eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 283
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Übrigens, die Glätte der Serie ist nichts anderes als die Positivität von CA! Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass die Serie die begonnene Bewegung fortsetzt, als dass sie ihre Richtung ändert. Ja, das ist es! Es sieht so aus, als müssten wir einen eigenen Bereich für Mathematik schaffen, der sich mit NICHT glatten Funktionen und Methoden zu deren Analyse befasst...
Informationen zum Nachdenken. Eine Wavelet-Transformation kann auf jedes BP angewendet werden. Das daraus resultierende Wavelet-Bild ermöglicht es, das ursprüngliche VR mit beliebiger Genauigkeit zu rekonstruieren. Ein Wavelet-Bild (mit einer bekannten Wahl der Wavelet-Transformationsfunktion) ist kontinuierlich und unendlich differenzierbar.
Vielleicht war ich ungebildet und habe mich irgendwo nicht richtig ausgedrückt. Aber die Bedeutung ist richtig.
Was für eine Schönheit!
Das erste Bild sieht aus wie ein Tauchgang in eine immer kleinere Skala von Preisänderungen - eine Art digitales Mikroskop mit variabler Vergrößerung:-) Ich denke, dass man eine sehr ähnliche Karte (wenn nicht sogar dieselbe) erhält, wenn man bei jedem Schritt der ursprünglichen BP-Reihe subtrahiert, die man durch Beeinflussung mit einer leicht abnehmenden Filterbandbreite erhält...
Ich würde sagen, das Spiel ist zufriedenstellend. Übrigens enthält der Code in MathCad NUR die Rekursionsformel für VLF - 10 Zeilen und das ist alles, während die Zählzeit 1 Sekunde beträgt.
Erfreulich ist, dass die mit völlig unterschiedlichen Methoden erzielten Ergebnisse ähnlich sind.
Eine Feinstruktur desselben BP (Hochfrequenzbereich).
Ich denke, die regelmäßige Struktur entsteht durch die zeitliche Verzögerung einer großen Kapitalzufuhr. Dieser Prozess ist allmählich und führt zu einer regelmäßigen lokalen Marktstörung.
Dies ist eine noch feinere Struktur (Minutien). Auf der vertikalen Achse befindet sich das Mittelungsfenster und auf der horizontalen Achse der aktuelle Minutenbalken.
Ich hatte eine andere Theorie - vielleicht ist es ein "adiabatisches Fenster"?
...Sie differenzieren zunächst einmal die Preisklasse. Dabei ist zu beachten, dass ein großer Teil der nieder- und mittelfrequenten Obertöne des Frequenzbereichs wegfällt! Für die Statistik ist dieser Ansatz natürlich sinnvoll. Aber schütten wir hier nicht das Kind mit dem Bade aus...?
Bei der Differenzierung geht die Information über die niederfrequente Komponente des Signals nicht verloren. Nach der Integration der Restreihe erhält man die ursprüngliche Zeitreihe mit allen Trends plus einer Konstante. Daher ist die Residualisierung der ursprünglichen Reihe durch Differenzierung aus mathematischer Sicht völlig korrekt. Hier gibt es jedoch noch eine weitere Falle: Es entstehen falsche Korrelationen zwischen benachbarten Stichproben, aber das ist eine andere Geschichte.
Ansonsten, Andre69, stimme ich mit Ihnen überein. Und danke für die informativen Antworten.
Ich stimme zu, wir verlieren keine Informationen, aber wir verzerren sie sehr stark. In diesem Sinne habe ich mich geäußert. Eigentlich ist die Differenzierung die Anwendung eines Hochpassfilters auf eine Reihe. Die unteren Obertöne sind sehr stark beschnitten. Die konstante Komponente... Zum Teufel damit, wir brauchen es nicht. Aber der Rest... Ich habe mir noch einmal die Spektren (Fourier und Wavelets) der Preisreihen und ihrer Ableitungen angesehen. Wie das Sprichwort sagt - spüren Sie den Unterschied...
Ansonsten stimme ich zu.
Was für eine Schönheit!
Das erste Bild sieht aus wie ein Tauchgang in eine immer kleinere Skala von Preisänderungen - eine Art digitales Mikroskop mit variabler Vergrößerung:-) Ich denke, dass man eine sehr ähnliche (wenn nicht sogar dieselbe) Abbildung erhält, wenn man bei jedem Schritt von der ursprünglichen BP-Reihe die Reihe subtrahiert, die man erhält, wenn man sie einem LPF mit leicht abnehmender Bandbreite aussetzt...
Schön, dass es Ihnen gefällt!
Was Sie als Nächstes beschreiben, ist eine andere Wavelet-Methode (die sich in Details unterscheidet, aber grundsätzlich korrekt ist). Es handelt sich um eine nicht dezimierte Wavelet-Transformation mit einem Trous-Algorithmus.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entdeckung!