eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 288
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Hier ist ein Bild aus einem anderen Abschnitt des Preises, der aber auch 1024 Zähler enthält.
Ich habe den mittleren Teil ausgeschnitten. Wie Sie auf dem Bild sehen können, musste die linke Seite um 200 Ziffern und die rechte Seite um fast 300 Ziffern eingedrückt werden. Dennoch sind die Randeffekte in der oberen Hälfte deutlich sichtbar.
Natürlich sind die Auswirkungen dieser Effekte bei den verschiedenen Wavelets unterschiedlich. Und je kleiner der Maßstab ist, desto geringer ist auch dieser Effekt. Dennoch ist es traurig.
........
Die Struktur dieses Bildes unterscheidet sich im Allgemeinen deutlich von der des Bildes in Andre69s Beitrag vom 28.06.07 20:43 auf Seite 141. 141. Ich würde gerne verstehen, warum.
Andererseits ist sie zu regelmäßig strukturiert. Warum?
Diese Analyse wurde für eine Reihe von 1024 Proben durchgeführt.
Skaleneinstellungen: Min=1, Step=1, Max=512. DMeyer's Wavelet
......
Juri, der geschätzte Neutron hat ganz richtig auf die Randbedingungen hingewiesen. Aber es gibt noch mehrere andere Faktoren, die das Aussehen des CWT-Bildes beeinflussen.
1. Welches Wavelet wir genommen haben. Jedes dieser Verfahren führt zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. Ich persönlich mag Meyer-Wavelet nicht besonders, da es im Zeitbereich nicht sehr gut lokalisiert ist, während es im Frequenzbereich im Gegenteil zu gut ist.
2. Die Randbedingungen können unterschiedlich gehandhabt werden, d. h. der ursprüngliche BP kann in beide Richtungen auf unterschiedliche Weise fortgesetzt werden. Das beste Ergebnis ist meiner Meinung nach eine konstante Fortsetzung (aber nicht um Null!). Hier werden zumindest keine Artefakte in das Ergebnis eingebracht, obwohl es immer noch keine Möglichkeit gibt, die Verzerrungen an den Rändern zu beseitigen. Die symmetrische Fortsetzung (mit oder ohne Speicherung der ersten Ableitung) funktioniert ebenfalls gut.
Es ist sehr wichtig, dass die konstante Komponente des BP vor der Transformation entfernt wird. Wir brauchen sie ohnehin nicht, und sie wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus.
3. Die CWT-Matrix der Koeffizienten kann auf verschiedene Weise als Bild dargestellt werden - nur skalierte Koeffizienten, ihr absoluter Wert, quadratisch usw. Das Erscheinungsbild des Bildes wird sich dadurch erheblich verändern.
Ich verwende den Logarithmus der CWT-Koeffizienten zur Visualisierung. Aber eigentlich ist es eine Frage des Geschmacks.
Hier ist ein Bild als Vergleichsgrundlage.
Andrei, danke für die Klarstellung.
1. Ich habe bereits verstanden, dass verschiedene Wavelets zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es war jedoch schon vor dem praktischen Einsatz klar. Viel komplizierter, aber auch viel interessanter, ist die Frage, wie man das optimale Wavelet auswählt. Für Bilder habe ich Meyer'a nur verwendet, weil Bilder mit ihm (und einigen anderen) für mich mehr oder weniger verständlich sind. Was die schlechte zeitliche Lokalisierung angeht, so ist das für mich immer noch ein dunkler Wald.
2. Ich habe bereits über die Randeffekte gelesen. Mir gefällt keine der vorgeschlagenen Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Wie auch immer man es betrachtet, es ist immer noch willkürlich. Und mir fehlt das Wissen über MatLaba, um einige meiner eigenen Ideen auszuprobieren.
Die permanente Komponente hat nicht entfernt, aber jetzt werde ich versuchen.
3. Das ist verständlich. Ich habe nicht von der Aussicht gesprochen, sondern von der Struktur. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Besonderen Dank für die Bilder. Gäbe es auch Skalen auf der Ordinatenachse, könnte man viel mehr lernen.
