Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 25
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Nein, Prival, Momentum ist ein Genuss, der nach der einfachsten, offensichtlich unphysikalischen Formel berechnet wird. Hier ist der Link: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. Es gibt auch ROC, etwas Ähnliches: https: //www.mql5.com/ru/code/9340.
Zum Thema Ticks - hier ist ein Link zu einem Thread mit meinen Versuchen zur Tickforschung: 'Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung', siehe mein letztes Bild auf der ersten Seite des Threads (Tickverlauf bei oira). 99,5 % aller Zecken sind +-1 und der Rest ist unbeeinflusst.
Erläutern Sie die Formulierung "völlig anders"? Aber ich glaube nicht, dass Kakdid das gemeint hat (ich hoffe es). Ich warte auf den Autor.
Nun, das steht in meinem Kommentar:
Das sind die Zecken einer Woche, also etwa 24.000. Etwa 200 Zecken sind fast gleichmäßig verteilt - das sind +-2. Der Rest kann einfach vernachlässigt werden. Der Prozess ist fast stationär (im Aussehen), signifikante Werte sind +-1, +-2. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Integral dieses Prozesses fast Wienerisch sein wird. Vergessen Sie nicht, dass wir hier keine Tick-Lags berücksichtigen.
Und genau diese Verzögerung ist der Grund dafür, dass Minutien überhaupt kein Wiener Prozess sind. Erkennen Sie den Unterschied zwischen Ihrer Abb. 2 und meiner Abbildung?
Aber ich frage mich immer wieder, was das Signal und was das Rauschen in diesem Strom ist. Was meinen Sie damit, denn wenn Sie ein Modell erstellen, gibt es auch den Begriff des Anregungsrauschens (EFN).
Ja, wenn ACF nicht auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie es mit einer Normalisierung, wie ich es auf dem 4. Sie erhalten eine Konstante, die Sie bei der Ausgabe von "interessanten Punkten" einfach berücksichtigen können. Ich weiß nicht, ob das in MT4 möglich ist, in Matkad kann ich es mit einer einfachen Handbewegung machen :-).
Bearbeiten. Fast hätte ich vergessen zu fragen, ob Momentum eine Intention ist, d.h. ob es einen Begriff für Masse gibt. Wenn ja, welche Varianten der Berechnung gibt es? Es kann ein sehr interessanter Strauß werden, Kraft ist da, Energie ist da, Trägheit auch, Masse ist übrig.
P.S. Nein, mit den Beschleunigungen habe ich mich wohl vertan :). Der Impuls ist die Summe der Geschwindigkeiten, nicht die Differenz. Trotzdem passieren Störungen häufiger ohne Papier :)
Aufrichtig
Wie interessant ist das menschliche Gehirn, wenn es die gleiche Grafik sieht und unterschiedliche Schlüsse zieht ;-).
Ich dachte, du hättest dort Trägheit gesehen. Nachdem ich das Wort Momentum gelesen hatte, dachte ich, dass Sie die Korrelation Zeit mit Trägheit assoziieren, in meinem Gehirn entstand eine Assoziation wie der Ball rollt auf dem Boden aufgrund der Trägheit und während seine Geschwindigkeit korreliert ist, wirkt Trägheit (wie fast eine direkte Korrelation). Aber deshalb rollt es nicht 1 Sekunde lang :-), dachte ich, dass du mir das sagen würdest.
Für das Rauschen, das Spektrum und die Tick-Lags.
Danke, dass du meinem Gehirn keine Ruhe gönnst, aber so kamen in meinem Kopf dumme Gedanken zusammen. Das ist der Text jetzt genauer
Mathematiker
Für die Lags, IHMO spielt es keine Rolle. Ich denke, dieses Bild hat Sie mit seiner scheinbaren Stationarität in die Irre geführt. Nehmen Sie die Summe und Sie erhalten, wie sich der Preis verhält, nur die Abtastrate des Prozesses ist anders, Sie erhalten es in mehr Details. Prüfen Sie mit ACF, wird es das gleiche wie auf meinem 4 (Wiener Ausgabe auf Ticks und nicht Wiener Ausgabe auf Ticks ist wahrscheinlich falsch) (ja für Tick-Lag, dauerte es eine lange Zeit, um herauszufinden, was diese Suche gibt - hohe Qualität Teak-Parkett, und nur in 1 Ort des Internets gefunden, Ihre Post Tick Geschichte 1 ms). Wenn ich es richtig verstehe, ist dies das Zeitintervall zwischen den eintreffenden Ticks (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege).
