Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 12

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Wer sind die Gegenkandidaten?

 

Es ist der Papagei aus Strugatskys Monday Starts on Saturday, mit dem Pfeil der Zeit, der rückwärts zeigt.

 
Ahhhh, das letzte Mal, dass ich es gelesen habe, ist 10-15 Jahre her... Ich kann mich nicht mehr an die Klassiker erinnern, und meine Ohren sind jetzt voller Haare.
 
Generell scheint mir die Idee mit der Übergangsmatrix nicht mehr sinnvoll, denn damit die Matrix F in dieser Gleichung keine kontra-literarischen Eigenschaften hat, müsste sie eine fast triviale Struktur haben, die nur die Autoregression der letzten (vorhergesagten) Renditen im Verhältnis zu einer bestimmten Anzahl früherer Renditen widerspiegelt, d.h. die nicht-trivialen Koeffizienten stehen nur in der ersten Zeile, und darunter befindet sich so etwas wie eine diagonale Untermatrix mit Einsen auf der Diagonale und dem Rest Nullen.
 
Der Verlauf der Diskussion zeigt, dass Prival die ersten beiden Punkte seines Plans schon früh mit einem "u" versehen hat :-). Es scheint mir jedoch, dass Markovsche Prozesse zur Formalisierung des Angebotsflusses sinnvoll wären, um die Angemessenheit des Modells zu überprüfen. Aber dann ist der Vektor L(k) natürlich keine Menge von Kursen "aus dem Fenster", sondern der letzte Wert des Kurses (oder der Rendite), d.h. ein Skalar. Er kann zu einem Vektor werden, wenn wir zum Beispiel die letzten Zitate von mehreren Instrumenten nehmen (z.B. geloopte Instrumente). Aber dann wird die Frage der Portfolio-Prüfung sehr aktuell - das Problem wird wieder immens :-(.
 

Meine Herren, ein kleiner Irrtum, ich dachte, ich hätte dieses Material gepostet.

Wir untersuchen eine Strömung, die die Merkmale Geschwindigkeit und Beschleunigung aufweist

Im einfachsten Fall ist unser Zustand L(k) also eine Matrix

wobei V(t) die Geschwindigkeit und a(t) die Beschleunigung ist.

Für einen diskreten Prozess L(k)=[V(k),a(k)]

Aber höchstwahrscheinlich ist es so

Siehe meine Artikel zu diesem Thema (damals versuchte man, sie zu vereinfachen oder auf 386er-Maschinen zu reduzieren, weil die Rechenkosten zu hoch waren, und vielleicht war es der militärische Bedarf, der zum Aufkommen von Multiprozessor-Maschinen führte). Es gibt Details darüber, wie die F-Matrix ausfällt, da sie für das Flugzeug einfach die Reichweite wegwirft.

Wenn etwas ist, melde ich mich.

P.S. Und Großvater Tichonow Wassili Iwanowitsch ist vor 1,5 Jahren gestorben, was ich nicht wusste. Erinnern Sie sich mit einem freundlichen Wort war ein großer Wissenschaftler. (In den Artikeln wird auf ihn verwiesen).

Dateien:
perehodna_matrica.zip  83 kb
 

Verflüchtigt sich der Nebel der Matrixformeln? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Komposter kam hinzu und sagte, er werde versuchen, sich um AKF zu kümmern. Ich wünschte, der "Große Stachanowit" würde sich uns anschließen. Ich habe eine Aufgabe, die eines Meisters würdig ist, nämlich einen Kalman-Filter in MQL zu schreiben.

Dateien:
kalman.zip  13 kb
 
Ich habe diesen Teil des Forums gelesen, aber es gibt nicht viel zu verstehen...

Wenn jemand das zu untersuchende System von Differentialgleichungen aufschreiben könnte.
 
shobvas:
Ich habe diesen Teil des Forums gelesen, aber es gibt nicht viel zu verstehen...

Wenn jemand das zu untersuchende System von Differentialgleichungen aufschreiben könnte.

Laden Sie die obige Wordov-Datei herunter. Perehodna_matrica.zip
 
Ich bezweifle, dass wir über Geschwindigkeit sprechen können, geschweige denn über Beschleunigung... zumindest in der gleichen Weise wie die Geschwindigkeit und Beschleunigung von Flugzeugen.
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