eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 60
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solandr 15.05.06 19:09
Wladislaw 15.05.06 21:18
Ich habe Ihre Berechnung auf der 11. Seite gelesen. Aber die Sache ist die, dass man es mit der Formel log(R/S)/log(0.5*N) berechnet und ich habe beschlossen, einen genaueren Algorithmus für die Berechnung zu schreiben, er ist etwas anders. Open[] wird als Zufluss genommen (Sie haben Array viborka[i], wenn ich richtig verstanden habe), während Rosh zum Beispiel anbietet, Delta zu nehmen, was meiner Meinung nach einen großen Unterschied in den Ergebnissen macht
Es wird nicht der mittlere Hurst-Wert berechnet, sondern zwei Koordinaten Y=Log(R/S) und X=Log(N). Und was damit zu tun ist, scheint auch klar zu sein.
Es gibt eine Gleichung Y=Y(X), die wie folgt aussieht: Log(R/S) = H*Log(N) + A. Sie müssen eine lineare Regression erstellen und ihren Koeffizienten und den freien Term bestimmen. Hurst ist sein Koeffizient.
Und gerade das Verhältnis der Logarithmen ist überhaupt nicht Hurst.
IMHO
Ich habe bereits im obigen Beitrag geschrieben, dass die von Vladislav verwendete Methodik eine SEHR VORTEILIGE Ergänzung zu der im Buch als klassisches Beispiel beschriebenen Methodik darstellt. Er schlug seine eigene Variante der Berechnung des Hurst-Index für einen linearen Regressionskanal vor. Nach meiner Erfahrung funktioniert seine Methode ziemlich gut für 1-3 Tage in der nahen Zukunft. Wenn Sie jedoch eine eigene Methode für die Berechnung von Hearst vorschlagen können, wäre es sehr interessant, diese zu sehen. Der einzige Nachteil von Vladislavs Methodik ist vielleicht der folgende. Wenn wir eine Stichprobe von mehr als 2 Wochen über den Zeitraum M30 nehmen, ist der Hurst-Index dafür immer kleiner als 0,5. Einerseits kann man argumentieren, dass ein solch langer Kanal kurz vor seinem Ende steht, andererseits kann man den Index einer solch langen Stichprobe für eine Prognose nur indirekt (mit kleinem Gewichtungskoeffizienten) als diese oder jene bestätigende Annahme verwenden. Meiner subjektiven Meinung nach gibt es einen bestimmten Bereich der Stichprobenlänge, für den die Zahlen von Hearst, die mit der von Vladislav vorgeschlagenen Methode ermittelt wurden, wirklich prognostisch sind. Wenn Sie z.B. planen, Positionen für 1-2 Tage zu halten, reicht es aus, sich an den Hurst-Zahlen zu orientieren, die für Stichproben mit einer minimalen Länge von bis zu 1 Monat berechnet wurden. Längere Stichproben tragen nicht viel zum Endergebnis bei (natürlich im Hinblick auf die Verwendung des Hearst-Verhältnisses an sich).
Es wird nicht der durchschnittliche Hurst-Wert berechnet, sondern die beiden Koordinaten Y=Log(R/S) und X=Log(N). Und was damit zu tun ist, scheint auch klar zu sein.
Es gibt eine Gleichung Y=Y(X), die wie folgt aussieht: Log(R/S) = H*Log(N) + A. Sie müssen eine lineare Regression erstellen und ihren Koeffizienten und den freien Term bestimmen. Hurst ist sein Koeffizient.
Und gerade das Verhältnis der Logarithmen ist überhaupt nicht Hurst.
IMHO
Das ist es, was ich tue!
Hallo Rosh.
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mich gerne privat mit Ihnen unterhalten.
Bitte teilen Sie mir Ihre E-Mail mit.
Rosh, wenn diese Kommunikation bereits stattgefunden hat und nicht mehr unter das Geschäftsgeheimnis fällt, würden Sie uns bitte Ihre allgemeine Einschätzung der Strategie von Alex Niroba mitteilen?
Hat er wirklich etwas entwickelt, das im Leben mit mindestens 1,5...2,0 Rentabilität angewendet werden kann? - Schlichte Neugierde ;o). Und was ist, wenn es etwas in Forex gibt, das mit Formeln berechnet werden kann, und wir uns im Kreis drehen und Zeit für nichts verlieren :o)?
