Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 15
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Das meinte ich, und ich entschuldige mich, wenn ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe. Ja, der LA hat eine Masse, und das vereinfacht die Analyse in vielerlei Hinsicht, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es für Geld auch das Konzept der "Masse" und damit der Trägheit gibt. Nicht alles Geld oder zumindest 0,00001 % des sich drehenden Forex kann sofort in Ihrer Tasche sein.
Die von mir vorgeschlagenen Methoden zur Analyse des Angebotsflusses sind den Methoden zur Analyse der Bewegung des Flugzeugs sehr ähnlich. (Ja, die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen werden unterschiedlich sein, aber das sind nur Zahlen). Das Wesen der Bewegung ist sehr ähnlich (der Sturzflug (der Preisverfall) ist schneller als der Anstieg (ihr Wachstum) usw.). Zu den Lücken gibt es auch hier eine Analogie. Das Radar kann nicht ständig ein Flugzeug überwachen, es muss den gesamten Luftraum überwachen, d.h. zu jedem begleiteten Flugzeug kehrt es (das Radar) nach einem bestimmten Intervall zurück und sendet Energie an den Punkt des Raumes, an dem sich das LA befinden sollte, wenn das Flugzeug während dieser Zeit ein Manöver macht und den Begleitstreifen verlässt, dann fällt es aus der Begleitung heraus. Es ist notwendig, Algorithmen zur Ermittlung der Art des Manövers des LA einzubeziehen - nachdem die Art des Manövers ermittelt wurde, ist wiederum die Bewegung des LA vorherzusagen, usw.
Quote Stream hat eine sehr interessante Eigenschaft, die bei der Analyse der Bewegung des Flugzeugs nur schwer anzuwenden, geschweige denn zu messen ist. Es ist die Intensität der Lautstärke. Sie enthält viele Informationen kurz vor und kurz nach der Pressemitteilung, man muss nur lernen, wie man sie (die Informationen) aus ihr extrahieren kann.
Neutron
Hier gibt es kein Ärgernis (entschuldigen Sie, wenn es so aussah). Es bleibt nur das Bedauern über die verlorene Zeit. Als Beispiel mein Expert Advisor von der 1. Meisterschaft, es ist profitabel, auch wenn ich eine Menge von Signalen für den Einstieg und den Ausstieg aus dem Markt verpassen (Ich denke, dieses Problem ist jetzt gelöst, ich habe gesendet
Mathematik
Bibliothek, deren Erstellung und Erprobung mehr als ein Jahr dauerte). Es ist nur so, dass diese TS mir nicht die psychologische Stabilität geben, dass alles richtig gemacht wird und dass man der TS voll vertrauen kann.
Neutron
Sie werden es nicht glauben, aber in dem vom Flugzeug reflektierten Radarsignal sind Informationen über die Augenfarbe der Geliebten des Piloten enthalten :-). Man muss nur herausfinden, wie man sie (die Informationen) von dort extrahieren kann.
Neutron Sie werden es nicht glauben, aber das vom Flugzeug reflektierte Radarsignal enthält Informationen über die Augenfarbe der Geliebten des Piloten :-). Man muss nur herausfinden, wie man sie (die Informationen) von dort extrahieren kann.
:-))
Prival schrieb (a):
Neutron
Sie werden es nicht glauben, aber das vom Flugzeug reflektierte Radarsignal enthält Informationen über die Augenfarbe der Geliebten des Piloten :-). Man muss nur herausfinden, wie man sie (die Informationen) von dort extrahieren kann.
Das Radar kann nicht ständig ein einzelnes Flugzeug überwachen, sondern muss den gesamten Luftraum überwachen, d.h. es (das Radar) kehrt nach einem bestimmten Zeitintervall zu jedem begleiteten Flugzeug zurück und sendet Energie an den Punkt des Raums, an dem sich das Flugzeug befinden sollte; wenn das Flugzeug während dieser Zeit manövriert und den Begleitstreifen verlässt, dann ist die Eskorte gescheitert. Es ist notwendig, Algorithmen einzubeziehen, um die Art des Manövers des Flugzeugs zu finden - nachdem die Art des Manövers gefunden wurde, muss wiederum die Bewegung des Flugzeugs vorhergesagt werden, usw.
