Methode der tendenziellen Planimetrie - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, ich habe starken Tee getrunken und will nicht schlafen. Ich habe beschlossen, Würmer zu filtern, dank MathCad. Die Filterung ist sehr einfach: Bei jeder Iteration wird der Wert der x-Achse aufgezeichnet und ein Zwischenfeld aus allen Daten der y-Achse gebildet. Auf dieser Grundlage wird die Standardabweichung berechnet. In der aktuellen Iteration durchlaufe ich erneut die Zeile mit den Daten der y-Achse und prüfe die Bedingung der Differenz zwischen den nächstgelegenen linken und rechten Messwerten für den Fall in den k*SCO-Bereich. Hier ist das Originalbild:
Und hier ist die Filterung für die verschiedenen Koeffizienten:
Bereich: 1 RMS:
Bereich: 0,5 RMS:
Bereich: 0,3 RMS:
Bereich: 0,1 RMS:
Würde das funktionieren? Und die Methode ist einfach und in MT wird es genug sein, um Objekte zu visualisieren und es gibt Würmer, und für die Arbeit werden sie auch in dem Array bleiben?
Nun, ich habe starken Tee getrunken und will nicht schlafen. Ich habe beschlossen, Würmer zu filtern, dank MathCad. Die Filterung ist sehr einfach: Bei jeder Iteration wird der Wert der x-Achse aufgezeichnet und ein Zwischenfeld aus allen Daten der y-Achse gebildet. Auf dieser Grundlage wird die Standardabweichung berechnet. In der aktuellen Iteration durchlaufe ich erneut die Zeile mit den Daten der y-Achse und prüfe die Bedingung der Differenz zwischen den nächstgelegenen linken und rechten Messwerten für den Fall in den k*SCO-Bereich. Hier ist das Originalbild:
Und hier ist die Filterung für die verschiedenen Koeffizienten:
Bereich: 1 RMS:
Bereich: 0,5 RMS:
Bereich: 0,3 RMS:
Bereich: 0,1 RMS:
Würde das funktionieren? Und die Methode ist einfach und in MT wird es genug sein, um Objekte zu visualisieren und Würmer sind da, und für die Arbeit werden sie auch in dem Array bleiben?
Hallo.
Dieser Algorithmus ist gut und scheint gar nicht so schlecht zu sein. Wenn Sie den Farbverlauf in Arrays schreiben und ihn zum Aufbau von Hüllkurven verwenden, wäre das klarer und praktisch anwendbar.
Wenn man den Algorithmus für die Berechnung von 50 Balken schätzt, ist er in 2 Schleifen und Arrays für die Analyse recht brauchbar (100x50=5000).
Versuchen Sie dennoch, Hüllkurven auf dem Farbverlauf zu erstellen und Begrenzungsbalken als Grenzen zu verwenden. Ich frage mich, wie das Bild aussehen wird.
Der Trend ist in vollem Gange und die Gewinne sind groß.
1. "Die Preise sind diskontinuierlich": Wir bauen glatte Modelle dieser Realität, in der Hoffnung, dass sie uns helfen, eine nicht wiederherstellbare Diskontinuität in der Preisfunktion in der Zeit zu erfassen (eine Lücke oder starke Nachrichten).
2. "Die Schwänze sind dick": Wir halten uns gerne an SCOs, Bollinger-Bänder und Hüllkurven, wobei wir die Schwänze in unserer Vorstellung auf Gauß ausdünnen.
3. "Der Markt ist nicht linear": Wir spielen mit linearen Mustern und träumen hoffnungslos davon, dass ein einfacher linearer Filter uns helfen kann, eine dringend benötigte Katastrophe vorherzusehen.
Jegliche Glättungsinstrumente sind selbstzerstörerisch: Der Markt ist diskret und chaotisch, nicht kontinuierlich. Die gleichen Widerstände und Unterstützungen, die immer wieder auftauchen, zerstören unseren reibungslosen Aufbau. Dennoch halten wir an ihnen fest - einfach weil wir glauben, dass wir glatte Phänomene viel leichter vorhersagen können als chaotische/stochastische.
