Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 53
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Je weiter im Wald, desto parteiischer :)
Es ist ganz einfach: In der Realität gibt es keine Wahrscheinlichkeiten, und Zufallsbewegungen sind nicht vorgesehen. Sie sind Abstraktionen, um die Eigenschaften der Beobachtung realer Prozesse zu untersuchen. D.h. es kommt darauf an, wie man beobachtet. In Wirklichkeit kommt es darauf an, dass der Beobachter sich der Eigenschaften des Prozesses bewusst ist und sie richtig beobachtet. Daher ist es sinnlos, zum Beispiel über den SB-Markt zu sprechen. SB kann eine bestimmte Reihe von Beobachtungen des Marktes sein.
Das Fünffache davon ist die Investition in risikoreiche Anlagen. Wahrscheinlich würde sich niemand beschweren, wenn die Aktien um das Fünffache gestiegen wären. Aber das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das, wofür wir gekämpft haben, haben wir auch bekommen. Normale Märkte fallen nicht auf diese Weise.
Die Stationarität kann wahrscheinlich nicht erklärt werden, weil der Zufallsprozess des Kursverlaufs NICHT stationär ist. Sicherlich wissen einige der Aktionäre dies.
Wenn es um "fat tails" geht, sollte man die Normalverteilung vergessen, so dass eine solche Annahme für das verwendete Modell unzulässig ist. Dafür gibt es eine stabile Verteilung. Und das ist keine Lappalie. Die Annahmen müssen vernünftig sein.
Und um ganz konsequent zu sein, sollten wir die Stationarität vergessen und die Kapitalmärkte im Allgemeinen und den Devisenmarkt im Besonderen als nichtlineare dynamische Systeme betrachten und keine Zeit mit der Stationarität verschwenden.
Eine sehr interessante Beobachtung in einer Krise.
Auf jedem Markt gibt es die Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Gut gemacht! Ein Held! Meister! Sie haben völlig Recht. Sie haben eine ganze Menge Arbeit geleistet und eine offene Tür durchbrochen. Natürlich ist der Preisanstieg nicht zufällig. Der Preisanstieg, normalerweise in der Form Rendite = log P(t) - log P(t-1), ist Rauschen. Bei einigen Annahmen wird davon ausgegangen, dass sie stationär ist. Wiederum mit einigen Annahmen wird davon ausgegangen, dass sie normalverteilt sind. Wenn diese Annahme zu weit gefasst ist, wird sie auf eine stabile Verteilung eingeengt, für die es keine allgemeine Lösung gibt, sondern nur Spezialfälle. Die Zufallsbewegung ist der Preis selbst.
Wenn Sie von Martingale gehört haben, bedeutet das nicht, dass die Ökonometrie damit abgeschlossen ist. Jede Regel hat Ausnahmen, für die andere Finanzmathematiker Nobelpreise erhalten haben. Betrachten Sie es als das neunte Weltwunder, ich werde Sie nicht davon abbringen.
Oh, fast hätte ich es vergessen - Random Walk ist Random Walk, die Definition steht auf Wikipedia.
Ich sehe, dass Sie, Timbo, einen Verweis auf den Nobelpreis für den Gipfel der mathematischen Beweisführung halten. Das ist lächerlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit Ihnen über die Nobelpreisträger gesprochen haben, die ihren Preis für den Nachweis der Unmöglichkeit von Krisen im modernen Finanz- und Wirtschaftssystem des Kapitalismus erhalten haben. Wissen Sie übrigens, ob sie ihren Preis zurückbekommen haben oder ob sie stillschweigend ausgequetscht wurden?
Ich hätte Ihre Verweise auf Nobelpreisträger akzeptiert, wenn Sie deren Arbeit mit einem Auge gesehen oder wenigstens eine Zeile verstanden hätten. Aber da Sie das nicht getan haben (und ich bezweifle nicht, dass Sie es getan haben, denn Sie haben bereits bewiesen, dass Sie mit Finanzmathematik genauso wenig zu tun haben wie mit Psychologie), sollten Sie es besser nicht erwähnen.
Und auch bei der Sache mit der offenen Tür liegen Sie falsch. Du scheinst zu glauben, dass es nur einen gibt, und zwar den, den du in der ersten Klasse eingegeben hast. Nein, das ist es nicht. In der Mathematik gibt es viele Türen, und die meisten davon sind geschlossen. Und was Sie auf Wikipedia oder in Ihren Schulbüchern gefunden haben, ist keine Tür, sondern ein Alphabet.
