Hearst-Index - Seite 21
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Hier ist eine Variante, bei der der Fehler gezählt wird. Leider kann ich nicht finden, wo ich die C-Quelle dieses Wunders gestohlen habe, aber sie behauptet, von Feder E. Fractals zu stammen. Für ihn Test H=0,6807 für die gleiche Datei. Es scheint nicht schlecht zu sein.
Für 78 Werte ist es am schwierigsten. Es wird viel darüber nachgedacht, wie man Hurst bei einem halben Hundert Beobachtungen schätzen kann. Selbst wenn man die Berechnungen nicht versteht, erhält man von einem Autor zum anderen sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das ist nicht weiter verwunderlich. So viele Algorithmen, wie es Indikatoren gibt :). Oh, und noch ein Problem - in der angehängten Version mit 1000 Beobachtungen und unter Berücksichtigung des Fehlers können wir nichts über den Preis sagen - ist er nun konsistent oder nicht, denn 0.5 liegt genau zwischen dem Fehlerkanal (rote Linien bei cRSGraphic=false).
Die Eingabe ist entweder die Preisdifferenz oder der Logarithmus des Preisverhältnisses.
Welche Ziele haben Sie mit der ersten Differenzierung? Kann Hirst generell für alle Box-Modelle berechnet werden?
Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:
На тиках:
Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
Das ist richtig. Das ist richtig.
Genau das ist das Problem. Ich muss darüber nachdenken, warum und wie ich das Problem lösen kann.
О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?
Nehmen wir an, wir wollen wissen, ob es ein Langzeitgedächtnis für Preisbewegungen gibt. Ich denke, es ist sinnvoll, den Algorithmus mit den tatsächlichen Bewegungen zu füttern - die ersten Unterschiede. Was wollen Sie in die Eingabe der beigefügten Implementierung eines bestimmten Algorithmus einspeisen?
Nehmen wir an, wir wollen wissen, ob es ein Langzeitgedächtnis für Preisbewegungen gibt. Ich denke, es ist angebracht, den Algorithmus mit den tatsächlichen Bewegungen zu füttern - die ersten Unterschiede. Was möchten Sie in die Eingabe der beigefügten Implementierung eines bestimmten Algorithmus eingeben?
>> Ich weiß es nicht. Zunächst einmal müssen Sie das BP-Modell ermitteln. Es kann Trends, Zyklen, Rauschen geben, mit Parametern, die von operationell bis zu solchen reichen, bei denen das Modell nicht funktioniert. Box betrachtet mehrere Modelle mit unterschiedlichen Parametern. Wenn Sie zumindest das, was Box ermittelt hat, nehmen und Hurst für sie berechnen - wird es dieselbe Hurst sein oder wird sie anders sein, mit anderen Werten oder Algorithmen.
Ich habe in verschiedenen Foren und in der Literatur Versuche gesehen, Hearst zu berechnen. Keine praktikabel. Dies hat zu den oben genannten Überlegungen geführt.
Ich stelle mir die Realisierung dieser Aufgabe wie folgt vor: Ich muss einen Indikator erstellen, der den Abstand d1(Anzahl der Balken) zwischen zwei benachbarten Punkten (Minimum und Maximum) auf der Grundlage der Daten des ZigZag-Indikators berechnet und den Abstand d2 (Anzahl der Punkte innerhalb des entsprechenden Intervalls) ermittelt, der den iVAR-Indikator (Menge von Werten unter 0,5 im Falle des Variationsindex) und den _hurst_classik-Indikator (Menge von Werten über 0,5 im Falle des Hurst-Index) ergibt. Das Endergebnis ist eine Reihe von d2/d1-Verhältnissen. Das Endergebnis wird in Form eines Histogramms dargestellt.
Ich hoffe, dass es einige MQL4-Programmierer auf dieser Seite gibt, die diesem Mädchen bei ihren Nachforschungen helfen können, ich bin für jede Hilfe dankbar! Vielen Dank vorab!
PS: Obwohl der ZigZag-Indikator ein Trendindikator ist, gibt es vielleicht eine Art Softwarelösung mit Flat. Wenn es fertige Tools zur Lösung dieses Problems gibt, geben Sie sie bitte an. Außerdem stelle ich die Codes der Indikatoren iVAR und _hurst_classik erneut zur Verfügung.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке
Madam, es gibt hier Herren, und sogar mehr als einen, und ein Mädchen-Forscher von unerforschten Forex wird ihr sicherlich auf die beste Weise helfen.
Aber Madame muss ein gewisses Interesse am Endergebnis zeigen, und zwar nicht nur in Worten. Ist es nicht so? :)
Visionen und Programmierung sind unvereinbar. :)
Im nächsten Zweig gibt es Programme zum Zeichnen von Blockdiagrammen, mit denen Sie zunächst ein vollständiges und detailliertes Blockdiagramm Ihres Algorithmus - desjenigen, den Sie programmieren wollen - zeichnen können. Und dann ist der Code ganz nah dran.
Bitte erklären Sie mir, wie die Länge des zu analysierenden VR in der RS-Analyse ausgewählt wird.