eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 57

 
Sie wollen nicht nur einen Ansatz, sondern ein klares Ein- und Ausstiegssystem, zusammen mit einem MM? Wäre das hilfreich?

Ehrlich gesagt ist es schwer, auf Ihren Vorschlag zu antworten, da das von Ihnen genannte Thema sehr weit gefasst ist und nur einige allgemeine Aussagen über die Art des Marktes selbst nahelegt, ohne dass ein MTS geschaffen wird. In der Tat kann eine Vielzahl von Modellen auf dem Markt angewendet werden. In diesem Thread versuchen wir, die technische Umsetzung der Strategie auf der Grundlage des von Vladislav vorgeschlagenen Modells zu verstehen. Wenn sich die Ergebnisse der technischen Umsetzung des vorgeschlagenen Modells als überzeugend erweisen, kann es als Handelsmodell akzeptiert werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, um festzustellen, ob ein Marktmodell funktioniert oder nicht. Deshalb wäre es interessanter, fertige Strategien (oder klare Grundsätze, auf denen sie beruhen) zu erörtern, als allgemeine Aussagen darüber zu treffen, was der Markt seinem Wesen nach ist.
 
Avals schrieb am 20.06.06 12:12

<br / translate="no"> 2. suchen Sie nach Kanälen oder quadratischen Funktionen, die den Trend gut annähern. Die Frage ist sehr umstritten, aber gehen wir einmal davon aus, dass dies die genauesten Funktionen sind, die die Trendentwicklung im Laufe der Zeit beschreiben, und dass die Näherungsfehler eher gering sind. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Kanäle real und welche zufällig sind, welche Kanäle und wie viele berücksichtigt werden sollen. Dies ist meines Erachtens die kritischste Frage, und wenn sie nicht richtig gelöst wird, wird das alles Kaffeesatzleserei sein.


Nun, niemand bestreitet, dass das Verhalten der Preise zufälliger, probabilistischer Natur ist, dass es nicht vorhergesagt werden kann, die maximale Vorhersagegenauigkeit ist 50/50. Aber wenn man solche Momente findet, in denen der Vorhersagefehler ein minimales Honorar und im umgekehrten Fall eine ausreichende Vergütung nach sich zieht - ist das nicht genug. Wenn sich herausstellt, dass der Ansatz, der auf der Suche nach stabilen Kanälen beruht, einen Gewinn bringt - sollten wir dann nach einer grundlegenden Basis dafür suchen oder uns einfach mit der Praxis zufrieden geben?
 
Nun, niemand behauptet, dass das Verhalten des Preises zufälliger Natur ist, dass es nicht vorhergesagt werden kann, die maximale Vorhersagegenauigkeit ist 50/50. Aber wenn Sie die Momente finden, in denen ein Vorhersagefehler ein Mindesthonorar und im umgekehrten Fall eine ausreichende Vergütung nach sich zieht - ist das nicht genug. Wenn sich herausstellt, dass der Ansatz, der auf der Suche nach stabilen Kanälen beruht, einen Gewinn bringt - sollten wir dann nach einer grundlegenden Basis dafür suchen oder uns einfach mit der Praxis zufrieden geben? <br/ translate="no">

IMHO muss man nach einer grundlegenden Basis suchen. Weil:
1. Fehlt eine solche Grundlage, dann gibt es keine Gewissheit über die Nachhaltigkeit dieser Methoden. Sie können sehr lange wie ein Casino spielen und Ihr Eigenkapital wird ein Random-Walk-Chart (oder mit negativem MO) sein. Ich denke, Taleb hat dies gut beschrieben.
2. Es gibt keine Kriterien für die Anwendung dieser Methoden auf ein bestimmtes Instrument und auch keine Kriterien für die Aufgabe des Systems. IMHO ist das Wichtigste, rechtzeitig zu erkennen, dass das System nicht mehr stabil ist, und es aufzugeben, bevor es zu einem kritischen Rückgang kommt. Die Absenkung selbst ist natürlich nicht das einzige Kriterium für die Stabilität des Systems.
IMHO ist das System nur ein Werkzeug, das manchmal versagt oder geschärft werden muss. Es gibt keine universellen (das wäre IMHO der Gral). Man muss wissen, wo, wie und wann man ein bestimmtes Werkzeug einsetzt. Und um zu diversifizieren, ist es besser, mehrere davon auf verschiedenen Märkten zu haben.
 
Ich möchte die geschätzten Avals unterstützen.
Die Notwendigkeit eines Anwendbarkeitskriteriums und eines Ablehnungskriteriums wurde von mir selbst als notwendig erachtet. Das bloße Erscheinen der Gleichgewichts- oder Bilanzkurve, wie im Tester oder in der Endabrechnung, ist in dieser Hinsicht nicht sehr hilfreich.