Ich habe eindimensionale Random Walks mit gleicher Wahrscheinlichkeit untersucht. Genau das, was in wikipedia beschrieben ist. Nicht experimentell, wie Sie vielleicht denken, sondern theoretisch. Erzielung bestimmter, absolut strenger mathematischer Ergebnisse. Der Vergleich dieser Ergebnisse mit der "zufälligen Preiswanderung" zeigt, dass es sich definitiv nicht um eine zufällige Wanderung handelt. Die Zuverlässigkeit liegt bei 100 %.
Daraus ergibt sich der Wert Ihres Geschwafels über "einige Annahmen". Ich zähle drei. Was sagt Ihnen das? Wahrscheinlich haben Sie nicht einmal darüber nachgedacht. Und sie besagt, dass alle Modelle, mit denen sich "Finanzmathematiker" wie Sie an die Preisreihen heranpirschen, völlig unzureichend sind. Das heißt, man kann sich nicht auf sie berufen, geschweige denn irgendwelche Schlüsse über das Preisverhalten aus ihnen ziehen. Daher sind alle Ihre Behauptungen nichts als Unsinn. Sie können nichts davon beweisen. Man kann sie nicht einmal experimentell bestätigen, zumindest nicht teilweise.
Deshalb brauchen Sie hier auch keine Märchen über Lärm zu erzählen. Der Lärm, den Sie hier so arrogant gemacht haben, ist schon genug.
Die Möglichkeit, Geld zu verdienen, gibt es auf jedem Markt.
Aber nicht die GER-Anhänger. Die Pythianer abzuzocken, indem man ihnen von Nobelpreisen erzählt, ist in Ordnung, aber sein eigenes Depot zu leeren, erinnert an einen Psychiater.
Aber nicht die GER-Anhänger. Die Pythianer zu verärgern, indem man ihnen von den Nobelpreisen erzählt, ja, aber sein eigenes Depot zu leeren, erinnert an einen Psychiater.
Die These der GER, dass alle Informationen im Preis enthalten sind, scheint von allen verwendet zu werden, die Prognosen für Kursreihen erstellen. Oder machen Sie etwas anderes?
Theorie der Massendienste. Jeder U-Bahn-Fahrgast erreicht die U-Bahn zufällig und unabhängig. Für diesen Zufallsfluss lassen sich sowohl die Länge der Warteschlangen als auch die Wartezeiten recht genau berechnen. Aber das ist nur eine Frage der Sprache.
Wie in einer Reihe von Arbeiten gezeigt wurde, handelt es sich bei den Kapitalmärkten um nichtlineare dynamische Systeme mit Rückkopplungen (ein Gedächtnis von etwa 40 Monaten). Die meisten Wissenschaftler und vor allem die Nobelpreisträger sind der Meinung, dass ein solch präzises Marktmodell nicht notwendig ist und sich auf das als Hypothese des effizienten Marktes bekannte Modell beschränken lässt. Was gibt es hier zu diskutieren? Wer ist von welcher Eiche gefallen? Jede konstruktive Diskussion setzt voraus, dass die vorhandenen Meinungen und Ansätze berücksichtigt werden. Andernfalls handelt es sich nur um eine Überschwemmung.
Seien Sie vorsichtig mit Ihren Ausdrücken und Emotionen, sonst ist unklar, wofür und wogegen Sie argumentieren. Im vorigen Beitrag scheinen Sie gegen "Markov-Ketten" zu sein (richtig?) - nun, ich stimme zu, da niemand jemals und nirgends einen UNABHÄNGIGEN Systemzustand von irgendetwas gesehen hat. Markov-Ketten und Markov-Prozesse sind völliger Blödsinn, und es gibt Leute, die Dissertationen über sie schreiben und sie verteidigen.
In diesem Beitrag über die U-Bahn - WARNUNG - bestätigen Sie einfach Slutskys Idee, dass TEILWEISE zufällige Ereignisse, die addiert werden, oszillatorartige Signale erzeugen können. Ich stelle fest, dass in Ihrem Beispiel mit der U-Bahn der Prozess des Ankommens UNBEGRENZT ist, zumindest nicht so zufällig, wie er in der Wahrscheinlichkeitstheorie wahrgenommen wird (da es heute Abend GENAU keine Menschen in der U-Bahn geben wird und morgen um 8.00 Uhr Menschen zur Arbeit gehen werden, so dass wir im Voraus wissen, dass ihre Ankunft UNBEGRENZT ist).
