eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 286
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Seryoga, das ist kein Widerspruch. Ich habe ganz klar geschrieben, dass die Vorhersage eines Musters eine Utopie ist. Mit anderen Worten, ich sage nicht voraus, dass jetzt, ab dem nächsten Balken wird es bilden, zum Beispiel "den Kopf und Schultern" mit solchen Parametern.
Ich will damit nur andeuten, dass der Versuch, Muster anhand ihrer Umrechnungskoeffizienten zu "erkennen", meiner bescheidenen Meinung nach Zeitverschwendung ist. Meine Aufgabe ist es, zu warnen.
PS: Serega, besonderen Dank für "Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik". :о)
Schlagen Sie vor, wo Sie 9 Meter Manuskript ablegen können.
Das sind Details, aber mich interessiert eine allgemeine Frage: Ist es möglich, mit dieser Methode ein sich anbahnendes Muster vorherzusagen? Was ist der knifflige Teil der Methode? Sie, als Experte auf diesem Gebiet, weisen auf eine mögliche Suchrichtung hin.
Ja... Lieber Neutron, Sie verstehen sicherlich, dass Sie eine globale Frage gestellt haben. Eine gute Frage. Die Vorhersage eines beginnenden Musters ist wie die Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen. Ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies möglich ist, hängt im Prinzip nicht von der angewandten Methode, sondern von den Eigenschaften des Marktes ab. Sie haben es selbst perfekt für statistische Methoden gezeigt. Wavelets sind nur eine von vielen Methoden, und sie sind wahrscheinlich nicht schlechter und nicht besser als einige andere. Es ist nur so, dass ich mich mit diesem Thema recht gut auskenne und es für mich bequem ist, diesen Weg zu gehen. Aber ich erwarte keine Wunder.
Wenn der Markt effizient ist, d.h. völlig zufällig, dann ist er ein Kasino. Was soll man dann damit machen? Keine Methode wird helfen. Irgendetwas sagt mir jedoch, dass nicht alles so schlecht ist - insbesondere Ihre Ergebnisse und die These von Pastuchow und andere Informationen. Vielleicht bin ich aber auch nur ein Optimist...?
Ich werde versuchen, den Ansatz, den ich testen werde, kohärent darzustellen, und Sie entscheiden, was Sie damit machen wollen.
Betrachtet man die Ergebnisse der Wavelet-Transformation von Kurscharts, so kann man fast regelmäßige Strukturen erkennen, die in regelmäßigen Abständen erscheinen, sich entwickeln und wieder verschwinden. Bisher ist es nur ein Gefühl, ein Eindruck von dem, was für das Auge sichtbar ist. Nicht mehr als das.
Einige Strukturen können speziell mit steigenden oder fallenden Trends in Verbindung gebracht werden.
Weiter. Sie haben selbst angedeutet, dass es Phasen mit deterministischen und stochastischen Bewegungen auf dem Markt gibt. Diese Idee gefällt mir auch. Sie können das eine vom anderen mit statistischen Indikatoren (Korrelation, Hearst usw.) trennen. Nehmen wir an, dass die Schiedsgerichtsbarkeit auf deterministischen Parzellen möglich ist.
Was ich als nächstes tun werde. Ich werde einen Block schreiben, der auf der Grundlage von Wavelet-Methoden sinnvolle Marktstrukturen (Trends usw.) erkennt. Man könnte es Mustererkennung nennen, aber ich habe keine Lust dazu, weil dieser Begriff keine eindeutige Interpretation hat. Für manche Menschen ist ein Muster ein Standardmarktmuster (zwei Höchststände, Kopf und Schultern usw.), für andere eine Kombination von Kerzenständern usw.