Ich habe bereits im obigen Beitrag geschrieben, dass die von Vladislav verwendete Methodik eine SEHR VORTEILIGE Ergänzung zu der im Buch als klassisches Beispiel beschriebenen Methodik darstellt. Er schlug seine eigene Variante der Berechnung des Hurst-Index für einen linearen Regressionskanal vor. Meiner Beobachtungserfahrung nach zu urteilen, funktioniert seine Methodik für 1-3 Tage in der nahen Zukunft recht gut. Wenn Sie jedoch in der Lage sind, Ihre eigene Methode zur Berechnung dieses Parameters vorzuschlagen, wäre es sehr interessant, sie zu prüfen. Der einzige Nachteil von Vladislavs Methodik ist vielleicht der folgende. Wenn wir eine Stichprobe von mehr als 2 Wochen über den Zeitraum M30 nehmen, ist der Hurst-Index dafür immer kleiner als 0,5. Einerseits kann man argumentieren, dass ein solch langer Kanal kurz vor seinem Ende steht, andererseits kann man den Index einer solch langen Stichprobe für eine Prognose nur indirekt (mit kleinem Gewichtungskoeffizienten) als diese oder jene bestätigende Annahme verwenden. Meiner subjektiven Meinung nach gibt es einen bestimmten Bereich der Stichprobenlänge, für den die Zahlen von Hearst, die mit der von Vladislav vorgeschlagenen Methode ermittelt wurden, wirklich prognostisch sind. Wenn Sie z.B. planen, Positionen für 1-2 Tage zu halten, reicht es aus, sich an den Hurst-Zahlen zu orientieren, die für Stichproben mit einer minimalen Länge von bis zu 1 Monat berechnet wurden. Längere Stichproben werden keinen allzu großen Beitrag zum Endergebnis leisten (natürlich im Hinblick auf die Verwendung des Hearst-Verhältnisses an sich).
Das ist es, was ich versuche, die Berechnung des Hearst-Verhältnisses auf die klassische, genauere Weise zu schreiben. Mich beunruhigt nur, dass die Werte dieses Koeffizienten bei gleichen Eingangsparametern sehr unterschiedlich zu den zuvor vorgeschlagenen Methoden sind.
Schließlich ist die einzige Eingabe für den Algorithmus ein Array, das den Zufluss symbolisiert, und die Länge dieses Arrays. Und das Ergebnis ist verblüffend anders. Ich führe das auf meine bisherigen Fehler zurück und bitte um Hilfe, um das Problem herauszufinden.
Es tut mir leid, dass ich mich erst nach der Diskussion über dieses Thema zu Wort gemeldet habe, aber so ist es nun einmal gekommen. Es ist wahrscheinlich nicht mehr so relevant. Aber ich hoffe immer noch, dass mir jemand helfen kann, meine Fragen zu klären.
Um den im Buch vorgeschlagenen Ansatz anzuwenden, müssen Sie genau dasselbe tun, wie im Buch beschrieben. Das Buch gibt ein detailliertes Beispiel für eine Brownsche Bewegung NUR! Das heißt, sie zeigt, wie eine Stichprobe von Brown'schen Bewegungen bei verschiedenen Hurst-Koeffizienten visuell aussehen sollte. Nimmt man einen Zufallszahlengenerator und erzeugt dann voneinander abhängige Transaktionen im weißen Rauschen, indem man ihre Eintrittswahrscheinlichkeit festlegt, erhält man ungefähr die gleichen Bilder wie im Buch. Das heißt, man erhält zunächst fraktales Beobachtungsrauschen (eine Stichprobe von "Nebenflüssen"), durch Aufsummieren erhält man die physikalische Bewegung von etwas (in diesem Fall das Oszillogramm des Brownschen Rauschens). Aus der Amplitude der physikalischen Bewegung können Sie ersehen, dass die Amplitudenspanne der physikalischen Bewegung selbst umso größer ist, je größer Ihr Hearst-Faktor (Wahrscheinlichkeit von voneinander abhängigen Transaktionen) war. Was können wir letztendlich aus dem Beispiel in diesem Buch verstehen? Wir können nur verstehen, was ich bereits gesagt habe: "Je größer das Hearst-Verhältnis (Wahrscheinlichkeit von voneinander abhängigen Transaktionen), desto größer ist die Amplitude der physikalischen Bewegung selbst". Als Nächstes beantworten Sie bitte die Frage, was genau diese Information uns in Bezug auf Vorhersagen bringt. Ich kann genau antworten - NICHTS, außer dem, was ich 2 Mal geschrieben habe (lassen Sie uns nur den Grad der Interdependenz der Transaktionen bestimmen)! Wie gehen die Autoren im Buch weiter vor? Sie wenden die vorgeschlagene Berechnung (Brownsche Bewegungsanalyse) auf verschiedene Kapitalmärkte an. Auf allen Märkten (oder fast allen Märkten) ist der Hurst-Index größer als 0,5, insbesondere für EURUSD ist er 0,64, wenn ich es nicht vergessen habe. Und was nun? NUN, NICHTS! Wir wissen aber, dass die Geschäfte auf den Märkten meist voneinander abhängig sind. Aber nehmen wir einmal an, wir wüssten es die ganze Zeit, dass die Menschen eher mit dem Trend gehen als gegen ihn, wenn man sich ansieht, in welche Richtung sich der Kurs gestern bewegt hat. Daher gibt es auf den Märkten Perioden mit einem klaren Trend, der auf der vorherigen Bewegung beruht. Es ist für jeden offensichtlich. Und Vladislav hat versucht, diesen Ansatz auf die Vorhersage linearer Regressionskanäle anzuwenden. Das heißt, er hat die Art und Weise der Berechnung der "Gezeiten" auf die bestehende Preisbewegung VERSCHIEDEN, um die Frage zu beantworten: "Was wird mit dem Kanal in naher Zukunft geschehen - wird er weitergehen oder wird er enden?
Um noch einmal auf die Beispiele der Brownschen Bewegung aus dem Buch zurückzukommen, können wir folgendes sagen. Ein unterschiedlicher Hurst-Koeffizient für Stichproben (oder im Gegenteil Stichproben mit einem bestimmten Koeffizienten) kann keine Informationen darüber liefern, ob die Brownsche Bewegung weitergeht oder aufhört. Denken Sie einmal logisch: Wenn der Hurst-Koeffizient in Ihrer Brownschen Bewegung in einer realen Stichprobe deutlich unter 0,5 liegt, welche Schlussfolgerungen können dann gezogen werden? Richtig - nur, dass es fast keine Brownsche Bewegung in der Stichprobe gibt und nicht, dass die Brownsche Bewegung kurz vor dem Ende steht, was wir in Bezug auf den Markt wissen müssen! Auch das umgekehrte Beispiel. Der Hurst-Index für die Brownsche Bewegung, der deutlich größer als 0,5 ist, sagt uns nur, dass die Brownsche Bewegung in der Stichprobe eindeutig vorhanden ist (die Transaktionen sind von Natur aus stark voneinander abhängig), nicht aber, dass die Brownsche Bewegung auch in Zukunft anhalten wird. Darüber hinaus führt die Tatsache, dass die Brownsche Bewegung, ob sie nun vorhanden ist oder nicht, dazu, dass das, was wir zum Beispiel auf dem Oszillogramm sehen, um den Nullpunkt herum wackelt, ohne uns irgendeine Information darüber zu geben, wie wir damit Geld verdienen können, wenn der Markt genau die gleiche Beschaffenheit hat wie die Brownsche Bewegung. Sie müssen nur sorgfältig darüber nachdenken, bevor Sie Ihr Indikatorberechnungssystem entwerfen, um genau das zu bekommen, was Sie brauchen.
Hat er wirklich etwas entwickelt, das im Leben mit einer Rentabilität von mindestens 1,5...2,0 angewendet werden kann? - Schlichte Neugierde ;o). Und was ist, wenn es etwas in Forex gibt, das mit Formeln berechnet werden kann, und wir uns im Kreis drehen und Zeit für nichts verlieren :o)?
Alex Niroba wollte eine Beratung über die prinzipielle Möglichkeit, einen Indikator durch seine Beschreibung in MQL4 zu erstellen. Ich habe eine eindeutige Antwort gegeben. Ich glaube, er ist zufrieden. Ich kann seine Strategie nicht einschätzen.