So, zwischen der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Theorie der mathematischen Statistik gibt es einen tiefen Widerspruch in der Anwendbarkeit von Definitionen, aber aus irgendeinem Grund (mir persönlich unbekannt) sie - Mathematiker sind nicht verwirrt und nicht verhindern, dass Gebäude Luftschlösser.
Zufallsvariablen haben kein "Gedächtnis". All diese statistischen Modelle funktionieren nicht. Keiner dieser verdammten "Nobelpreisträger" konnte die globale Finanzkrise 2008 vorhersehen oder berechnen. Keines ihrer gepriesenen Modelle hat ein solches Szenario aufgezeigt (mit Ausnahme von 5-9 Wirtschaftswissenschaftlern aus zweiter Hand). Sie müssen also zunächst die Definitionen der Methoden filtern, die für den Handel verwendet werden sollen, und erst dann all dies in den MQL4-Code schieben.
Leute, bitte, um Gottes Willen, gebt wenigstens einen Link zu seriöser Literatur an, in der Mathematiker strikt beweisen, dass es unmöglich ist, in einem Spiel zu gewinnen, das auf dem Zufallsprinzip beruht, zum Beispiel beim Werfen der richtigen Münze.
Ihnen ist doch klar, dass alles von den Bedingungen des Spiels abhängt. Ich habe kürzlich ein solches Beispiel gegeben, bei dem die Spielbedingungen es einem der Teilnehmer erlauben, den anderen beim Werfen einer Münze ständig zu schlagen. Es stimmt, dass die Schaffung der gleichen Bedingungen wie bei einem Penny-Spiel, wenn man gegen den Markt spielt, wahrscheinlich nicht funktionieren wird.
Das ist jedoch kein Beweis dafür, dass es nicht möglich ist, ein profitables System für ein Spiel zu entwickeln, das auf einem stationären Zufallsprozess basiert. Es geht um Maklerkonditionen.
Der Unterschied zwischen dem Handel und dem "Glücksspiel" im mathematischen und spielerischen Sinne besteht in der praktischen Unbegrenztheit der Mittel, mit denen der Händler wettet. Darüber hinaus ändert sich der Wert der Vorratsressourcen in der Tasche des Händlers je nach dem Verlauf des Lebens um ihn herum. Solche Bedingungen gibt es in keinem klassischen Spiel. Eine mechanische Übertragung der Spieltheorie auf ein Phänomen wie den Weltmarkt ist also schlichtweg unmöglich. Vielleicht können einzelne spieltheoretische Methoden auf den kurzfristigen Handel angewandt werden, aber niemand weiß oder hat jemals untersucht, welche und wie man die Grenzen dieser Bereiche definiert.
Das Fünffache davon ist die Investition in risikoreiche Anlagen. Wahrscheinlich würde sich niemand beschweren, wenn die Aktien um das Fünffache gestiegen wären. Aber das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das, wofür wir gekämpft haben, haben wir auch bekommen. Normale Märkte fallen nicht auf diese Weise.
Die Stationarität kann wahrscheinlich nicht erklärt werden, weil der Zufallsprozess des Kursverlaufs NICHT stationär ist. Sicherlich wissen einige der Aktionäre dies.
Wenn es um "fat tails" geht, sollte man die Normalverteilung vergessen, so dass eine solche Annahme für das verwendete Modell unzulässig ist. Dafür gibt es eine stabile Verteilung. Und das ist nicht nichts. Die Annahmen müssen vernünftig sein.
Zu diesem Zweck entwickelt die Mathematik ein Gebiet, das als robuste Modellierung oder robuste Statistik bezeichnet wird. Es handelt sich jedoch noch um ein laufendes Projekt (d.h. es ist erst der Anfang).
Warum argumentieren Sie so unproduktiv? Timbo provoziert also, das ist die Art von Mann, die er ist. Aber warum sollte der Rest von uns das tun?
Beim Argumentieren sollte es um die Wahrheit gehen, nicht darum, jedem zu zeigen, dass der Gegner im Unrecht ist, sondern darum, ihm zu helfen, etwas zu verstehen. Aber ihr streitet euch, anstatt zu erklären, zu beweisen und einander nicht zuzuhören. Sie brauchen Fragen, Sie brauchen Klarheit.