eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 62
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Vielleicht liegt das Problem darin, dass Sie eine Regression für die gesamte Stichprobe erstellen.
Das ist, soweit ich weiß, falsch. Bei kleinen Werten von N können die Punkte auf einer völlig anderen Geraden liegen oder sich unzureichend verhalten. Um eine Gerade zu approximieren, sollte man nur den rechten Teil der konstruierten Kurve nehmen, und zwar genau den Teil, der genau genug auf der Regressionsgeraden liegt. Peters hingegen hat gezeigt, dass es einen Knick in dieser konstruierten Linie gibt.
Was ergibt eine einfache Spalte, die nur Zuflusszahlen mit Hearst-Zahlennachricht enthält, ohne dass man die Stichprobe selbst kennt, für die diese Berechnung vorgenommen wurde? Ich habe beschlossen, es einfach zu halten. Ich habe ein Bild gepostet, das die Hearst-Zahl für die Kanäle in der oberen linken Ecke zeigt. Kanal 1 ist der längste, Kanal 4 der kürzeste im Diagramm. Ich denke, das ist mehr als genug für Sie, um Ihren Berechnungsalgorithmus zu überprüfen.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Vielleicht liegt das Problem darin, dass Sie eine Regression für die gesamte Stichprobe erstellen.
Soweit ich das verstanden habe, ist das falsch. Für kleine Werte von N können die Punkte auf einer völlig anderen Geraden liegen oder sich unzureichend verhalten. Um eine Gerade zu approximieren, sollte man nur den rechten Teil der konstruierten Kurve nehmen, und zwar genau den Teil, der genau genug auf der Regressionsgeraden liegt. Peters hingegen hat gezeigt, dass es einen Knick in dieser konstruierten Linie gibt.
Das ist durchaus möglich. Hier ein Zitat aus einem Buch, das Vladislav einmal zur Verfügung gestellt hat: "Das wellenförmige Verhalten der Daten deutet auf die Existenz von Flecken mit unterschiedlichem Grad (oder, wie man sagt, Stärke) der Persistenz auf verschiedenen Zeitskalen hin. So sieht es mit dem Auge aus. Es stellt sich die Frage, um wie viel nach rechts verschoben werden soll. Und das wird sich mit Sicherheit auf das Ergebnis auswirken, aber zum Guten oder zum Schlechten.
Sollte der durchschnittliche Zufluss Ihrer Meinung nach für alle n gleich sein und für N berechnet werden, oder sollte er für jedes n berechnet werden und sich in Richtung N bewegen?
PS: Verzeihen Sie mir, ich mag Genauigkeit, oder besser gesagt, ich war sie von MAI gewöhnt.
Was würde eine einfache Spalte mit reinen Zuflusszahlen bringen, die Ihnen die Hearst-Zahl liefert, ohne dass Sie die Stichprobe kennen, für die diese Berechnung gemacht wurde? Ich habe beschlossen, es einfach zu halten. Ich habe ein Bild mit der Hearst-Zahl für die Kanäle in der oberen linken Ecke eingestellt. Kanal 1 ist der längste, Kanal 4 der kürzeste im Diagramm. Ich denke, das ist mehr als genug für Sie, um Ihren Berechnungsalgorithmus zu überprüfen.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Ich habe es nicht geschafft, die Probe selbst und ihre Länge auf dem Bild sofort zu verstehen. Wahrscheinlich muss ich einen erweiterten Geist haben, aber wie kann ich ihn erweitern? :о)))
Meines Erachtens sollte die Regression zur Bestimmung von Hurst am Ende der Kurve ansetzen. Und das Kriterium für den Wert des Intervalls kann wahrscheinlich als die Steigung des erhaltenen Kanals genommen werden. Sobald er etwa 3-5 % des Log(R/S)-Wertes übersteigt (d. h. beginnt, abzuweichen), sollten Sie dort anhalten.
Verschiedene Quellen gehen in dieser Frage auseinander. Und es geht nicht einmal so sehr um den Durchschnitt, sondern um R/S. Viele Menschen glauben, dass die Sko für die größte Stichprobe N und nur die Streuung für die Stichprobe n genommen werden sollte. Ich bin jedoch der Meinung, dass dieser Ansatz mathematisch (und physikalisch) keinen Sinn ergibt. Alle Werte in der Berechnung sollten sich auf dieselbe Probe beziehen.