Hier wurde festgestellt, dass in jedem System, das auf glatten Filtern beruht (auch wenn es tausend davon gibt), nicht die von ihnen erzeugten Signale selbst und auch nicht die Algorithmen der Filter selbst (die keineswegs unabhängig sind), sondern die Auswahlkriterien (Filterung) das Wesentliche sind. Und diese Kriterien können offensichtlich nicht glatt sein. Das Paradoxe daran ist, dass wir Dutzende von glatten Filtern übereinander stapeln, was sich jedoch als sysyffrophische Aufgabe erweist, da ein entscheidendes Kriterium für ein stabiles profitables System ein nicht-glattes Signalauswahlkriterium ist.
P.S. Trotz der Aufregung um den EA von winwin2007 müssen wir zugeben, dass der Mann den Markt beim Schwanz gepackt hat: Nach den Beobachtungen zu urteilen, ist die Grundlage seines Systems, jedes Gap später zu schließen. Das System basiert nicht auf reibungslosen Marktmustern, und es wäre unter den Bedingungen der ersten zwei oder drei Tage der Weltmeisterschaft bei weitem am erfolgreichsten gewesen. Ich verteidige sein System nicht, da ich selbst nichts von Pips verstehe; ich versuche nur, die Gründe für seinen kurzfristigen Erfolg am Anfang zu verstehen.
2 grasn:
Na gut, ich verspreche, dass ich nicht mehr so herumalbern werde. Es ist eine Schande für die Wände Ihrer Wohnung und für Sie selbst. Wenn Sie vor Bedeutung strotzen, von wem sonst sollte ich bahnbrechende Ideen bekommen? Sie können mich in aller Bescheidenheit ansprechen. Dein Puuh-Schnurren. Und was die Anzahl der Luidos und den Sinn für Humor angeht, so glaube ich nicht, dass diese Größen so streng korreliert sind. Schwarze Aasfresser mögen entkleidet, von Flöhen befallen und zottelig sein, aber sie sind dreist, mutig und ausdauernd.
Zu Ihrer Kritik:
1. Die langlebigen Würmer, die auf langen MAs parasitieren, zeigen sehr alte Informationen, die nicht mehr existieren, die sich längst verändert haben und korrigiert wurden.
Ich weiß es nicht. Wenn Sie an das Marktgedächtnis glauben, wird JEDE Information gespeichert. Es ist nur so, dass seine Bedeutung mit der Zeit abnimmt. Das bedeutet, dass auch blaue Würmer wichtig sind. Schauen Sie sich das Beispiel
an. Es zeigt deutlich, wie der Kurs genau vom blauen Wurm am 12. Juni abprallte. Ich habe auch an blaue Würmer gedacht. Genauer gesagt, dachte ich an das Gesetz der Tragzeiten oder das Gesetz der Gewichte zur Berechnung der Dichte. Leider ist mir nichts Interessantes eingefallen. Allerdings habe ich interessante Ergebnisse erzielt. Urteilen Sie selbst. Absolut flach ist natürlich ein konstantes Niveau. Unabhängig davon, wie die Zählungen verteilt sind, werden natürlich alle Abstriche im Durchschnitt gleich sein. Ein absoluter Trend hingegen ist eine gerade Linie mit einer Steigung. Nun ja, es gibt Gesetze für schnelleres Wachstum, aber in Forex sollten wir akzeptieren, dass dies der Fall ist. Versuchen wir, ein solches Gesetz der Zunahme der Wellenperioden zu finden, dass sie sich nicht auf den absoluten Trend konzentrieren.
Die Summe der arithmetischen Progression (gerade Linie) S(n)=n*(n+1)/2.
Dann ist SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2 .
