eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 239
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Wiener Prozess
Ein Zufallsprozess wt wird als Wiener Prozess bezeichnet, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:
1. für jedes t0 < t1 < ... < tn Inkremente wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 sind unabhängig;
2. Die Zufallsvariable wt-ws, s<t, ist normalverteilt mit mathematischer Erwartung 0 und Varianz t-s;
Trajektorien von wt sind kontinuierlich.
3. Die Trajektorien eines Wiener Prozesses wt können von jedem beliebigen Punkt wt0 ausgehen, z. B. von Null: wt0=0.
Im allgemeinen Fall, wenn eine Zeitreihe durch die Sequenz X[i+1]=a*X[i]+sigma modelliert werden kann, wobei sigma eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von Null ist und a eine Konstante ist, die Werte im Bereich -1...+1 annimmt, dann wird eine solche Reihe als markovianisch bezeichnet. Ein Sonderfall, bei dem a=0 ist, wird als Wiener Prozess bezeichnet. Dieses Modell beschreibt z. B. sehr gut die zufällige Wanderung eines gewichteten kleinen Teilchens (Brownsche Bewegung).
Dies entspricht keineswegs einem durchschnittlichen realen Datenfluss von 5,5 Ticks/Minute.
Juri, Sie verwechseln den Mittelwert und den wahrscheinlichen Wert einer Menge. Was Sie als Mittelwert von 5,5 definiert haben, ist in Wirklichkeit ein wahrscheinlicher Wert, und der Mittelwert ist definiert als das Verhältnis zwischen dem Integral der Verteilungsfunktion über den gesamten Bestimmungsbereich und dem Integral desselben Bereichs von 1 siehe Abb.
. Es ist klar, dass der Mittelwert nicht mit dem wahrscheinlichen Wert übereinstimmt und 10 beträgt. Dies entspricht dem Verhältnis zwischen der Anzahl der Ticks und der Anzahl der Minutenbalken in der Zeitreihe 1min, die auf diesen Ticks basieren (Daten zur Anzahl der Ticks und Minutenbalken in den entsprechenden Zeitreihen sind im Diagramm dargestellt). Denselben Wert (10) erhält man, wenn man das Volumen der 1-Minuten-Balken für die Zeitreihe EURUSD 2006 1min aufträgt und den Durchschnitt ermittelt.
Um unsere Diskussion fortzusetzen (um nicht zu streiten), und um mein Wort ein wenig zu brechen: Wie ich bereits schrieb, Sergey, modellieren Sie einen Markov-Prozess(Neutron 27.01.07 15:15), aber aus irgendeinem Grund nennen Sie ihn einen Wiener-Prozess. Wie man einen Wiener simuliert, habe ich, glaube ich, schon geschrieben. Und der richtige Weg, dies zu modellieren, ist die Monte-Carlo-Methode. Genau aus diesem Grund (X[i+1]=a*X[i]+sigma, bei a=1) zeigte mein Indikator eine leichte Abhängigkeit zwischen den Stichproben, während er bei a=0 keine Abhängigkeit zeigte.
Viel Glück! :о)
Anstelle von "...Wenn eine Zeitreihe im Allgemeinen durch die Folge X[i+1]=a*X[i]+sigma modelliert werden kann,... " sollte lauten: "...Im Allgemeinen, wenn die ersten Differenzen einer Zeitreihe durch die Sequenz X[i+1]=a*X[i]+sigma modelliert werden können,... ".
. Ich meinte eigentlich die mathematische Erwartung. Sie wird einfach ermittelt, indem die Gesamtzahl der Ticks durch die Gesamtzahl der Balken dividiert wird. Es könnte auch komplizierter sein: Wir könnten die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aufzeichnen und dann Xav = Summe(X*p(X)) für alle Werte von X berechnen. Das Ergebnis wäre jedoch dasselbe.
Wenn in Ihrer Formel Fusd[j]=j*N[j], wobei N[j] die Anzahl der Minutenbalken mit jeweils j Ticks ist, führt dies zu den gleichen Ergebnissen. Wenn Fusd[j] eine Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, dann ist ihr Integral über den gesamten Definitionsbereich gleich 1. Und wenn Fusd[j] ein Integral FR ist, dann macht das Integral davon überhaupt keinen physikalischen Sinn. Es scheint so. :-)
Wenn Sie mit wahrscheinlichem Wert die Mode meinen, dann ist meine Nummer definitiv nicht die richtige. Das Maximum einer Verteilungsdichtefunktion lässt sich nicht einfach dadurch berechnen, dass man ein Simile durch ein anderes dividiert. Und genau das habe ich getan.
Wann, Yuri, werden Sie mir die Ergebnisse Ihrer Kagi-Simulationen des realen Handels vorlegen?
Genau das tue ich jetzt. Wenn ich es rechtzeitig schaffe, werde ich es heute tun.
Es tut mir wahnsinnig leid, aber in dem Post mit den Ergebnissen der Simulation von echten Renco H-Build Trades wurden die Dateinamen der Ticks verwechselt, so dass die Ticks für die entsprechenden Paare für den Zeitraum 01.11.2006-29.12.2006 an dem Test teilnahmen... d.h. für insgesamt zwei Monate.
