Sicheres Martingal. - Seite 10
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Sie müssen sich entscheiden, ob es sich um eine Netting-Position oder um alles andere (loco-protected) handelt. Auf dem Aktienmarkt würden Sie das versuchen...
Sie hören eine Glocke und wissen nicht, wo sie ist. Sie wollen nur etwas sagen. Wenn ein einfaches Anti-Martingale, dann wird es das Risiko auf einem flachen erhöhen. Stellen Sie sich einen Fall vor, in dem unrentable Geschäfte mit einem erhöhten Lot und rentable Geschäfte mit einem anfänglichen Lot getätigt werden. Bei der betrachteten Methode der sicheren Losvergrößerung entsteht auch in einem solchen Fall im Allgemeinen kein zusätzlicher Verlust auf Kosten des vergrößerten Loses, also erhöhen sich die Risiken nicht, denn sie unterscheidet sich von Anti-Martingale durch einige Bedingungen, die hier noch nicht bekannt gegeben wurden.
Übrigens, respektieren Sie die andere Partei und schreiben Sie auf Russisch, dies ist ein russischsprachiges Forum, und Albansky ist nicht mehr en vogue.
Einige Leute verstehen nicht, was Anti-Martin, obwohl sie ständig versuchen, Rauch zu machen :)
Im Gegenteil, fast alle Verlustgeschäfte werden mit einem Anfangslos eröffnet, und nach dem ersten gewinnbringenden Geschäft wird das Los erhöht. In einer flachen Position werden wir eine Reihe von Verlusten mit dem anfänglichen Lot haben, selbst wenn es zehn sind, wird der Gewinn, der folgt, diesen Verlust kompensieren. Das Wichtigste dabei ist, dass TP größer sein sollte als SL, mindestens 2-3 mal.
Aber da Sie behaupten, Ihre Methode sei nicht wie die von Anti-Martin, so sei es, ich richte nicht mit "der Erfindung von Anti-Martin" (:
Übrigens, das ist nicht Albansky, sondern "Savinny" (alte Hasen werden das verstehen) )))
Nun, vielleicht habe ich es nicht richtig ausgedrückt. Die Sperre ist ein ausstehender Auftrag in der Gegenrichtung. Wird sie ausgelöst, wird eine Sperre gebildet, die durch die Überlappung sofort wieder geschlossen wird. Ich hoffe, es ist jetzt klar, was ich meinte.) In der Regel handelt es sich um einen schwebenden Auftrag und nicht um einen Stopp.
(Ich habe mir etwas einfallen lassen, um zu zeigen, dass ich aufmerksam lese :-) ) Und die Methode ist wahrscheinlich wie folgt - wenn die Position Verluste macht, schließen Sie sie und nehmen Sie es gelassen. wenn die Position mit Gewinn geschlossen wird, wird der Gewinn dieser Position verwendet, um den Stop-Loss (Losgröße) für die nächste zu eröffnende Position zu berechnen
Einige Leute verstehen nicht, was Anti-Martin ist, obwohl sie immer versuchen, Rauch zu machen :)
Umgekehrt werden fast alle Verlustgeschäfte mit einem Anfangslos eröffnet, und nach dem ersten gewinnbringenden Geschäft wird das Los erhöht. In einer flachen Position werden wir eine Reihe von Verlusten mit dem anfänglichen Lot haben, selbst wenn es zehn sind, wird der Gewinn, der folgt, diesen Verlust kompensieren. Das Wichtigste dabei ist, dass TP größer sein sollte als SL, mindestens 2-3 mal.
Aber da Sie sagen, dass Ihre Methode nicht wie Antimartin aussieht, werde ich Sie nicht zur "Erfindung von Antimartin" beglückwünschen (...):
Übrigens, es heißt nicht Albansky, sondern "Saviny" (alte Hasen werden das verstehen)))
OK, bedenken Sie, dass das, was ich vorschlage, ein Anti-Martin ist, nur um sicherzustellen, dass es nicht zu zusätzlichen Verlusten an einzelnen Standorten kommt, gibt es eine Formel, die die 3 Werte miteinander verbindet. Und wenn diese Formel erfüllt ist, dann ist die Verwendung der Partie auf jeden Fall sicher.
Übrigens ist Ihre Aussage:"Ganz im Gegenteil, fast alle Verlustgeschäfte werdenmit einem Anfangslos eröffnet" für eine Seite, auf der eine Serie von Verlustgeschäften auftritt, richtig. Und stellen Sie sich einen Fall vor, in dem es einen langen Zeitraum gibt, in dem sich Verlust- und Gewinngeschäfte abwechseln, und nach dem Gesetz der Dürftigkeit die Verlustgeschäfte abnehmen, wenn das Los erhöht wird. Die Verluste auf Kosten einer größeren Partie in diesem Abschnitt werden erheblich sein. Wenn Sie sich jedoch an die Sicherheitsformel halten, werden Sie auch in diesem Abschnitt keine Verluste erleiden.
OK, bedenken Sie, dass das, was ich vorschlage, ein Anti-Martin ist, nur um sicherzustellen, dass es nicht zu zusätzlichen Verlusten bei einzelnen Losen kommt, gibt es eine Formel, die die 3 Werte verbindet. Und wenn diese Formel erfüllt ist, dann ist die Verwendung der Partie auf jeden Fall sicher.
Übrigens ist Ihre Aussage:"Ganz im Gegenteil, fast alle Verlustgeschäfte werdenmit einem Anfangslos eröffnet" für eine Seite, auf der eine Serie von Verlustgeschäften auftritt, richtig. Und stellen Sie sich einen Fall vor, in dem es einen langen Zeitraum gibt, in dem sich Verlust- und Gewinngeschäfte abwechseln, und nach dem Gesetz der Dürftigkeit die Verlustgeschäfte abnehmen, wenn das Los erhöht wird. Die Verluste auf Kosten einer größeren Partie in diesem Abschnitt werden erheblich sein.
Wie ist es hier?
Es ist deutlich zu erkennen, dass sich die Verluste nur bei langen Reihen bemerkbar machen; bei der Verschachtelung werden die Verluste sofort ausgeglichen. Und bei einer Verlustserie wird nur der erste Verlust mit einem größeren Los ausgeglichen, die anderen mit dem ersten. Aber eine profitable Serie ist profitabel, wenn auch kurz - mit zunehmender Losgröße.
Wie ist das?
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Verluste nur bei langen Serien spürbar sind und bei Wechselstrom sofort ausgeglichen werden.
Ich sehe hier keine solchen Seiten.
////// ist wahrscheinlich die folgende: Wenn eine Position Verluste macht, schließen Sie sie und entspannen Sie sich. Wenn eine Position mit Gewinn geschlossen wird, wird der Gewinn dieser Position verwendet, um den Stop-Loss (Losgröße) der nächsten zu eröffnenden Position zu berechnen.
und meine Version ist nicht korrekt?
Schauen Sie sich die Mengen an, dann werden Sie sehen. Die gewinnbringenden Serien sind kurz, die unrentablen länger, aber die Bilanz wird immer besser. Und in der "alternierenden" Sektion wächst das Gleichgewicht am meisten.
////// ist wahrscheinlich die folgende: Wenn eine Position Verluste macht, schließen Sie sie und entspannen Sie sich. Wenn eine Position mit Gewinn geschlossen wird, wird der Gewinn dieser Position verwendet, um den Stop-Loss (Losgröße) der nächsten zu eröffnenden Position zu berechnen.
und meine Version ist nicht korrekt?