Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 66
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Hm. Es klappt. Ich hatte in meinen MT-Einstellungen nur nicht die Option " DLL-Importe zulassen" aktiviert. :)
Also, entschuldigen Sie meine Beschwerden an den Strator :)
Nehmen wir an, unser Preisprozess entspricht einer Cauchy-Verteilung mit konstanten Parametern. Diese Verteilung ist nur eine stabile Verteilung, die nicht nur keine endliche Varianz, sondern nicht einmal einen Erwartungswert hat. Und diese Strategie ist für sie sehr gefährlich.
Oder sprechen Sie von einigen besonderen Fällen einer stabilen Verteilung?
Ich spreche von einer Schätzung der Prozessart und der Parameter mit einer für praktische Zwecke ausreichenden Genauigkeit. Wenn Sie festgestellt haben, dass Ihr Prozess nicht festgelegte Parameter hat, dann brauchen Sie einen anderen Prozess - suchen Sie ihn. Ich persönlich bin bisher mit der Normalverteilung zufrieden, obwohl meine Mitstreiter mich aktiv mit Stables vergleichen. Natürlich handelt es sich dabei um Spezialfälle, soweit ich weiß, gibt es keine allgemeine Lösung.
Die Tatsache, dass die Verteilung normal ist, bedeutet nicht, dass man damit Geld verdienen kann, aber auch nicht, dass man es nicht kann. NR ist nicht durch die Rückkehr zum Mittelwert gekennzeichnet (sie sagt nichts über das Vorhandensein von Erinnerungen in der Reihe aus). Der Rückfall zum Mittelwert (oder umgekehrt) wird als Persistenz bezeichnet und z. B. in Hursts gemessen. Die Tatsache, dass die Reihen mit der Normalverteilung der Inkremente oder stationäre Reihen eine Ebene bilden, ist ebenfalls falsch. Erinnern Sie sich zumindest an das Arxinus-Theorem.
SB kann sowohl durch stationäre als auch durch nicht-stationäre Inkrementreihen erzeugt werden. Das geht mit einer Münze - die Adler-/Blitzserie ist stationär und im Übrigen normal, wenn man die Inkremente aus einer signifikanten festen Anzahl von Würfen nimmt. SB ist eine Fiktion, eine Abstraktion. Es ist per definitionem unmöglich, damit Geld zu verdienen, wenn wir uns nur auf frühere Werte einer Serie stützen, weil sie per definitionem kein Gedächtnis hat. Die Tatsache, dass eine Reihe normal oder abnormal, stationär oder nicht stationär ist, bedeutet nicht, dass sie als SB eingestuft wird. Außerdem gibt es keinen Test, der besagt, dass die Serie SB ist.
Bevor Sie etwas sagen müssen wir die Eigenschaften herausfinden. Und wir kennen sie (zumindest für mich) nicht.
Die Antwort war also rein hypothetisch, genau wie die Aussage "Mit diesem Verfahren kann man kein Geld verdienen - das ist das mathematische Ergebnis", die einfach Unsinn ist und das Ergebnis einer falschen Problemstellung.
Bevor man etwas behauptet, sollte man es zumindest verstehen. Außerdem ist es nicht empfehlenswert, etwas ohne ausreichende Begründung als Unsinn zu bezeichnen.
Martingale ist bekanntlich ein Spiel mit einem mathematischen Erwartungswert von Null. Unabhängig von der Form und den Eigenschaften der Verteilung der Ereignisse in diesem Spiel. Das erwähnte mathematische Ergebnis wird genau für das Martingal erzielt. Haben Sie noch weitere Fragen?
Ich persönlich habe bisher genug von der Normalverteilung, obwohl mich meine Wrestlerkollegen aktiv mit Stallungen umwerben. Natürlich sind dies Sonderfälle, und soweit ich weiß, gibt es keine allgemeine Lösung.
Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Es handelt sich um eine fraktale Verteilung, über die Peters zum Beispiel in seiner "Fraktalen Analyse der Finanzmärkte" schreibt. Auch hier gibt es keinen expliziten Ausdruck in geschlossener Form für den allgemeinen Fall.
Nun, sie haben ihre eigenen Probleme, ich werde nicht ins Detail gehen. Dies gilt umso mehr, als es sich nicht um die Verteilung des Preises selbst, sondern um die Verteilung seiner Erträge handelt. Und auch die Parameter ändern sich mit der Zeit erheblich.
