Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 10
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In der STO ist sozusagen bewiesen, dass es nichts nützt, da es kein Signal ist - und schon gar nicht ein Stoff.
Ich bin mit dem Punkt nicht einverstanden. Dieses Konzept gibt sehr viel für die Analyse der ablaufenden Prozesse her. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das Fachgebiet der Funkschaltungen und -signale ohne dieses Konzept existieren würde, und ohne es gäbe es keine Fernsehgeräte, keine Empfänger, keine Mobiltelefone und keinen Computer, den Sie jetzt benutzen :-)
Können Sie STO entschlüsseln?
Sind Sie sicher, dass das autoregressive Modell erster Ordnung und nicht zweiter Ordnung ist? Obwohl Gott weiß, was Sie dort studieren ;-) Vielleicht schreiben Sie BP und wie Sie es machen. Lassen Sie mich wenigstens einen Blick darauf werfen :-)
Genau das ist das Problem. Der Test ist sehr spezifisch und hängt vom Prozessmodell ab. Eine Serie ist einfach eine Rückgabe.
Dies ist eine ziemlich knifflige Situation: Um herauszufinden, ob ein Prozess stationär ist, müssen wir zunächst sein realistisches Modell (hier AR(1)) kennen. Aber die Rückgabe sieht nicht so aus. Der Test scheint also nicht anwendbar zu sein.
Nun, Rosh hat sie bereits beantwortet.
Ich will damit nicht sagen, dass diese Phase nutzlos ist. Beziehen Sie sich auf die Phasengeschwindigkeit der Welle? Hier ist sie: http://old.tspu.edu.ru/parfenov/kovo/ch4_6.htm. Es gibt nur einige wenige Sätze zu diesem Thema:
DiePhasengeschwindigkeit ist ein rein abstraktes mathematisches Konzept, das nichts mit der Bewegung von materiellen Dingen im Raum zu tun hat.
Die Gruppengeschwindigkeit bezieht sich auf die räumliche Ausbreitung einer Störung mit fester Amplitude; da die Energie einer Welle mit ihrer Amplitude zusammenhängt, ist die Gruppengeschwindigkeit die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Energie im Raum.Im Allgemeinen kann die Phasengeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit überschreiten (z. B. bei elektromagnetischen Wellen oder De-Broglie-Wellen), während die Gruppengeschwindigkeit in voller Übereinstimmung mit der Relativitätstheorie immer kleiner oder gleich der Lichtgeschwindigkeit ist.
Es gibt ein weiteres Experiment. Wir nehmen einen schmalen Lichtstrahl, richten ihn auf den Himmel und verfolgen die Sterne, auf die er trifft. Es ist sehr einfach, die Spitze dieses Strahls schneller als die Lichtgeschwindigkeit reisen zu lassen. Sie müssen es nicht einmal auf den Himmel richten, sondern können es auch auf ein weit entferntes großes Objekt richten.
Phase im Allgemeinen ist eine sehr interessante Sache, die einzige Substanz, von der ich weiß, dass sie eine Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit (dies ist eine Nebensache, bei Interesse kann ich nach einem mathematischen Beweis für dieses Phänomen suchen). Was die positiven Werte betrifft, so ist dies höchstwahrscheinlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Die erste ist die Eigenschaft der DFT, sin oder cos zu versuchen. Die eine ergibt +, die andere -. Zweitens: Woher kommt eine so große Anzahl von Signalkomponenten mit der gleichen Phase (Phasenrichtung)? Versuchen Sie in meinem Beispiel, Y=t, d.h. eine Geradengleichung, in die Eingabe einzugeben. Ich denke, Sie werden sehen, dass die Subtraktion der 0. Komponente des Spektrums im Indikator nicht ganz korrekt durchgeführt wird (ich denke, Sie sollten noch einmal Y-mu machen :-) ). Meine Versuche, verschiedene Hemming- und Butterworth-Fenster zu verwenden, führten zu nichts, sondern verschlimmerten es nur (mein Lehrer hatte Recht, der Einsatz von Fenstern ist eine Zugmaschine für Energie). Deshalb habe ich den Indikator in seinem jetzigen Zustand belassen. Ich weiß nicht mehr, aber irgendwo habe ich gesagt, dass diese 0-Komponente uns noch zum Bluten bringen wird :-).