Anschließend wird die gesamte Geschichte durchlaufen, um Merkmale wie die durchschnittliche Dauer von Strukturen in verschiedenen Maßstäben, die Häufigkeit ihres Auftretens, die Streuung dieser Werte und andere zu ermitteln. Und wir tun es bei deterministischen Teilen der Preisbewegung. In diesem Stadium haben wir bereits Zahlen in der Hand, also objektive Informationen. Wenn wir darüber hinaus den aktuellen Zustand des Marktes bestimmen können - ob und wie lange die vorherige Bewegung anhält, ob sie kurz vor einer Änderung steht oder ob sie sich kürzlich geändert hat usw. -, können wir mit Hilfe der Erkennung des aktuellen Marktbildes und der statistischen Daten über die nächste Geschichte eine vernünftige Entscheidung treffen (ob wir jetzt eine Position eröffnen oder nicht und in welche Richtung) und einen statistischen Vorteil erhalten. Was könnte das sein? Ich weiß es noch nicht. Leider ist dies die einzige Antwort auf Ihre Frage. Wenn es 1 % ist, ist es klar, dass man sich nicht darum kümmern muss, wenn es 10 % sind, ist es eine andere Sache - dann ist es eine Frage der Technik.
Das ist, sehr schematisch, die Idee und mein Plan für die nahe Zukunft. Die Aufgabe ist nicht einfach - ich sehe schon viele Fallstricke, aber sie ist zu bewältigen. Es wird auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann noch nicht sagen, wie lange. Sobald ich konkrete und zuverlässige Daten habe, werde ich sie mitteilen. Ich arbeite noch und stehe am Anfang meines Weges.
PS. Sie sagten ein paar Beiträge zuvor, dass Sie ein tolles Buch haben. Sie haben versprochen, es zu veröffentlichen. Ich würde es gerne lesen. Ist das möglich?
Sie haben wahrscheinlich Recht. Ich habe es irgendwie leicht und ganz zufällig bekommen. Ich war fasziniert von der Tatsache, dass es sehr einfach und unmissverständlich ist. Wenn wenigstens eine Person damit etwas anfangen kann, freue ich mich, aber wenn nicht, muss es Schicksal sein. Ich habe absolut keine Ansprüche an irgendetwas hier!
Ich habe keine Vorurteile. Das Verfahren ist wirklich interessant und einfach, schade, dass die Analyse seiner Eigenschaften sehr schwierig ist.
P.S. Vielen Dank für das großartige Material über statistische Eigenschaften von Zufalls- und Preisreihen! Ich habe es mit großem Vergnügen gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen und ich fand es nützlich.
Überhaupt nicht, wenn es nützlich und verständlich wäre.
PS. Sie sagten ein paar Beiträge zuvor, dass Sie ein tolles Buch haben. Sie haben versprochen, es zur Verfügung zu stellen. Ich würde es gerne lesen. Ist das möglich?
Meiner Meinung nach, die durch nichts als Intuition gestützt wird, dürfte der Markt sehr einfach auf die Geschichte reagieren. Ich sage das in dem Sinne, dass es unmöglich ist, deterministische komplexe Strukturen wie Muster zu implementieren. Andernfalls müssen wir annehmen, dass es ein langjähriges Marktgedächtnis gibt, für dessen Verwirklichung eine stabile und starke Beziehung zwischen den Akteuren erforderlich ist (kollektive Phänomene).
Was das Manuskript betrifft, schlagen Sie einen Ort vor, an dem es abgelegt werden kann.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev A.S. - Grundlagen der stochastischen Finanzmathematik - Band2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - Mathematische Formalisierung der japanischen Kerzenständer.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
Hält sich eine Woche lang.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar.
[später] bei disserr.ru beworben, für weitere Details, warte auf Rückmeldung.
(kam zurück)
Sie haben einen Antrag auf Auskunft über die Dissertation zum Thema:
Statistische Vorhersage für die Konstruktion effektiver Handelsstrategien auf dem Devisenmarkt
Schutzjahr: 2003
Diese Arbeit ist in Russland geschützt
Leider können wir den Arbeitsplan zum angefragten Thema im Moment nicht zur Verfügung stellen, da sich die Arbeit im Archiv der Einrichtung befindet.
Wenn Sie aber ernsthaft daran interessiert sind, diese wissenschaftliche Arbeit zu erhalten, schreiben Sie uns (info@disserr.ru), und wir werden ein Schreiben an den Antragsteller senden.
