Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 19
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lna01
"...Insbesondere die Willkürlichkeit der Wahl der Länge der linearen Regression wird bereits in diesem Stadium in Frage gestellt..."
Ich stimme zu. Aber ich denke, diese Frage kann beantwortet werden. Wir sollten die "Lebensdauer der Modelle" untersuchen. Es scheint mir, dass sie (die Zeit) die Tiefe der linearen Regression bestimmen sollte. Hier beginnt die Kunst, denn das Kriterium für die Modelldivergenz und das Modell selbst und seine Parameter können nach Bedarf angepasst werden + durch die Geschichte laufen + Statistiken sammeln. Und erst dann können wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Ich möchte Yurixx zitieren , der sehr treffend bemerkte: " Tatsächlich gibt es keine Studien, die Statistiken über die Lebenserwartung von Modellen liefern. Außerdem gibt es keine Daten über die Menge an Informationen (=Verzögerungszeit), die zur Erkennung des Modells erforderlich ist. Selbst diejenigen, die diese Modelle einführen und verwenden, ziehen es vor, solche Studien nicht durchzuführen oder zu veröffentlichen, da man offenbar der Meinung ist, dass das Modell noch anerkannt wird, bevor die Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen, wenn die Strategie einen positiven Effekt hat."
Wenn Sie die Antwort auf die Lebensdauer des Modells und die für seine Erkennung erforderliche Zeit erhalten, sind Sie einen Schritt von der Erstellung eines TS entfernt.
Mathematik
"...Jetzt müssen Sie a*x+b durch etwas Sinnvolleres ersetzen, das den Trend tatsächlich aufhebt..."
Natürlich kann man das tun, die Frage ist nur, bei welchem Grad des Polynoms man aufhören soll. Man kann es auch mit Splines annähern, sogar noch genauer.
Trotzdem sollten wir uns aus folgenden Gründen für eine gerade Linie entscheiden. 1. MOJ=Null. 2. Vielen Menschen ist oft aufgefallen, dass der Preis in Bezug auf ein bestimmtes Niveau zu schwanken scheint. Die Gerade scheint näher an der Ebene zu liegen als die Parabel. Wenn wir in der Lage sind, alle notwendigen Instrumente zur Analyse des Flusses zu erstellen, können wir auf diese Frage zurückkommen und sehen, ob sie besser ist. Aber lassen Sie uns zuerst die gerade Linie betrachten, damit wir etwas zum Vergleich haben.
Ich möchte den Prozess wirklich detrendieren und seine Residuen analysieren. Wie CANDID sagte !!! Es gibt immer eine Geradengleichung (Trend). Man muss nur die Frage beantworten, wie tief man sie bauen muss.
Heute habe ich den Kursverlauf modelliert, ich habe GBPUSD M1 für den 23.11.2007 genommen. Hier ist die Tabelle (Abb. 1)
Abb. 1
Abb. 2
RMS, Korrelationszeit und Eigenfrequenz wurden von ACF übernommen.
Und in die Gleichungen eingesetzt
Die Ergebnisse sind in der Grafik dargestellt. Die rote Linie ist das Modell, die blaue Linie sind die Notierungen nach Abzug des Trends.
Abb. 3
Eine Beschreibung der verschiedenen Modelle finden Sie hier. P.279. Tichonow W.I. "Nichtlineare Transformationen von Zufallsprozessen". -M.; Radio und Kommunikation, 1986.
Ich empfehle allen, die sich dafür interessieren und den Markt erforschen wollen, dieses Buch. Hier ist ein Satz daraus.
Seite 21. "Die Konzepte der Hüllkurve, der Phase und der Momentanfrequenz sind formal auf jeden Zufallsprozess anwendbar. .... Diese Konzepte werden für Näherungslösungen spezifischer funktechnischer Probleme verwendet und sind daher in mathematischen Arbeiten über Zufallsprozesse kaum anzutreffen."
Insbesondere handelt es sich bei dem von mir verwendeten Modell um ein Modell, das das Verhalten eines Schwingkreises beschreibt, nachdem ein Zufallsprozess auf ihn angewandt worden ist. Der ACF des Prozesses ist
Abb.4
Und jetzt zum Nachtisch :-). Finde 10 Unterschiede zwischen Abb.4 und Abb.2.
P.S. Der Trend ist immer vorhanden; ich kann eine gerade Linie in jedem Zeitrahmen und für jede Notierung erstellen. Die Frage ist nur, wie lange er lebt!
P.P.S. Und es gibt immer eine Wohnung, die Frage ist nur Frequenz, Amplitude und Dämpfungskoeffizienten
rsi versuchen, die Frage zu beantworten "...probabilistisch ..." auf die Wahrscheinlichkeit, was besser neuronales Netz tune?
...Also (um die gestellte Frage zu beantworten), das Netzwerk (jeder seiner Ausgänge) ist auf die Wahrscheinlichkeit abgestimmt, dass der Eingangsvektor mit der Entscheidung (dem Ausgang) auf die plausibelste Weise übereinstimmt.
