Bill Williams und seine Strategien... - Seite 29
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Für die direkte BV-Variante ist der EA derselbe wie gepostet, d.h. alle 5 Dimensionen, oder wurde etwas weggelassen?
Alles ist gleich geblieben.
Leute, ich poste zwei EAs: 1. ProfitunityDirect - durch fünf Dimensionen von B.Williams - Arbeitsversion (mit der Kontrolle der Eröffnung des neuen Balkens) - hergestellt aus dem Code für drei Bildschirme von A. Elder.Ältere, daher keine Aufmerksamkeit auf die Code-Abschnitte, die Variablen und die Schleppnetz der Markt-Order von zwei APR, sowie Variablen und Berechnungen von SL und TP Ebenen - in Funktionen (include) - Variablen, tral_stop.mqh - nur für Schleppnetz der schwebenden Ordnung ("spezielle blaue Farbe" - von B. Williams), orn_ord.mqh, abgesehen davon, dass die Arbeitsversion nicht in vollem Umfang nutzen die Funktion informieren und Indikator, stattdessen in der Visualisierungs-Modus bei der Arbeit "von Candlestick" durch F12 - Schritt für Schritt, in der "Log"-Tab Fenster des Strategietesters ist es möglich zu sehen, welche Funktion was tut (Öffnen und Setzen einer Order durch welche Messung und die Werte der für dieses Ereignis bedeutsamen Variablen (analog zu inform - ich habe die Handelsfunktionen gebunden arbeiten)), auch die Funktion t_trend_period, verantwortlich für den "höheren" Filter ist noch nicht aktiviert - alles ist aus dem Buch von B. Williams.Alles von Anfang an in B. Williams' Buch.
2. profitunityInvers - inverse Version der ersten Eule, d.h. wenn die erste Eule die Trendbereiche erfasst und ausarbeitet - wie? (siehe Video in diesem Thread hier - letzter Beitrag im Archiv), dann funktioniert die umgekehrte Version in flat, wenn der Kurs zu seinem gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. In dieser Version habe ich alle Korrekturen von Kommentaren in der Kriteriumsaufnahme unverändert gelassen, aber ich habe entsprechende Kommentare in der Funktion Trade() hinzugefügt, die sie aufruft, d.h. wo vorher gekauft und investiert wurde (in Richtung der möglichen Trendbewegung, jetzt verkaufen wir und investieren in Richtung der möglichen Preisumkehr zu seinem gleitenden Durchschnitt). Außerdem berücksichtigen wir bei der Eröffnung und Platzierung von Aufträgen sowohl in Long- als auch in Short-Positionen die jeweiligen Preise.
Im Allgemeinen, die erste und die zweite Strategien brauchen Verbesserung - insbesondere brauchen sie einen "Senior" Trend-Flat-Switch (innerhalb derer sie beide gut fühlen würde), zum Beispiel auf die erste Strategie auf H1, H4 innerhalb einiger "älteren " Filter (sagen, ADX auf D1, durch die Art und Weise, seine Berechnung ist in Criterion.mqh auf der Grundlage von Daten aus t_trend_period Funktion ), die den globalen Trend definiert arbeiten ... Der Aufbau des Expert Advisors ist modular, wie im Tutorial beschrieben - hier. Vielleicht möchte jemand die vorgeschlagenen Versionen von Eulen verbessern und seine Methoden und Ergebnisse mitteilen.
