Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 57
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Wow, das ist ein guter Witz. Lassen Sie mich ohne Allegorien erklären: Mit DFT erhalten Sie eine Zerlegung des Signals in seine Komponenten, nach der Sie NICHT sagen können, dass es NICHT aus ihnen besteht, denn die Summe der Komponenten ergibt das ursprüngliche Signal. Und reden Sie hier nicht von Ursache und Wirkung, es geht um Arithmetik. Der Haken an der Sache ist, dass es sich dabei um eine Interpolation handelt, die außerhalb der Zersetzungsgrenze fast immer ohne Bedeutung ist.
P.S. Anders als der Neger - wenn man ihn in Teile zerlegt, dann... Nein, es ist grausam, unmenschlich und unappetitlich.
Ja, Sie sollten, Chumazik, die Diskussion über Prival mit L-Programmer lesen, zu der ich einen Link angegeben habe. Lesen Sie es, seien Sie nicht faul. Es ist kein Haufen von Trotteln. Wem versuchen Sie hier das PTU-schüchterne Verständnis von Fourier zu verkaufen? Ich werde hier nicht mehr als 101 Mal wiederholen, warum Fourier für nicht-periodische Prozesse falsch ist und warum jeder, der Fourier nachplappert, nur ein dummer PTU-Shin ist.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"Mit der DFT erhält man eine Zerlegung des Signals in seine Komponenten, woraufhin man NICHT sagen kann, dass es NICHT aus diesen besteht, ... " - Nein, ist es nicht! Das ist der größte Schwachsinn in der Wissenschaft seit über 150 Jahren! Du wirst einen Scheißdreck kriegen! (Das sagten auch Lagrange, Laplace und seine Mitstreiter.) Sie erhalten eine ungefähre Annäherung durch die Summe der Vielfachen der Harmonischen, und diese Summe sollte ETERNAL sein - in beide Richtungen. Wo haben Sie ein solches Fourier-"Spektrum" im wirklichen Leben gesehen? Wo gibt es ein solches unendliches Spektrum? Wo ist der Computerspeicher, der ein solches unendliches Spektrum aufnehmen könnte? Siehst du, Prival ist hier ruhig geworden, wahrscheinlich weil er einige Bücher über FFT hat und erkannt hat, dass es ein echtes Chaos ist. Nehmen Sie es ihm ab.
Übrigens, wo ist er? Uns fehlen ein paar Berufsschüler und ein paar Mathematiker mit Hochschulabschluss. Wo ist "Math Math"? Wir sind hier und machen coole Matheaufgaben für sie, während sie sich auf der Krim im Sand sonnen. Das ist lächerlich!
Zum Glück, denn bei GER tun mir schon die Zähne weh.
Beispiel. Der TS ist auf einer einzigen Schaukel aufgebaut. Wir hatten Glück, der Prüfer fand den Zeitraum und bekam den Gewinn. Am Sonntag optimieren wir ihn erneut und sehen, dass er eine weitere Periode hat. Die Erfahrung zeigt, dass wir auf einer Welle nicht lange überleben werden. Kravchuk schlägt jedoch vor, die Parameter mit DSP-Methoden zu berechnen. Wenn wir uns in den Schlitten der "nichtstationären dynamischen Systeme" setzen, ist das in der Wissenschaft nichts Neues. Es gibt Ansätze für Systeme, deren Parameter prinzipiell nicht bestimmbar sind.
Volatilität. In MT ist die SL in einem festen Abstand ein stationärer Prozess: die Varianz ist eine Konstante. Die Erfahrung zeigt, dass jeder andere Stop (Atr, Bollinger) besser ist als in MT.
>> Ich verstehe. Pattsituation. Keine Fragen, keine Antworten. Warum sollte man sich dann überhaupt an der Diskussion beteiligen? Sie brauchen nicht zu antworten.
Es gibt keine Stationarität! Der Prozess ist von Natur aus nicht stationär. Was ist ein Muster? Zum Beispiel ein Fibo, ein Mach, ein beliebiger Indikator, usw. Bringt dieses Muster Gewinn oder nicht? Manchmal schon. In welchem Bereich befindet sich das Muster? Ich weiß es nicht. Jedes Handelssystem erkennt ein Muster, das nach Meinung des TS-Autors vernünftigerweise oder unvernünftigerweise gewisse Vorhersageeigenschaften besitzt. Wenn diese TS auf der Annahme der Stationarität aufbaut, dann führt sie meiner Meinung nach zu einem Verlust von DEPO, weil der Markt nicht stationär ist. Wenn die TS eine Anpassung (z. B. Optimierung) zulässt, dann ist sie näher an der Nicht-Stationarität. Aber die Stationarität als Grundpostulat muss vergessen werden.