Ich habe meinen Verstand ausschließlich mit den in diesem Thread gegebenen Informationen erweitert :o))). Versuchen Sie es auch. Vielleicht hilft es ja? Ich kann Ihnen nur empfehlen, zumindest die Beiträge von Vladislav und einige von mir langsam zu lesen. In einigen Beiträgen (nicht in allen, denn viele Beiträge waren nur wissenschaftliche Fingerzeige in den Himmel ;o)!) habe ich die Grundzüge der Strategie dargelegt - oder vielmehr, wie ich sie verstehe.
Ich habe mein Bewusstsein ausschließlich mit den in diesem Thread erwähnten Inoformationen erweitert :o))). Versuchen Sie es auch. Vielleicht hilft es ja? Ich kann Ihnen nur empfehlen, zumindest die Beiträge von Vladislav und einige von mir langsam zu lesen. In einigen Beiträgen (nicht in allen, denn viele Beiträge waren nur wissenschaftliche Fingerzeige in den Himmel ;o)!) habe ich die Grundzüge der Strategie dargelegt - oder vielmehr, wie ich sie verstehe.
Ich habe Ihren Rat befolgt und Ihren Code auf Seite 12 vom 13.05.06 13:07 noch einmal langsam und sorgfältig durchgelesen. (wohlgemerkt, nicht nur er) Ich glaube, ich habe verstanden, warum man den "Zustrom" nicht in der Textdatei angeben kann. Du hast es einfach nicht drauf.
Ich gehe davon aus, dass die in Ihrem Beitrag dargelegten Berechnungsgrundsätze bis heute unverändert geblieben sind. Die Berechnung von H erfolgt nach der folgenden Formel:
H=log(R/S)/log(0.5*N)
Um R zu berechnen, verwenden Sie:
pMin=Low[...]
pMax=High[...]
R=pMin-pMax
Open[]
Es stellt sich heraus, dass Sie formell etwas anderes als den Hearst-Index berechnen. Natürlich sind Open[], Low[], High[] alles Werte desselben Preises. Aber vom Standpunkt der Formel aus betrachtet, bilden sie nicht den "Zufluss" oder vielmehr die Reihenfolge (Zeit - Wert). Wir können für einen Balken nicht sagen, was und wann das erste High[] oder Low[] war. Auch die Berechnung selbst ist ein wenig "kaputt" (in Anführungszeichen).
Ich erinnere mich, dass die Methode speziell geändert wird, aber in diesem Fall eine ziemlich tiefgreifende Änderung. Ich stelle die Korrektheit der Berechnungen nicht in Frage, ich möchte nur verstehen, was diese verursacht hat, ganz anders als der klassische Ansatz (die Definition des Hurst-Index in allen Quellen ist die gleiche und stimmt nicht mit der "Definition" im Algorithmus überein). Ich habe in keiner Quelle eine Einschränkung der von mir verwendeten Berechnungsmethode gefunden, es gibt keine Empfehlungen wie "nur für Brownsche Bewegung verwenden". Es ist eine gute, genaue Methode (es sei denn, sie lügen, natürlich)
Ich möchte immer noch die klassische Hearst-Berechnung schreiben, und ich bin sicher (niemand hat mich bisher überzeugt), dass sie nicht schlechter als die angegebenen Algorithmen funktionieren wird.
Dann weiß ich wenigstens sicher, dass ich mit Hearst rechne.
PS: Ich glaube, es geht nur um den Zustrom, ich wünschte nur, ich könnte meine eigenen Probleme lösen.
Formal gibt es natürlich keine Datei - wozu brauche ich sie? Ich erstelle keine Dateien für Berechnungen. Alle Daten werden einfach in Arrays gespeichert, und die erforderlichen Daten werden im Diagramm angezeigt.
Im Algorithmus von Vladislav ist der Zufluss die Differenz zwischen dem Preis des aktuellen Balkens und der Projektion des linearen Regressionskanals, der für die Stichprobe berechnet wurde, die den aktuellen Balken nicht enthält.
