyse einer nicht-stationären Reihe.
Völlig richtig. Ein Problem, aber ein sehr großes.
Leute, in der Tat (ich habe alles durchgesehen, was bis zum Ende des Zweigs geschrieben wurde) ist die Reihe der ersten Differenzen nicht wirklich stationär, obwohl sie viele der Attribute der Stationarität aufweist. Der Punkt ist, dass es Zyklizitäten gibt. Diese Zyklizität führt nicht nur zu Veränderungen in Mo, sondern - was noch trauriger ist - auch zu Veränderungen in der Streuung an den Zählpunkten. Es ist nicht einfach, eine solche Serie zu stoppen.
D.h. es gibt nur ein Problem - die korrekte Spetroanalyse von nicht-stationären Reihen.
Völlig richtig. Ein Problem, aber ein sehr großes.
Leute, in der Tat (ich habe mir alles angesehen, was bis zum Ende des Threads geschrieben wurde) ist die erste Differenzreihe nicht wirklich stationär, obwohl sie viele der Attribute der Stationarität aufweist. Der Punkt ist, dass es Zyklizitäten gibt. Diese Zyklizität führt nicht nur zu Veränderungen in der Größe, sondern, was noch schlimmer ist, zu Veränderungen in der Streuung an den Bezugspunkten.
Die Zyklizität sollte im Spektrum zu sehen sein, aber sie scheint visuell nicht vorhanden zu sein. Dafür habe ich das Spektrum aufgebaut. Könnten Sie näher erläutern, wie Sie das Vorhandensein von Zyklen festgestellt haben? Ich muss jetzt zur Arbeit gehen, ich werde versuchen, den versprochenen Scheck am Abend zu verschicken.
Dieses Thema ist schon seit langem uninteressant. Sie taucht an verschiedenen Stellen mit deprimierender Regelmäßigkeit auf. Zum Beispiel.
oder hier.
Wie ich die Bilder bekommen habe, habe ich unter http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685 beschrieben - ich will das nicht wiederholen.
Ich weiß nicht, was dort im Spektrum erscheinen sollte, da ich kein DSP-Experte bin, aber ich kann sehen, dass das Signal ohnehin schon unstetig ist.
PPPS. Das rote Diagramm, EURGBP, zeigt, dass es irgendwo zwischen 7 und 12 Uhr nicht-moskauischer Zeit eine kleine Diskrepanz zwischen der Preisbewegung und der Anzahl der Ticks gibt. Warum sollte das so sein?
Sie haben vielleicht bemerkt, dass dies nicht die einzige "Diskrepanz" ist ....
Ich denke (IMHO), dass es mit der Tatsache zu tun hat, dass die europäische Sitzung eröffnet wird und die Leute versuchen zu entscheiden, "wo wir heute handeln werden".
Das bedeutet, dass sowohl "Bullen" als auch "Bären" handeln und jeder versucht, den Markt in seine eigene Richtung zu bewegen.
Somit übersteigt die Anzahl der Ticks die Anzahl der Kerzenbewegungen.
Nach 12 Uhr hat sich der Markt bereits in diese Richtung bewegt.
Auch bei der Integration einer Reihe von Renditen zeigt sich der Trend (er erholt sich eindeutig).