Der Markt kann weder nicht-stationär noch nicht-stationär sein. Es kann nur eine Reihe von Prozessbeobachtungen geben, die nach einer bestimmten Regel erstellt werden. Zum Beispiel eine Folge von Preiserhöhungen während der Zeit t. Die Aufgabe besteht darin, Regeln für Input und Output zu finden, zwischen denen die Preisreihen ausreichend stationär sind. D.h. die Systemindikatoren ändern sich, aber langsam genug. Nur Stationarität, zumindest zeitlich, kann gehandelt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hören Sie bitte auf, mit Begriffen um sich zu werfen, deren Bedeutung Sie nicht genau kennen oder die in der Wissenschaft nicht genau definiert sind oder deren Definition eindeutig im Widerspruch zu dem Phänomen steht, das modelliert wird - dem Preisfluss.
"Stationarität".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Stationarität ist die Eigenschaft eines probabilistischen Prozesses, über die Zeit konstant zu bleiben.
Sei (Ω, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und ξ = (ξ1, ξ2, ...) eine Folge von Zufallsvariablen oder eine Zufallsfolge. Bezeichne mit θkξ die Folge (ξk+1, ξk+2, ...). Eine Zufallsfolge ξ heißt stationär (im engeren Sinne), wenn für ∀k ≥ 1 die Wahrscheinlichkeitsverteilung von θkξ und ξ P ((ξ1, ξ2, ...) ∈ B) = P ((ξk+1, ξk+2, ...) ∈ B) ist, B ∈ B(R∞), g de B(R∞) ist eine Borel-σ-Algebra.
Stationarität eines Zufallsprozesses bedeutet, dass seine Wahrscheinlichkeitsmuster über die Zeit konstant sind, und es werden in der Regel zwei Arten von Stationarität betrachtet: Stationarität im engeren Sinne, bei der die endlichdimensionalen Verteilungen in Bezug auf Zeitverschiebungen unveränderlich sind, und Stationarität im weiteren Sinne, bei der nur die mathematischen Erwartungen von der Zeit unabhängig sind. Die praktische Anwendung der Stationarität beruht auf der Tatsache, dass bei einem stationären Prozess die Merkmale einer beliebigen Stichprobe und der allgemeinen Bevölkerung übereinstimmen.
Das heißt, unser Preisstrom ist nur auf einer Ebene stationär - und zwar auf einer BESTIMMTEN Ebene, mit unveränderlicher mathematischer Erwartung. Warum also sollte jemand diesen FLET modellieren wollen?
Ein einfaches Beispiel für Stationarität ist eine Münze. Wenn sie richtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl jeweils 0,5. Und jede Serie von Würfen wird zu einer 50/50 Aufteilung von Kopf und Zahl führen (streben Sie den Durchschnitt an). Und "die Merkmale einer Zufallsstichprobe und der Allgemeinbevölkerung stimmen überein" werden erfüllt sein. Selbst wenn es sich um die falsche Münze handelt und sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7/0,3 fällt, ist die Reihe stationär (betrachtet man jedoch die Summe der Inkremente, so ist ein Trend erkennbar). Eine stationäre Reihe ist eine Reihe, deren Schätzung von MO für zukünftige Versuche gegen die vergangene Schätzung konvergiert und eine endliche Varianz hat.
Fügen wir nun eine Option hinzu, mit der Münzen zu beliebigen Zeitpunkten gewechselt werden können. Nun werfen wir eine richtige und eine falsche Münze, aber der Beobachter sieht sie nicht, er sieht nur die Reihenfolge von Kopf und Zahl. Aus seiner Sicht wird der Prozess nicht stationär sein: Die Einschätzung der MO ändert sich für ihn unwillkürlich.