Noch eine Sache zu den Kanälen. Im Laufe des erwähnten Themas (es gibt einen Link in "Stochastische Resonanz", aber es ist ein großes Problem, ihn dort zu finden :) bin ich auf die Idee gekommen, dass es einige Objekte (Entitäten) gibt und Kanäle nur ihre Darstellung sind, vielleicht nicht die erfolgreichste. Dementsprechend verstand ich die Aufgabe als Aufspüren und Begleiten dieser Wesenheiten. Ich muss zugeben, dass sich eine formale Parallele zum Radar geradezu aufdrängt, aber sie kommt mir erst jetzt in den Sinn :). Wenn Sie daran interessiert sind, "wie es aussah", kann ich Ihnen die ex4 des Indikators (ca. 60 Kb) schicken.
P.S. Eigentlich ist es für mich nicht wichtig, ob wir auf "du" oder "du" kommunizieren, aber wenn die Person auf "du" geht und dann unwillkürlich auf "du" zurückkommt, stellt sich die Frage, ob ich sie ungewollt beleidigt habe?
Hier finden Sie weitere nützliche Artikel: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
Vielleicht findet sie jemand nützlich für die Entwicklung.
Mir ist es eigentlich egal, ob wir uns mit dem Vornamen oder dem Nachnamen ansprechen, aber wenn jemand zum Vornamen wechselt und dann wieder zum Vornamen zurückkehrt, denkt man unwillkürlich - habe ich ihn nicht ungewollt beleidigt?
Ganz und gar nicht, im Gegenteil, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Es ist mir auch egal, wie man es nennt, "auch mit einem Topf, nur nicht in den Ofen :-)". Was Matkad anbelangt, so sollten Sie es einführen und einige Zeit damit verbringen, es zu studieren. Ich habe Hilfsbücher, Bücher, Beispiele, alle in elektronischer Form, die ich Ihnen schicken kann. Im Großen und Ganzen handelt es sich nicht um eine Programmiersprache, es gibt nichts zu programmieren. Wenn du die Formel im Buch siehst, schreibst du sie auf, und sie rechnet alles von selbst. Und er gibt sie in Form von Diagrammen aus.
Wie versprochen, schreibe ich nun den Zweck und den Weg der Recherche auf. Das ist eine Menge zu verkraften. Ich werde es bald veröffentlichen.
Wie versprochen, gebe ich Ihnen die Richtung vor, die Sie mit diesem Satz einschlagen können
Das Ziel ohne einen Weg dorthin - eine Fata Morgana, der Weg ohne Ziel - eine Straße ins Nichts.
Der Zweck der Forschung - wie bei uns allen, den Aufbau eines automatischen Handelssystems, das Gewinn bringt.
Der Weg - die Suche nach Verhaltensmustern der Kurve der Wechselkurse, die es erlauben, sie beim Aufbau eines automatisierten Handelssystems zu verwenden.
Etappen der Arbeit.
1. Aufstellen einer Hypothese und Suche nach einem mathematischen Apparat, der die Untersuchung dieser Kurve (Output) ermöglicht.
2. Suche nach Beweisen für die von der "Theorie der Zufallsströme und FOREX" vorgeschlagenen Postulate (Zusammenfassung Gesunder Menschenverstand + Pvr42-Indikator)
3. Reduktion der Kurve auf eine für die Analyse geeignete Form (Ermittlung des ergodischen Prozesses). Teilweise durchgeführt an einer 1-Wochen-Stichprobe.
4. Untersuchung der erhaltenen Zeitreihe (TR) mittels ACF für verschiedene Währungen und Zeitintervalle (hier wird abgebrochen, da wir einen Indikator benötigen).
5. Unter Beibehaltung des ACF-Typs, Suche nach der Funktion, die ihn annähert (besser ist es, eine analytische Funktion zu verwenden). Sammlung von Statistiken der ACF-Parameter für verschiedene Währungen und wichtige Zeitrahmen (ruhiger Markt, Pressemitteilung usw.).
6. Konstruktion eines Modells für das "Verhalten" der Kurve auf der Grundlage von Studien und Überprüfung seiner Angemessenheit (Ermittlung der F-Übergangsmatrix, siehe 1.p.).
7. Wenn wir eine Angemessenheit von etwa 70 % erreichen, wird ein multivariater Kalman-Filter unter Verwendung des/der erhaltenen Modells/Modelle konstruiert, wobei jeder Filter an seine eigenen Parameter angepasst wird (ruhiger Markt, Pressemitteilung usw.). (Erläuterung: der Kalman-Filter ermöglicht eine Vorhersage der Bewegung durch ISC). Die Diskrepanz zwischen dem Ausgang des Filters und den erhaltenen Informationen + der Betrieb eines anderen Kalman-Filters (der parallel arbeitet) gibt uns ein Zeichen für die Änderung des "Verhaltens" des Marktes (Änderung des in den Filter integrierten Modells) - den Entscheidungspunkt.