Wenn wir verlangen, dass der absolute Trend gleich ist, erhalten wir
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2 .
D.h. die Masken müssen mit einem konstanten Schritt gebaut werden. Ich weiß nicht, wie ich dieses Ergebnis verstehen soll. Die Empirie zeigt, dass die Schrittweite der Periode der Dummies zunehmen muss. Insbesondere das letzte Bild wurde mit der letzten Version meines Skripts mit Standardparametern erstellt. Und dort wächst die Tonhöhe ungefähr quadratisch.
2. Würmer überschätzen die "Zeit der Trägheit" (wahrscheinlich, Reaktionen von Händlern)
Auch hier weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Der allererste Roboter, den ich geschrieben habe, benutzte Schneckenübergänge. Ehrlich gesagt, war das nicht meine Idee. Sie wurde von Infaton von fxpro.ru vorgeschlagen. Natürlich war dieser Roboter auf Tests in MT4-Tester verlieren. Die Situation hat sich verbessert, als ich eine Verzögerung zwischen dem Überqueren eines Stabes und dem Betreten des Marktes eingeführt habe. Aber der Rückgang ist nach wie vor inakzeptabel. Seitdem traue ich Methoden ohne Verzögerungen nicht mehr so recht.
3. Die Würmer liefern keine Informationen über die aktuellen Veränderungen und deren Einfluss auf die Situation (anscheinend geht es um den roten Bereich)
Ja. Dies ist der größte Nachteil der Methode. Und der Fehler ist GRUNDSÄTZLICH und UNGLAUBLICH. Candid schlug hier vor, über "Infrarot"-Kontramote-Würmer nachzudenken. Offensichtlich im Scherz vorgeschlagen. Aber ich werde ernsthaft darüber nachdenken. Vielleicht ergibt sich ja etwas Interessantes...
4. Die Würmer zeigen wahrscheinlich nur "festgefahrene, in der Zeit angehaltene Hoffnungen" und nicht die tatsächliche Situation
Das ist wahrscheinlich genau das, was es ist. Hier ein Blick auf
. Sie können eine leichte Abflachung im Bereich 29-30 Oktober erkennen. Unten stößt er auf den gelben Wurm. Und an der Spitze schwebt er in einem Gebiet mit relativ geringer Dichte. Ich fürchte, hier gibt es ein Problem mit dem Huhn und dem Ei. Wenn die Würmer nur vererbt wurden, fragt man sich, woher der allererste Wurm kam? Allerdings können Markttrends auch von selbst und aus dem Nichts entstehen. Ich denke, mit meinem derzeitigen Wissensstand kann ich mich nur damit abfinden.
5. Es ist fragwürdig, die Aufteilung der Ebenen nach Dicke/Dichte zu schätzen. Denn wenn Sie nicht 10 MA nehmen, sondern sagen wir 100 oder nein, das ist nicht genug, nehmen Sie 1983743945s, oder? Glauben Sie, dass sich der Preis in einem solchen Gerangel durchsetzen wird? Und wenn man sie in Perioden mischt?
Na ja... Solche Dinge zu Thunderbolt und dem Tod aller DCs (sorry, ich habe versprochen, nicht so zu scherzen :))))))))) Ich denke nicht, dass es angemessen ist, überhaupt zu fragen :) Sie wissen, dass alle Dichteschätzungen rationiert sind.
Zu den letzten Bildern. Tut mir leid, Dummkopf, aber ich verstehe immer noch nicht, was du gefiltert hast. Die Dichten sind sehr hoch. Jedenfalls sieht es viel besser aus als meine Bilder aus dem Drehbuch. Es ist nicht mit unnötigen Linien überladen, und es gibt etwas zum Anschauen. Die einzige Frage ist die nach der Richtigkeit der Methode selbst... Und hier... Lernen und lernen, wie Großvater Lenin es uns vermacht hat :)))))
Hallo zusammen.
Es war die Rede vom Marktgedächtnis. Einige leugnen sie, andere verstärken ihre Rolle.
