Methode der tendenziellen Planimetrie
Apropos...
Ich erinnerte mich an ein Experiment. Einem Esel wurde ein Pinsel an den Schwanz gebunden und er wurde dazu gebracht, auf einem Stück Plakatkarton zu laufen. Der Esel wurde gezwungen, mit einem Pinsel auf einem Stück Vatman zu laufen. Sie hängten das "Werk" in einer schicken Galerie auf und sahen zu, wie die Kenner es mit großem Interesse betrachteten und versuchten zu verstehen, was der Künstler sagen wollte. Die meisten Kenner behaupteten, sie hätten die emotionale Leidenschaft des Künstlers verstanden!
So ist das nun einmal mit dem Markt.
Ich möchte niemanden beleidigen.
Parabellum schätzte den Humor. Ich hatte noch nie von einem Esel gehört. Ich habe von einem Schimpansen gehört, der intelligenter ist als ein Esel.
Eine Analogie ist jedoch kein Argument. Es gibt nur zwei wesentliche Punkte in meiner Argumentation.
1) Die Ströme sind Spuren von Strömen, die durch die aktuelle Situation verzerrt werden und allmählich in Vergessenheit geraten. Ich hoffe, das ist für alle offensichtlich.
2) Die Wohnung ist ein Schlüsselelement für die Analyse und das Verständnis des Marktes. Es ist nicht so offensichtlich, aber es ist akzeptabel.
Alles andere folgt von hier aus. Ich habe also die Bewegungen des Schwanzes meines Esels erklärt. Und dabei auf festem Boden stehen bleiben. Nicht mit Seelenimpulsen und anderen subtilen Dingen. Was die subtilen Bewegungen meiner Seele betrifft, werde ich Ihnen davon erzählen. Meine Seele hat in meinen Träumen die Vorstellung, dass die einzige Realität, die auf dem Markt existiert, die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (oder eher Zonen) sind. Candid nennt sie potenzielle Gruben, aber die Begriffe sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass es das einzig Wahre ist, alles andere ist von Menschen erfunden. Meine Hauptaufgabe bestand also darin, ein adäquates Modell für eben diese Ebenen zu finden. Das Modell der linearen Regressionskanäle hat mir nicht gefallen. Erstens ist sie linear, und ich glaube nicht an Linearität auf dem Markt. Zweitens ist es nicht möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs abzuschätzen, und drittens lässt sich die Lebensdauer eines Kanals nicht abschätzen. Nun scheint es mir, dass die Verdichtung von Tüchern ein solches Modell ist. Wie ich bereits sagte, ist sie nicht linear. Damit können Sie die Rückprallwahrscheinlichkeit als relative Dichte der Mashups schätzen. Schließlich lässt sich die Lebensdauer als Auflösungszeit des Tourniquets abschätzen. Im Allgemeinen verstehe ich Ihre Ironie sehr gut, aber ich habe den Eindruck, dass es eine Menge zu diskutieren gibt. Seien Sie bitte auch nicht beleidigt. Außerdem, angesichts der Masse von Ideen hier zum Ausdruck gebracht und fast Null praktische Effizienz, ich verstehe dich ganz :)
Parabellum schätzte den Humor. Ich hatte noch nie von einem Esel gehört. Ich habe von einem Schimpansen gehört, der intelligenter ist als ein Esel.
Eine Analogie ist jedoch kein Argument. Es gibt nur zwei wesentliche Punkte in meiner Argumentation.
1) Die Ströme sind Spuren von Strömen, die durch die aktuelle Situation verzerrt werden und allmählich in Vergessenheit geraten. Ich hoffe, das ist für alle offensichtlich.
2) Die Wohnung ist ein Schlüsselelement für die Analyse und das Verständnis des Marktes. Es ist nicht so offensichtlich, aber es ist akzeptabel.