Jetzt kommt der traurige Teil.
Wenn wir Minuten nehmen, dann ist nach dem Kotelnikov-Theorem die minimale Periode des Prozesses (zum Beispiel betrachte ich eine Sinuskurve), die wir analysieren können, 2 Minuten, aber in der Praxis sollte die Abtastrate 5 mal mehr sein (versuchen Sie zu sehen, dass es eine Sinuskurve mit 2 Abtastungen pro Periode ist, eher eine Säge). D.h. wir kommen auf ca. 10 min, für eine zuverlässige Erkennung einer Sinuskurve braucht man also mindestens 2-3 Perioden. Was bekommen wir als Ergebnis dieser traurigen Gedanken.
Bei dieser Abtastrate.
P.S. Hier haben Sie das Rauschen, Spektrum, 1 / f, + lag + dumm delirious Gehirn, kann Wodka trinken gehen, weil ich ein Blatt riechen (das wäre der Fehler zu finden) hier werde ich nicht weg zu bekommen :-)
Für Lags, IHMO spielt das keine Rolle. Ich denke, dieses Bild hat Sie mit seiner scheinbaren Stationarität in die Irre geführt. Nehmen Sie die Summe und Sie erhalten, wie sich der Preis verhält, nur die Abtastrate des Prozesses ist anders, Sie erhalten es im Detail. Prüfen Sie mit ACF, wird es das gleiche wie auf meinem 4 (Wiener Ausgabe auf Ticks, und nicht Wiener Ausgabe auf Minuten ist wahrscheinlich falsch). (Ja für Tick Lag, dauerte es mich eine lange Zeit, um herauszufinden, was diese Suche gibt - hochwertige Teak-Parkett, und nur in 1 Ort im Internet gefunden, Ihre Post Tick Geschichte 1 ms). Wenn ich es richtig verstehe, handelt es sich um den Zeitabstand zwischen den Teakankünften (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege).
Ja, das ist richtig, aus dem Englischen lag - "Verzögerung". Zu ACF kann ich sagen, dass es nicht so einfach ist. Ich meine Folgendes: Egal wie sehr wir versuchen, einen realen Prozess auf einen Gauß zu reduzieren (Wiener, Martingale usw.), es wird uns nicht gelingen, dies vollständig zu tun.
Nun, zum Beispiel, weil, sagen wir, die Fibo-Ratios zwischen den Schwüngen, die durch den Zigzag gebildet werden, die gleichen bleiben (nach Preis, nicht nach "Zeit"), d.h. die Balken werden immer noch abhängig sein, obwohl der Prozess definitiv näher am Wiener Prozess ist. Sie sehen, identische p.d.f. bedeutet nicht die gleiche Abhängigkeit zwischen den Zählungen.
Was meinen Fehler betrifft: Wenn ich einen Indikator mit Äquivolumen-Balken schreibe und den p.d.f. der Äquivolumen-Balken nach Größe konstruiere, dann werden wir uns unterhalten. In der Zwischenzeit sind wir hier nur philosophisch. Und das Diskretisierungsintervall (im Sinne von Kotelnikoff th.) hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun. Es ist einfach eine völlig andere Darstellung des Marktprozesses.
Ich dachte, du hättest dort Trägheit gesehen. Ich dachte, nachdem ich das Wort Momentum gelesen hatte, dass Sie die Korrelation Zeit mit Trägheit assoziieren, in meinem Gehirn gab es eine Assoziation wie der Ball rollt auf dem Boden aufgrund der Trägheit und während seine Geschwindigkeit korreliert Trägheit wirkt (wie fast eine direkte Verbindung). Aber deshalb rollt es nicht 1 Sekunde lang :-), dachte ich, du würdest es mir sagen.
