eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 179
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solandr, ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Ich habe es gerade noch einmal gelesen, ich bin selbst überrascht )))))
Ich kann mich nicht erinnern, was ich sagen wollte. ))
Ich wollte Johnny von seinem Verlangen, sich zu zeigen, ablenken. ))
Ich muss aufhören, 10 Stunden am Tag zu schauen )))))
obwohl die Möglichkeit besteht, dass ein wertvoller Gedanke vorhanden war, aber im Prozess des Schreibens des Beitrags verloren ging... ))))
oder vielleicht war es nicht verloren.... (Ich bin müde, ich kann nicht klar denken)
Wir versuchen, stabile lineare Regressionskanäle (oder Trends) und die Lebensdauer solcher Kanäle vorherzusagen.
Außerdem zeigen wir noch nicht vollständig verarbeitete Daten des Hearst-Index (zugegebenermaßen eine seiner Varianten) für die Stichprobe nach den allgemeinen Regeln seiner Berechnung. Bestimmte Schlussfolgerungen können jedoch bereits gezogen werden. Für die langen Abschnitte (ab dem aktuellen Balken 499 in der Historie) können wir eine klare Tendenz erkennen, das "Verhältnis" ins Gegenteil zu verkehren, ganz zu schweigen davon, dass der Indikator zu Beginn in den Bereich von - 0,5 springt. Für den Abschnitt um 250 bar nimmt der Indikator Nullwerte an, was eine exakte (100%) Trendwende anzeigt. Ab 320 Zählungen gibt es Spitzenwerte des Hurst-Index von 0,8 und bis zu 1.
Die folgenden Schlussfolgerungen können gezogen werden (nur auf der Grundlage der gezogenen Stichprobe):
1. Die Lebensdauer der langen Abschnitte (linearer Trend) nimmt allmählich ab, und bei 250 kehrt sich der Trend um. Das bedeutet, dass sich der Preis umdrehen sollte.
2. Es bilden sich einige starke Short-Passagen, in denen ein neuer Trend (oder eher ein linearer Regressionskanal, je nachdem, was bequemer ist) geboren wird.
Es ist möglich zu überprüfen, ob die Vorhersage zutrifft. Schauen wir uns die Geschichte auf dem Bild an. Die blaue Farbe steht für die zur Berechnung von H verwendeten Preisreihen, die graue Farbe steht für die Zukunft. Die rote Farbe steht für die Hearst-Index-Tabelle.
Urteilen Sie selbst, alles ist klar... :o)))
Im Allgemeinen werden recht gute Ergebnisse erzielt, und zwar für alle Parzellen und mit unterschiedlichen Probenlängen. Das angegebene Beispiel ist ziemlich "typisch" für meinen Hurst-Index, auch ohne die Verwendung zusätzlicher Kriterien.
PS: Vielleicht kann jemand anderes seine Ergebnisse mitteilen? Das wäre interessant.
Ich habe selbst noch keine derartigen Experimente durchgeführt, aber ich bin sicher, dass ich etwas Ähnliches berechnen werde.
Ich habe selbst noch keine derartigen Experimente durchgeführt, aber ich bin sicher, dass ich etwas Ähnliches berechnen werde.
H(k) ist der Hurst-Index. Dass sie über 0 und 1 hinausgeht, hat nichts mit der Genauigkeit der Berechnungen zu tun. Wenn man sich die Formeln ansieht, verhindert nichts, dass sie kleiner als Null oder größer als 1 sind. Diese Daten sind vorläufig und müssen noch verarbeitet werden (woran ich arbeite).
PS: Der einzige Ort, an dem "Fehler" auftreten können (was nichts mit der Berechnungsgenauigkeit oder dem Algorithmus zu tun hat), ist bei sehr kleinen Stichproben.
Die 380 Zählung warnt vor einer möglichen Veränderung der Situation, obwohl, wie ich oben schrieb, nicht so sehr (ich habe die "Empfindlichkeit" des Indikators ein wenig studiert), und ist 0,0732
Ja, ich verstehe, dass auf die Geschichte, können Sie smart, aber das ist die Forschung und nur ein Teil des Systems, und alte Hirst ist langsam offenbart seine Geheimnisse. :о)))
Im Gegenzug kann ich ein Zitat eines Freundes von mir anbieten... (sie arbeitet in einem Gedächtniszentrum)
die Sache ist die...
