FR H-Volatilität - Seite 35
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Yurixx, ich habe meine vorläufigen Schlussfolgerungen über Äquivolumen-Balken bereits hier geschrieben: "Wir brauchen einen Indikator, der den Preis in der Betriebszeit widerspiegelt.". Es ist nicht ganz das, was Sie verlangen, und die Entdeckung hat meine Stimmung auch nicht verbessert, da ich etwas erwartet hatte, das näher an Gauß liegt.
Aber es gibt mir etwas Hoffnung - wenn, sagen wir, einer es auf dieses Diagramm wirft ... nun, okay, ich werde es überprüfen müssen ...
Und was die Verteilung der Maxima angeht, so hat Kamal Sie, soweit ich mich erinnere, auf die Idee gebracht.
Ich habe den Beitrag gesehen, als Sie ihn geschrieben haben. Ich habe für mich festgestellt, dass Sie auch die Ergebnisse erhalten haben, die Neutron und ich zuvor erhalten haben. Ich habe auch mitbekommen, dass Sie die High-Low-Statistiken für die Äquivolumen-Balken aussortieren wollten und warte seitdem auf die Ergebnisse. werden sie das?
Ich hatte keine Illusionen, dass der Wechsel zu Equibar eine Revolution auslösen würde. Wenn es möglich wäre, hätte diese Revolution schon vor langer Zeit stattgefunden - die Idee liegt an der Oberfläche. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass sich damit Feinheiten aufdecken lassen. Und oft sind es die Feinheiten, die die Hinweise liefern.
Sie haben völlig Recht, "das ist nicht genau das, was ich gefragt habe". Wenn Sie jedoch einen Ansatz kennen, der das Problem löst, teilen Sie ihn bitte mit. In meinem Beitrag auf der letzten Seite ist das Problem in den beiden zitierten Stellen meiner Meinung nach recht deutlich formuliert.
Übrigens, beachten Sie diesen Thread "Klassifizierung von Handelssystemen und Schätzung ihres Wertes". Sie scheinen noch nicht dort gewesen zu sein, und ohne das Problem, das Sie zu lösen versuchen, sind alle Überlegungen zu diesem Thema nur Formeln, die an der Decke hängen.
Ich habe auch bemerkt, dass Sie die High-Low-Statistiken für die Äquivolumen-Balken aussortieren werden, und warte seither auf die Ergebnisse. Werden sie es sein?
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Sie haben völlig Recht, "das ist nicht genau das, wonach ich gefragt habe". Wenn Sie jedoch einen Ansatz kennen, der das Problem löst, dann teilen Sie ihn bitte mit. In meinem Beitrag auf der letzten Seite ist das Problem in den beiden zitierten Stellen meiner Meinung nach recht deutlich formuliert.
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Übrigens, beachten Sie diesen Thread "Klassifizierung von Handelssystemen und Schätzung ihres Wertes". Du scheinst noch nicht dort gewesen zu sein, und ohne das Problem, das du zu lösen versuchst, sind alle Überlegungen zu diesem Thema nur Formeln, die an der Decke hängen.
2. Nein, ein solcher Ansatz ist mir nicht bekannt. Ich habe mir noch nicht vorgenommen, eine solche Verteilung theoretisch zu erreichen.
3. ich war dort und habe dem Autor dieses Zweigs gezeigt, wie absurd seine Formeln sind, wenn sie auf Better und TeamSky Expert Advisors angewendet werden. Die Hauptpriorität (und der kritischste Indikator) muss sicherlich die Stabilität der Strategie sein, nicht der Gewinnfaktor (der bei Better übrigens bei weitem nicht ideal ist, aber die Leute mögen ihn trotzdem).
Wenn wir über die Superaufgabe der Strategiebewertung mit Synthetik sprechen, könnte die Stabilität E zum Beispiel in Abhängigkeit von der geschätzten Wahrscheinlichkeitp, das System in einem bestimmten Zeitintervall T bei einem gegebenen maximalen Drawdown D zu töten, gemessen werden .
