eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 181
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Grundsätzlich mit Ihnen geteilt, in Bestätigung meines Postings auf Seite 86: "grasn 13.11.06 19:07", erinnern Sie mich daran, worauf ich geantwortet habe:
Leider musste dieses System aufgrund der Rauschabhängigkeit der Hearst-Index-Berechnung, die die Grundlage für die Markteintrittsentscheidung bildet, aufgegeben werden.
Ich habe viele Monate lang recherchiert, und ich kann Ihnen versichern, dass Hurst gut funktioniert. Der anfänglich "zuckende" Indikator nach der Berechnung ist normal, er erbt die Fraktalität, wenn ich so sagen darf, "auf der Makroebene" vom ursprünglichen Signal
Und man sollte keine zuverlässigen Kanäle auf der Grundlage von Wettbewerbskriterien bestimmen, das ist ein großer Fehler Man sollte von der Verfeinerung der erhaltenen Kanäle ausgehen, die nicht sehr viele sind. In jedem Fall verbirgt sich hinter einem der gefundenen Kanäle (und es werden nicht viele gefunden, zwischen 7 und 20 aus einer Stichprobe von 700 bis 1500 Proben) ein zuverlässiger Kanal.
Rosch
Wenn Sie das im Beitrag "grasn 02.12.06 01:38" beschriebene Beispiel meinen, mit diesen Kanälen:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extreme...........CCounting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
dann sieht es nicht anders aus als andere ähnliche mit H>0.6. Das heißt, es sieht nicht bemerkenswert aus, es ist nur einer der Räume, in denen Ereignisse "Faltung in den Kanal" entwickeln können, wiederholte Faltung
Sie müssen verstehen, dass dies sicherlich kein Allheilmittel ist, keine Gralstasse. Juri hat Recht, dass wir keine echten Daten erhalten, sondern uns ihnen nur annähern, weshalb ein Kanal mit H=0,792 zuverlässiger ist als einer mit H=0,909. Es ist notwendig, die berechneten Kanäle als Ganzes zu untersuchen, zu diesem Zweck habe ich auch die Kanallänge als Referenz angegeben und die Bilder zeigen die Grenzen von 1*SCO. Ich habe die Werte zur besseren Orientierung auf den Karten angegeben, da sie MT nicht sehr ähnlich sind und vielleicht nicht so gut lesbar sind.
Wie man dies erkennt (und nicht wie man es findet), ist der interessanteste Teil. Ich werde nicht verraten, wie ich es mache (ich habe es praktisch schon gelernt). Ich will nur sagen, dass ich gezeigt habe, dass es sich um ein statisches Modell handelt, und dass es auch dynamische und verfeinernde Parameter gibt.
PS: nach erneutem Lesen habe ich festgestellt, dass das Material wahrscheinlich nicht sehr lakonisch und klar war, ich dachte, dass dieses Thema allen bekannt ist
Ich werde ein wenig darüber berichten, wie ich die Aufgabe gestellt habe und wonach ich gesucht habe. Die Abbildung zeigt einen allgemeinen Fall einer Kanalumkehrung. Ich kann eine Menge solcher Elemente auf Preisdiagrammen in verschiedenen Maßstäben sehen, aber auch das genaue Gegenteil. Die wichtigste Zone in diesem Diagramm ist A. Die Preise in dieser Zone gehören zu zwei Kanälen gleichzeitig. Ziel war es, einen beginnenden Kanal in solchen Zonen zu erkennen.
Die gleiche Umkehrung ist auf dem Chart in meinem Beispiel zu sehen:
Es ist interessant, dass Hirst eine solche Struktur gefunden hat und sie mit 0,792 bewertet hat. Kein Wunder, denn der neue Kanal "saß" bereits im alten. Kein Trick, ich gebe zu, dass ich den aktuellen Balken absichtlich etwas nach rechts verschoben habe, um die Handlung zu verbessern. :о)) Bis zu 300 Balken würde Hearst nichts vermuten (getestet). Wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen H1-Zeitraum (eine Stunde) handelt, wie viel wäre dann von 300 bar bis 700 bar ... von 700-300, genau! 400 Stunden!!! Wäre das nicht genug Zeit für Sie? :о)
In Anbetracht des Nachbarwertes von 0,909 und der Genauigkeit der Berechnung(und in Anbetracht der Umkehrung: alle zeigen nach oben und einer zeigt nach unten) kann man diesem Extremwert zumindest die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient. Behalten Sie eine solche Entwicklung zumindest im Auge und verfolgen Sie sie. Vergessen Sie meine Regel nicht:
(1) Jeder der gefundenen Kanäle weist bereits bei H-Werten nahe 1,0 (oder etwas höher) eine ausreichende Stabilität auf (im Allgemeinen halten sich die nachfolgenden Daten innerhalb von 1-1,5 SSR, und noch mehr bei 2*SCO, und behalten ihre Struktur). Bei Werten nahe 0,0 wird eine frühzeitige Umkehrung der etablierten Struktur bestätigt.
