Die Selbsttäuschung des Händlers: Misstrauen gegenüber der Zukunft. - Seite 5

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Youri Tarshecki:
Sie sollten ein besseres Verständnis für das Thema haben
 
Мастер над криптомонетой:
Sie sollten sich besser mit dem Thema vertraut machen.

Hier ist das Thema der Diskussion.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

 
Nein )
 
Yuri_Evseenkov:
Ich habe versucht herauszufinden, ob der Markt mit Hilfe der Autokorrelationsfunktion träge ist oder nicht, indem ich den von Prival geschriebenen Code verwendet habe.
Die Tatsache, dass der Markt träge ist, ist offensichtlich. Was nicht klar ist, ist die Art und Weise, wie die Trägheit umgesetzt wird. Was hat Prival getan?
 
Мастер над криптомонетой:
Nein )
Und warum?
 
Youri Tarshecki:
Dass der Markt träge ist, liegt auf der Hand. Es ist nicht klar, wie die Trägheit realisiert wird. Was hat Prival getan?
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция
  • Stimmen: 9
  • 2008.07.31
  • Prival
  • www.mql5.com
автокорреляционная функция
 
Yuri_Evseenkov:
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Im Allgemeinen ist es meiner Meinung nach recht einfach zu überprüfen. Sie müssen lediglich den Auto-Optimierer so programmieren, dass er auf den Trägheitswert reagiert. Wenn das Ergebnis besser ist als bei der traditionellen Methode, dann funktioniert der Trägheitsindikator besser. Wenn das Ergebnis besser ist als bei der traditionellen Methode, dann funktioniert der Trägheitsindikator).
 
Youri Tarshecki:

Dies ist der Gegenstand der Diskussion.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

Handeln Sie in Minuten? Wenn ein solcher Verlust einmal in der Geschichte vorkam, ist das nicht kritisch, denn selten übersteht ein EA die Krisenjahre (2008 - 2009) ohne einen Verlust.
 
-Aleks-:
Handeln Sie in Minuten? Wenn ein solcher Verlust einmal in der Geschichte passiert ist, ist das nicht kritisch, selten geht ein Expert Advisor ohne Verlust durch die Krisenjahre (2008 - 2009).
Wenn ehrlich gesagt - ich kann nicht sagen, ob ich Handel minutki - automatisierte Optimierer gibt mir das endgültige Ergebnis, ich Backtest mit einem Chart, und Indikator-Einstellungen ändern ihre Zeitrahmen während der Optimierung, wie sie wollen. D.h., die TF des Charts, in dem mein Expert Advisor arbeitet, wird nicht berücksichtigt. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem Zeitrahmen des Indikators und der Vorwärtseffizienz.
 
Youri Tarshecki:
Um ehrlich zu sein - ich kann nicht sagen, ob ich mit Minutien handle - der Auto-Optimierer gibt mir das Endergebnis, ich beobachte den Backtest per Chart, und die Indikatoreinstellungen ändern ihre TF wie sie wollen während der Optimierung. D.h., die TF des Charts, in dem mein Expert Advisor arbeitet, wird nicht berücksichtigt. Ich kann keinen Zusammenhang zwischen dem Zeitrahmen des Indikators und der zukünftigen Performance erkennen.
Es geht nicht um die Verbindung, sondern um die Verbreitung und den realen Handel.... Stellen Sie ein solches Set zumindest auf Demo und vergleichen Sie es mit den Testergebnissen....
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