Ich habe ein Experiment gemacht - ich habe einen Indikator für die Berechnung der durchschnittlichen Steigung von nur 3 Wafern geschrieben.
Ich kann hundert davon einfügen, aber brauche ich das wirklich? Der nicht optimierte Indikator zeigt nur dann ein gutes Ergebnis, wenn die langsame Welle eine relativ große Periode hat.
Wenn Sie für die schnellen Perioden ein kleines Delta nehmen. Die schnellsten sind der aktuelle Stand des Marktes und das Ergebnis auf dem Screenshot. Kein Grund, ihn zu treten, es ist nur ein lauter Gedanke.
Ich werde auf dem Markt keine gute Rendite erzielen können.
Candid, du kannst dich über mich lustig machen, so viel du willst, aber ich mag die Idee nicht, dass Contra-Würmer auf der roten Seite als Witz leben. Viel rishpektik für einen sehr vernünftigen Gedanken :) Die Frage sollte folgendermaßen formuliert werden. Was sind die Maischen mit einer DISTRIBUTIVE Mittelwertbildung? Ich stimme zu, das klingt lächerlich.
Das ist nicht lächerlicher als eine imaginäre Einheit. Übrigens war das kein Witz, sondern eine Aufforderung zum Nachdenken. Aber die Möglichkeit, daraus einen Witz zu machen, wurde auch beibehalten :). Wenn es möglich ist, das Wesen der negativen Mittelwertbildung zu verstehen, wäre ich für Einzelheiten dankbar. Obwohl ich selbst schon Zweifel an den Kontra-Motiven hatte - es gibt keine Pfeilzeit für Smushes. Obwohl ... Vielleicht ist es ihnen deshalb erlaubt, mit den Kontramoten zu kommunizieren? :) Auf jeden Fall scheint mir das Konzept der Wurm-Antipoden jetzt praktischer zu sein :).
Versuchen wir, ein solches Gesetz der inkrementellen Perioden von Assistenten zu finden, dass sie sich überhaupt nicht auf den absoluten Trend konzentrieren.
Summe der arithmetischen Progression (gerade Linie) S(n)=n*(n+1)/2.
Dann ist SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Wenn wir die Einheitlichkeit des absoluten Trends voraussetzen, erhalten wir
Schritt(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
D.h. die Masken müssen mit einem konstanten Schritt gebaut werden. Ich weiß nicht, wie ich dieses Ergebnis verstehen soll. Die Empirie zeigt, dass der Schritt der Periode der Bindestriche zunehmen muss. Insbesondere das letzte Bild wurde mit der letzten Version meines Skripts mit Standardparametern erstellt. Und dort wächst die Tonhöhe ungefähr quadratisch.
Je steiler der Trend ist, desto kürzer ist er. Das heißt, ein absoluter Trend muss nur einen Abwärtstrend aufweisen.
Das ist der Grund, warum ich Forex mag - für die Ausbildung und Erleuchtung von genau dieser Substanz. Ich betrachte es einfach als die beste und nützlichste aller Sportarten der Welt :)
Im Devisenhandel ist diese Substanz sehr gefragt. Doch im Alltag gilt leider oft eine andere Regel: "Viel Weisheit bringt viel Leid".
Die Kontraste der anderen Mash-Ups werden noch größer sein: Es wird eine größere Verzögerung geben, da sich der "Schwerpunkt der Waage" nach hinten, in die Vergangenheit, verlagern wird.
P.S. 2 Kandidat:
Das ist so fantastisch............a plötzlich....
Es wäre interessant, ein Bild zu sehen, in dem die MA nicht nur "von unten", sondern auch "von oben" aufgebaut ist. "Drehen" Sie den Preis und bauen Sie die MA auf.
Das ist so fantastisch............a plötzlich....
Nur bei den ersten (altmodischen letzten) N-Balken wird die ganze Zeit vorgerendert.