Der eine gehört zur EURUSD-Reihe, der andere ist ein Wiener Prozess, d. h. er wird durch Integration von Zufallsinkrementen gewonnen, deren Verteilung der Verteilung der EURUSD-Reiheninkremente nahe kommt:
Mich interessiert Ihre Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das Potenzial der Methode, verborgene Muster und Beziehungen in den untersuchten BPs zu erkennen. Wenn man diese beiden Bilder vergleicht, kann man irgendwie nicht sofort erkennen, dass "in diesem Prozess Arbitrage-Transaktionen möglich sind, während in jenem der Fall eines effizienten (Martingal-)Marktes realisiert ist...".
Mich interessiert Ihre Meinung, Kolleginnen und Kollegen, über das Potenzial der Methode, verborgene Muster und Beziehungen in den untersuchten BPs zu erkennen. Wenn man diese beiden Bilder vergleicht, kann man irgendwie nicht sofort erkennen, dass "in diesem Prozess Arbitragegeschäfte möglich sind und in diesem der Fall eines effizienten (Martingal-)Marktes umgesetzt wird...".
Das ist es, was ich sage!!! Die einzige Möglichkeit, die Wavelet-Transformation zu nutzen, besteht meines Erachtens darin, die dynamischen Eigenschaften des Systems mit Hilfe von Skeletten zu berechnen und mit Hilfe dieser Skelette weitere Prognosen zu erstellen (wie bereits kurz beschrieben). Und aus diesen Schnauzen kann man nichts herauslesen, außer dass es sehr schön ist.
PS: und wie ich bereits traurig festgestellt habe, wird es mehrere Jahre und ein ganzes spezialisiertes Forschungsinstitut mit "Kaulquappen" brauchen, um das zuvor beschriebene Modell in die Tat umzusetzen.
Nach Entfernung der konstanten Komponente ergibt sich ein viel aussagekräftigeres Ergebnis:
Es scheint, dass die Wavelet-Transformation dem Signal nicht die Bedingung auferlegt, in der Nähe von Null zu schwingen. Ich kratzte mich jedoch am Kopf und erkannte, dass es sich um eine Manifestation der gleichen Randeffekte handelt. Ich muss davon ausgehen, dass bei der Berechnung der Expansionskoeffizienten in MatLabe das Signal rechts und links mit Nullen aufgefüllt wird. Wenn sie einen Wert hat, z. B. 1,2245 am Rand, ist sie im Vergleich zu 0 signifikant. Wenn wir den Seriendurchschnitt von 1,2240 abziehen, sind die verbleibenden 0,0005 eine ganz andere Sache!
Dadurch wird die Bedeutung des Problems der Randeffekte bis zu einem gewissen Grad reduziert. Aber !
Wenn wir ein Signal extrapolieren wollen, werden wir die zukünftige Extrapolation bewusst verzerren, indem wir sie mit etwas auf der rechten Seite ergänzen, um den marginalen Effekt zu glätten. Ich frage mich, was die Fachleute dazu sagen werden? :-)
2 Neutron
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Oberfläche der Koeffizientenwerte für EUR wesentlich glatter, insbesondere auf größeren Skalen als für EP. Das bedeutet, dass der reale Markt im Vergleich zum EP eine gewisse Trägheit (oder ein Gedächtnis) aufweist.
Mich interessiert Ihre Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen, über das Potenzial der Methode, verborgene Muster und Beziehungen in den untersuchten BPs zu erkennen. Wenn man diese beiden Bilder vergleicht, kann man nicht sofort sagen: "Hier ist es möglich, Arbitrage-Transaktionen auf diesem Prozess durchzuführen, und auf diesem ist der Fall eines effizienten (Martingal-)Marktes realisiert...".
Nur zwei Bilder reichen nicht aus, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich habe Wavelets bisher noch nicht in der Praxis verwendet, daher möchte ich nicht über ihre Möglichkeiten spekulieren. Zumindest ein Vorteil hat sich hier gezeigt: Wenn es geschickt eingesetzt wird, ist es eine sehr gute Möglichkeit, Informationen zu präsentieren. In der ersten Bilderserie sah ich zum Beispiel das Gespenst des adiabatischen Fensters (d.h. der Bereich zwischen Lärm und externen begrenzenden Faktoren, in dem die Situation durch die eigenen Gesetze des Marktes - d.h. die Gesetze der "Crowd" - bestimmt werden kann). Ist es ein Gespenst oder die Realität? Wenn die Frage interessant ist, sollte man trotzdem versuchen, wirtschaftlichere Methoden zu finden, um sie zu untersuchen.