Sobald Sie einen Kanal betreten (Sie können die Grenzwerte vorsichtshalber auf 2*SCO erhöhen), haben Sie Zeit, auszusteigen und "umzusteigen", es sei denn, Sie machen etwas ganz Dummes.
Die digitale Filterung ist nichts Besonderes (ich habe meinen auf DSP basierenden Ansatz in einem benachbarten Thema kurz beschrieben). Sie können alles auf einmal filtern, Sie können das filtern, was als Echtzeit bezeichnet wird. In diesem Fall habe ich "alles auf einmal" gefiltert (in Kurzform):
1. Das gesamte Hearst-Index-Signal wird übernommen
2. Durchführung der diskreten Kosinustransformation (DCT) für das gesamte Signal
3. Die resultierende DCT entfernt die Rauschkomponente
4. Inverse diskrete Transformation durchführen
Dieser Filter hat einen Nachteil: Er hat einen Randeffekt, der das Signal an den Rändern leicht verzerrt. Für die Beispiele habe ich keine anspruchsvolleren Ansätze zur digitalen Filterung verwendet, die ich habe, aus dem einfachen Grund, dass ich in meinem Modell nicht direkt nach der Berechnung filtern werde. Die Filterung wird später erfolgen.
Es geht gar nicht darum, den Indikator zu filtern, sondern darum, welches Hirst-Berechnungsmodell verwendet werden soll. Das ist die Hauptsache.
Da in Ihrem Forschungsplan alles so klar ist, könnten Sie auch eine vergleichende Analyse der "klassischen" Berechnung, die Sie verwenden, mit der Hurst-Index-Berechnung nach Vladislavs Schema durchführen? Sie können die gleichen Daten wie in den obigen Beiträgen verwenden. Ich denke, das sollte nicht allzu schwer für Sie sein? Und dieser Vergleich verschiedener Hearst-Kennzahlen kann ein konkreter Beitrag zu den Arbeiten über die Anwendbarkeit des Hearst-Index auf den Kapitalmärkten sein. Vielleicht wird sich zeigen, dass sie sich gegenseitig ergänzen können, oder zum Beispiel falsche Kanäle herausfiltern? Vielleicht möchten Sie in Zukunft einen Artikel über Hearst-Indikatoren schreiben, z. B. unter www.mql4.com?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Da in Ihrem Forschungsplan alles so klar ist, könnten Sie eine vergleichende Analyse der "klassischen" Berechnung, die Sie verwenden, mit der Hurst-Index-Berechnung nach Vladislavs Schema durchführen? Sie können die gleichen Daten wie in den obigen Beiträgen verwenden. Ich denke, das sollte nicht allzu schwer für Sie sein? Und dieser Vergleich verschiedener Hearst-Kennzahlen kann ein konkreter Beitrag zu den Arbeiten über die Anwendbarkeit des Hearst-Index auf den Kapitalmärkten sein. Vielleicht wird sich zeigen, dass sie sich gegenseitig ergänzen können, oder zum Beispiel falsche Kanäle herausfiltern? Vielleicht möchten Sie in Zukunft einen Artikel über Hearst-Indikatoren schreiben, z. B. unter www.mql4.com?
Das klingt wirklich verlockend. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich in meinen Beiträgen meine eigene Meinung zum Ausdruck bringe und niemanden für etwas aufhetze. Ich teile nur einige der Forschungsergebnisse, die ich vor etwa drei Monaten abgeschlossen habe.