Andererseits lässt der zweite Punkt (hervorgehoben) vielleicht Zweifel an der Anwendung der Methode für unsere Zwecke aufkommen. Um die mögliche zukünftige Realisierung einer Marktstörung zu verstehen, müssen wir so viele Muster (Manöver) wie möglich sammeln und systematisieren und unserer logischen Einheit beibringen, sie zu erkennen. Auf der intuitiven Ebene kann ich davon ausgehen, dass die Anzahl der möglichen Realisierungen gegen unendlich tendiert und die Vorhersagefähigkeit der Muster - gegen Null! Ich möchte Ihnen zustimmen, dass meine Behauptung überprüft werden muss. Aber ich sehe keinen einfachen Weg, und das ist bedenklich (es gibt nur wenige Argumente für die vorgeschlagene Methode).
Prival, löschen Sie diesen Thread nicht, es gibt hier viel Interessantes zu lesen. Alles, was neu ist, stößt zunächst auf Kritik und Feindseligkeit, auch wenn sich später herausstellt, dass es sehr sinnvoll und vernünftig ist. Außerdem besteht das Problem darin, das Konzept zu verstehen, auf dessen Grundlage Sie den Markt schlagen wollen.
Ja, die gibt es, und bei der Möglichkeit, mechanistische Analogien auf den Markt anzuwenden, unterstütze ich Sie. Zum Beispiel: Masse = Preis/Volatilität, was ich für einen sehr guten Parameter halte. Die Masse ändert sich, was in diesem Fall sehr wichtig ist.
Das nach wie vor gültige Grundprinzip der Newton'schen Mechanik ("ein Stoß mit einer bestimmten Intensität, der für eine bestimmte Zeit auf ein Objekt einwirkt, bewirkt eine Änderung des Zustands des Objekts") kann auch hier angewendet werden. "Die Änderung des Impulses eines materiellen Punktes ist proportional zur ausgeübten Kraft und der Zeit, in der diese Kraft auf das Objekt einwirkt."
Das Problem, Prival, besteht darin, gültige Analogien für die Begriffe "Auswirkung" und "Objektzustand" zu finden und sie für ein Währungspaar klar zu definieren. Sie sprechen immer wieder von der Energie der Bewegung eines Paares. Was ist das? Wie lautet die Formel?
Sie sprechen immer wieder von der Energie der Bewegung eines Paares. Was ist das? Wie lautet die Formel?
Das Quadrat des Moduls aus der Fourier-Transformation. (das war schon mein ganzes Leben so), siehe den Indikator, den Candid so freundlich gezwickt hat. Eine Analogie (der Schwan, die Krabbe und der Hecht), jede Komponente des Spektrums zieht in ihre eigene Richtung, dort wird die Summe dieser Einflüsse reflektiert
Summe der Quadrate der spektralen Amplituden für Fourier aus demSchlusskursverlauf?
Summe der Quadrate der spektralen Amplituden für Fourier aus dem Schlusskursverlauf?
Ja, aber im Indikator werden die Quadrate entfernt (nicht grundlegend), und die Spektralkomponenten werden nach den Gesetzen der komplexen Zahlen addiert (d. h. unter Berücksichtigung der Phase). http://mathem.h1.ru/kompl1.html
OK, ich verstehe. Ich weiß noch, wie sich komplexe Zahlen addieren :). Da komplexe Exponenten im Prinzip orthogonal sind, macht es keinen großen Unterschied, ob man die Quadrate der Amplituden oder die komplexen Spektralkomponenten selbst addiert. Und angesichts der Gültigkeit des Ergebnisses im Allgemeinen stellt sich heraus, dass es ausreicht, ihre realen Teile zu addieren.
Zweite Frage: Werden Sie die Signalenergie auf diese Weise messen - oder so etwas wie die Energiestromdichte (d. h. grob gesagt die Leistung)? Dies ist von grundlegender Bedeutung, da die Leistung eine zeitlich begrenzte Eigenschaft des Signals ist, die auf lange Sicht ohnehin nicht von Nutzen sein wird. Aber Energie ist etwas, das sich im Laufe der Zeit ansammelt, d.h. es ist etwas, das Informationen aus der Vergangenheit speichert (auf deren Grundlage eine Vorhersagefähigkeit tatsächlich entsteht).
Ich bitte umIhr Verständnis: Ihre Idee ist zu ernst, um sie sofort zu akzeptieren. Ich versuche, es mit dem Herzen zu akzeptieren, nicht mit der Form, und dafür muss ich einfach unter den Fundamenten graben.
P.S. Nein, so einfach ist das mit dem ersten Absatz nicht. Die komplexen Komponenten sind nur im L2-Funktionsraum orthogonal, nicht in der komplexen Ebene. Die Ergebnisse unterscheiden sich grundlegend, wenn die komplexen Zahlen selbst summiert werden oder wenn die Summe der Quadrate der Amplituden berechnet wird.