8. Untersuchung der Verteilungsgesetze (PD) der Diskrepanz am Ausgang der Filter, um eine Lösungsregel für den Markteintritt zu erstellen. IHMO der beste Wald-Detektor mit zwei Schwellenwerten. (Die Logik der Operation basiert auf Ja-Nein-Nein und der Akkumulation von Statistiken, bevor eine Ja- oder Nein-Entscheidung getroffen wird).
9. Einrichten des ATC, Testen aller Blöcke und Verfahren. Ergreifung von Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs und der Handhabbarkeit + Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz des Algorithmus.
Einige optimale Lösungen können nie erreicht werden, da sie unendliche Rechenressourcen erfordern (die verdammten Mathematiker haben es bewiesen :-(), aber jede Wolke hat einen Silberstreif. Da es unendlich viele Varianten des Kalman-Filtersystems und Entscheidungsmöglichkeiten gibt, ist genug Platz für alle. Diese unendlichen Verfahren müssen gekürzt werden, und das ist mehr eine Kunst als reine Mathematik.
Ich appelliere an alle.
1. Ich habe Bücher, die viele Konzepte und Verfahren in elektronischer Form erklären. Ich werde sie jedem geben, der danach fragt.
2. Das Einzige, was auf dieser Welt wertvoll ist, ist ZEIT, und die verbringe ich leider mit dem Schreiben solcher Beiträge. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, bleibt mir nur ein Ausweg. Stellen Sie einen Programmierer ein, der sich gut mit MQL4 auskennt, vielleicht gibt er sich mit einem Teil des Gehalts eines armen Beamten zufrieden, oder machen Sie es selbst. Ich habe in vielen Sprachen programmiert, angefangen bei Focal, Basic, Fortran, Assembler, ..... Matlab, Matcad. Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil es am effizientesten (zeitsparend) ist, um verschiedene Hypothesen und Vermutungen zu testen. Normalerweise habe ich die in dieser Sprache ausgearbeiteten Algorithmen an die Software-Ingenieure in den von mir geleiteten Forschungslabors weitergegeben. Jetzt habe ich leider eine 70-jährige Großmutter in dieser Position.
3. denken Sie nicht, dass Sie nicht viel tun können, um zu helfen. Ich werde wieder versuchen, es mit gutem Beispiel voranzugehen, gleichzeitig möchte ich diesen Menschen ein GROSSES Dankeschön aussprechen.
- Mathemat fragte vor nicht allzu langer Zeit nach der Berechnung von ACF und bat darum, eine Auswahl von Büchern für ihn zu treffen. Das hat mich dazu veranlasst, diese 9 Punkte zu schreiben (und dieses Forumsthema im Allgemeinen zu eröffnen), weil ich mich daran erinnerte, dass ich vor etwa 12 Jahren eine ähnliche Analyse durchgeführt habe. Viele dieser Materialien sind nicht erhalten geblieben, nur Reste von Artikeln, Forschungsarbeiten, Programmen, und es ist notwendig, alles aus dem Gedächtnis wiederherzustellen. Aber ich werde es schaffen.
- lna01 hat mir sehr geholfen, den oben erwähnten Indikator zu schreiben, und seine Fragen regen zum Nachdenken an. Der Versuch, sie zu beantworten, gibt eine Richtung für neue Forschungen vor, die zur Schaffung neuer, interessanter Indikatoren führen können. Die Ergebnisse seiner Arbeit können meines Erachtens bereits als einer der Inputs für ein neuronales Netz verwendet werden. (Ich denke, es ist besser, nicht zu verwenden, die"Nicht-Standard-automatischen Handel" Ansatz mit gehen von -100 bis +100, vielleicht etwas wird gut, aber um etwas Sinn zu lesen die Theorie der Anerkennung, zum Beispiel, bauen ein Voronov Chart und vor allem, Futtermittel verschiedene Indikatoren (Zeichen der Anerkennung), um Input-Werte, von denen einer Energie sein kann).
- Neutron seine Referenzen, Skripte ermöglichen es Ihnen, das, was wir tun, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um sich mit neuem Wissen zu bereichern, ist es auch wichtig. Das Problem ist nur, dass die Zeit nicht für alles reicht.