Ein einfaches Beispiel für Stationarität ist eine Münze. Wenn sie richtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl jeweils 0,5. Und jede Serie von Würfen wird zu einer 50/50 Aufteilung von Kopf und Zahl führen (streben Sie den Durchschnitt an). Und "die Merkmale einer Zufallsstichprobe und der Allgemeinbevölkerung stimmen überein" werden erfüllt sein. Selbst wenn es sich um die falsche Münze handelt und sie mit Wahrscheinlichkeiten von 0,7/0,3 fällt, ist die Reihe der Beobachtungen auf der Rückseite stationär (wenn man allerdings die Summe der Inkremente betrachtet, ist ein Trend zu erkennen). Eine stationäre Reihe ist eine Reihe, deren Schätzung von MO für zukünftige Versuche gegen die vergangene Schätzung konvergiert und eine endliche Varianz hat.
Fügen wir nun eine Option hinzu, mit der Münzen zu beliebigen Zeitpunkten gewechselt werden können. Nun werfen wir eine richtige und eine falsche Münze, aber der Beobachter sieht sie nicht, er sieht nur die Reihenfolge von Kopf und Zahl. Aus seiner Sicht wird der Prozess nicht stationär sein: Die Schätzung von MF ändert sich für ihn unwillkürlich.
Das ist alles schön und gut. Aber was hat das mit dem Handel zu tun? Was hat der Handel damit zu tun? Was hat der Handel mit dem Werfen einer Münze zu tun? Wo ist hier die Analogie?
Ein Markt kann nicht nicht-stationär sein, nicht-stationär. Es kann nur eine Reihe von Prozessbeobachtungen geben, die nach einer bestimmten Regel erstellt werden. Zum Beispiel eine Folge von Preiserhöhungen über die Zeit t. Die Aufgabe besteht darin, Regeln für Input und Output zu finden, zwischen denen die Preisreihen ausreichend stationär sind. D.h. die Systemindikatoren ändern sich, aber langsam genug. Nur Stationarität, zumindest zeitlich, kann gehandelt werden.
Nicht dieses und nicht jenes, sondern welches? Es gibt eine Klassifizierung von Systemen und eine ziemlich große Gruppe von Menschen, die glauben, dass Märkte nichtlineare dynamische Systeme sind. Ich lehne den folgenden Ansatz ab. Der Zweig schlägt vor, ein mathematisches Modell der BP zu erstellen und in Kenntnis dieses Modells eine TS zu entwickeln. Und sie nehmen das einfachste Modell, das auf einem stationären Zufallsprozess basiert. Ich denke, dass es unter der Annahme der Stationarität des BP unmöglich ist, ein mathematisches Modell zu erstellen, da der BP das Modell beschreibt, in dem es immer unsichere (Term-)Parameter geben wird. Wir sollten uns um Methoden bemühen, die in der Lage sind, Preismuster zu erkennen, die eine Vorhersagekraft für die Richtung und idealerweise das Ziel der Preisbewegung haben. Neuronale Netze lösen solche Probleme, aber sie sind nicht die einzigen.
Das ist alles schön und gut. Aber was hat der Handel damit zu tun? Was hat der Handel damit zu tun? Was hat der Handel mit dem Werfen einer Münze zu tun? Wo ist hier die Analogie?
Nehmen wir eine Reihe von Preisbewegungen über die Zeit t - Rückkehrer. Wenn wir diese Reihe untersuchen, wird sie nicht stationär sein. Die Aufgabe besteht darin, die Momente zu finden, in denen die Reihe stationär ist. In diesem Fall sind auch die Kapitalerhöhungen stationär. Nur wenn man das positive stationäre MO des Handelssystems spielt, ist es möglich, Verluste zu vermeiden und sogar Gewinne zu erzielen, ohne sich auf Glück zu verlassen. Leider funktioniert in diesem Fall die Abstraktion :( Beim Handel mit nicht-stationären "Zufallswerten" ist der Verlust nur eine Frage der Zeit und des eingesetzten Hebels, selbst wenn der IR gleich Null ist. Es sei denn, Ihr Kapital ist deutlich geringer als das des Spielers, gegen den Sie bedingt spielen.
