Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 34
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Ob der Preis von der Zeit abhängt oder nicht, ist eine philosophische Frage. So wie die Frage, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war (es geht nicht darum, aber es geht um dasselbe).
Wassili, es tut mir leid. Aber diese Sache mit der Normalität der Verteilung ist ärgerlich. Entschuldigen Sie die unbescheidene Frage, sind Sie irgendwo zombifiziert, sind Sie wie eine Kopie der Normalität der Verteilung? Nur einer von Ihnen hat es geschafft, zu kodifizieren, im Gegensatz zu allen anderen Demagogen.
Dimitri, du missverstehst mich. Ich will keineswegs in das Horn der Normalverteilung stoßen. Es ist mir egal, ob der Markt normal ist oder nicht. Es ist nur so, dass ihre Modelle dies als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung voraussetzen. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, was einer der Gründe war, warum diese Modelle nicht verwendet werden können.
THEIR-Modelle erfordern die Normalität der Residuenverteilung des Modells.
Warum sollten Sie lügen?
Entschlüsseln oder nicht entschlüsseln?
Die unabhängige Variable ist die Zeit.
Abhängig ist EURUSD, D1.
R^2 = 0.49708851
R = 0.70504504
R^2 ist gar nichts. Dimitri hat entweder eine zufällige Handlung oder einen schwachen Trend gewählt. Bei einem Random Walk ist die Aussagekraft der Ergebnisse wesentlich höher, allerdings nur auf einer bestimmten Fläche. Auf einer anderen Fläche werden die Ergebnisse ganz anders ausfallen.
Dimitri, lassen Sie uns ein weiteres Experiment durchführen: Unterteilen Sie denselben EURUSD in eine ausreichende Anzahl von N Segmenten. Führen Sie einen Test für jede von ihnen durch und zeigen Sie uns die Konvergenz der Schätzung der Annäherungsqualität auf einen signifikanten Wert.
R^2 sagt überhaupt nichts aus. Dimitri wählte entweder eine zufällige Handlung oder einen schwachen Trend. Bei einer zufälligen Wanderung ist die Aussagekraft der Ergebnisse wesentlich höher, allerdings nur auf einer bestimmten Fläche. Auf einer anderen Fläche werden die Ergebnisse völlig anders ausfallen.
Dimitri, versuchen wir ein weiteres Experiment: Unterteilen Sie denselben EURUSD in genügend N Segmente. Führen Sie für jede von ihnen einen Test durch und zeigen Sie uns die Konvergenz der Schätzung der Annäherungsqualität auf einen signifikanten Wert.
)))))
Das sind die Daten von 8 Jahren!!! 1700 Beobachtungen!
Verdammte "zufällige Website" .......
)))))
Das sind die Daten von 8 Jahren!!! 1700 Beobachtungen!
Verdammte "zufällige Website" .......
Noch einmal: Ihr R2 ist sehr niedrig. Bisher haben Sie gezeigt, dass der Markt nicht zu dem von Ihnen gewählten Modell passt. Wenn Sie dort etwas "bewiesen" haben, dann nur für sich selbst. Gut gemacht! Ich beneide dich, denn Naivität ist der einfachste Weg zum Glück:)
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Ist R^2 bereits "sehr niedrig"?
Gibt es eine Korrelation?
Noch einmal: Ihr R2 ist sehr niedrig. Bisher haben Sie gezeigt, dass der Markt nicht zu dem von Ihnen gewählten Modell passt. Wenn Sie dort etwas "bewiesen" haben, dann nur für sich selbst. Gut gemacht! Ich beneide dich, denn Naivität ist der einfachste Weg zum Glück:)
OK, Sie haben mehr R^2 bei sich:
JPY Mehrfach R = .80447629 F = 3070.657
R?= .64718209 df = 1.1674
Anzahl der Fälle: 1676 bereinigte R?= .64697133 p = 0,000000
Standardfehler der Schätzung: 8.974991583
Achsenabschnitt: -633.7672045 Std.Fehler: 13.16495 t( 1674) = -48.14 p = 0.0000