Hearst-Index - Seite 19
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es geht nicht um die absoluten Zahlen, es geht um die Idee.
Absolute Zahlen spielen eine sehr wichtige Rolle, da sonst das Ergebnis nicht richtig interpretiert werden kann.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
Nein, das ist nicht das, was Hirst berechnet hat, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise. Bei der Berechnung des Verhältnisses zwischen Regressionsrate (Winkel) und Standardabweichung sollten Sie ihn nicht erwähnen.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Ganz richtig, ich möchte nur hinzufügen, dass hier verschiedene falsche Versuche gepostet wurden, mit absoluten Zahlen, die der Zahl von Hurst ähneln, aber es war trotzdem nicht er, sondern irgendein Schwachsinn, der gezählt und als Hurst ausgegeben wurde.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
Ich bin kein Experte für Hearst, also könnte ich mich irren, und ich erwarte, dass Sie mehr als nur schimpfen
"dass der große Anführer befahl, die Pionierkrawatte so zu binden, dass das linke Ende länger ist."
aber wenn Sie mit mir streiten wollen, was ist dann der Sinn von Hearst?
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Sein Sinn steht auf jedem Zaun - er ist eine Art Selbstähnlichkeitsindex, der einen Grad an langfristiger Abhängigkeit (Persistenz bei H>1/2 und Antipersistenz bei H<1/2) anzeigt, außerdem ergänzt er eine fraktale Dimension zu zwei. Aber um seine Bedeutung zu erfassen, sollte man ein Buch darüber lesen und sich dann hinsetzen und einmal den Index zählen.
Meiner Meinung nach ist der Indikator nicht für den Markt geeignet, da er auf die Stationarität der Renditen setzt. Man kann einen Markov-Prozess so konstruieren, dass Hearst überhaupt nicht 1/2 anzeigt, und er wird die banale Nicht-Stationarität der Inkremente anzeigen, aber nicht das, was jeder verfolgt.
Ich habe den Verdacht, dass mit Hilfe des sehr begabten Wissenschaftlers Mandelbrot, der seine damals noch nicht wirklich angewandte fraktale Theorie von allem in Umlauf bringen und zur Anwendung bringen wollte, eine Popularisierung von Fraktalen und Hirst auch auf dem Markt begann, ohne dass es dafür eine ausreichende Grundlage gab.
Was die Gültigkeit der Hirst-Methode anbelangt, so werden in der Fraktalanalyse von Peters verschiedene Modifikationen dieser Methode beschrieben, darunter, soweit ich weiß, auch solche, die ähnliche Ergebnisse wie die Monte-Carlo-Methode liefern...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
Glauben Sie, dass, wenn ein Indikator Persistenz H>0 und Antipersistenz H<0 feststellt,
kann ein solcher Indikator dann überhaupt nicht genutzt werden?
In der Frage der Selbstähnlichkeit liegen Sie falsch, die Selbstähnlichkeit zeigt die Autokorrelation und der Hurst-Index zeigt, wie sehr das Signal im Rauschen untergeht.
Und es gibt keinen Grund, die Dinge zu verkomplizieren, Mathematik ist eine sehr einfache Wissenschaft (wenn man in einfachen und verständlichen Worten spricht).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
Was füttern Sie als Input?
Für Preise sollten Sie folgende Werte eingeben: Close[i] - Close[i+1]
Wenn Sie den Preis eingeben, erhalten Sie H~1, weil die Preise fast gleich sind :)
Die Standardlänge der Reihe ist cMaxSamples=2520; dann werden gemäß dem Algorithmus "Fenster" mit einer durch cMaxSamples teilbaren Größe genommen. Für jedes dieser Fenster wird R/S berechnet. Die Steigung der Geraden zwischen diesen Punkten ist H.