Ich würde es genau andersherum bauen. Zuerst würde ich den Ausgang definieren (worauf das Netz abgestimmt ist), und dann würde ich über den Eingang nachdenken.
Und ich glaube, Batter hat einen Hinweis gegeben: "Positionen werden geschlossen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die entgegengesetzte Richtung gehen, zunimmt." So wie ich ein neuronales Netz aufbauen würde, könnte Batter in diese Richtung gegangen sein. 1. Es gibt einen hervorragenden Indikator namens ZigZag. Ich verwende es, um kritische Punkte in Zitaten zu finden, Punkte, an denen sich die Richtung ändert. 2. Ich suche nach einer Reihe von Indikatoren und deren Parametern bei der Eingabe des Nationalen Operators, die es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erlauben, solche Punkte zu erreichen (wahrscheinlicher, die Bereiche), besser mit Wahrscheinlichkeit 1 :-).
Ich gehe diesen Weg, nur möchte ich nicht einfach alle möglichen Indikatoren und deren Parameter am Eingang des NS durchsehen, um zu diesen Punkten (zu erkennen) zu gelangen. Ich möchte die in den Kalman-Filter integrierten Modelle für das "Marktverhalten" eingeben. Diese Modelle wurden zuvor auf ihre Angemessenheit, Lebensdauer und die für ihre Entdeckung erforderliche Zeit geprüft. Wahrscheinlich gibt es 3 Arten von Modellen, wenn man sie nach ihrer Lebensdauer klassifiziert. Klein, mittel und groß. Dann werden wir 3 in 1 haben.
Aber ob es NS im klassischen Sinne sein wird, glaube ich nicht.
Hier ist eine der Eingaben. Dies ist eine Abwandlung des in diesem Thread oft diskutierten Indikators.
Erstellen Sie ein Balkendiagramm, dessen Aufschlüsselung auf Ticks und nicht auf der Zeit basiert!!! Die großartige Idee von Mathemat wurde in einem anderen Thread geäußert.
Ich möchte sie auch hier wiedergeben, mit Erklärungen. Der Quellstrom ist ein Tick-Stream. Jede Umwandlung in Balken ist eine nichtlineare Transformation, aber wir sind gezwungen, mit ihnen zu arbeiten, weil wir ihre Geschichte nur anhand von Minuten zuverlässig rekonstruieren können.
Die vorgeschlagene Konstruktion reduziert den nicht-stationären Fluss, den wir zu analysieren versuchen, auf einen Fluss, dessen Intensität gleich const ist. Auf der ersten Seite wurde über IP gesagt, dass die Impulsfunktion erster Ordnung eines seiner wichtigsten Merkmale ist. Es wird eine andere Preisreihe mit anderen Merkmalen sein, aber das Ergebnis kann durchaus interessant sein. Es ist zum Beispiel sehr interessant, wie sich die ATR bei dieser Serie verhält, und auch andere Standardindikatoren. Was wird der AKF und das Spektrum dieser Serie sein.
Wenn jemand ein Archiv von Zecken hat. Lassen Sie mindestens eine Woche vergehen. Bitte geben Sie dieses Archiv an komposter weiter. Er ist ein Zauberer, er kann es schaffen. Oder posten Sie es hier mit Erläuterungen zu Währung und Zeitintervall. Diagramme zu erstellen und wird sicherlich posten.
P.P.S. Vielleicht lebt der Markt in einer anderen Zeitdimension und 1 Sekunde ist 1 Tick.
Archiv der Zecken seit 2000 nach Jahr und Monat: http://ratedata.gaincapital.com/
Die Idee der Tickframes (im Gegensatz zu den Timeframes) wurde hier schon oft und lange Zeit diskutiert. Seine Urheberschaft ist offensichtlich eine weit verbreitete Meinung, denn selbst der KGB kann die Person nicht ausfindig machen, die es zum ersten Mal in Frage gestellt hat. Es wurde der Wunsch geäußert, dass MT5 die Möglichkeit bieten würde, Tickframes in einem Standardsatz von Werkzeugen zur Darstellung von Kurscharts zu haben. Vielleicht werden die Entwickler es tun. Im fxclub-Forum hat Northwind sehr interessante Materialien veröffentlicht, die auch Untersuchungen von Tickframes-Verteilungen enthalten: http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32864 und http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942
Und es besteht kein Zweifel, dass der Markt seine Zeit hat.
Ja, diese Idee wird schon seit langem diskutiert, und ich kenne die Northwind-Studien. Ich habe nur darauf hingewiesen, nicht im Zusammenhang mit dem Handel, sondern im Zusammenhang mit der Verteilungsfunktion und der sehr unterschiedlichen Natur des Prozesses im Allgemeinen.
Sie liegt in der wilden Nicht-Stationarität der Tick-Lags (das ist der eigentliche Grund für fette Schwänze und andere Unannehmlichkeiten), während die Ticks selbst eine sehr klare diskrete FR in der Amplitude haben (eigentlich - zwei scharfe +-1-Spitzen mit Amplituden fast gleich selbst in einem starken Trend; der Beitrag anderer Ticks mitgrößeren Amplituden ist unbedeutend). Wir diskutieren sehr gerne über die Preiskomponente des Marktes, denken aber selten an die Zeitkomponente.
