Sicheres Martingal. - Seite 13

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GaryKa:

Sie brauchen es nicht zu beweisen. Prüfen.
Wir gehen von einem Adler-/Schienensystem aus - das Äquivalent eines jeden Ergebnisses ist entweder P (Gewinn) oder L (Verlust). Kommission, Auftragsarten und Swaps werden nicht berücksichtigt.

So nehmen wir zum Beispiel einfach eine Reihe von 4 Ereignissen (aus heiterem Himmel). Dann haben wir 2^4 = 16 Ergebnisse

1) P, P, P, P
2) L, L, L, L

3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Lassen Sie jedes Ergebnis durch ein super-duper MM-System laufen (ala "sicherer Martini", "profitabler Anti-Martini" usw.). Die Regeln sind sehr vielfältig (sie müssen nur für jedes Ergebnis gleich funktionieren) - zum Beispiel "Erhöhe das Volumen der nächsten Transaktion um 1,7 *Anzahl der vorherigen Gewinne, wenn es zwei aufeinanderfolgende Verluste gab". Für jedes Ergebnis erhalten wir einen eigenen Wert für Verlust/Gewinn - X. Addiere alle Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Wenn Sie keine Null haben, rechnen Sie noch einmal nach, bevor Sie sich um den Nobelpreis bewerben.

Jedes MM auf ein einfaches binäres Spiel - verloren/gewonnen, für Serien beliebiger Länge - ist insgesamt immer neutral, weder gewonnen noch verloren.

Falsch).
 
khorosh:
Das hast du nicht.)
Huh, das ist eine ordentliche Parade! Was gibt es da zu besprechen...
 
wie viel wir streiten können, lasst uns den Gral schnell auf den Weg bringen, Millionen warten nicht
 
transcendreamer:
Beeilen wir uns und bringen wir den Gral auf den Weg, Millionen warten nicht.
Sie können mir Ihren profitablen Expert Advisor schicken, und ich füge eine sichere, wachsende Menge hinzu - und es wird ein echter Gral sein. Ich werde eine solche Suppe aus der Axt kochen, dass du sie lieben wirst))))
 
Heroix:
Hm, das ist ein guter Witz! Was gibt es da zu besprechen...
Um zu beweisen, dass es möglich ist, mit Hilfe von Antimartingale eine Partie sicher zu vermehren, genügt eine Ungleichung, die drei Größen verbindet, und Berge von Formeln sind hier absolut unnötig. Zwei Personen, die sich an diesem Thema beteiligen, kennen diese Ungleichheit bereits, und einer von ihnen hat sie fast allein geschrieben.
 
khorosh: Um die Möglichkeit einer sicheren Losvermehrung mittels Antimartingale zu beweisen, genügt eine einzige Ungleichung, die drei Werte miteinander verbindet, und Berge von Formeln sind absolut unnötig.

Wie groß ist die Gefahr einer Vergrößerung der Parzellen mit Anti-Marting? Wenn nach dem ersten profitablen Handel haben Sie Gewinn, können Sie für den nächsten Handel proportional Verlust und Gewinn / oder Volumen zu korrigieren, so dass nicht vollständig zu versauen alle Gewinn aus dem ersten Handel (dh wir halten einen Teil des Gewinns aus dem ersten Handel, und ändern Sie Parameter für die zweite so für die zweite, dritte Handel ...). ). Ich denke, die Analogie ist klar. Ein weiterer Punkt ist, dass das erste gewinnbringende Geschäft vor diesem Zeitpunkt stattfinden sollte. Und hier haben wir unsere Risiken - und sie sind die wahrscheinlichsten.

Kurz gesagt, ich empfehle, alle Varianten ein zweites Mal zu zählen, wir haben offensichtlich irgendwo etwas nicht berücksichtigt. Die Serien können kürzer sein, wie 2 (2^2 = 4 Ergebnisse), lange Serien für Regeln mit Abhängigkeiten wie "nach fünf Verlusten/Verlusten in Folge". Aber die elementare Sache, sogar mit 4 Ergebnissen, kann berechnet werden... Ich erinnere mich an nichts, was sich von Null unterscheidet.


 
GaryKa:

Und wie groß ist die Gefahr, dass sich die Menge bei Antimartin erhöht? Wenn Sie nach dem ersten gewinnbringenden Handel einen Gewinn haben, können Sie den Verlust und den Gewinn für den nächsten Handel korrigieren, um nicht den gesamten Gewinn aus dem ersten Handel zu verlieren (d.h. wir lassen einen Teil des Gewinns aus dem ersten Handel stehen, und erhöhen einen Teil für den zweiten Teil, und so weiter für den zweiten, dritten Handel ...). ). Ich denke, die Analogie ist klar. Ein weiterer Punkt ist, dass das erste gewinnbringende Geschäft vor diesem Zeitpunkt stattfinden sollte. Und hier haben wir unsere Risiken - und sie sind die wahrscheinlichsten.