Die Frage der Trägheit wird nicht einmal diskutiert, natürlich ist sie da :). Was den Ball betrifft, rate ich Ihnen, noch einmal den Beitrag zu lesen, der diesen Thread eröffnet :)
Die charakteristischen Zeiten von Arbeitsmodellen können also einen Tag oder mehr betragen, die charakteristische Zeit des Haltens von Positionen kann einige Stunden betragen? Inwiefern ist das eine schlechte Sache?
Mathemat, erklären Sie mir bitte, warum man den realen Prozess auf einen Gauß reduzieren sollte (Wiener, Martingale, etc.) (C Mathemat)
Die charakteristischen Zeiten von Arbeitsmodellen können also einen Tag oder mehr betragen, und die charakteristische Zeit des Positionshaltens kann mehrere Stunden betragen? Wieso ist das schlecht?
Bad nicht halten Zeit Positionen, und die Geschwindigkeit des Umschaltens bei einem Wechsel der Modelle (die Zeit für die Erkennung (Erkennung) erforderlich) 30 min bei einem guten Zug ist etwa 60 Punkte, würde Ich mag schneller zu gehen. Und die theoretische Grenze - die minimale Erkennungszeit Modellwechsel 2 min, dh wenn alles perfekt ist, aber das, wie Sie wissen, nicht passieren.
Danke, dass Sie mich an die erste Seite dieses Threads erinnert haben :-), ich habe sie noch einmal gelesen. Ich hätte dort etwas korrigiert, nicht die Idee selbst, aber ich hätte meine Gedanken genauer formuliert. Es ist schön, dass wir bei den Ermittlungen Fortschritte gemacht haben, wir haben viel geschafft, und das Schönste ist, dass wir noch viel zu tun haben, die interessantesten Dinge haben gerade erst begonnen :-).
Mathematiker denken, wird selbst beantworten, warum er es braucht, ich denke, ich verstehe sein Ziel und denke, dass bei der Erreichung seiner edlen Ziel die Entwickler des Terminals (insbesondere TS-Tester) muss in erster Linie interessiert sein :-).
Warum sollte ich, ich hoffe WIR müssen den realen Prozess auf einen Gaußschen Prozess reduzieren. Ich werde versuchen, es zu erklären, es schien mir einfach und unkompliziert, ich bin schon 100 Mal auf diese Harke getreten, die ganze Zeit denke ich, du hast das Gleiche im Kopf wie ich und deshalb sollte alles und jeder verständlich sein. Ich entschuldige mich dafür, dass ich es nicht früher erklärt habe.
Sehen Sie, was wir mit Ihnen machen. 1 Subtrahieren Sie mu vom tatsächlichen Durchfluss (Geradengleichung). Wir prüfen BGS, nein wir gehen weiter und untersuchen die Reste (was nach der Subtraktion übrig bleibt, Achtung, vielleicht ist es schon = 0). Es scheint Schwingungen mit bestimmter Amplitude und Frequenz gefunden zu haben, wir haben sie von den Residuen subtrahiert und erhielten die Residuen #2. Bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit dem BGS, sagen wir ja. Gott sei Dank, wir kennen alle Komponenten des Prozesses, einschließlich Rauschen und Signal, und alle Parameter sind uns bekannt. Gerade Linie ist klar, Oszillation auch (die Summe ist Signal) und CGBS (Rauschen ist Rauschen), das ist nicht wert zu studieren (zu untersuchen). Im Gegenteil, man muss den armen Gauß bemitleiden, denn es wird gemunkelt, dass er, sobald man anfängt, CBR zu studieren, dort umkippt :-)
Edit: Mir kommen wieder Gedanken in den Kopf, vielleicht andersherum, vom Schwanz her. Wir filtern den Prozess in der Annahme, dass es sich um einen Wiener handelt (Mathematiker kennen die Parameter +-1 Pip), aber es ist kein Wiener und wir eröffnen den Handel. Ich wünschte, ich könnte von meiner NIL zur NIL wechseln, um Forex zu lernen.
Warum sollte ich, ich hoffe WIR müssen den realen Prozess auf einen Gauß-Prozess reduzieren.
...
Zum Glück kennen wir alle Komponenten des Prozesses, einschließlich des Rauschens und des Signals, und wir kennen alle Parameter.
Die Transformation, die die BP-Preise auf weißes Rauschen reduziert, ist also das Marktmodell. Das ist es, was ich verstehe :)