Hearst-Index - Seite 23
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Ich verstehe, dass sich im Moment nicht viele Menschen für das Thema interessieren. Vielleicht sollten wir noch 5-10 Jahre warten...
Was für eine erstaunliche Sache ist diese "fraktale Statistik". Mandelbort beschrieb diese Methode erstmals in den späten 60er Jahren (vor 45 Jahren!), in den späten 80er und mittleren 90er Jahren (vor 20 Jahren) wurden seine Ideen von Peters weiterentwickelt. Es scheint alle Formeln und Diagramme zu enthalten. Und wie man diese einfachen Formeln richtig berechnet, wissen selbst Mathematiker mit ihren leistungsstarken Matcads und Matlab nicht. Dies ist ein Paradoxon...
Offenbar muss ich diesen Thread noch einige Zeit künstlich auf der ersten Seite halten. Vielleicht ist ja jemand, der sich auskennt, gnädig und hilft mir endlich, das Problem zu lösen...
Ich verstehe, dass sich im Moment nicht viele Menschen für das Thema interessieren. Vielleicht sollten wir noch 5-10 Jahre warten...
Was für eine erstaunliche Sache ist diese "fraktale Statistik". Mandelbort beschrieb diese Methode erstmals in den späten 60er Jahren (vor 45 Jahren!), in den späten 80er und mittleren 90er Jahren (vor 20 Jahren) wurden seine Ideen von Peters weiterentwickelt. Es scheint alle Formeln und Diagramme zu enthalten. Und wie man diese einfachen Formeln richtig berechnet, wissen selbst Mathematiker mit ihren leistungsstarken Matcads und Matlab nicht. Dies ist ein Paradoxon...
Offenbar muss ich diesen Thread noch einige Zeit künstlich auf der ersten Seite halten. Vielleicht erbarmt sich ja eine sachkundige Person und hilft mir endlich, das Problem zu lösen...
Ich konnte den Hearst-Index in Excel richtig berechnen, die Datei liegt irgendwo herum. Aber ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, wie man es ohne zusätzliche Konzepte im Handel anwenden kann. Der übliche Ansatz: Wenn der Hurst-Wert für einen bestimmten Zeitraum größer als 0,5 ist, sollte man auf eine Trendfortsetzung warten, wenn er kleiner ist, sollte man auf Pullback-Bewegungen warten. Alles ist extrem vage...
Der Einfachheit halber können Sie die Kovarianz für einen Zeitraum berechnen, und das Ergebnis wird dem von Hearst sehr ähnlich sein.
Ich konnte die Hearst-Zahl in Excel richtig berechnen, ich habe irgendwo eine Datei. Aber ehrlich gesagt, sehe ich nicht, wie man sie ohne zusätzliche Konzepte im Handel einsetzen kann. In der Regel wird für folgenden Ansatz geworben: Wenn der Hearst-Wert für einen bestimmten Zeitraum über 0,5 liegt, sollte man auf eine Trendfortsetzung warten, wenn er darunter liegt, sollte man auf Pullback-Bewegungen warten. Alles ist extrem vage...
Der Einfachheit halber kann man die Kovarianz trivialerweise für eine Periode berechnen, und das Ergebnis wird dem von Hearst sehr ähnlich sein.
Ich verstehe, was Sie sagen, aber es ist alles falsch. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe die Primärquelle gelesen und fand die darin enthaltenen Ideen interessant. Die Vorstellung davon, was Hearsts Statistiken sind, wurde durch die technische Analyse stark verfälscht. Die R/S-Analyse hat sich in einen wirklich nutzlosen Oszillator a la RSI verwandelt. Aber es geht vor allem um Verständnis. Nehmen wir zum Beispiel den gleichen gleitenden Durchschnitt- jeder weiß, dass er etwa um die Anzahl der Mittelungszeiträume geteilt durch zwei verspätet ist. Der gleitende Durchschnitt kommt nicht zu spät, sondern zeigt nur den durchschnittlichen Stand des Prozesses für den gewählten Zeitraum an. Der Grund, warum er nicht verwendet werden kann, ist, dass wir versuchen , auf der Grundlage dieses gleitenden Durchschnitts in die Zukunft zu schauen. Der gleitende Durchschnitt zeigt nicht die Zukunft an wie jeder andere Indikator, er sagt uns lediglich etwas über die Prozessmerkmale. Aber wir können in der Gegenwart richtige Entscheidungen treffen, die auf dem Wissen um die Eigenschaften der Vergangenheit beruhen, was wiederum zu positiven Ergebnissen in der Zukunft führen wird. Verschiedene Statistiken wie die R/S-Analyse oder der gleitende Durchschnitt ermöglichen es uns, typische Prozessabbildungen zu sammeln, die für uns von Interesse sein können.
Ich verstehe, dass sich im Moment nicht viele Menschen für das Thema interessieren. Vielleicht sollten wir noch 5-10 Jahre warten...
Was für eine erstaunliche Sache ist diese "fraktale Statistik". Mandelbort beschrieb diese Methode erstmals in den späten 60er Jahren (vor 45 Jahren!), in den späten 80er und mittleren 90er Jahren (vor 20 Jahren) wurden seine Ideen von Peters weiterentwickelt. Es scheint alle Formeln und Diagramme zu enthalten. Und wie man diese einfachen Formeln richtig berechnet, wissen selbst Mathematiker mit ihren leistungsstarken Matcads und Matlab nicht. Dies ist ein Paradoxon...
Offenbar muss ich diesen Thread noch einige Zeit künstlich auf der ersten Seite halten. Vielleicht ist ja jemand, der sich auskennt, gnädig und hilft mir endlich, das Problem zu lösen...
Ein interessantes Manuskript, etwas zum Lesen. Aber bisher bin ich auf das Problem der trivialen Wiederholbarkeit der Ergebnisse gestoßen. Peters macht das Experiment, sein Ergebnis:
Ich führe das Experiment mit denselben Daten durch und verwende dieselben Formeln und Methoden:
Das Ergebnis ist natürlich ein anderes. Die Schlussfolgerung ist, dass es wahrscheinlich einen Fehler in der Berechnung gibt. Ich muss verstehen, was ich falsch mache und wo der Fehler liegt.
Ich neige jedoch zu der Annahme, dass ich einen Fehler habe, denn der R/S-Bereich kann nicht mit zunehmender Periode kleiner werden oder gar auf der Horizontalen wackeln, und mein letzter Wert ist kleiner als die vorherigen. Das kann nicht einmal in der Theorie sein, denn selbst für antipersistente Reihen sollte der Neigungswinkel H kleiner als 0,5 sein, aber niemals kleiner als Null, was in meinem Fall sichtbar ist.
Jetzt bin ich damit beschäftigt, Berechnungen in reines C# zu partitionieren, da es dort einfacher ist, mit Daten zu arbeiten. Nachdem ich es in Normalform umgeschrieben habe, werde ich mit der Analyse der Situation beginnen.
o.k. Hier ist die CSV-Datei des S&P 500 vom 01.01.1950 bis 01.07.1988.
p.s. Ich könnte solche Hilfe wirklich gebrauchen. Ich benötige dringend ein Benchmarking der Berechnung von außen, erst dann kann ich über die Zuverlässigkeit des Ergebnisses sprechen.
Ich werde mein Bestes tun. Ich werde versuchen, nicht zu lange zu brauchen.
Ich habe Peters nicht. Ich stütze mich dabei auf E. Feder. Fraktale. M. Mir. 1991.