Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 29
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Sie ist mit den Futures synchronisiert, also nicht wirklich.
Mit synchronen Zukünften, also nicht wirklich.
Überzeugt. Fast. Es bleibt der Schatten eines Zweifels, dass die Koeffizienten a und b der Geraden y=ax+b numerisch oder annähernd gleich sind, wenn sie mit verschiedenen Methoden berechnet werden. Hier sollte man entweder die Formeln zweier Methoden akribisch vergleichen oder ein Programm schreiben. Die Hauptsache ist, dass die Formeln, der Algorithmus und der Code selbst der Theorie entsprechen. Das Programm muss:
-Berechnung der Koeffizienten a und b der linearen Regression y=ax+b nach der Methode der kleinsten Quadrate
-Ermittlung der Koeffizienten a und b, bei denen die Wahrscheinlichkeit nach dem Satz von Bayes maximal ist, wenn die Normalverteilung mit dem mathematischen Erwartungswert gleich ax+b angewendet wird
Dann müssen wir diese Koeffizienten vergleichen und im Falle eines erheblichen Unterschieds das Verhalten der beiden Linien auf der Grundlage von a und b in der Dynamik betrachten. Zum Beispiel im Strategie-Tester im Visualisierungsmodus.
Das Programm kann mit anderen Modellen, Regressionen und Verteilungen mit der Bayes-Formel weiterverwendet werden. Vielleicht schießt etwas wirklich gut.
CME ))
Es ist unwahrscheinlich, dass das Ergebnis des Handels mit einem Regressionsmodell stark von der Methode der Wahl der Parameter a und b abhängt. Viel wichtiger sind die Inputs. Und wählen Sie die einfachere Methode (kleinste Quadrate) zur Berechnung von a und b.
Danke für den Rat. Aber die Bayes'sche Methode bietet etwas, das andere Methoden nicht haben. Nämlich die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Koeffizienten a und b mit x und y, Zeit und Preis übereinstimmen. Dies kann bei Entscheidungen über den Einstieg und Ausstieg genutzt werden. Oder ist das nur Wunschdenken?
Ich habe ein Programm erstellt , das die Koeffizienten a und b ermittelt, bei denen die Wahrscheinlichkeit nach dem Satz von Bayes maximal ist, wenn eine Normalverteilung mit einem Erwartungswert gleich ax+b angewendet wird.
Der Algorithmus reduziert sich auf die Aufzählung möglicher Werte von a und b in den Zeilen y=ax+b und setzt in die Bayes-Formel P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y) ein; (1)
P(x,y|a,b) wird als Wahrscheinlichkeitsfunktion P(x,y|a,b) aufgefasst, die eine Normalverteilungsformel mit Erwartung ax+b ist. Das Maximum-Likelihood-Maß der Bayes-Formel ist umgekehrt proportional zur Standardabweichung.
Die gerade Linie (rote Linie), die mit den Koeffizienten a und b aufgetragen wurde (wo der Satz von Bayes die maximale Wahrscheinlichkeit angibt), war fast gleich mit dem gleichen Indikator (gelbe Linie) der linearen Regression aus der kodobase.
Dmitry Fedoseev, Vladimir und andere "Kopenhagener" hatten Recht.
Wir erhalten dasselbe plus ein probabilistisches Maß für die Übereinstimmung von a,b x und y durch die Bayes-Formel. In diesem Fall (lineare Abhängigkeit, Normalverteilung von y, Gleichverteilung von a und b) erwies sie sich als umgekehrt proportional zur Standardabweichung. Vielleicht wird sich diese Maßnahme bei der Analyse als nützlich erweisen.
Streichen Sie die Normalverteilung, denn sie ist bei Finanzinstrumenten nirgends zu beobachten. Stattdessen erstellen Sie ein Histogramm der tatsächlichen Dichte der Verteilung und nähern sich ihr an.
Es ist möglich, sie zu konstruieren. Aber wie kann sie auf die Bayes-Formel angewendet werden?
Es ist möglich, sie zu konstruieren. Nur wie kann sie auf die Bayes-Formel angewendet werden?
Erstellen Sie stattdessen selbst ein Histogramm der tatsächlichen Dichte der Verteilung.
Die Dichte liegt nicht in den Preisen selbst, sondern in deren Abstufungen.
Ich habe ein Programm entwickelt , das die Koeffizienten a und b ermittelt, bei denen die Wahrscheinlichkeit nach dem Bayes-Theorem maximal ist, wenn die Normalverteilung mit dem mathematischen Erwartungswert ax+b angewendet wird.
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Super! Ganz genau.
Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen und die Trend-Startpunkte zu vergleichen, vielleicht gibt es dort einen Unterschied.