Markttheorie - Seite 215
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Endlich! Sie sind ein erstaunlich schneller Denker! Die Hebelwirkung hängt mit TS und MM zusammen, aber nicht mit dem Einlagenwachstum. Ich bin anderer Meinung - Buffett (sein Nachname wird mit zwei 't's geschrieben) ist definitiv einer der größten Investoren der Welt. Yusuf behauptet, dass sein Bot die Einzahlung in 2 Wochen verdoppelt, d.h. etwa 45% Erhöhung der Einzahlung pro Woche, ich habe nur geraten, sich auf Stabilität zu konzentrieren.
In der Tat, wenn man den Algorithmus seit Anfang des Jahres auf M5 laufen lässt, ist alles geklärt, es ist nichts Überraschendes passiert, nur 27 07 ist zufällig sehr erfolgreich in den letzten aufsteigenden Zweig der Bilanz-/Eigenkapitalkurve eingetreten (siehe kleines Bildschirmfoto). Insgesamt führt der TS zu einem neutralen, kostendeckenden und gewinnlosen Handel. Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun.
Balken im Test 45863
Zecken modelliert 90717
Qualität der Modellierung k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 1000000,00
Spreizstrom (16)
Total Reingewinn 26584.96
Bruttogewinn 515987,18
Bruttoverlust -489402,22
Gewinnfaktor 1,05
Erwartete Auszahlung 1,45
Absolute Inanspruchnahme 38926,17
Maximale Inanspruchnahme 99031,68 (9,34%)
Relative Absenkung 9,34% (99031,68)
Handel insgesamt 18310
Short-Positionen (in %) 9036 (40,52%)
Long-Positionen (in %) 9274 (35,12%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtzahl) 6918 (37,78%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 11392 (62,22%)
Größte
gewinnbringendes Geschäft 100,20
Verlustgeschäft -100,52
Durchschnitt
Gewinnhandel 74,59
Verlusthandel -42,96
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 325 (29983,50)
fortlaufende Verluste (Geldverluste) 747 (-42794,91)
Maximal
fortlaufender Gewinn (Anzahl der Gewinne) 29983,50 (325)
fortlaufender Verlust (Anzahl der Verluste) -42794,91 (747)
Durchschnitt
Siege in Folge 26
aufeinanderfolgende Verluste 43
Es gibt ein paar Fragen:
1. Wenn Sie denselben TS anwenden und die Losgröße mit Hebelwirkung ändern, ändert sich dann die Rentabilität der Trades?
2. Wie kann Buffett KEIN Trottel sein, wenn seine Renditen nicht einmal in den Top Ten eines Pammers-Rankings in irgendeiner Küche rangieren würden?
1. Es ist schwer, etwas zu sagen, ohne den TS zu kennen, man muss die Einzelheiten analysieren.
2) Es hängt von den Bewertungsregeln ab - wenn man den absoluten Wert des Einlagenwachstums betrachtet, wird Buffett wahrscheinlich den ersten Platz unter den Pammers einnehmen.
... dass nach dieser Markttheorie der Devisenhandel überraschenderweise um 2 Break-even-Punkte herum organisiert ist, was die Möglichkeit langfristiger Gewinne ausschließt.
Ich habe die Schlüsselwörter hervorgehoben... Aber auch in diesem Fall hat Ihre Aussage den kausalen Zusammenhang durchbrochen...
Hier gibt es noch ein weiteres Schlüsselwort - "überraschend".
In der Tat, wenn man den Algorithmus seit Anfang des Jahres auf M5 laufen lässt, hat sich alles geklärt, es ist nichts Überraschendes passiert, nur 27 07 ist zufällig sehr erfolgreich in den letzten aufsteigenden Zweig der Bilanz-/Eigenkapitalkurve eingetreten (siehe kleines Bildschirmfoto). Insgesamt führt der TS zu einem neutralen, kostendeckenden und gewinnlosen Handel. Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun.
Balken im Test 45863
Zecken modelliert 90717
Qualität der Modellierung k.A.
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen 0
Ersteinlage 1000000,00
Spreizstrom (16)
Total Reingewinn 26584.96
Bruttogewinn 515987,18
Bruttoverlust -489402,22
Gewinnfaktor 1,05
Erwartete Auszahlung 1,45
Absolute Inanspruchnahme 38926,17
Maximale Inanspruchnahme 99031,68 (9,34%)
Relative Absenkung 9,34% (99031,68)
Handel insgesamt 18310
Short-Positionen (in %) 9036 (40,52%)
Long-Positionen (in %) 9274 (35,12%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtzahl) 6918 (37,78%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 11392 (62,22%)
Größte
Gewinngeschäft 100,20
Verlustgeschäft -100,52
Durchschnitt
Gewinnhandel 74,59
Verlusthandel -42,96
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 325 (29983,50)
Verluste in Folge (Geldverlust) 747 (-42794,91)
Maximal
fortlaufender Gewinn (Anzahl der Gewinne) 29983,50 (325)
fortlaufender Verlust (Anzahl der Verluste) -42794,91 (747)
Durchschnitt
Siege in Folge 26
aufeinanderfolgende Verluste 43
Ausrutscher und Vertauschungen über einen solchen Zeitraum werden Ihren TS in tiefe Trauer stürzen. Wir müssen überlegen, was wir mit dem Löwen machen. Das wird die Kaution auffressen.
Nur signifikante Ausbrüche sind interessant. Aber vielleicht gibt es einen Fehler in den Berechnungen?
Es gab hier einen, der 10 % pro Tag machte - im Grunde das Gleiche. Wo ist er? Vorbei, Vassili...
Ich denke also... Yusufkhoja, warum schreibst du nicht einen Artikel in einer normalen Zeitschrift? Warum steht "Artikel" hier? Ich schlage vor, dass Sie UFN in Betracht ziehen (wenn sie angenommen werden, glaube ich nicht, aber wenn es etwas zu akzeptieren gäbe, würden sie es tun).