Bill Williams und seine Strategien... - Seite 30

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ZZZEROXXX:

Oooh, das ist schön, sogar sehr schön. Das Einzige, was ich gerne wissen würde, ist, wie viele Aufträge höchstens in eine Richtung geöffnet wurden, um sie vielleicht irgendwie zu begrenzen.

"Senior Trendfilter auf D1" - klingt geheimnisvoll, scheint aber wirksam zu sein.


Ich habe ganz vergessen, dass 10 Aufträge gleichzeitig in einer Richtung auf dem Markt sind. Alle zu 0,1 Lot.
 

Ich füge die Optimierungsergebnisse ein: funktionierende TFs, Stop-Levels und Schleppnetz-Typen von 06.2002 bis 06.2010, dann bis zum jetzigen Zeitpunkt - vorwärts, rechts von der roten Linie.

Erstens, auf H4, Schleppnetz durch Schatten von 42 Balken mit einer Vertiefung von 35 realen Punkten, PB=15,9; zweitens, auf D1, Schleppnetz durch Schatten von 70 Balken mit einer Vertiefung von 15 realen Punkten, PB=12,5 .

Die erhaltenen Schnitte, denke ich, sind interessant (besonders gefällt es, dass Eingänge auf fünf Messungen von B.Williams... :-)))) und beachtenswert sind...

Es hat auf jeden Fall etwas für sich, Markteintritte mit schwebenden Aufträgen nach den fünf Messungen von B. Williams zu organisieren... Weiter geht's...

Wenn man die vorzeitigen Ausstiege (jenseits der roten Linie) des Alligators ausklammert, haben wir keine starken Einbrüche im Diagramm der Bilanzveränderung (wie in den vorherigen Screenshots (Seiten(-s) oben), sondern sanfte Stellen, an denen der Markt leicht rückläufig ist.

Bereiche mit unbedeutendem Minus, aber wenn man einen Trend erwischt... Das alles ist auf dem Chart zu sehen - nicht umsonst ist das System mittelfristig im Trend.

 
Roman.:

Auf jeden Fall steht dem Markteintritt mit schwebenden Aufträgen nach der fünfdimensionalen Methode von B. Williams etwas im Wege... Lasst uns weiter graben...


Ich vermute, Williams ist nicht schuld an einer solchen Kurve ))), wahrscheinlich kann es so ziemlich jedes System mit Füllungen sein. Es wäre interessant, das erste der drei Diagramme zu sehen, das ohne Optimierung, ohne den "Senior-Filter" ist. Und auch die Frage, wie man finrez berechnet. Wenn es sich um maximal 10 Lots handelt, sollten der Gewinn und der Drawdown ebenfalls durch 10 geteilt werden. Und dann erhalten wir einen bescheidenen Gewinn und einen vernachlässigbaren Drawdown - der Traum eines jeden Anlegers. Oder liege ich da falsch?
 
ZZZEROXXX:

Ich vermute, dass Williams im Großen und Ganzen keine Schuld an einer solchen Kurve trägt )))), wahrscheinlich hätte jedes System mit Minen an seiner Stelle sein können. Es wäre interessant, das erste der drei Diagramme zu sehen, das ohne Optimierung, ohne den "Senior-Filter" ist. Und auch die Frage, wie man finrez berechnet. Wenn es sich um maximal 10 Lots handelt, sollten der Gewinn und der Drawdown ebenfalls durch 10 geteilt werden. Und dann erhalten wir einen bescheidenen Gewinn und einen vernachlässigbaren Drawdown - der Traum eines jeden Anlegers. Oder liege ich da falsch?


Was ist das für fünf Messungen ohne Rückgabe? :-)))

Wenn ich das tue, werde ich auch die beiden von Ihnen vorgeschlagenen Varianten veröffentlichen. In der zweiten (ohne Nachfüllen) werden wir sehen, wie viel "bescheidener Gewinn und geringer Drawdown"... :-))) Ich habe es selbst noch nicht getestet - ich weiß es nicht.

Ja... Der Traum eines jeden Investors - Sie haben recht... :-)))

 
ZZZEROXXX:

Ich vermute, dass Williams nicht die Schuld an einer solchen Kurve trägt )))), wahrscheinlich hätte jedes System mit Nachfüllungen an seiner Stelle sein können. Es wäre interessant, das erste der drei Diagramme zu sehen, das ohne Optimierung, ohne den "Senior-Filter" ist. Und auch die Frage, wie man finrez berechnet. Wenn es sich um maximal 10 Lots handelt, sollten der Gewinn und der Drawdown ebenfalls durch 10 geteilt werden. Und dann erhalten wir einen bescheidenen Gewinn und einen vernachlässigbaren Drawdown - der Traum eines jeden Anlegers. Oder liege ich da falsch?

Ich füge Testergebnisse des Expert Advisors nach fünf B. Williams' Dimensionen ein - Markteintritte - streng nach dem System von 0,1 Lot Volumen mit maximal 10 Aufträgen gleichzeitig im Markt, Ausgänge bei Erreichen eines der Niveaus - Stop-, Take- oder Trailing-Variante.