Was das Tick-Archiv betrifft, so ist Vorsicht geboten, denn die Dichte des Tick-Flusses kann sich bei verschiedenen Händlern erheblich unterscheiden. Und ist dieses Archiv für den Indikator wirklich notwendig? Die Daten über das Tick-Volumen sind völlig ausreichend.
P.S. Natürlich reichen die Daten zum Tickvolumen nicht aus. Aber wenn wir Tickvolumina von Minuten haben, reicht das schon aus, um "fast äquivolumige" Balken zu zeichnen.
fragtePrival und ich antwortete.
Was die Verteilung betrifft, so sehe ich nicht, wo das Problem liegt. Es sind 10 Zeilen Code erforderlich, um gleich große Balken zu erstellen, und ebenso viel Aufwand ist nötig, um eine Verteilungsfunktion für sie zu entwickeln. Die gesamte Veranstaltung kann in einem sehr kompakten Skript implementiert werden. Was hindert Sie daran, das zu tun?
Und was hat die Dichte des Zeckenstroms damit zu tun? Warum sollte man die Zeit wieder ins Spiel bringen, wenn sie das ganze Bild verderben soll? Außerdem führt eine höhere Dichte bei Stäben mit konstantem Volumen nur zu mehr Stäben im gleichen Zeitintervall. Na und? Was hat der Zeitrahmen damit zu tun, wenn es darum geht, von Zeitrahmen wegzukommen? Und schließlich, was haben verschiedene Händler damit zu tun? Eben weil sie anders sind! Wenn die Methode bei einigen Händlern funktioniert und bei anderen nicht, ist das Unsinn.
Kurz gesagt, wenn es interessant ist, dann muss man es sich ansehen, anstatt Ausreden zu erfinden. Wenn es mein Interessengebiet wäre, hätte ich das alles schon längst getan.
Prival hat einen Indikator gefunden, der sich als nützlich erweisen könnte, da die Adresse des Autors dort zu finden ist.
Ich danke Ihnen. Ich habe es nachgeschlagen, der Name ist schön. Aber leider ist es kein Kalman-Filter, wenn ich den Code richtig verstanden habe, sondern ein degenerierter Fall, ein so genannter Alpha-Betta-Filter. Ein echter (korrekter) Filter sollte diese Koeffizienten selbst berechnen und eine Anpassung an den Eingabestrom vornehmen + er (der Filter) ist mehrdimensional.
Hier ist einer der möglichen Algorithmen, die so genannte S-Modifikation des Kalman-Filters
p/s// obwohl diese Zeile keine schlechte Idee ist, kann sie sich als nützlich erweisen. Nochmals vielen Dank.
Prival, haben Sie eine funktionierende Version dieses Filters in der Mathcad-Umgebung geschrieben? Wenn ja, stellen Sie sie bitte mit den erforderlichen Erläuterungen in einem Format bereit, das nicht neuer ist als Mathcad2001 Worksheet. So wie ich das verstehe, muss der Code einen Eingang, einen Ausgang und mehrere einstellbare Parameter haben. Mal sehen, was es mit dem Biest auf sich hat!
Prival, haben Sie eine funktionierende Version dieses Filters in der Mathcad-Umgebung geschrieben? Wenn ja, stellen Sie sie bitte mit den erforderlichen Erläuterungen in einem Format bereit, das nicht neuer ist als Mathcad2001 Worksheet. So wie ich das verstehe, muss der Code einen Eingang, einen Ausgang und mehrere einstellbare Parameter haben. Mal sehen, was es mit dem Biest auf sich hat!
Hier ist sie, eine meiner Arbeitsversionen. Nur ist noch nicht alles so glatt, wie ich es mir wünsche. Was die einstellbaren Parameter angeht, so gibt es keine im üblichen Sinne. Der Kalman-Filter wird durch Verschachtelung (Einstellung) mit drei Matrizen abgestimmt. Die erste ist die Matrix F, die das Modell des im Programm gefilterten Prozesses enthält, d. h. die Strömungsgeschwindigkeit + ihre Beschleunigung V(k)+a(k). Die 2. Matrix ist das Anregungsrauschen des Modells Dx. Und die 3. Matrix ist die Varianz des Messrauschens, im Programm der entartete Fall D_score=const.
Dabei passt sich der Filter selbst an, um der Messung oder dem Modell mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Ich kämpfe im Moment mit dem Messrauschen, vielleicht hatte rsi recht, dass es kein Messrauschen gibt. Doch dann stellen sich Fragen zum Kriterium der Filterdivergenz. Wie kann man feststellen, ob der Eingabestrom nicht mehr mit dem verschachtelten Modell übereinstimmt?
es gibt zwei Dateien im Archiv, eine für Matcad 14 und eine für Version 11, aber es war ein Kampf