Das ist der Vergleich, den ich angestellt habe. Wenn ich mich nicht irre, berechnet Vladislav den Hurst-Index wie folgt (zumindest auf der Grundlage von Forumsmaterialien):
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Wobei R=High[]-Low[]
Und für die S-Berechnung Open[]
Das Modell ist ziemlich grob (a priori nicht für Preisreihen geeignet), während die Datenauswahl nicht zum Kern der RS-Analyse gehört (wohlgemerkt, dies ist meine eigene Meinung und mein Verständnis). Am Ende entschied ich mich für den "klassischen" Hearst.
Ich verfolge keine so weitreichenden Ziele wie einen Beitrag zur Anwendbarkeit des Hearst-Indikators auf den Kapitalmärkten zu leisten. Für mich selbst habe ich es herausgefunden.
Sie können selbst ähnliche Berechnungen anstellen und Ihren eigenen Artikel schreiben. :о)
Alex, was glaubst du, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden?
Ich gebe zu, dass ich dachte, dass der Euro bis zum neuen Jahr noch einmal zurückgehen wird, aber nicht viel, und dass der Bruch der 1,30 direkt nach dem neuen Jahr erfolgen wird. Das ist eine kleine Überraschung für mich. Was meinen Sie dazu?
Übrigens, der November ist vorbei. Wie sieht es mit Ihrem Demokonto aus?
Alex
Aber im Ernst, es ist 17:45, die aktuelle Notierung von EUR/USD ist 1,2714,
wartet auf 18:00, ich möchte EUR bei 1,2785 verkaufen, in 2 Monaten werde ich bei 1,2400 schließen.
Dies ist eine wichtige Aussage! Ich schlage keine Wette vor, aber ich würde gerne meine Meinung neben Ihre Aussage stellen
.
EURUSD könnte ein weiteres Mal fallen, aber kaum unter 1,2500. Und das ist sehr unwahrscheinlich.
In 2 Monaten, d.h. bis zum Jahreswechsel, wird er höchstwahrscheinlich in der Nähe seiner Obergrenze von 1,3000 liegen.
Mal sehen, wer wem mehr gibt, Sie, EWT, oder ich meine Analysetools.
Nicht als Wettbewerb. Es ist nur so, dass Sie sich so eindeutig für das ЕWТ ausgesprochen haben und
uns davon überzeugt hat, dass Sie ein Experte darin sind und dass Sie mit seiner Hilfe diese
fantastischen Ergebnisse erzielt haben, über die Sie zu Beginn des Zweigs geschrieben haben. Deshalb möchte ich
bitten, seine Fähigkeiten in den Händen eines Experten mit meinen - recht laienhaften - Vorhersagen zu vergleichen.
Viel Glück!
Yuri, ich nehme an, dass Sie das meinen? Stimmt, das war irgendwie eine Überraschung. Ich handle jetzt nicht, sondern, wie ich schon schrieb, ich recherchiere (manchmal ist das sehr nützlich, wenn man sich an die Worte eines der Großen erinnert: "Man muss nicht immer handeln"). Aber nur für den Fall, dass ich es überprüft habe, zeigt mein Hearst sehr instabile "lange" Kanäle an und kündigt einen baldigen Rückgang an. Es stimmt, meine auf dem Hearst-Indikator basierende "Energie"-Methode ist noch nicht ganz ausgereift.
PS: Woher hat Alexa diesen Erfolg? Ohne Stopps hätte er bei diesem Handel fast alles verlieren müssen. Andererseits, wenn er noch zwei oder drei Millionen mehr verdient hat, ist das gar nicht so schlecht. .... Meisterhaft!
Eigentlich nicht. Die Zeit für diese Wette ist noch nicht vorbei, und es ist nicht seriös, sie vorzeitig abzuschließen.
Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass diese Wette eher einen humoristischen als einen prinzipiellen Beigeschmack hat. Man kann nicht alles bei einer einzigen Gelegenheit beurteilen. Nicht über EWT, nicht darüber, wie Alex sie benutzt, nicht über meine Fähigkeiten. Ich bin dagegen.
Es ist nur so, dass Alex auf Jhonnys Bitte hin geschrieben hat.
Und jetzt, nach dieser Stichelei, frage ich mich, wie Alex in dieser Situation gearbeitet hat.
Was die Vorhersage anbelangt, so sehe ich, dass die EU noch Aufwärtspotenzial hat. Wahrscheinlich auf 1,36 oder weniger.
Wenn es also jetzt zu einer Korrektur kommt, wird sie nicht allzu tief sein. 150-300 Punkte