Ich habe ihr erzählt, was ich mache, was ich studiere... das hat sie gesagt:
Wenn man sich 10 Minuten mit ihm unterhält, beginnt man zu glauben, dass da etwas dran ist, auch wenn man nicht weiß, was.
seither habe ich den Begriff "Zahlensetzer" als jemanden entlarvt, der sich in ein bedeutungsloses Thema vertieft; und formuliere die Aufgabe klar, bevor ich recherchiere )))
P.S. (nach 2 Wochen hinzugefügt... :) )
es stellt sich heraus, dass sie auch eine Website haben... http://www.chislonautics.ru/
Sehr interessant, was Sie gepostet haben. Insbesondere die Methodik der Berechnungen und die Tatsache, dass Hurst über das Intervall (0,1) hinausgeht.
Zum zweiten Punkt kann ich einige Gedanken mitteilen. Der Punkt ist, dass Hurst mit D, einem Maß für die fraktale Dimension, durch die Formel D=2-H verbunden ist. Oder umgekehrt: H=2-D.
Die Menge, die wir messen, der Preis, bewegt sich in der Ebene (P,T). Seine Flugbahn kann je nach Form eindimensional sein (eine einfache, glatte Kurve) oder einen Teil oder die gesamte Ebene abdecken (also das totale Chaos :-). Im ersten Fall ist die Dimension der Flugbahn D=1, im zweiten Fall D=2. Dies sind natürlich extreme Varianten. Im allgemeinen Fall handelt es sich um eine zufällig-deterministische Preisbewegung, d.h. 1<D<2. Daher 0<H<1.
Bei anderen Systemen kann H vielleicht außerhalb dieses Bereichs liegen, aber nicht bei bivariater Bewegung.
Übrigens, unter diesem Link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Sie finden einen Artikel, der einen recht einfachen Algorithmus zur Berechnung von D enthält.
Ich denke, man kann es nutzen, um Hearst "von der anderen Seite" zu überprüfen :-))
Und der Artikel könnte auch für Sie interessant sein, weil er eine Variante des Aufbaus einer adaptiven MA aufzeigt.
Natürlich kann man die Daten der Hearst-Ratio-Berechnung nicht in der Form verwenden, wie sie in den genannten Beiträgen dargestellt sind (sie sind chaotisch und verrauscht, aber es gibt einige Trends, die für das Auge sichtbar sind). Sie müssen das Hauptsignal erkennen und mit ihm arbeiten. Als Beispiel habe ich eine willkürliche Stichprobe genommen (sie stimmt nicht mit den Beispielen überein, aber das spielt keine Rolle). Die folgende Abbildung zeigt das gefilterte Hearst-Index-Signal (rot), die für die Berechnung verwendete Stichprobe (blau) und die graue Fläche ist die Tatsache. Man beachte die Struktur der berechneten Probe (blau), sie ist für die Vorhersage nicht so trivial.
Es wäre wünschenswert, alle Extrema durchzugehen, aber wir beschränken uns auf fünf, die interessantesten:
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Extrema Hearst Counting Channel Length
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[1]......................51........................0.781..........................549
[2]......................197......................1.113..........................403
[3]......................369......................0.921..........................231
[4]......................441......................0.223..........................159
[5]......................554......................0.701..........................46
Extreme 1
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Extreme Zählung Hurst Channel Length
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[1] 51 0.781 549
Most Reliable!!! (Ich habe absichtlich nicht die gesamte Stichprobe genommen, bei der Hearst 1,16 ist.) Es stimmt, dass die ersten tatsächlichen Werte dieses Kanals aus dem Bereich von 1*SCO herausgehen (und wenn wir 1,5*SCO nehmen, gehen sie überhaupt nicht heraus), aber sie schwanken zusammen mit der Charge, oder besser gesagt, nicht weit und kommen an den richtigen Platz zurück. Es sei darauf hingewiesen, dass von allen Varianten, ist dies die längste Kanal, mit mehr Macht (nicht auf die Länge der Stichprobe bezogen), und im Allgemeinen (andere Kriterien für jetzt schweigen), mehr auf das Überleben angepasst.
Extreme 2
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Extreme Zählung Hearst Kanallänge
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[2] 197 1.113 403
Das Signalstrukturelement wird wiederholt, und etwa in der Hälfte des Samples verlassen die eigentlichen Daten den Kanal nicht, was angesichts der Kanallänge geradezu erfreulich ist.