Oh, lesen Sie, Chumazik, die Diskussion auf Prival mit L-Programmer, auf die ich verlinkt habe. Lesen Sie es, seien Sie nicht faul. Es ist kein Haufen von Trotteln. Wem versuchen Sie hier das PTU-schüchterne Verständnis von Fourier zu verkaufen? Ich werde hier nicht mehr als 101 Mal wiederholen, warum Fourier für nicht-periodische Prozesse falsch ist und warum jeder, der Fourier nachplappert, nur ein dummer PTU-Shin ist.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"Mit der DFT erhält man eine Zerlegung des Signals in seine Komponenten, woraufhin man NICHT sagen kann, dass es NICHT aus diesen Komponenten besteht. " - Nein, ist es nicht! Das ist der größte Blödsinn der Wissenschaft in den letzten 150 Jahren! Sie werden einen Scheißdreck bekommen! (Das sagten auch Lagrange, Laplace und seine Mitstreiter.) Sie erhalten eine ungefähre Annäherung durch die Summe der Vielfachen der Oberschwingungen, und diese Summe muss JEDE Richtung sein - in beide Richtungen. Wo haben Sie ein solches Fourier-"Spektrum" im wirklichen Leben gesehen? Wo gibt es ein solches unendliches Spektrum? Wo ist der Computerspeicher, der ein solches unendliches Spektrum aufnehmen könnte? Sehen Sie, Prival ist hier ruhig geworden, wahrscheinlich weil er einige Bücher über FFT hat und erkannt hat, dass es hier ein echtes Chaos gibt. Nehmen Sie es ihm ab.
Übrigens, wo ist er? Uns fehlen ein paar Berufsschüler und ein paar Mathematiker mit Hochschulabschluss. Wo ist "Math Math"? Wir sind hier und machen coole Matheaufgaben für sie, während sie sich auf der Krim im Sand sonnen. Das ist lächerlich!
AlexEro, sei nicht dumm :) Ich erinnere mich nicht mehr an alle Einzelheiten, aber ich meinte nicht die vollständige Umkehrung, die ist nicht erforderlich. Hören Sie mp3? Stört es Sie, dass dort einige Obertöne fehlen? Nein? Das ist wahr. Es ist das gleiche Prinzip. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie ich oben geschrieben habe, dass dies nicht funktionieren wird. Weil wir mit DFT interpolieren. Verstehen Sie es jetzt?
Nicht dieses und nicht jenes, sondern welches? Es gibt eine Klassifizierung von Systemen und eine ziemlich große Gruppe von Menschen, die glauben, dass Märkte nichtlineare dynamische Systeme sind.
Ich stimme zu, aber dieser Begriff ist nicht wirklich aussagekräftig.
Ich lehne den folgenden Ansatz ab. In diesem Thread wird vorgeschlagen, ein mathematisches Modell der BP zu erstellen und mit diesem Modell einen TS zu entwickeln. Und sie nehmen das einfachste Modell, das auf einem stationären Zufallsprozess basiert. Ich denke, dass es unter der Annahme der Stationarität des BP unmöglich ist, ein mathematisches Modell zu erstellen, da der BP das Modell beschreibt, in dem es immer unsichere (Term-)Parameter geben wird. Wir sollten uns um Methoden bemühen, die in der Lage sind, Preismuster zu erkennen, die eine Vorhersagekraft für die Richtung und idealerweise das Ziel der Preisbewegung haben. Neuronale Netze lösen solche Probleme, aber sie sind nicht die einzigen.
Ein neuronales Netz gibt nichts her, wenn es nicht weiß, was es an seinen Eingang senden soll. Dies ist das Wissen über den Markt, und ohne es können Sie lernen, bis Sie verlieren Herzschlag und scheitern ... NS ist ein Hilfsmittel, aber man muss wissen, wie man es einsetzt, und in den meisten Fällen kommt man auch ohne es aus. Kurz gesagt, es muss eine Idee im Mittelpunkt stehen - eine Idee davon, wie der Markt funktioniert. Das Problem ist, dass wir sie nicht kennen, wie im Beispiel des Negers - wir haben sie nie gesehen. Wir haben nur ihre Fußabdrücke und die Möglichkeit, Vermutungen darüber anzustellen, wie sie sind und was sie wollen. Und dann zu überprüfen, um neue zu bauen. Und am Ende gibt es ein einfaches System zur Nutzung der Eigenschaften des Negers))) Man kann auch das Gegenteil tun, indem man zuerst über die Art und Weise der Verwendung stolpert und dann versucht, das Wesentliche der Verwendung zu verstehen. Wieder ein Test, der helfen soll.