Kurz gesagt, ich empfehle, alle Varianten ein zweites Mal zu zählen, wir haben offensichtlich irgendwo etwas nicht berücksichtigt. Die Serien können kürzer sein, wie 2 (2^2 = 4 Ergebnisse), lange Serien für Regeln mit Abhängigkeiten wie "nach fünf Verlusten/Verlusten in Folge". Aber die elementare Sache, sogar mit 4 Ergebnissen, kann berechnet werden... Ich erinnere mich an nichts, was sich von Null unterscheidet.


Wenn sich unsere Handelsparameter von Handel zu Handel nicht ändern, kann es Bereiche geben, in denen Anti-Martingale zusätzliche Verluste verursachen wird. Wenn das Parameterverhältnis jedoch die Sicherheitsungleichung erfüllt, gibt es keine solchen zusätzlichen Verluste. Und Sie brauchen den Verlust und den Gewinn nicht zu korrigieren, wie Sie vorschlagen, Sie können sie unverändert lassen.

 
khorosh:

Wenn sich unsere Handelsparameter von Handel zu Handel nicht ändern, kann es Bereiche geben, in denen Anti-Martingale zusätzliche Verluste verursachen wird. Wenn das Parameterverhältnis jedoch die Sicherheitsungleichung erfüllt, gibt es keine derartigen Verluste. Und Sie brauchen den Verlust und den Gewinn nicht zu korrigieren, wie Sie vorschlagen, Sie können sie unverändert lassen.

(TP und SL unverändert gelassen) + (das Lot verdoppelt) = (das Lot unverändert gelassen) + (TP und SL verdoppelt) - Lot- oder Handelsparameter, es spielt keine Rolle, Sie können beides tun.

khorosh

Wie Sie sehen, ist die Rentabilität höher, die erwartete Auszahlung ist höher, der Erholungsfaktor ist höher und der relative Drawdown ist niedriger. Nur der maximale Drawdown des Anti-Martin ist höher, aber das ist ganz normal: - Ein EA mit steigendem Lot und ein EA ohne steigendes Lot sollten anhand des Erholungsfaktors - Nettogewinn/Maximum Drawdown - verglichen werden.

Wenn irgendwo etwas hinzugefügt wird, bedeutet das, dass irgendwo etwas weggenommen wird. Wenn Sie einen sicheren Anti-Martin gemacht haben, bedeutet das, dass Sie einem klassischen Anti-Martin die Flügel gestutzt haben - einem unsicheren Anti-Martin. Sagen wir einfach, es ist nicht so profitabel wie das unsichere. Das heißt, er liegt in der Mitte zwischen dem Handel mit einzelnen Losen und dem "unsicheren" Anti-Martin.

Aber im schlimmsten Fall ist der Verlust (die Aktienamplitude) höher als beim Handel mit einzelnen Lots. Deshalb stimme ich Ihnen nicht zu:"in dem Sinne, dass es das Risiko nicht erhöht, wenn es auf einen EA aufgeschraubt wird". Denn das ist der Gral bei MM. Sie erhöht die Rentabilität, aber nicht die Risiken. Schrauben Sie es dann an jedes System 50/50 - und Sie sind in ... ... in gutem Zustand ...

Ich habe oben die Prüftechnik genannt. Sie wollen einen "profitablen" Expert Advisor, dann klicken Sie hier. Idealerweise sollten Sie - ohne Berücksichtigung von Provisionen, Swaps und Spreads - den Stop-Loss/Take-Profit für jedes Währungspaar in jeder Richtung gleich setzen (Sie können die Richtung einer Transaktion der Übersichtlichkeit halber ändern) - z.B. 100 Punkte - bei Kaufgeschäften wird immer, überall und für jedes Paar (auch umgekehrt) ein wenig mehr ausgelöst. Ich kann es sogar mathematisch begründen. Funktioniert das bei Ihnen? )))

 
GaryKa:

... in buy löst immer, überall und bei jedem Paar (auch umgekehrt) etwas mehr Trades aus. Ich kann es sogar mathematisch begründen. Funktioniert das bei Ihnen? )))

%%, bitte! )
 

GaryKa:

Ich habe Ihnen oben die Testtechnologie vorgestellt. Sie brauchen einen "profitablen" Expert Advisor - bitte. Im Idealfall, ohne Berücksichtigung der Kommission, Swaps und Spread - setzen Sie einen Stop-Loss / Take-Profit die gleiche Art und Weise auf jedem Währungspaar in jede Richtung (Sie können die Richtung einer Transaktion für die Klarheit zu ändern) - zum Beispiel 100 Punkte - in Kaufgeschäfte werden ein wenig mehr ausgelöst werden, immer, überall und auf jedem Paar (auch auf der Rückseite). Ich kann es sogar mathematisch begründen. Passt es Ihnen? )))

Ich bin neugierig :)

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können Sie erklären, warum die BUY-Order häufiger ausgelöst wird, wenn es gleiche TP/SL und entgegengesetzte Trades gibt?

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