Arbeitet das Prüfgerät korrekt? - Seite 5
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Ja... Ich habe mich zu früh gefreut: .... Es stellt sich heraus, dass es Balken gibt, deren Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens ist. Ich weiß nicht, welches System MT zum Zeichnen von Balken verwendet. Ich denke, dass nur die Entwickler in der Lage sein werden, dies zu erklären. Ich würde es sehr gerne verstehen.
Wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Quote nicht erreicht wurde, kann der Makler beim Erscheinen der Notierungen ein Häkchen mit demselben Preis setzen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung.
Wenn nur unsere Echtzeitdaten verwendet werden und es keine Lücken zwischen den Sitzungen oder Neustarts des Servers gibt, dann kann der Schluss eines Balkens nicht gleich dem Eröffnungswert des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies der Fall sein.
Ja... Ich war in Eile.... Es stellt sich heraus, dass es Balken gibt, deren Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens ist. Ich versuche zu erraten, welches System MT zum Zeichnen von Balken verwendet. Ich denke, dass nur die Entwickler in der Lage sein werden, dies zu erklären. Ich würde es sehr gerne verstehen.
Wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Quote nicht erreicht wurde, kann der Makler beim Erscheinen der Notierungen ein Häkchen mit demselben Preis setzen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung.
Wenn nur unsere Echtzeitdaten verwendet werden und es keine Lücken zwischen den Sitzungen oder Neustarts des Servers gibt, dann kann der Schluss eines Balkens nicht gleich dem Eröffnungswert des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies passieren.
Hier ein Beispiel: Echtzeit-Kurse, Ihr Demoserver. Sehen Sie sich den hervorgehobenen Balken und die beiden Balken darüber an. Auf dem markierten Balken sollte der Tick-Volumenwert 0 sein. Da die Preisänderung bis zu diesem Niveau durch das Tick-Volumen des vorherigen Balkens berücksichtigt wird.
Zwei Balken höher als 1 ist richtig.
Und dies ist kein Einzelfall. Sehen Sie sich die Geschichte an. Ich denke, es liegt nicht an den Requotes.
Aus diesem Grund wurde die Frage gestellt.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
ZS Entschuldigung - dieses Beispiel ist nicht korrekt - ich habe an der falschen Stelle gesucht. Ich werde jetzt woanders danach suchen.
ZZZY hat Ihre Skriptdaten ausgeführt - die Augen hatten Angst, wieder einen Fehler zu machen - in denen, die ich von Ihrem Server erhalten habe, ist wirklich keine Echtzeit. Daher entferne ich die Frage.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Ja... Ich habe mich zu früh gefreut: .... Es stellt sich heraus, dass es Balken gibt, deren Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens ist. Ich weiß nicht, welches System MT zum Zeichnen von Balken verwendet. Ich denke, dass nur die Entwickler in der Lage sein werden, dies zu erklären.
Wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Quote nicht erreicht wurde, kann der Makler beim Erscheinen der Notierungen ein Häkchen mit demselben Preis setzen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung.
Wenn nur unsere rltime-Daten verwendet werden und es keine Lücken zwischen den Sitzungen oder Neustarts des Servers gibt, dann kann der Close eines Balkens nicht gleich dem Open des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies der Fall sein.
Hier ein Beispiel: Echtzeit-Kurse, Ihr Demoserver. Sehen Sie sich den hervorgehobenen Balken und die beiden Balken darüber an. Auf dem hervorgehobenen Balken sollte der Tickvolumenwert 0 sein. Da die Preisänderung bis zu diesem Niveau durch das Tick-Volumen des vorherigen Balkens berücksichtigt wird.
Zwei Balken höher als 1 ist richtig.
Und das ist kein Einzelfall - das gibt es immer. Um genauer zu sein, habe ich also keinen einzigen Balken gefunden, der im ausgewählten Fall Null enthalten würde. Schauen Sie sich die Geschichte an. Ich denke, es geht nicht um Requotes.
Deshalb stellte sich die Frage.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Und was wollten Sie mit diesem Beispiel zeigen? Bar dodge from one quote (OHLC = one price)?
Es handelt sich also um eine völlig normale Situation. Es gibt keine Fehler oder Unstimmigkeiten.
Ja... Ich habe mich zu früh gefreut: .... Es stellt sich heraus, dass es Balken gibt, deren Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens ist. Ich weiß nicht, welches System MT zum Zeichnen von Balken verwendet. Ich denke, dass nur die Entwickler in der Lage sein werden, dies zu erklären.
Wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Quote nicht erreicht wurde, kann der Makler beim Erscheinen der Notierungen ein Häkchen mit demselben Preis setzen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung.
Wenn nur unsere rltime-Daten verwendet werden und es keine Lücken zwischen den Sitzungen oder Neustarts des Servers gibt, dann kann der Close eines Balkens nicht gleich dem Open des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies der Fall sein.
Hier ein Beispiel: Echtzeit-Kurse auf Ihrem Demoserver. Sehen Sie sich den hervorgehobenen Balken und die beiden Balken darüber an. Auf dem hervorgehobenen Balken sollte der Tickvolumenwert 0 sein. Da die Preisänderung bis zu diesem Niveau durch das Tick-Volumen des vorherigen Balkens berücksichtigt wird.
