Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 14

 
Youri Tarshecki:
Das klingt sehr unglaubwürdig.
Wahrscheinlich, weil Sie nicht wissen, was ich meine.
 
Комбинатор:
Wahrscheinlich, weil Sie nicht verstehen, was ich meine.
Dann erklären Sie es mir.
 
Youri Tarshecki:
Erklären Sie das.

Dies alles wird in einem EA-Lauf erledigt.

 
Комбинатор:

Dies alles wird in einem EA-Lauf erledigt.

Verwenden Sie diese Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Библиотека Optimatic
Библиотека Optimatic
  • Stimmen: 4
  • 2009.08.26
  • Stanislav Korotky
  • www.mql5.com
Оптимизация параметров эксперта на лету - мечта трейдера
 
-Aleks-:
Verwenden Sie diese Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
Nein, ich habe mein eigenes Fahrrad
 
Комбинатор:
Nein, ich habe mein eigenes Fahrrad

Verstehe, aber habe ich richtig verstanden, dass das Prinzip dasselbe ist?

Ich verstehe nicht, warum wir dem EA nicht einfach eine Funktion hinzufügen können, die den Betrieb des EA in einem bestimmten Zeitbereich sperrt - wenn wir 4 Jahre mit Variable ==1 nehmen, testen wir die ersten 3 Jahre, und mit Variable ==2 das vierte Jahr, dann sehen wir in fünf Minuten das Bild in Excel...

 
Комбинатор:

Dies alles wird in einem EA-Lauf erledigt.

Nein, Sie irren sich.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

Ein kleiner Teil der reservierten Daten wird im Anschluss an die Stichprobendaten getestet und die Ergebnisse werden aufgezeichnet. Das Zeitfenster in der Stichprobe wird um den Zeitraum der Stichprobenprüfung nach vorne verschoben, und der Vorgang wird wiederholt.

D.h. nach der Verschiebung beginnt der Optimierungsprozess wieder von vorne. Es gibt nicht nur einen Durchlauf, sondern viele, und jeder neue Durchlauf wird mit denselben Parametern wiederholt, und man kann nicht spontan etwas ändern. Es wird also nichts nachgeahmt.

Außerdem ist überhaupt nicht klar, ob Amibroker (dessen Bild Sie zitiert haben) beispielsweise jede Variable nacheinander oder alle gleichzeitig optimieren kann, was bei vielen Variablen wichtig ist.

 
Youri Tarshecki:

Nein, Sie irren sich.

Gehen Sie zurück zu Ihrer Wikipedia und finden Sie es selbst heraus. Sie sind so schlau, dass sie nicht einmal lesen können, was vor ihrer Nase geschrieben steht.
 
Комбинатор:
Finden Sie es in Ihrer eigenen Wikipedia heraus. Sie sind so schlau, dass sie nicht einmal lesen können, was vor ihrer Nase geschrieben steht.

Der Vorgang kann in den folgenden Zeitabschnitten wiederholt werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie das Verfahren funktioniert.

Wiederholt, Karl!

https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html

 
Youri Tarshecki:

Nein, Sie irren sich.

https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization

Ein kleiner Teil der reservierten Daten wird im Anschluss an die Stichprobendaten getestet und die Ergebnisse werden aufgezeichnet. Das Zeitfenster in der Stichprobe wird um den Zeitraum der Stichprobenprüfung nach vorne verschoben, und der Vorgang wird wiederholt.

D.h. nach der Verschiebung beginnt der Optimierungsprozess wieder von vorne. Es gibt nicht nur einen Durchlauf, sondern viele, und jeder neue Durchlauf wird mit denselben Parametern wiederholt, und man kann nicht spontan etwas ändern. Es wird also nichts nachgeahmt.

Außerdem ist überhaupt nicht klar, ob Amibroker (dessen Bild Sie zitiert haben) beispielsweise jede Variable nacheinander oder alle gleichzeitig optimieren kann, was bei vielen Variablen wichtig ist.

Aus einer Reihe von Durchläufen von 1998 bis 2008 wird der beste Durchlauf für 1998-2001 genommen und sein Ergebnis für 2002 in die resultierenden Aktien geschrieben, dann wird der beste Durchlauf für 1999-2002 genommen und sein Ergebnis für 2003 an den vorherigen angehängt, usw. Viele Läufe werden im Voraus für die gesamte Geschichte erhalten. Im Wesentlichen ein triviales Schiebefenster. Hier gibt es keine Magie und keine Wiederholungen.