Sie haben selbst angedeutet, dass es Perioden mit deterministischen und stochastischen Bewegungen auf dem Markt gibt. Diese Idee gefällt mir auch. Sie können das eine vom anderen mit statistischen Indikatoren (Korrelation, Hearst usw.) trennen. Gehen Sie davon aus, dass die Schiedsgerichtsbarkeit auf deterministischen Parzellen möglich ist.
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Offenbar hält dieser Gedanke viele von uns immer noch davon ab, diesen Markt zu verlassen. Gerade hier liegt eine Menge von Tricks. Es liegt in der Natur des Hurst-Index, dass nach den klassischen Berechnungsschemata (einschließlich der von Schirjajew beschriebenen Methode) seine Werte für die Preisreihen im Bereich von 0,55 bis 0,9 schwanken. 0,55 ist zudem ein sehr seltener Wert, im Durchschnitt liegt er bei 0,7. Es scheint in Ordnung zu sein - der Speicher ist immer relativ lang, aber wie kann er Ihnen helfen, Fliegen von Koteletts zu trennen? :o)
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Was ich als nächstes tun werde. Erstellung eines Blocks zur Erkennung von aussagekräftigen Marktstrukturen (Trends usw.) auf der Grundlage von Wavelet-Methoden. Ich könnte es Mustererkennung nennen, aber ich habe keine Lust dazu, weil dieser Begriff keine eindeutige Bedeutung hat. Für manche Menschen ist ein Muster eine Standardmarktfigur (zwei Höchststände, Kopf und Schultern usw.), für andere eine Kombination von Kerzenständern usw.
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Lassen Sie mich Ihnen ein wenig Philosophie vermitteln. Der Erfolg der Wavelet-Analyse in den von Ihnen erwähnten Bereichen menschlicher Aktivitäten, einschließlich meiner bevorzugten Flugzeugtriebwerke, ist zu einem großen Teil der Möglichkeit zu verdanken, einen "Benchmark" zu erhalten. Nun, zum Beispiel, die Vibration des gleichen Motors ohne einen Defekt in den Schaufeln, in der Medizin - EGC einer gesunden Person. Es kann mit allem verglichen werden und absolut genau bestimmen, welche Art von Problemen eine bestimmte Person oder ein bestimmter Motor hat. Ich vermute, da fangen Ihre Probleme an, nämlich die Unfähigkeit, einen "Benchmark" zu bekommen. Sie lässt sich nicht eindeutig auf Kurscharts erkennen, und schon gar nicht auf informationsüberladenen hübschen Bildern (entschuldigen Sie das Wort - "muzilki").
Meine bescheidenen Experimente (ich kann natürlich nicht behaupten, dass ich 100% zuverlässig bin) haben gezeigt, dass BPs, die separat "mit dem Auge" aufgenommen wurden und verschiedene Strukturen (Trends) symbolisieren, absolut identische Merkmale aufweisen, so dass es unmöglich ist, sie objektiv voneinander zu unterscheiden. Und ich war ziemlich traurig...
zu Neutron
Sergej, Entschuldigung! - Das ist mir völlig entfallen.
Schlagen Sie vor, wohin 9 m manoscript geworfen werden sollen.
Keine Sorge, ich leide auch unter Vergesslichkeit, .... hat vergessen, wie das Wort heißt. :о))))))
Was das Manuskript betrifft, schlagen Sie einen Ort vor, an dem es abgelegt werden kann.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Markt kein Langzeitgedächtnis hat. Andererseits scheint es (auch aus reiner Intuition), dass sich der Markt bei ähnlichen Einflüssen ähnlich verhält. Wer sie beeinflusst und wie sie sie beeinflusst, ist hinter dem Vorhang und wir wissen es nicht. In den meisten Fällen ist die Reaktion wahrscheinlich zweideutig und sehr indirekt. Aber es kann immer noch möglich sein, ihn zu fangen. Manchmal kann man jedoch in den Momenten abrupter und starker Kursbewegungen das Lehrbuchbild der "erzwungenen Schwingungen des Resonators mit Verlusten in Gegenwart von Rauschen" beobachten. Diese Überlegungen unterstützen irgendwie die positive "mathematische Erwartung" meiner Hoffnungen.
Über das Manuskript. Danke. Ich habe sie bereits von den von Northwind vorgeschlagenen Quellen heruntergeladen.