Zwei Balken höher als 1 ist richtig.
Und das ist kein Einzelfall - das gibt es immer. Um genauer zu sein, habe ich also keinen einzigen Balken gefunden, der im ausgewählten Fall Null enthalten würde. Schauen Sie sich die Geschichte an. Ich denke, es geht nicht um Requotes.
Deshalb stellte sich die Frage.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Und was wollten Sie mit diesem Beispiel zeigen? Bar dodge from one quote (OHLC = one price)?
Dies ist also eine völlig normale Situation. Es gibt keine Fehler oder Unstimmigkeiten.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Entschuldigung - dieses Beispiel ist falsch - ich habe an der falschen Stelle nachgesehen. Ich werde mich woanders umsehen.
ZZZY hat Ihre Skriptdaten laufen lassen - die Augen hatten Angst, wieder einen Fehler zu machen - in denen, die ich in Echtzeit von Ihrem Server erhalten habe, ist so etwas wirklich nicht. Deshalb entferne ich die Frage.
Ja, ich habe auch ein Skript geschrieben, um die Bedingung if(Close[previous]==Open[current]) zu prüfen, und habe dies nur bei importierten Daten gefunden. In unseren Echtzeitdaten ist nichts dergleichen zu finden.
Entschuldigung - dieses Beispiel ist falsch - ich habe an der falschen Stelle nachgesehen. Ich werde mich woanders umsehen.
ZZZY ließ das Skript Ihre Daten laufen - die Augen hatten Angst, wieder einen Fehler zu machen - in denen, die ich in Echtzeit von Ihrem Server erhalten habe, gab es so etwas wirklich nicht. Damit ist die Frage vom Tisch.
Ja, ich habe auch ein Skript geschrieben, um die Bedingung if(Close[previous]==Open[current]) zu prüfen und habe es nur bei importierten Daten gefunden. In unseren Echtzeitdaten ist nichts dergleichen zu finden.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Ja, ich habe auch ein Skript geschrieben, um die Bedingung if(Close[previous]==Open[current]) zu prüfen, und habe dies nur bei importierten Daten gefunden. So etwas gibt es in unseren Relaisdaten nicht.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Verstehen Sie, dass Sie sich bei Tests nie auf Ticks verlassen sollten. Im Gegenteil, Sie sollten die Geräuschbewegungen innerhalb der Halbstreuung ignorieren. Fast jeder Händler geht durch eine triviale Pips in der Hoffnung für einen zusätzlichen Pip. Und die meisten Händler rechtfertigen sich mit "Nein, ich bin kein Pip-Händler, ich will eine genaue Ausführung" :)
Die Leute täuschen sich selbst, in der Hoffnung auf eine absolut genaue und garantierte Ausführung, und sind dann überrascht, dass sie in Wirklichkeit Requotes erhalten, und in einem schnellen Markt ist es unmöglich, ein Geschäft zu machen. Und nicht nur das, viele haben mit Requotes und anderen Antworten des Handelsservers überhaupt nichts zu tun.
Ja, ich habe auch ein Skript geschrieben, um die Bedingung if(Close[previous]==Open[current]) zu prüfen, und habe dies nur bei importierten Daten gefunden. In unseren Relaisdaten gibt es so etwas nicht.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Verstehen Sie, dass Sie sich bei Tests nie auf Ticks verlassen sollten. Im Gegenteil, Sie sollten die Geräuschbewegungen innerhalb der Halbstreuung ignorieren. Fast jeder Händler geht durch eine triviale Pips in der Hoffnung für einen zusätzlichen Pip. Und die meisten Händler rechtfertigen sich mit "nein, ich bin kein Pip-Händler, ich will eine genaue Ausführung" :)
Die Leute täuschen sich selbst, in der Hoffnung auf eine absolut genaue und garantierte Ausführung, und sind dann überrascht, dass sie in Wirklichkeit Requotes erhalten, und es unmöglich ist, auf einem schnellen Markt ein Geschäft zu machen. Und nicht nur das, viele haben mit Requotes und anderen Antworten des Handelsservers überhaupt nichts zu tun.
Ich wollte wissen, inwieweit solche "Störungen" (nennen wir sie mal so) die Qualität des Prüfgeräts selbst beeinträchtigen können. Ich habe oben geschrieben, dass ich die Strategie selbst nicht in Betracht ziehe.
Aus Ihrer Antwort schließe ich, dass sie das nicht können. Gut für Sie.
Viel Glück! Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
Wenn nur unsere Relay-Daten verwendet werden und es keine Lücken zwischen den Sitzungen oder Neustarts des Servers gibt, kann der Close eines Balkens nicht gleich dem Open des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies der Fall sein.
Ich habe keine importierten Daten, sondern Daten, die "legal" vom DC auf MT hochgeladen wurden.
Wenn nur unsere Relay-Daten verwendet werden und es keine Inter-Session-Lücken oder Server-Neustarts gibt, dann kann der Close eines Balkens nicht gleich dem Open des nächsten sein. Wenn importierte Daten verwendet werden, kann dies passieren.
Ich habe keine Daten importiert, sondern "legal" von DC auf MT hochgeladen.