Andrew, danke für die Klarstellung.
1. Ich habe bereits verstanden, dass verschiedene Wavelets zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es war jedoch schon vor dem praktischen Einsatz klar. Viel komplizierter, aber auch viel interessanter, ist die Frage, wie man das optimale Wavelet auswählt. Für Bilder habe ich Meyer'a nur verwendet, weil Bilder mit ihm (und einigen anderen) für mich mehr oder weniger verständlich sind. Was die schlechte zeitliche Lokalisierung angeht, so ist das für mich immer noch ein dunkler Wald.
2. Ich habe bereits über die Randeffekte gelesen. Mir gefällt keine der vorgeschlagenen Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Wie auch immer man es betrachtet, es ist immer noch willkürlich. Und mir fehlt das Wissen über MatLaba, um einige meiner eigenen Ideen auszuprobieren.
Die permanente Komponente hat nicht entfernt, aber jetzt werde ich versuchen.
3. Das ist verständlich. Ich habe nicht von der Aussicht gesprochen, sondern von der Struktur. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Besonderen Dank für die Bilder. Wenn es auch Ordinatenskalen gäbe, würde man viel mehr lernen.
1. Die zeitliche Lokalisierung ist eine sehr einfache Sache. Je breiter die Wavelet-Funktion ist, desto schwieriger ist es, ihre genaue Position auf der Zeitachse zu bestimmen. Dementsprechend die gleiche Argumentation im Frequenzbereich. Wenn wir eine CWT durchführen, ist es so, als ob wir eine Wavelet-Funktion in anderen Maßstäben als dem ursprünglichen BP ausprobieren würden. Je breiter und unschärfer sie ist, desto schlechter (ungenauer) können wir die Maximal- und Minimalwerte der CWT-Matrix mit den Merkmalen des ursprünglichen BP in Verbindung bringen. Im Allgemeinen bestimmt, grob gesagt, die Lokalisierung im Zeitbereich die Auflösung des CWT-Bildes auf der Zeitachse (X) und die Lokalisierung im Frequenzbereich auf der Skalenachse (Y).
Bei dem optimalen Wavelet ist es noch unklar. Es hängt davon ab, welche Merkmale der Preisreihen wir erfassen wollen. Die meisten Wavelets sind nicht symmetrisch. Kann uns das helfen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe absichtlich ein Bild von db4 zitiert. Es handelt sich um ein asymmetrisches Wavelet mit fraktaler Struktur. Na und?
2. Randeffekte sind leider eine grundlegende Sache. Man kann es einen Kanteneffekt oder eine Phasenverzögerung nennen - am Ende kommt man sowieso nicht mehr davon los. Die Situation kann nur ein wenig verbessert werden, indem man den richtigen Weg wählt, um die Kurve vor dem WT fortzusetzen. Mir scheint, dass die konstante Fortsetzung (Fortsetzung des BP mit dem Wert seines letzten Terms) in diesem Sinne die beste Wahl ist - es gibt das geringste Maß an Willkür.
3. Ich entschuldige mich für den Mangel an Maßstäben. Es war sehr schnell erledigt. Auf der Achse X - Zeit - 2048 Zählungen. Y-Achse - Skala - 1...1024.
PS. Schließlich habe ich einen Film mit CWT-Matrixbildern erstellt. Für ein Währungspaar für etwa ein Jahr (~ 1,5 Minuten Video). Es ist lustig geworden. Jetzt macht es mir Spaß, dieses Video anzusehen. Ich kann mich selbst davon überzeugen, dass es Strukturen gibt, die über lange Zeit stabil sind.
In der Wissenschaft gibt es nichts Negatives, und als Ergebnis einer großen Anzahl von Experimenten bin ich zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen (ich habe darüber allerdings schon vor anderthalb Jahren in meinen Newslettern geschrieben).
1. Gegenwärtig gibt es keine Methoden zur Konstruktion mechanischer, d.h. durch strenge Regeln beschriebener Handelssysteme, die über einen mehr oder weniger langen Zeitraum hinweg eine akzeptable Effizienz aufweisen, und es ist unmöglich, sie zu entwickeln, solange keine Methode der Zeitreise erfunden wird. Ich persönlich kehre nicht dorthin zurück und bin auch nicht auf der Suche nach dem Gral.