Der erste von drei Charts (siehe vorherige Seite) ist eine Variante ohne Optimierung und Filter - dieselben Eingabeparameter, H4-Zeitrahmen.

Das zweite Bild ist ähnlich wie das zweite auf dieser Seite - ohne Filter, Tag, gleiche Eingabeparameter.

Das dritte Bild ist analog zum ersten auf dieser Seite - H4, gleiche Eingabeparameter.

"Und noch eine Frage - wie berechnet man die Finrise. Wenn höchstens 10 Aufträge verwendet werden, sollten wir den Gewinn und den Drawdown durch 10 teilen. In diesem Fall erzielen wir einen bescheidenen Gewinn und einen vernachlässigbaren Drawdown - das ist der Traum eines jeden Anlegers".

Testbild einer Eule mit einem Auftrag auf dem Markt - 0,1 Lot - wir betreten den Markt nur - "Start"-Auftrag (bei Erfüllung der Handelskriterien, wie von B. Williams empfohlen - Aufschlüsselung eines fraktalen Preises), wir verwenden keine Aktien, Arbeits TF - Tag, Input-Parameter sind ähnlich wie die Parameter - siehe den Screenshot oben...


In allen Fällen - vorwärts - während 2010 bis heute - die Bilanzkurve mit einer Aufwärtsneigung - das ist die Hauptsache.

Fazit: B.Williams' fünfdimensionale Strategie "funktioniert" (bisher im Strategietester)... :-))) Es braucht einen "angemessenen" Ansatz.

Im Anhänger Eulen ohne Filter, mit Ausgängen - auf erreichbaren Ebenen... Codezeilen - auskommentiert.

Der Aufbau der Eule ist modular - die Lehrbuchanalogie finden Sie hier.

Wer daran interessiert ist - ich schlage vor, dieser "sauberen" Version des EA zu vertrauen, indem man verschiedene "Filter" verwendet. Wenn sie in einem anderen Zeitrahmen arbeiten (als dem der Arbeit)

Zu diesem Zweck wird die erste Variable in dieser Liste ausgewählt, so dass auch ihr Wert optimiert werden kann. 

extern int t_trend_period=7;      // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)

extern int s_signal_period=6;    // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

Fügen Sie "Ihre" Filtervarianten hinzu und teilen Sie sie (sowohl Ergebnisse als auch Filter) in diesem Zweig des Forums, wenn Sie interessante Ergebnisse von Tests und Betrieb erhalten.

P.S. angehängt - EA mit einer set.file - funktioniert bei einer neuen Balkeneröffnung (auch getestet mit dem Modell: "By opening prices (only for EAs with explicit bar opening control)"). Legen Sie den Inhalt des Archivs in den entsprechenden Ordnern des MT4-Client-Terminals ab.

Dateien:
profitunityvslftpktral.zip  126 kb
 
das letzte Bild ohne den "Seniorenfilter"?
 
ZZZEROXXX:
das letzte Bild ohne den "Seniorenfilter"?


Ja. Schauen Sie selbst mit denselben Parametern nach - schließen Sie gleichzeitig im Kriterium Einbeziehung durch /* alle Nachfüllungen aus und das war's...

Zum Beispiel so:

////-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------
//  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
 if((Mas_Tip[0]==0 && Mas_Tip[1]==0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
     { 
      Print ("Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0  = ", Mas_Tip[0]);                                                                          
      return(10);// критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора    
     }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{ 
   Print ("Функция определения ТК - покупка:  количество ордеров бай  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
    return(10000);    // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне 
   }
}
*/

//-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- 
 //  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
         
 if((Mas_Tip[1]==0 &&  Mas_Tip[0]==0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
    {
      Print ("Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1  = ",Mas_Tip[1]);  
      return(20);// критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора    
    }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{ 
   
   Print ("Функция определения ТК - продажа:  количество ордеров селл  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  
...
...
...
*/
 
D.h. was ist der Trick am Ende - ist es die Williams-Strategie, der Senior-Filter oder die frühe Nicht-Ausstiegstaktik?
 
ZZZEROXXX:
D.h., was ist die Hauptsache - die Williams-Strategie, der Senior-Filter oder die frühe Nichtausstiegs-Taktik?


Nun, genau so funktioniert das Ganze hier...

Ich denke, es ist notwendig, verschiedene Varianten des Filterns von Eingaben (auf höheren TF) gemäß den fünf Dimensionen von B. Williams auf niedrigeren TF auszuprobieren.

 
Roman.:


Dk das ist genau das, was im Aggregat hier funktioniert....

Ich denke, es ist notwendig, verschiedene Varianten des Filterns von Eingaben (auf höheren TF) gemäß den fünf Dimensionen von B. Williams auf niedrigeren TF auszuprobieren.

Das ist brillant, Roman. Vielen Dank für Ihre Bemühungen beim Schreiben EAs, alles funktioniert gut https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U, ich warte auf die neuen Versionen Ihrer Filter, vielleicht mit Wischen mit 240 sma und 60 ema. Ich möchte die Signale von Trading Chaos2 in ihnen sehen, nach der Bildung der Winkelung 1. Salbei, 2.





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