Hearst-Index - Seite 24

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Wo liegt das Problem? Ich kann Ihnen Peters geben.
 
Wirf es rüber, Alexej. Ich werde es mir ansehen.
 

Hier, ich habe es gefunden. Scheiße, die Datei passt nicht. Siehe die private Nachricht.

 
gesendet
 
Ich habe die Bücher erhalten. Zunächst einmal werde ich sie durchsehen, um festzustellen, ob es Unstimmigkeiten bei den Definitionen gibt. Im Allgemeinen werde ich mich erst einmal darauf einlassen ;)
 
avtomat:
Ich habe die Bücher erhalten. Zunächst einmal werde ich sie durchsehen, um festzustellen, ob es Unstimmigkeiten bei den Definitionen gibt. Wie auch immer, ich werde mich erst einmal damit befassen ;)

Vielen Dank für Ihr Interesse.
 

Übersetzt die Berechnung in C#. Der Algorithmus hat die Peters-Methode vollständig nachgeahmt. Das Diagramm ist unten abgebildet.

Original

Nun, was soll ich sagen. Die Ergebnisse ähneln viel mehr denen aus dem Buch. Auch die Linie selbst ist der realen Linie sehr ähnlich geworden. Sie weist während des gesamten Zeitraums eine positive Steigung auf (Übereinstimmung mit der Theorie), ist am Anfang glatter und wird am Ende stärker gebrochen (Übereinstimmung). Enttäuschend ist jedoch, dass sich der Steigungskoeffizient nicht ändert (es handelt sich um den Hurst-Koeffizienten).

Dies könnte Folgendes bedeuten:

1. Der untersuchte Prozess hat einen unendlichen Speicher. Aber der Speicher muss endlich sein, denn wir untersuchen einen realen SP 500-Markt.

2. der untersuchte Prozess ist nicht von einem Random Walk zu unterscheiden (vielleicht ist er das). Dann muss der Hurst-Koeffizient für das gesamte Kurvenintervall gleich 0,5 sein. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann:

2.1. Die fraktale Statistik ist nicht in der Lage, SBs von realen Märkten zu unterscheiden und ihren Gedächtniseffekt mathematisch nachzuweisen, und ist daher völlig nutzlos.
2.2. Peters ist ein Betrüger und macht sich über uns lustig!(unwahrscheinlich).
2.3. Peters lag mit seinen Berechnungen falsch, ebenso wie Eric Nyman, der die Berechnungen in seinem Buch wiederholte.

3. ich habe mich geirrt:

3.1. Im Algorithmus.
3.2. Zur Methodik.

Den dritten Punkt möchte ich gerne bestätigen. Ich freue mich auf unabhängige Ergebnisse.

Befürwortet Punkt 3 und erklärt, dass

1. die Kurve ändert sich zu gleichmäßig. Dies sollte insbesondere bei großen Mittelungszeiträumen nicht der Fall sein, da die Zahl der unabhängigen RS-Messungen bei großen Zeiträumen extrem gering ist (1 - 2).

2. Das Wachstum ist zu hoch. Die Linie erreicht am Ende des Diagramms fast 2, während die von Peters 1,3 erreicht. Selbst bei einer gleichbleibenden Steigung ist es nicht mehr als 1,6, und ich habe sogar 2! Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung.

Z.I. Eine vorläufige Schätzung der RS-Steilheitstangente ergibt Werte von etwa 46 % (1,6 Zeit bis 1,66 Swing), was bedeutet, dass es keine Tendenz oder Antitendenz gibt und ein obligatorisches Merkmal von SB ist.

 

Nachdem ich die Ergebnisse analysiert hatte, wurde mir klar, dass der Fehler möglicherweise immer noch darin liegt, dass Peters nichts über die Wiederherstellung der Renditen im kumulativen Diagramm erwähnt hat. Heureka!!! Er akkumuliert nichts, sondern arbeitet mit unabhängigen Reihen von Inkrementen wie ln(Pi / Pi-1). Meine Reihe hingegen war eine Summe von Erträgen: S += ln(Pi/Pi-1). Dann habe ich den Code geändert und diesen Vorgang einfach übersprungen. Die Ergebnisse haben sich dramatisch verbessert:

Die Ergebnisse des Durchschnittsdiagramms begannen, sich den Berechnungen von Peters grundlegend anzunähern. Es gibt zwar einige Ungenauigkeiten im Detail, vor allem gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Höchst- und Mindestwerten. Auch die lokalen Biegungen der Geraden sind unterschiedlich, aber die Hauptpunkte werden genau dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der Neigungswinkel nach einer gewissen Zeit, die etwa 1,9 überschreitet, abnimmt.

Interessant scheint zu sein, dass die kumulative Darstellung der Renditen (erste von links) genau dem Random Walk folgt. Bislang kann ich keine Erklärung für diesen Effekt geben. Logischerweise sollte sich das Bild nicht grundlegend ändern, je nachdem, ob wir die Renditen oder ihre kumulativen Reihen betrachten, aber es ist völlig klar, dass dies nicht der Fall ist. Aber warum?

Es scheint sich ein sehr interessantes Bild zu ergeben!

p.s. Offensichtlich gibt es einige nicht prinzipielle Unterschiede zwischen Peters und mir bei der Datenverarbeitung, so dass die Diagramme doch nicht so unterschiedlich sind.
 

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Bis jetzt habe ich es so hinbekommen. Aber es gibt etwas, das mir nicht gefällt. Ich habe die entsprechenden Punkte markiert, aber ich muss den Überschuss abschneiden - die Daten im Originalbild sind auf Werte um log(k)=0,8 und log(k)=2,4 beschränkt

Ich werde mir das genauer ansehen.

 
Haben Sie das Zeitfenster als Schiebefenster genommen? Peters rechnet mit sich nicht überschneidenden Daten (siehe Anhang 3, Buch 1, für seine Methodik zur Periodeneinteilung). Aber das Ergebnis dürfte nicht sehr unterschiedlich sein. Dennoch liegt der Fehler offensichtlich irgendwo in der Anordnung der Daten, aber das R/S-Diagramm kann nicht solche Einbrüche und Spitzen aufweisen. Es ist nicht klar, wie Sie auf R/S-Werte unter 0,2 kommen, wenn selbst eine sehr kleine Mittelungsperiode N=6 0,28 ergibt. Ganz am Anfang sollte das Diagramm sehr glatt sein, weil so viele Teilperioden gemittelt werden.
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