Hier sind die Ergebnisse des Jahres:
Ich möchte Sie auf spürbare Drawdowns aufmerksam machen!
Alexey, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Ihre Gedanken mitzuteilen (keine Vorhersagen, keine Behauptungen): Was passiert jetzt mit dem Pfund nach der Elliot-Wellentheorie oder seinen Anhängern? Ist eine Wiederholung des Niveaus von 1,99 möglich? Und ist im Allgemeinen ein Aufschwung möglich. Ich weiß, dass Vorhersagen ein undankbares Geschäft sind, aber für mich zählt nur die Meinung, nicht die Behauptung!!!
Ich bitte um Feedback von Anhängern der Elliot-Wellen-Theorie und um Rückkehr zum Thema, da dieser Thread seinem Namen schon lange nicht mehr gerecht wird. Ich respektiere, wirklich respektieren, Mathematiker, Statistiker und Programmierer (wahrscheinlich zukünftige Millionäre oder bereits:)), aber es ist immer noch trübe das Wasser.
Guten Tag, wenn das kein Scherz ist.
Ich werde meine Gedanken mit Vergnügen teilen :)))
Ich denke, dass in naher Zukunft, d.h. nach der 2,1000er-Marke, das Gleiche mit dem Pfund passieren wird, siehe hier:
h ttp://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Ja, das sieht ganz anders aus!
Übrigens, eine Frage. Damit unsere Ergebnisse vergleichbar werden, muss ich 3 Dinge wissen.
1. Bei der H+-Strategie wird die Position bei Erreichen des nächsten H-Levels a) gesichert, d.h. es wird tatsächlich um ein Lot gehandelt, die Position wird eröffnet und bis zum ersten Stop-Loss gehalten, dann umgekehrt, aber ebenfalls um ein Lot; b) hinzugefügt, d.h. bei jedem H-Level wird ein Lot hinzugefügt, und so weiter bis zum ersten Stop-Loss, wo alle offenen in einer Richtung geschlossen werden und ein Lot in der entgegengesetzten Richtung eröffnet wird, zu dem dann neue Lots in gleicher Weise hinzugefügt werden. Wenn nicht a) oder b), wie und um wie viel.
2. Bei der H-Strategie wird die Position bei Erreichen des H-Levels in die entgegengesetzte Richtung geöffnet. Wenn sich die tatsächliche Kursrichtung ändert, ist alles in Ordnung, und nach dem Passieren von H-Punkten erfolgt die Umkehrung erneut. Hier können wir nicht hinzufügen. Wenn der Kurs seine Richtung nicht ändert, erreichen wir den Stop-Loss. An diesem Punkt sollten wir formell zwei Aktionen durchführen: der Stop-Loss wird ausgelöst und gleichzeitig sollten wir wieder entgegen der Bewegungsrichtung eröffnen. Wenn wir diese beiden Aktionen tatsächlich durchführen, ändert sich nichts an der Position, aber wir verlieren den Spread. Ich habe noch nicht gesehen, wie Pastuchow mit Anschlägen umgeht. Erklären Sie mir, wie Sie das gemacht haben, und ich werde es für kaga wiederholen.
Haben Sie formale Beschränkungen (z. B. in Bezug auf die Höhe der Einlage usw.) verwendet, die sich irgendwie auf die Anzahl der Operationen auswirken, oder haben Sie ein reines Experiment durchgeführt, bei dem die Strategie ohne externe Anwendungsbedingungen getestet wird?
Gibt es weitere Feinheiten, die ich berücksichtigen muss, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen?
1. Wenn es Mathcad ist, dann handeln Sie mit POINTS. Keine Lose und keine Füllungen! Wir beginnen bei Null. Die Bedingung für das Schließen einer Position ist eine Kursbewegung von H Punkten gegenüber der offenen Position. Die Bedingung für die Eröffnung einer Position ist die Schließung der vorherigen Position, d.h. wir verwenden keine Stop-Orders. Die Öffnung erfolgt beim nächsten Tick nach der Schließung. Es gibt keinen Schlupf. Keine Neuanmeldungen. Es gibt keine Einschränkungen. Wir handeln die gesamte Geschichte. Die zuletzt eröffnete Position wird zwangsweise geschlossen, und ihr Beitrag wird in der Gesamtbilanz nicht berücksichtigt. EURUSD-Spread ist 1 Punkt, EURCHF ist 2 Punkte, EURGBP ist 2 Punkte. Alle oben genannten Punkte gelten für die Strategien H und H+.
2. Wenn dies ein MT4-Tester ist (es ist nicht klar, wie man Ticks in diesem Fall verwenden), handeln wir eine Standard-1-Lot. Nicht hinzufügen! Wir beginnen mit $10000. Voraussetzung für die Schließung einer Position ist eine Kursbewegung von Н Punkten gegenüber einer offenen Position. Voraussetzung für die Eröffnung einer Position ist die Schließung der vorherigen Position, d.h. wir werden keine Stop-Orders verwenden. In diesem Fall weiß ich nicht, was ich mit der Verbreitung machen soll. Alles, was oben erwähnt wurde, gilt für H- und H+ Strategien.
In diesem Fall muss ich meinen Mathcad-Code für den Handel mit Losen hinzufügen und neue Daten zum Vergleich bereitstellen.