Alles, was wir kommunizieren, bereichert uns mit neuem Wissen, neuen Ideen, und die Zeit wird zeigen, was dabei herauskommt. Und ob ich den Weg der 9 Punkte auch gehen kann, weiß ich nicht. Aber ich werde mich sehr anstrengen.
P.S. Als Ersteller dieser Branche bitte ich Sie sehr, sich wenigstens um weniger Überflutung zu bemühen, Sie wissen selbst, wie schwer es ist, auf 100-200 Seiten ein Körnchen wirklich wichtiger Informationen zu finden. Führen Sie keine "philosophischen" Konzepte ein, d. h. solche, die nicht in der Sprache der Mathematik geschrieben werden können. Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie nach. Die richtigen Fragen zu stellen ist 2/3 der Antwort, obwohl es Fragen gibt, die auch 100 weise Männer nicht beantworten können. Ich bin nicht Gott und kenne nicht alle Antworten, aber all ihr Wissen mit Freude mit Ihnen zu teilen, vor allem wäre das genug ZEIT.
S. Respekt an alle. Privalow
Wenn Sie Hilfe brauchen, schreiben Sie einfach an Privalov, ich will helfen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie tun müssen, und ich werde versuchen, es interessant und in Ihrer Macht stehend zu gestalten.
Super!
Prival, geben Sie doch bitte eine theoretische Begründung für die Anwendbarkeit dieser Analysemethode auf Zeitreihen wie Wechselkurse. 2-3 Punkte allgemeiner und kurzer Überlegungen reichen aus. Wenn es langweilig ist - nicht antworten, nur nicht an den Anfang des Threads schicken - ich war dabei und habe es nicht verstanden :-(
Lassen Sie es mich noch einmal an einem Beispiel versuchen.
Die Hauptsache ist, dass Sie diese Formel verstehen
Ein einfaches Beispiel: Angenommen, Sie wissen, dass die Zeitreihe (RT) dem Gesetz y(t)=a+b*t gehorcht. Wenn ich a und b und den Zustand, in dem ich mich zum Zeitpunkt t befinde, kenne, ist es einfach, y zu berechnen. So steht es in dieser Formel, nur in Matrixform + einige Feinheiten, dazu später mehr.
Ich schreibe es so: L(k) ist ein Zustand, in dem wir uns gerade befinden (im Beispiel ist es t), der nächste Zustand L(k+1) hängt von der Matrix F (Übergangsmatrix genannt) ab, im Beispiel sind es die Koeffizienten a und b.
Nun zu einer Nuance. Markov-Prozess. Nach dieser Theorie hängt der Übergang vom Zustand L(k) zum Zustand L(k+1) nicht vom Zustand L(k-1) ab, d. h. die Rate war gestern, vor einer Stunde und vor einer Minute gleich. Die Hauptsache ist der Wechselkurs L(k). Was sie bei L(k+1) sein wird, wird durch diese verdammte (ich finde kein anderes Wort ;-)) Matrix Ф bestimmt.
Höchstwahrscheinlich wird F verschiedene Parameter für einen ruhigen Markt, einePressemitteilung usw. haben. Die Hauptsache ist, dass es eine solche Ansicht hat, wie ich sie zuvor auf dem realen Muster gezeichnet habe. Setzen wir sie in den Kalman-Filter ein (es gibt mehrere davon, jeder angepasst an sein eigenes Modell mit unterschiedlichen Parametern dieser Kurve). Der Kalman-Filter liefert uns eine OLS-Vorhersage, wie der Preis zum Zeitpunkt L(k+1) sein sollte. Wenn der Preis eintrifft, vergleichen wir ihn mit der Vorhersage, und der Filter mit der geringeren Differenz klingelt (Jargon). Wie beim Empfänger dreht man den Knopf und schlägt eine Station (Trend) ein und hält sie. Einen Sender verpasst, den Knopf gedreht, bis es aha-Nachrichten klingelt, die Nachrichten abgearbeitet, wieder weg, weitergedreht. So, das war's. Aber es ist komplizierter und besteht aus Formeln.
Aus diesem Grund ist es so wichtig, die F-Matrix zu finden.
Der ACF ist in unserem Beispiel immer gleich 1. Es ist also ganz einfach. Wir können diese transiente Matrix jedoch durch Betrachtung der ACF bestimmen.
Bearbeiten. Das ist genau der Grund, warum ich die MQL-Entwickler um eine Parallelisierungsbibliothek gebeten habe. Um diese Kalman-Filter zu parallelisieren (nicht um den Knopf zu verdrehen ;-). Wenn Sie also nicht genug Strom haben, können Sie einen Cluster bilden.