P.S. Um ehrlich zu sein, bin ich nach einer gewissen Zeit des Interesses an diesem Thema abgekühlt - so scheint es schließlich. Natürlich sind Peters' Untersuchungen interessant, aber sie sind eng an eine bestimmte Art der Informationsdarstellung gebunden - die üblichen Standardbalken, mit denen 95 % der Händler handeln. Man kann die Besonderheiten der Weltwahrnehmung durch das Auge einer Fliege endlos studieren, aber unser Verständnis der Welt wird sich erst dann ernsthaft verändern, wenn wir erkennen, dass es auch andere Lebewesen gibt, die die Welt anders wahrnehmen.
Es gibt auch Möglichkeiten, mit dem gelegentlichen Wanderpreisverfahren ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Zwei Männer erhielten für diese Idee einen Nobelpreis,
An diesem "Wunder" des aufgebrachten Kapitals (nicht zu verwechseln mit der Einlage) verdiene ich regelmäßig 10-20 % pro Monat.
Timbo, schön, dass du wieder hier bist. Ich erinnere Sie an meine Bitte um die Namen dieser beiden Männer und einen Link zu ihrer Arbeit.
Sie sind ein Verfechter von Beweisen und Spezifität. Wenn Sie so freundlich wären, das zu bestätigen. Ich spreche nicht von Ihrem Einkommen, ich spreche von Nobelpreisträgern.
Denken Sie daran, dass sich 97 % der Formeln der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik auf die Normalverteilung einer Zufallsvariablen beziehen. Wenn die Verteilung in irgendeiner Weise von der Normalverteilung oder dem "Standard-Dutzend" abweicht, funktionieren die Formeln einfach nicht. Aber bevor man die robuste Formel anwendet (davon gibt es noch nicht viel), sollte man die Verteilungsfunktion zur Hand haben, und ich möchte Sie bitten, zu klären, woher Sie oder irgendjemand anders die Verteilung unserer Preisreihen kennt und ob es überhaupt so etwas wie eine "Wahrscheinlichkeitsverteilung" für eine Währungspreisreihe gibt.
Ich bin schockiert über den Unterschied zwischen den beiden und alles funktioniert auf einmal nicht mehr.
Die Tatsache, dass die Verteilung normal ist, bedeutet nicht, dass man damit Geld verdienen kann, aber auch nicht, dass man es nicht kann.
Es ist wahrscheinlicher, dass Sie es können als dass Sie es nicht können, oder besser gesagt, dass Sie es sollten.
Das Diagramm zeigt den Preis pro Aktie, es ist nicht die erste Differenz, sondern die Summe. Die Standardabweichung beträgt 35 Cent. Es gibt Schwänze - das sind Lücken an den Feiertagen. Es ist gut zu sehen, wie die Volatilität am Ende abnimmt, es ist nicht schwer, das zu berechnen. ACF = -5-20%, was die Rendite noch mehr erhöht.
Man kann, nicht man kann nicht, oder man sollte.
Das Diagramm zeigt den Preis pro Aktie, es ist nicht die erste Differenz, sondern die Summe. Die Standardabweichung beträgt 35 Cent. Es gibt Schwänze - das sind Lücken an den Feiertagen. Es ist gut zu sehen, wie die Volatilität am Ende abnimmt, es ist nicht schwer, das zu berechnen.
Ich habe von der kumulativen Summe gesprochen, nicht nur von der Verteilung der Inkremente.
Übrigens, Ihr Verteilungsdiagramm im vorherigen Beitrag sieht nicht wie HP aus. Was ist das Sigma?
Z.I. Und die Volatilität ist tatsächlich ziemlich vorhersehbar. Insbesondere FX intraday. Es gibt auch seine guten Matrixmodelle wie GARCH. Es wurde dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, vielleicht meinte Timbo es ernst.
Die Tatsache, dass eine Reihe mit einer Normalverteilung der Inkremente oder eine stationäre Reihe eine Fläche bildet, ist ebenfalls falsch. Denken Sie zumindest an das Arkussinuss-Theorem.
Und das ist richtig.
Der GSC mit einer Normalverteilung und einer Standardabweichung von EUR.