eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 65
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Jetzt geht es nur noch um die potentielle Energie des Kanals und die Optimierung der quadratischen Form ;o).
Im übertragenen Sinne, "auf den Fingern", unter Anwendung geometrischer Bilder:
stellen Sie sich einfach vor, dass auf der Oberfläche (analog zu einem zerklüfteten Gelände) ein Ball rollt (das ist der Preis). Es ist nicht notwendig, die Feinheiten der Verarbeitung des Balls zu kennen, um die Anziehungspunkte der Flugbahn des Balls zu bestimmen. Viel nützlicher ist es, die Eigenschaften dieses "unwegsamen Geländes" zu kennen.
Vladislav 14.06.06 21:06
Ganz richtig - ich habe sogar darüber geschrieben, dass ein Minimum der potentiellen Energiefunktion als eines der Kriterien für die Kanalauswahl dient. Und es ist eine Eigenschaft der Potenzialität des Preisfeldes, während ich nicht nach der Trajektorie selbst suche, da (wiederum) alle Trajektorien, die in das Konfidenzintervall passen, für eine gegebene Wahrscheinlichkeit als gleichwertig betrachtet werden müssen. Das bedeutet, dass die Konstruktion von Projektionen zunächst auf Stichproben beruht und dann auf linearer Algebra.
Vladislav, ich glaube, ich verstehe endlich, was Sie meinen, wenn Sie quadratische Formen erwähnen. Sie verwenden das folgende Modell. Nehmen wir an, es handelt sich um einen linearen Regressionskanal, der durch die Erfüllung der bereits erwähnten Mehrteilchenbedingungen ausgewählt wurde. Dann gehen Sie davon aus, dass der Kurs, da er sich von seinem Beginn bis zum aktuellen Zeitpunkt entlang des Kanals bewegt hat, von etwas angezogen wurde, das ihn (den Kurs) in die Position gebracht hat, in der er sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet. Sie wählen ein Potentialfeldmodell, bei dem das Minimum der potentiellen Energie (Potential Null) ein Punkt ist, der sich innerhalb des Konfidenzintervalls des Kanals an seinem Ende, d.h. zum aktuellen Zeitpunkt, befindet. Dieser Punkt muss natürlich nicht unbedingt mit dem aktuellen Preis übereinstimmen, aber es kann vorkommen. Die von Ihnen gewählte Art von Potenzialfeld ist ein direktes Analogon der Gravitationskraft in der Nähe der Erdoberfläche, mit dem einzigen Unterschied, dass wir einen Punkt statt einer Ebene (die Erde) nehmen. Addieren Sie dann die Gradienten für jeden Preisbalken im Kanal und Sie erhalten das potenzielle Energiefunktional des Kanals. Unter der Annahme, dass sich ein physikalisches Objekt im Potenzialfeld auf jeden Fall entlang einer Bahn bewegen muss, die dieses Funktional minimiert (d. h. die Form der Bahn selbst ist nicht wichtig), finden wir die Koordinaten dieses Nullpunktpotenzials (oder genauer gesagt den Punkt, an dem die potenzielle Energie minimal ist). Es ist korrekter, nur eine der Koordinaten anzugeben, da wir die zweite Koordinate (Zeit) bereits kennen, da wir davon ausgegangen sind, dass sie gleich Null bar ist.
Als Nächstes habe ich eine Frage dazu, wie man das erhaltene Minimum an potenzieller Energie des Kanals nutzen kann. Eine Möglichkeit der Nutzung haben Sie bereits erwähnt. Man wählt einfach aus einer Reihe von nahegelegenen Kanälen denjenigen aus, der eine minimale potenzielle funktionale Energie aufweist. Dadurch können Sie wahrscheinlich Kanäle auswählen, die bei lokalen Maxima/Minima beginnen, und nicht so, wie es bisher bei mir gezeichnet wurde (die Maxima/Minima fallen auch in die Kanalstichprobe, aber der Kanal beginnt etwas früher, was bei Verwendung des Kriteriums des minimalen Effektivwerts der Auswahl sinnvoll ist). Liege ich mit dieser Vermutung wirklich richtig? Führen Sie das Channel Sampling nicht absichtlich durch Swings durch? Dadurch lässt sich die Berechnungszeit im Prinzip erheblich verkürzen.
Es stellt sich auch die folgende Frage. Normalerweise haben wir mehrere Kanäle unterschiedlichen Kalibers, die nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden. Eine klassische Variante sind 3-4 Kanäle. Eine davon ist die größte, die anderen sind kleinere, die eigentlich Details des Hauptkanals sind. Wir können auf die oben beschriebene Weise für jeden Kanal Punkte mit minimaler potenzieller Energie finden. Wenn wir nun die Punkte minimaler potenzieller Energie für jeden Kanal kennen, wie können wir diese Informationen für den Handel nutzen? Ich kann davon ausgehen, dass aus mehreren Punkten ein Durchschnittspunkt auf der Grundlage der Gewichte für jeden der Kanäle gefunden wird. Der Gewichtungsfaktor ist gleich der Länge des Kanals. Oder die zweite Variante - der Punkt des längsten Kanals wird als Durchschnitt genommen, während die anderen Punkte keine Rolle spielen, da sie implizit durch den Minimalpunkt der potenziellen Energie des längsten Kanals berücksichtigt werden. Welche Variante verwenden Sie beim Handel?