Hier sind einige Beispiele für die Arbeit von Eulen auf H4 von Anfang 2010 bis zum heutigen Zeitpunkt
Die Anzahl der Geschäfte weist 7 verschiedene Werte auf, die jedoch innerhalb der Fehlertoleranz liegen und durch die Einstellung von schwebenden Aufträgen und deren Fehlschlagen verursacht werden können. Der steile vertikale Anstieg des Gleichgewichtsdiagramms im ersten Bild ist ein Trendtraining der ersten Eule im September (Video oben), in flachen Bereichen sinkt sie ab... Der steile Pick auf dem zweiten Bild ist ein zweiter Eulenverlust während des September-Umkehrtrends des letzten Jahres auch auf dem H4-Zeitrahmen, aber es wird besser und sehr gut auf dem Rest des Zeitrahmens - der Winkel der Gleichgewichtslinie ist deutlich über 45 Grad. :-)))
Beim Testen dieser Eulen in reiner Form auf EURUSD auf H4 und täglichen Daten von 2001 bis heute, erschien die zweite Variante besser... (und diese zweite ist eine flache Eule - sie sieht natürlich besser auf EURGBP aus).
P.S. Der Code ist schriftlich nicht optimal, die Fragen der Zeichnungsalgorithmen zur Bestimmung der Handelskriterien und deren Übersetzung in den Code habe ich "direkt" entschieden, so dass die Kritik sich selbst überlassen werden kann, jedoch werden spezifische Möglichkeiten zur Verbesserung der Performance beider Systeme berücksichtigt, die Sie direkt in diesem Thread nachlesen können ...
P.P.S. Die beigefügte Datei besteht aus Archiv - Berichte über die Arbeit der Eulen, Ordner Experten, die Ordner enthalten und Indikatoren - in den ähnlichen Ordnern von ihren Terminals, sowie die Eulen selbst mit einer Datei von Einstellungen - *.set. Nach dem Entpacken legen Sie den Inhalt der Ordner in ähnlichen Ordnern auf Ihren Client-Terminals ab und gehen... - Legen Sie sie auf verschiedenen Terminals ab, da die Namen der Unterverzeichnisse identisch sind.
Aber wenn getestet, gibt es keine Fehler und es zeigt die Rentabilität der Strategie.
Ein Bestätigungsstapel wäre schön.
Leute, ich füge den Bericht von Strategietester (im Trailer) Test auf H4 von B.Williams' fünfdimensionalem EA ohne jegliche Optimierung seiner Parameter ein - alle Einträge sind streng nach seinem Buch (Ausgaben wurden geändert).
Verbesserungen: owl arbeitet innerhalb eines "Haupttrendfilters auf D1", in owl gibt es zusätzliche Stop-Levels, Take-Levels für jede Order, Trawl gemeinsam für alle Orders - einfach, ab Gewinnbereich bei 120 realen Punkten. Die Werte sind als "Durchschnittswerte" aus dem Arbeitsbereich genommen, das System ist ein mittelfristiger Trend (Aufträge sind meist von etwa einem Monat (2 Wochen) bis zu einem Quartal) - so Stop-Loss = 250 reale Punkte, TP = 1400 reale Punkte (für eine vierstellige). Der Ausstieg erfolgt auf diesen Niveaus. Wenn Interesse besteht, kann ich diese Eule (aus offensichtlichen Gründen) ohne den Filter "Senior Trend" veröffentlichen.
Dieser Beitrag sollte zeigen, dass das System von B.Williams zur Zeit (zumindest im Strategietester) recht gute Ergebnisse zeigt... Ich bin gerade dabei, die Werte dieser Ebenen und Schleppnetzarten seit 2002-2010 zu optimieren, er schreibt: 16 Stunden übrig. In jedem Fall gibt es Raum zum Graben ... - Ich glaube, das ist die Hauptsache. Lasst uns weiter graben. Ab 2010 wird vorwärts sein - rezy - ich werde in diesem Zweig setzen.
Das FV = 13, was meiner Meinung nach ein recht guter Indikator für das System von B. Williams ist, mit akzeptablem Drawdown und Prozentsatz an profitablen Trades.
Oooh, das ist schön, sogar sehr schön. Das Einzige, was ich gerne wissen würde, ist, wie viele Aufträge höchstens in eine Richtung geöffnet wurden, um sie vielleicht irgendwie zu begrenzen.
"Senior Trendfilter auf D1" - klingt geheimnisvoll, scheint aber wirksam zu sein.