2. jede mehr oder weniger vernünftig konstruierte Taktik für einen bestimmten Zeitraum (für einen bestimmten Marktcharakter) eine hohe Effizienz aufweist und alle Taktiken ungefähr gleich effektiv sind. Das heißt, jedes Marktverhalten braucht sein eigenes Instrument, und die Aufgabe besteht darin, zu bestimmen, welcher Zeitraum und welches Instrument jetzt am besten geeignet ist. Andererseits gibt es eine Grenze, etwa 80-120 Punkte pro Monat, und es gibt keine Taktik, die es erlauben würde, mit einer höheren Effizienz bei einem akzeptablen Risikoniveau zu arbeiten. (Sie können natürlich mit der gesamten Einlage eröffnen und, wenn Sie Glück haben, in eine Bewegung geraten und 400 - 500 Pips mitnehmen. Das ist super profitabel. Aber die nächste Verwendung solcher Parameter wird alles zerstören, was vorher erreicht wurde). Im Durchschnitt lassen sich mit jeder Taktik oder einer Kombination von Taktiken 100 bis 400 Punkte Gewinn erzielen. Sie sollten also Ihre Träume aufgeben, im Laufe des Jahres aus 10K eine Million zu machen.
3. Die Anwendung komplizierter mathematischer Methoden, die fast jede einfache Taktik erschweren, führt nicht zu einer wesentlichen Verbesserung. Und oft - im Gegenteil - verschlechtert sich die Effizienz. Warum das so ist, verstehe ich nicht, das ist mir als Wissenschaftlerin ein Rätsel. Bis jetzt ist es ein Rätsel. Das Unangenehme ist, dass wir oft unter die Hypnose komplexer Begriffe und Methoden fallen, unser Glaube an die Wissenschaft ist sehr stark, und wir beginnen, unvernünftigerweise verschiedenen "neuronalen Netzen mit multivariater Analyse und Wavelet-Transformation mit Vorfilterung auf der Grundlage des genetischen Algorithmus" zu vertrauen. All das ist, entschuldigen Sie den Ausdruck, Blödsinn und eine Show, um leichtgläubigen Händlern mehr Geld zu entlocken.
Jedes neue Experiment frustrierte mich - nein, Sie wissen schon, Methoden gegen Kostya Saprykin! Aber ich musste alle Versionen ausarbeiten, die ich ein Jahr lang treu "getötet" hatte. Sind Sie jetzt verärgert? Nun, das muss nicht sein. Denn wenn man genauer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass es in Ordnung ist. Das Wunderbare ist, dass es noch Raum für Kreativität, für Intuition, für Inspiration und schließlich für Glück gibt. Andernfalls wären wir alle erfolgreich durch Maschinen ersetzt und erfolgreich gehandelt worden. Und je leistungsfähiger das Metallstück, desto erfolgreicher würde es sein. Was glauben Sie, wer hat einen leistungsfähigeren Computer, Sie oder die City Bank? Aber alle sind gleichberechtigt, nur Ihre Qualitäten und Fähigkeiten bestimmen die Ergebnisse, unabhängig von Ihrer finanziellen Situation, Ihrem Wohnort oder anderen Bedingungen. Und die Tatsache, dass Finanzkonzerne Heerscharen von Analysten einstellen und Supercomputer einsetzen, um neuronale Netze zu erstellen, verschafft ihnen keinen eindeutigen Vorteil gegenüber Ihnen, selbst wenn Sie in einem Drecksloch leben und über eine Schulbildung der 10. (Allerdings haben sie einen entscheidenden Vorteil - sie haben Zugang zu Informationen, den wir nicht haben. Aber das ist eine Realität, die man nicht ändern kann, also reden wir nicht einmal darüber). Und Sie sind durchaus in der Lage, Effizienz auf jeder Ebene zu zeigen, denken Sie daran, dass Morpheus in der Matrix sagte: Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sie (die Begrenzung) ist in Ihrem Gehirn.
Ein Zitat aus "Forex for Beginners, Part 3" http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php