Extreme 3
Arbeitet weiter. Aus den Beobachtungen geht hervor, dass, wenn irgendwelche Zählungen außerhalb von 1*SCO auf der als Grundlage genommenen Stichprobe liegen, höchstwahrscheinlich die meisten (oder so) der tatsächlichen Daten um diese Grenzen herum hängen werden (aber dies sind Beobachtungen "nach Augenmaß")
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Extremum Hearst Zählungen Kanallänge
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[3] 369 0.921 231
Extremum 4
Aus der Hearst-Perspektive sollte sich die Struktur definitiv ins Gegenteil verkehren. Oder besser gesagt, es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für ein solches Ergebnis. Und das wird höchstwahrscheinlich passieren, verzeihen Sie das Wortspiel. :о)
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Extremum Counting Hearst Channel Length
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[4] 441 0.223 159
Extremum 5
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Extremum Counting Hearst Channel Length
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[5] 554 0.701 46
(Erhöht). Wechselt in die entgegengesetzte Richtung und sollte 0,0 oder so anzeigen. Es gibt einige Feinheiten, die mit der kurzen Stichprobenlänge zusammenhängen, z. B. dass 0,7 gar nicht 1,2 ist, sondern irgendwo in der Nähe von 0,6, und dass 0,6 0,5 ist :o))) Nur ein Scherz. Er ist genauso stabil, wenn man seine Länge berücksichtigt. Lebt noch lange weiter, in seiner ganzen ursprünglichen Länge.
Ein bisschen Philosophie
Die Schlussfolgerung über die Verwendung des richtigen Hearst ist ziemlich offensichtlich und wird durch meine zahlreichen Experimente bestätigt (glauben Sie mir, sonst "verpatze" ich meine Bilder :o)
Hier sind einige Gedanken (ich hoffe, jemand wird sie brauchen):
(1) Jeder der gefundenen Kanäle hat bereits eine ausreichende Stabilität (im Grunde halten sich die nachfolgenden Daten innerhalb von 1-1,5 RMS, und innerhalb von 2*SCO noch mehr, und behalten ihre Struktur) für H-Werte nahe 1,0 (oder etwas höher). Bei Werten nahe 0,0 wird eine frühzeitige Umkehrung der etablierten Struktur bestätigt.
(2) Der zuverlässigste Kanal verbirgt sich praktisch immer hinter einem der Extremwerte des R/S-Signals, so dass für seine Identifizierung zusätzliche Kriterien erforderlich sind
(3) Gute Ergebnisse werden auch für alle Werte der Kursreihe beobachtet: Open, High, Low, Close und ihre arithmetischen Kombinationen. Und für die Berechnungen verwende ich, wie es sich gehört, nur eine Preisreihe (ich meine die von Vladislav berechnete Variante)
(4) Wenn wir Annahmen über die Zuverlässigkeit treffen, sollten wir immer die zugrunde liegende Stichprobenlänge berücksichtigen. Eine kurze Probe wird praktisch nie für große Entfernungen funktionieren
(5) Es ist notwendig, die richtige Struktur für die anschließende Untersuchung zu wählen (man kann sie natürlich nicht wählen). Die Vorhersagegenauigkeit erhöht sich erheblich, wenn ich mir "strukturelle" Gedanken darüber mache, was ich auf Robustheit untersuchen möchte. Mit anderen Worten, ein Kanal ist ein Kanal (er kann auf beliebigen Daten aufgebaut werden), aber es ist wichtig, sich anzuschauen, was in dem Kanal ist. Manchmal ist es sinnvoll, vom aktuellen Balken aus in die Historie zurückzugehen
. In diesem Beispiel bleiben die gefundenen Kanäle erhalten (der aktuelle Balken ist fixiert), aber es gibt neue mögliche Varianten von langen und möglicherweise stabilen Kanälen, wenn Sie mehr Daten erfassen.
(6) Interessantes Thema zur Vorhersage der Kanallebensdauer.
PS1: Also, danke an Vladislav für seine Ideen. Mir fehlte nur der Vorhersageteil im System. Das Erstaunlichste ist, dass ich Hirst schon lange kannte (durch meinen Beruf, der indirekt mit Diagnostik zu tun hat), aber irgendwie kam es mir nicht in den Sinn, es zu benutzen, Mann, was habe ich mir nur gedacht ... ich kenne mich mit Bier und Weibern aus :o)
PS2: Solandr, im Allgemeinen für Sie versucht, zu wissen, wie Sie über alte Hirst fühlen :o)