Wenn wir also die Koordinaten dieses mittleren Punktes des Minimums der potenziellen Energie haben, können wir wahrscheinlich die Steigung des Potenzials berechnen, das zum aktuellen Marktpreis wirkt, und dementsprechend wahrscheinlich die Losgröße für die Eröffnung einer Position genauer bestimmen, sowie die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses, aber wahrscheinlich kann dies einige zusätzliche Berechnungen erfordern. Das heißt, wenn gewünscht, kann das Skript die Trajektorie dieses Minimums an potenzieller Energie für einen langen Zeitraum (z. B. für einige Jahre) berechnen und statistische Daten der Gradientenverteilung erhalten, die bei der Berechnung der aktuellen Bewegungswahrscheinlichkeit verwendet werden können (obwohl die Trajektorie etwas diskontinuierlich sein kann, weil es Zeitpunkte gibt, für die es möglicherweise keine Kanäle gibt, die die Auswahlkriterien vollständig erfüllen, sowie das Auftauchen und Verschwinden eines Kanals). Was meinen Sie dazu?
Ich würde nur den Differenzbetrag nehmen.
...
Und würde zwei Reihen betrachten - Bären "Bullen"
Zeile: Bären - Schließen[i]-Schließen[i+1] wenn Schließen[i]<Schließen[i+1] && Schließen[i]<Öffnen[i]
Zeile: Bullen - Schließen[i]-Schließen[i+1] , wenn Schließen[i]>Schließen[i+1] && Schließen[i]>Öffnen[i]
zum Beispiel. :)
Wenn off-topic, egal, immer noch kauen auf diesem Thread :)
Ich begann, Berechnungen nach der vorgeschlagenen Methodik durchzuführen und stellte fest, dass ich mit dieser Aussage höchstwahrscheinlich falsch lag! Nach meinen Berechnungen stellt sich heraus, dass die minimale potenzielle Energie des Kanals (das Null-Potenzial) für den aktuellen Zeitpunkt an dem Punkt liegt, an dem sich der aktuelle Kurs auf einen Pip genau befindet (höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Rechenfehler). Einerseits ist dies logisch: Wenn der Kurs zu Beginn des Kanals mit der geringsten potenziellen Energie begonnen hat, wird er bei seiner Bewegung in Richtung der geringsten potenziellen Energie diese schließlich zum aktuellen Zeitpunkt erreichen. Zumindest wird es so berechnet. Im Prinzip sollte es so sein - wir wählen den Kanal für den aktuellen Moment, d.h. den Kanal, der die Preisbewegung von ihrem Beginn bis zum aktuellen Moment am besten wiedergibt. Nach dem Modell des potenziellen Feldes wird der Preisverlauf entlang eines solchen Kanals die potenzielle Energie minimieren, bis der Preis sein Minimum erreicht. Es ist also durchaus verständlich, dass der aktuelle Preis und das Minimum der potenziellen Energie zum aktuellen Zeitpunkt zusammenfallen.
Andererseits stellt sich heraus, dass dieses Ergebnis nur dazu verwendet werden kann, den Kanal selbst auf der Grundlage seines Minimums des potenziellen Energiefunktionals auszuwählen, nicht aber für zusätzliche Prognosen (den Feldgradienten, der zum aktuellen Zeitpunkt auf den Preis einwirkt), wie ich zuvor vorgeschlagen hatte. Schade :o(. Andererseits sollte die Suche nach dem optimalen Kanal auf der Grundlage des Minimums an funktionaler Energie aus der Reihe der umliegenden Kanäle die Vorhersagegenauigkeit bereits verbessern, was nützlich sein dürfte. Versuchen wir nun, unseren Experten mit dieser Technik zu verbessern, und sehen wir, was dabei im Vergleich zum Kriterium der Kanalauswahl auf der Grundlage des RMS-Minimums herauskommt.
Ich habe in einem früheren Beitrag wieder einige falsche Annahmen gemacht. Der Punkt ist, dass ich den Punkt des Minimums der Funktion gefunden habe, die die Summe der Gradienten selbst darstellt, was mich zu meiner vorherigen Schlussfolgerung geführt hat. Auch wenn wir die Summe der Quadrate der Gradienten (genau die quadratische Form) verwenden, erhalten wir einen Punkt, der auf einer der Grenzen des Konfidenzintervalls liegt, wenn wir diese Einschränkung speziell einführen. Tatsächlich liegt der Punkt des Minimums der quadratischen Form außerhalb des Vertrauensbereichs des Kanals, und ich denke, dass dieses potenzielle Energieminimum das Ziel für die Preisbewegung ist. Auf diese Weise erhalten wir eine Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Preisbewegung zu der einen oder anderen Seite auf der Grundlage der quadratischen Form! Schauen wir uns das genauer an.