Alles andere folgt von hier aus. Ich habe also die Bewegungen des Schwanzes meines Esels erklärt. Und dabei auf festem Boden stehen bleiben. Nicht mit Seelenimpulsen und anderen subtilen Dingen. Was die subtilen Bewegungen meiner Seele betrifft, werde ich Ihnen davon erzählen. Meine Seele hat in meinen Träumen die Vorstellung, dass die einzige Realität, die auf dem Markt existiert, die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (oder eher Zonen) sind. Candid nennt sie potenzielle Gruben, aber die Begriffe sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass es das einzig Wahre ist, alles andere ist von Menschen erfunden. Meine Hauptaufgabe bestand also darin, ein adäquates Modell für eben diese Ebenen zu finden. Das Modell der linearen Regressionskanäle hat mir nicht gefallen. Erstens ist sie linear, und ich glaube nicht an Linearität auf dem Markt. Zweitens ist es nicht möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs abzuschätzen, und drittens lässt sich die Lebensdauer eines Kanals nicht abschätzen. Nun scheint es mir, dass die Verdichtung von Tüchern ein solches Modell ist. Wie ich bereits sagte, ist sie nicht linear. Damit können Sie die Rückprallwahrscheinlichkeit als relative Dichte der Mashups schätzen. Schließlich lässt sich die Lebensdauer als Auflösungszeit des Tourniquets abschätzen. Im Allgemeinen verstehe ich Ihre Ironie sehr gut, aber ich habe den Eindruck, dass es eine Menge zu diskutieren gibt. Seien Sie bitte auch nicht beleidigt. Außerdem, angesichts der Masse von Ideen hier zum Ausdruck gebracht und fast Null praktische Effizienz, ich verstehe dich ganz :)
Der Punkt ist, dass diese linearen Regressionskanäle (oder -linien) von echten (Kipp-)Punkten des Diagramms aus gezeichnet werden sollten, nicht einfach irgendwo.
Und wenn man viele solcher Kanäle in verschiedenen Zeitrahmen zeichnet, kann man etwas wirklich Interessantes erhalten, man kann die Trendübergänge sehen, die Grenzen eines möglichen Abpralls...
Man kann Millionen von ihnen einrichten... :) Aber es wird Ihnen nichts nützen, denn sie sind nicht mit wichtigen Punkten im Horoskop verbunden, sie hängen einfach nur mit Verzögerung herum.
Was die linearen Regressionen betrifft, so sind die Trends in der Tat immer noch linear. Das heißt, sie können nichtlinear sein, aber sie brechen zusammen, bevor diese Nichtlinearität spürbar wird.
Ich frage mich, wie du sie gezeichnet hast, eugenk? Es gibt nur acht grafische Puffer.
Hier ist eine Idee. Ich werde FFT-Masken anstelle von gewöhnlichen Masken bauen. Ihre Extrema sind bereits an die Extremwerte der Charts gekoppelt. Es gibt keine Verzögerung, aber es wird am rechten Ende des Diagramms neu gezeichnet. Wenn es Hunderte dieser "Taschen" gibt, kann vielleicht etwas getan werden.
Um die erforderlichen Koeffizienten zu ermitteln, wird esleider ziemlich lange dauern (Takte). Und in der Zeit, die zum Sammeln der Balken benötigt wird, ändern sich die Marktparameter. Diese Frage stellt sich mir leider immer wieder. Ich glaube, das tut jeder. Es ist die Nicht-Stationarität, verdammt noch mal... :(
Was die linearen Regressionen betrifft, so ja, natürlich. Alles auf der Welt ist in erster Näherung linear. Die elementare Differentialrechnung ist im Großen und Ganzen Linearisierungstheorie. Und natürlich können Trends auch als linear betrachtet werden, denn sie brechen schneller zusammen, als sie eine signifikante Nichtlinearität annehmen. Hier stimme ich zu 100 % zu. Was mir nicht gefällt, ist nicht die lineare Regression selbst (das wäre dumm, denn man sollte das Instrument nutzen oder nicht nutzen, nicht mögen oder nicht), sondern die Art und Weise, wie es im Forex verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ein linearer Aufwärtstrend-Kanal auf der Grundlage von zwei Hochs und einem Tief gebildet wird. Wenn ich so ein Bild sehe, möchte ich den Autor am Hals packen und ihn wie ein freches Hündchen in seinem eigenen Kanal streicheln :)))))) Und so sind Linienkanäle normalerweise aufgebaut... Oben wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass der Erfolg der linearen Regressionskanäle davon abhängt, welche Extrema gewählt werden. Es sind die RICHTIGEN Extrema, die ausgewählt werden müssen. Dies ist den Elliott-Wellen sehr ähnlich. Auch hier hängen Erfolg und Misserfolg von der RICHTIGEN Wahl eines Wellensplits ab. Die Elliot-Theorie ist eine wunderbare Sache. Ein erfahrener Wave-Guide wird Ihnen jedes elementare Ereignis auf dem Markt erklären. Aber leider ist es ein Ereignis, das bereits stattgefunden hat. Ich fürchte, genau das ist es, was bei der Verwendung der linearen Regression im Devisenhandel zu kurz kommt. Und das Schlimmste ist, dass sie nicht GRUNDSÄTZLICH beseitigt werden kann. Um einen linearen Regressionskanal zuverlässig zu erstellen, ist es notwendig, eine bestimmte Anzahl von Extrema zu sammeln... Und während Sie sie sammeln, kann der Trend sterben. Wieder Nicht-Stationarität! Deshalb kann ich mir keine andere Lösung vorstellen, als die Trends nach JEDEM Balken und nicht nach Extremen zu bilden. Und das führt unweigerlich dazu, dass das lineare Modell aufgegeben wird :( Traurig. Aber was kann man schon tun. Niemand hat gesagt, dass es einfach sein würde. Und niemand hat eindeutig bewiesen, dass der Mensch zum Glücklichsein geschaffen ist :)
Mathematik, ich bin eine gute Gans. Du hast "A" gesagt und jetzt bist du "B": ))))). Sie zeichnen ein solches Bild nicht mit einem Indikator, sondern mit einer Vorlage. Ich habe fertige Vorlagen von http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 heruntergeladen, aber irgendwie habe ich vergessen, sie hier zu veröffentlichen. Aber jede Wolke hat einen Silberstreif. Da ich mich schäme, habe ich ein kleines Skript geschrieben, das diese Vorlagen erstellt. Und für jeden Geschmack. Wenn Sie sich also für das Thema interessieren, können Sie experimentieren. Nehmen Sie die Datei von hier, legen Sie sie in das Verzeichnis \expert\scripts\, kompilieren Sie sie und führen Sie sie aus. Die Vorlage befindet sich im Verzeichnis \experts\files\. In der Grafik wählen Sie einfach "Vorlage laden" und laden sie aus dem Verzeichnis \experts\files\. Die Bilder sind recht interessant, vielleicht ist da wirklich etwas dran... Das Lustige daran ist, dass die besten Ergebnisse mit einfachen SMAs erzielt werden. Ich dachte eigentlich, dass die EMA besser wäre. Ich kann also nicht sagen, ob es sinnvoll ist, die einfachen Assistenten durch FFT_MA zu ersetzen. Auf jeden Fall habe ich eine solche Möglichkeit in meinem Skript vorgesehen.
Mathematik, ich bin eine gute Gans. Sie sagten "A" und jetzt sind Sie "B" :))))) Es ist kein Indikator, der dieses Bild zeichnet, es ist eine Vorlage. Ich habe fertige Vorlagen von http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053 heruntergeladen und irgendwie vergessen, sie hier zu veröffentlichen. Aber jede Wolke hat einen Silberstreif. Da ich mich schäme, habe ich ein kleines Skript geschrieben, das diese Vorlagen erstellt. Und für jeden Geschmack. Wenn Sie sich also für das Thema interessieren, können Sie experimentieren. Nehmen Sie die Datei von hier, legen Sie sie in das Verzeichnis \expert\scripts\, kompilieren Sie sie und führen Sie sie aus. Die Vorlage befindet sich im Verzeichnis \experts\files\. In der Grafik wählen Sie einfach "Vorlage laden" und laden sie aus dem Verzeichnis \experts\files\. Die Bilder sind recht interessant, vielleicht ist da wirklich etwas dran... Das Lustige daran ist, dass die besten Ergebnisse mit einfachen SMAs erzielt werden. Ich dachte eigentlich, dass die EMA besser wäre. Ich kann also nicht sagen, ob es sinnvoll ist, die einfachen Assistenten durch FFT_MA zu ersetzen. Auf jeden Fall habe ich eine solche Möglichkeit in meinem Skript vorgesehen.
Die Schönheit ist unbeschreiblich. Ich habe ähnliche Bilder gesehen, aber es ist toll, wenn es auf dem Instrument ist, das ich liebe. Ich danke Ihnen.
Ja, daran habe ich sofort gedacht - wenn das Spektrum aus einer Reihe von Klängen besteht, dann hat jede Währung und jede Zeit ihre eigene Musik!
P.S. Sie können nicht lange suchen - Sie können ein Narr werden!