Die Berechnungsformel bleibt dieselbe H=log(R/S)/log(0,5*N).
So ist es, und es wurde in diesem Thread schon eine Million Mal gesagt.
Ja, eine tiefgreifende Veränderung - speziell zur Lösung unseres Problems.
Meines Erachtens sollte die Regression zur Bestimmung von Hurst am Ende der Kurve ansetzen. Als Kriterium für die Intervallgröße können Sie wahrscheinlich die Steigung des erhaltenen Kanals heranziehen. Sobald sie, sagen wir, 3-5% von Log(R/S) überschreitet (d.h. beginnt, abzuweichen), setzen Sie einen Punkt darauf.
Verschiedene Quellen gehen in dieser Frage auseinander. Und es geht nicht einmal so sehr um den Durchschnitt, sondern um R/S. Viele Menschen glauben, dass die Sko für die größte Stichprobe N und nur die Streuung für die Stichprobe n genommen werden sollte. Ich bin jedoch der Meinung, dass dieser Ansatz mathematisch (und physikalisch) keinen Sinn ergibt. Alle Werte in der Berechnung sollten sich auf dieselbe Probe beziehen.
Ich werde Ihre Empfehlungen auf jeden Fall ausprobieren. Wir sind uns einig über die Wahl von Mittelwert und RMS. Ich habe einen solchen Ansatz in meinem Algorithmus implementiert (wenn ich mich nicht geirrt habe).
In den Quellen verwirrt mich auch die Tatsache, dass sich alle Berechnungen auf ein Jahr beziehen. Ein Jahr in der Natur ist ein Zyklus. Kein Wasserbauingenieur wird seine Meinung dazu abgeben, ob der Damm brechen wird oder nicht, wenn er sich nur auf die Daten eines trockenen Sommers von drei Monaten stützt. Und diese Philosophie lässt sich noch nicht auf Angebote übertragen - wie viel ist N zu nehmen, was sind die Kriterien. Es gibt nur eine vage Argumentation zu diesem Thema. Natürlich kommt es auf das Ziel an.
Ich habe eine weitere Bitte an Sie. Es ist nicht sehr bequem, darum zu bitten (aber ich muss frech sein, tut mir leid), aber könnten Sie sich bitte meinen Code noch einmal auf Abweichungen von der Berechnungslogik und Fehler ansehen. Ich bitte Sie nicht, es zu schreiben, ich mache es selbst. Es wird genügen zu sagen, dass es hier einen solchen und solchen Fehler gibt, schauen Sie sich diese und jene Formel an.
Im Algorithmus von Vladislav ist der Zufluss die Differenz zwischen dem Preis des aktuellen Balkens und der Projektion des linearen Regressionskanals, der für die Stichprobe berechnet wurde, die den aktuellen Balken nicht enthält.
Die Berechnungsformel bleibt dieselbe H=log(R/S)/log(0,5*N).
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich den Zustrom selbst, nicht das Vorhandensein einer Datei. In Ihrem Algorithmus ist sie formal nicht vorhanden.
Und es ist wirklich sinnlos, die Daten zu "nerven", mein Hurst wird nicht mit Ihrem Hurst übereinstimmen. :o))))
So ist es, und es wurde in diesem Thread schon eine Million Mal gesagt.
Über den Hearst-Indikator und seine Behandlung als Hearst-Indikator wurde schon millionenfach gesprochen.
Ich habe bereits versucht, Ihnen im Detail zu erklären, warum diese Berechnung aus dem Buch geeignet ist, aber anscheinend haben Sie immer noch Ihre eigene Meinung. Nun, du hast ein Recht darauf.
Ich weiß die Erklärungen zu schätzen. Aber ich habe keine Bestätigung dafür gefunden. Nichts hindert einen daran, Hearst nach diesen Methoden zu berechnen (verschiedene Quellen tun dies, einschließlich der Märkte).
Wir warten auf Ihren Algorithmus. Was ist, wenn sich herausstellt, dass sie tatsächlich genauer ist? Aber zuerst müssen Sie das Problem, für das Sie Ihren "klassischen" Algorithmus suchen, klar definieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich werde mein Bestes geben und hoffe auf Ihren weiteren Rat und Ihre Beteiligung. :о))))