Ähnlich verhält es sich mit p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , d. h. die Wahrscheinlichkeit, das System in einem 10-Jahres-Intervall zu töten, ist zehnmal höher als in einem Jahresintervall. Einfacher ist dasselbe: Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Systems über k Jahre ist 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p für kleine p. So kann das Prüfintervall standardisiert werden (z. B. ein Jahr).
Die Abhängigkeit dieser Funktion von D ist bereits sehr viel individueller. Aber auch hier können wir versuchen, die Abhängigkeit der Sterbewahrscheinlichkeit von D zu approximieren und wiederum einen Standardwert für D angeben - z.B. 20%.
Natürlich kann diese Formel nur angewandt werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind - ein ausreichend kleines p, eine angemessene erwartete Auszahlung, usw. OK, nehmen wir an, wir haben festgestellt, was p für das System bei Standard T (Jahr) und D (0,2) bedeutet. Das wäre dann P.
Nun, der Wert des Systems V kann zum Beispiel unser P und den Erholungsfaktor beinhalten. Und im Allgemeinen reicht es aus, zu verstehen, wie ein potenzieller Investor eine Entscheidung trifft. Er schätzt die Risiken und die möglichen Gewinne ab und trifft auf der Grundlage dieser Zahlen eine Entscheidung.
3. ich war dort und habe dem Autor die Absurdität seiner Formeln gezeigt, wenn sie auf Better und TeamSky Expert Advisors angewendet werden. Die Hauptpriorität (und der kritischste Indikator) sollte sicherlich die Stabilität der Strategie sein, nicht der Gewinnfaktor (der übrigens in Better alles andere als ideal ist, aber die Leute sind begeistert davon).
Ah ja, ich habe es gesehen und gelesen. Entschuldigung, ich vergaß, dass es Ihr Beitrag war. :-)
Und ein potenzieller Anleger trifft seine Entscheidung auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Verhältnisses. Das Nullrisiko (d.h. das Risiko, das in den USA mit staatlichen Verbindlichkeiten verbunden ist) hat jedoch bereits eine entsprechende Rendite - die Anleiherenditen. Im Prinzip gibt es auch Referenzwerte für die Renditen risikoreicherer Instrumente. Es stellt sich jedoch die Frage, wie der Preis des Instruments vom Anstieg der Renditen abhängt, während das gleiche Maß an Risiko beibehalten wird. Stellen Sie sich vor, Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit des Verlusts einer Einlage durch ein MTS-Unternehmen auf p. Bei gleichem Risiko p ist die durchschnittliche Rendite der verfügbaren Marktinstrumente d. Und MTS bietet eine Rendite von 10*d. Wie hoch sollte sein Preis sein?
Hallo zusammen!
Aus Interesse habe ich beschlossen, ein kleines NS in MatLab zu erstellen und zu sehen, wie das Ganze funktioniert.
Als Eingabeparameter habe ich mich für die Äquidistante ZZ entschieden, deren Scheitelpunkte wir vorhersagen wollen. Die Äquidistanz wurde aus Gründen der maximalen Komprimierung der Eingabedaten bei minimalem Verlust an nützlichen Informationen gewählt.
Die Zahlen veranschaulichen, was ich gesagt habe. Die obere linke Seite zeigt die übliche Phase, die der Tick-Historie überlagert ist, und die rechte Seite - ihre äquidistante Darstellung. Ich war nicht an der Vorhersage des absoluten Preiswertes interessiert, sondern nur an der Vorhersage des erwarteten Zuwachses (wir handeln die Preisänderung), siehe die linke Abbildung unten. Rechts sehen Sie ein Beispiel für die NS-Trunkierung bei einer beliebigen Stichprobe von 100 Werten. Sie können sehen, dass NS gelernt hat, die Spitzen von ZZ absolut genau vorherzusagen!
Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht war, als ich die Ergebnisse der schrittweisen Vorhersage ohne erneutes Training in dem Bereich sah, den das Netz während des Trainings "nicht gesehen" hatte (Abb. unten links), und einen Versuch der BP-Vorhersage nach Wiener Art (rechts):
Entweder habe ich mich geirrt und bin zu unerfahren, um "in die Zukunft zu schauen", oder eines von beidem! Für mich war dieses Ergebnis unerwartet und beeindruckend.
Aber die Tatsache, dass die Vorhersage der Wiener Reihe bei unveränderten Parametern des NS gescheitert ist, stimmt mich optimistisch.
Versuchen wir, das Problem für NS zu verkomplizieren.
Die Vorhersage des Abstands zwischen den Spitzen der ZZ ist nicht sinnvoll, denn dieser Wert ist zwar nicht vorhersehbar, hat aber einen Durchschnittswert, der dem doppelten Schritt der ZZ-Partitionierung entspricht. HC kann dies "erkennen" und bei jedem Schritt eine "triviale" Vorhersage +-H abgeben. Das ist uninteressant (wir wissen es bereits). Aber wir wissen nicht, wohin und in welchem Ausmaß sich der Preis nach der Bildung der nächsten Spitze bewegen wird! Zu diesem Zweck bilden wir die Reihe der Inkremente ZZ minus2H . Die rote Farbe zeigt Inkremente in WP und die schwarze Farbe zeigt Inkremente in Transaktionen (TC) oder Preisbewegungen nach der Bildung der nächsten Spitze in WP.
Die Arbeit von Pastukhov enthält eine integrale Schätzung (H-Volatilität), aus der die erwartete Richtung und der Wert für PT ermittelt werden können. Leider handelt es sich bei diesem Wert um eine interne Spanne, die für den Handel nicht von praktischem Interesse ist. Von Interesse ist die Vorhersage bei jedem PT-Schritt mit der Genauigkeit, die das Verlassen der Spread Gates ermöglicht. Unten (links) ist die Vorhersage von NS für eine Reihe von TPs auf der Basis von EUR/JPY-Ticks dargestellt, rechts - für einen Wiener BP.
Das Ergebnis sieht schon jetzt ermutigend aus! Es scheint, dass diese Richtung mehr Aufmerksamkeit erfordert.
Hallo Sergej!
Soweit ich verstanden habe, haben Sie eine Folge von Segmentgrößenwerten in das Netz eingegeben. Oder täusche ich mich? Wenn nicht, frage ich mich, wie viele Werte Sie gefüttert haben. Ihr NS ist zu gut darin, den nächsten Abschnitt vorherzusagen. Oder war es nur ein Zufall? Es ist schwer, 5 Punkte als statistisch valide Zahl zu bezeichnen.
Hallo Yura!
Ja, ich habe zuerst die Segmentgröße eingegeben (Vorhersageergebnis wird angezeigt) und dann versucht, das Segment minus 2H vorherzusagen. Diese Variante führt nicht dazu, dass NS die Vorzeichenabweichung der WP-Seiten vorhersagt (Ergebnis wird angezeigt). Ich habe 4 Segmente eingegeben und das nächste vorausgesagt. Dann habe ich den Vorgang unter Berücksichtigung des neuen Segments wiederholt, aber ohne Überoptimierung und so weiter 5-10 Mal. In der Regel verschlechterte sich die Vorhersagefähigkeit von NS nach der fünften Vorhersage und eine Überoptimierung war erforderlich. Die Diagramme werden nach meiner Wahl dargestellt. Ich kann keine Statistiken zur Verfügung stellen, da ich ein vorgefertigtes, in Matlab implementiertes NS verwende - drück den Knopf - sieh das Ergebnis :-)
Nun, das ist beeindruckend. Für ein erstes Ergebnis - eine schnelle Skizze und ein Versuch - ist es sehr gut. Nicht umsonst mag ich ZZ. Man kann es nicht so direkt an den Input weitergeben...
Und welchen NS (wenn nicht ein Geheimnis) haben Sie dafür gebaut?