Ich habe mich auch entschlossen, mitzumachen. Hier ist ein Link zu einem ähnlichen Handelssystemhttp://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5069.0.html
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Nun zu dem, was Ihren bescheidenen Diener an diesem U-Boot aufgehalten hat. Wenn wir von den philosophischen Überlegungen des Autors abstrahieren (von denen einige einfach lächerlich und absurd sind), kommt die Essenz der Methode zu folgendem Ergebnis: Wir erstellen eine Reihe von Fobs (MA - gleitender Durchschnitt) mit Perioden von 2 bis 1000 und einem Schritt von beispielsweise 3. Es ergibt sich ein sehr schönes Bild (vor allem, wenn man sie in verschiedenen Farben einfärbt), das einem Linealbild einer Fläche ähnelt. Der Autor betrachtet nicht jede Maske einzeln, sondern "Bündel". D.h. Bereiche der Verdichtung der Dummys. Und er interpretiert sie als mögliche Marktumkehrzonen. Der Autor ist natürlich ein Philosoph, und deshalb ist er Feuer und Flamme. Ich empfehle Ihnen dringend, die obige Sammlung seiner Artikel zu lesen. Natürlich gibt es etwas zu lachen, aber manchmal spricht aus dem Mund des Babys die Wahrheit. Aber lassen Sie uns versuchen, die Idee des Autors vom Standpunkt des gesunden Menschenverstands aus zu analysieren. Also, der erste Punkt ist dieser. Wann verdicken sich die Maischen der verschiedenen Perioden? Wenn jemand von den Messer- und Axtarbeitern mit ihnen gearbeitet hat, ist es für ihn klar, dass die Schwellungen auf einer Fläche kondensieren. Was passiert nun, wenn es einen Trend gibt? Es ist klar, dass die Klappen, während sie kondensiert bleiben, danach greifen werden. Wenn Ihnen diese Aussage nicht klar ist, brauchen Sie sich nur die Bilder in dieser Sammlung von Artikeln anzusehen, und alles wird Ihnen klar werden. Unterm Strich ist meine Hauptaussage, dass die Verdichtungen der Klappen verschiedener Epochen Artefakte früherer Wohnungen sind, die durch die aktuelle Marktsituation verändert wurden . Wir werden sehen, was daraus folgt. Hier, im Thread "stochastische Resonanz", haben viele Befürworter erklärt, dass die wichtigste Marktbedingung eine Flaute ist. Der Schlüssel liegt nicht in dem Sinne, dass der Markt 70% der Zeit flach ist (was eine grobe Lüge ist), sondern in dem Sinne, dass der flache Zustand ein stabiler (relativer) Zustand ist und Trends nichts anderes sind als Übergänge von einem stabilen Zustand zu einem anderen. Nach einigen Überlegungen stimme ich dieser Aussage zu 100% zu. Kehren wir zurück zur Tendenzplanimetrie und zu den Pops. Die Verdichtungen von Tüchern enthalten also Informationen über frühere stabile Marktzustände, die allmählich in Vergessenheit geraten und an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Es stellt sich heraus, ganz ein angemessenes Modell des Marktes mit Speicher. In der Tat erinnert sich der Markt an seine stabilen Zustände. Aber allmählich geraten sie in Vergessenheit und werden durch neue ersetzt. Übrigens beschreibt es auch das Verkäufer-Käufer-Modell. Eine Person erinnert sich, dass vor einiger Zeit ein Produkt zu einem bestimmten Preis verkauft wurde. Aber die Zeit vergeht. Der Preis für dieses Produkt ändert sich. Nehmen wir an, es ist sicher, dass sie ansteigt. Aber die Person erinnert sich an die guten alten Zeiten und erwartet daher psychologisch, dass der Preis niedriger ist als der tatsächliche Preis (Überfüllung der Taschen unter dem Preisdiagramm). Wenn der Preis sinkt, ist die Argumentation ähnlich. Bei der Schätzung des aktuellen Preises (verzeihen Sie das Wortspiel) nimmt die Person jedoch eine Korrektur für die Preisänderung in der Zeit vor. Lassen Sie nun den Preis sich auf einem neuen Niveau stabilisieren. Offensichtlich wird sich die Person daran gewöhnen und genau damit wird sie beginnen, den aktuellen Preis zu schätzen, wenn er sich wieder zu ändern beginnt. Und noch etwas. In der Regel beschreiben die Mathematiker die Trends durch lineare Regressionskanäle. Diese Tatsache hat mich schon immer ein wenig geärgert. Die Linearität ist eine menschliche Erfindung, um kompliziertere nicht-lineare Modelle zu vermeiden. Und bei der Konstruktion von linearen Regressionskanälen entstehen unweigerlich Fehler. Bei der Trendplanimetrie-Methode sind die "Gurte" ganz klar nicht linear, aber dennoch recht glatt. Wäre es besser, zu versuchen, nur sie vorherzusagen? Generell würde ich gerne von den Herren des Glücks eine Meinung zu den hier geäußerten Gedanken hören. Die Methode interessiert mich. Und ich habe den Eindruck, dass sie eine Art von Realität beschreibt.