PS: Ich bin jetzt zuversichtlicher, dass ich den Hurst'schen Index genau berechne und korrekt berechne.
:о)))
PS: Ich bin jetzt zuversichtlicher, dass ich den Hurst'schen Index genau berechne und korrekt berechne.
:о)))
Im Allgemeinen sind Sie willkommen. Ich war selbst daran interessiert.
Und dank Ihnen weiß ich jetzt schon den richtigen Weg, noch bevor ich mit der Umsetzung beginne.
Viel Glück!
Ich habe die Aufgabe wie folgt gestellt. Es gibt einen linearen Regressionskanal, der die bekannten Bedingungen erfüllt.
Wir müssen den Punkt (t,x) finden, an dem die Summe der Quadrate der Steigungen (Abstände von ihm zu den im Kanal liegenden Kursbalken) minimal ist. Nach meinen Berechnungen hat dieser Punkt Koordinaten, die ein arithmetisches Mittel der Stichprobe sowohl auf der Zeit- als auch auf der Preisachse sind. Das heißt, dass dieses Ergebnis für die Auswahl eines Kanals mit minimaler potenzieller Energie keine Rolle spielt, da der Wert dieser Summe der Quadrate der Gradienten für die Kanalauswahl wichtiger ist. Aber um diesen arithmetischen Mittelwert des Kanals für die Vorhersage zu verwenden, sollte man entweder etwas erfinden, oder es kann ein falscher Weg sein, es zu tun.
PS: Ich habe versucht, die potenzielle Energie für in Reihe geschaltete Kanäle nach der vorgeschlagenen Methode zu berechnen. Es stellte sich heraus, dass die potenzielle Energie des Kanals, die in Bezug auf einen Punkt mit arithmetischen Mittelwertkoordinaten berechnet wird, ausschließlich von der Länge des Kanals abhängt. Das heißt, ein Kanal mit weniger Balken hat eine geringere potenzielle Energie als der Punkt mit dem arithmetischen Mittel der Koordinaten. Aber dann stellt sich heraus, dass dieses Auswahlprinzip mit dem Prinzip der Kanalauswahl nach minimalem RMS in einer Reihe von Kanälen übereinstimmt, die ich bereits verwende. Ein Kanal mit einem geringeren RMS-Wert hat auch eine geringere Anzahl von Balken.
Es hat sich also herausgestellt, dass meine Überlegungen weit über den von Vladislava empfohlenen Bereich hinausgingen. Was man sonst noch im Bereich der quadratischen Formen machen kann, weiß ich noch nicht :o(. Vielleicht kann jemand etwas zu diesem Thema vorschlagen?
Ich glaube, dass es ein Problem mit dieser Aussage gibt. Könnten Sie bitte erklären, woraus dies folgt?
Das Problem ist, dass Sie Ihren Ansatz mehrmals geändert haben, so dass nicht klar ist, wovon Sie ausgehen. Ich denke, es ist besser, das Problem, das Sie lösen wollen, neu zu definieren, dann wird die Situation vielleicht klarer.
Außerdem gibt es eine Funktion der potenziellen Energie, und es gibt eine Funktion der potenziellen Energie. Im Allgemeinen handelt es sich um unterschiedliche Dinge. Das Minimum einer Funktion (insbesondere bei einer so einfachen Sache wie einer quadratischen Form) wird mit den Methoden der Matheanalyse gefunden, während das Minimum eines Funktionals je nach seiner Darstellung ganz unterschiedlich ist. Womit arbeiten Sie, einer Funktion oder einem Funktional? Wenn letzteres, in welcher Darstellung?
Es gibt auch ein Problem im Zusammenhang mit Gradienten. Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit meinen und wie Sie versuchen, damit zu arbeiten. Zum Beispiel:
Vielleicht könnten Sie das näher erläutern?
Die Sache ist die, dass ich auch versuche, die Verwendung der potenziellen Energie in Vladislavs Methodik zu verstehen. Auf Seite 26 dieses Threads hatte ich einen Beitrag "Yurixx 16.06.06 20:01", in dem ich versuchte, alles zu erklären, was ich in dieser Angelegenheit verstand und nicht verstand, und auch Vladislav um eine Klarstellung bat. Leider hat er nicht geantwortet. Und meine Fragen waren ähnlich wie Ihre. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden.
Was das Potenzial betrifft, so haben wir einen langfristigen Kanal mit einer Nulllinie (Regressionslinie), in dem sich kleinere Kanäle befinden, die sich aus irgendeinem Grund von einem Rand zum anderen bewegen (es ist ein Rätsel, nicht wahr?). Wir gehen davon aus, dass die Nulllinie die Null-Potential-Energielinie ist und dass alle Schwingungen um sie herum nur durch den Einfluss einer äußeren, kurzzeitigen Kraft verursacht werden. Daher ist der Verlauf der Intervention einer solchen Kraft eine quadratische Funktion von . Das ist so ein Humpty-Dumpty...