Der erste Start der vereinfachten Umsetzung des "Schemas" zeigte für mich ein schönes Wachstum in einem halben Jahr. Und nach 1,5 Jahren stellte sich heraus, dass das Ergebnis "gegen Null" wanderte.
 
solandr schrieb 17.06.06 09:46
<br / translate="no"> Vladislav, Sie haben völlig recht! Formal ist es der vierzehnte Expert Advisor, den ich in den letzten 2 Wochen entwickelt habe, seit ich begonnen habe, ihn nach Ihrer in diesem Thread beschriebenen Strategie zu erstellen ;o).
Hier sind die Ergebnisse des Geschichtslaufs.


Haben Sie die Funktion ScreenShot() in Ihrem Expert Advisor zu den Zeitpunkten der Ordereröffnung und -schließung verwendet? Es ist interessant zu sehen, wie der Algorithmus in Zeitlupe arbeitet, vor allem, wenn es nicht so viele Abschlüsse gibt.
 
Ich habe den EA nur auf dem Testgerät über einen Zeitraum von 3 Jahren auf H1 laufen lassen. Dann bin ich alle Einstiegspunkte durchgegangen. Es gibt in der Tat nur sehr wenige Berufe. Ich experimentiere jetzt mit der Feinabstimmung des Algorithmus, um mehr Trades zu erhalten. Alles wird durch die Dauer der Geschichte kompliziert. Wenn jeder Balken 2-3 Sekunden lang berechnet wird, ist es klar, dass die fortlaufende Suche nach Ideen zur Änderung des Algorithmus viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ich etwas finde, das die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, werde ich es auf jeden Fall veröffentlichen. Bis jetzt habe ich nichts mehr, womit ich mich rühmen könnte.

Wenn Sie nur an den Kanälen zum Zeitpunkt des Markteintritts interessiert sind, dann mache ich das einfach im Skript, indem ich einen Berechnungsbalken definiere, für den der Kanal berechnet werden soll (keine Notwendigkeit in der ScreenShot() Funktion). Das heißt, ich kann für jeden beliebigen Zeitpunkt in der Geschichte sehen, wie die Kanäle zu diesem bestimmten Zeitpunkt aussahen. Ich kann auch automatisch durch die erstellten Kanäle blättern, indem ich den Start- und Endzeitraum festlege, für den ich Kanäle erstellen möchte. Mit anderen Worten, ich habe eine Art Zeitlupenfilm, bei dem jedes nächste Bild die Kanäle für den nächsten Takt sind. Auf diese Weise können Sie die Zeitpunkte des Entstehens, der Entwicklung und des Verschwindens von Kanälen sehen, was beim manuellen Handel sehr nützlich sein kann, da es Ihnen ermöglicht, die Richtung des aktuellen Trends zu erkennen.
 
Das ist großartig. Nur für den Fall - stellen Sie den berechneten Takt nach Taktnummer, nach Taktzeit oder durch Verschieben der vertikalen Taktlinie ein? Interessant im Hinblick auf das Verständnis der Extreme Ihres Ansatzes :)
 
Das ist großartig. Nur für den Fall - stellen Sie den berechneten Takt nach Taktnummer, nach Taktzeit oder durch Verschieben der vertikalen Taktlinie ein? Interessant unter dem Gesichtspunkt des Verständnisses der Extremität Ihres Ansatzes :)

Ich verstehe Ihren Humor sehr gut :o)))! Das Einstellen dieses Balkens ist in der Tat eine nicht alltägliche Aufgabe, und wenn der Mechanismus des bequemen Einstellens des Balkens nicht ausgearbeitet ist, ist es nicht allzu einfach zu bewerkstelligen. Wie ich bereits erwähnt habe, basiert mein Handelsansatz auf Durchschnittswerten aus den Kanälen. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Ansatz mit Bollinger-Linien vergleichen. Ich zeichne eine kontinuierliche, gemittelte Kanalkante und verwende sie, um meine Handelsentscheidungen zu treffen. Es gibt ein Skript, das diese Grenzen auf dem Preisdiagramm zeichnet (ich verwende diese Funktion in Expert Advisors noch nicht, um den Verlaufslauf zu beschleunigen). Nach meinem Verständnis von Strategie wird die Mittellinie des gemittelten Kanals genau die quadratische Funktion (Minimum der potenziellen Energie) sein, die Vladislav erwähnt hat, von der aber niemand genau weiß, wie sie zu bestimmen ist. Das heißt, die Mittellinie eines solchen gemittelten Kanals zeigt die Bewegungsrichtung an und der Kurs bewegt sich um diese Linie herum. Die Essenz ist die gleiche wie bei Bollinger - der einzige Unterschied ist der Ansatz zur Definition dieser Linien.
 
Freut mich, dass du meinen Witz verstanden hast :) Ich verstehe auch Ihren Ansatz, obwohl ich keinen Unterschied zwischen der Berechnung der durchschnittlichen Mittellinie und ihrer Darstellung auf dem Diagramm im Testmodus sehe (es sollte keinen zeitlichen Unterschied geben), aber das ist nur eine Erwiderung. Ich hatte eine andere Idee bezüglich des Mindestpotenzials - die Forderung nach einer Mindestkanalbreite bei gleichzeitiger Erfüllung der anderen Kriterien. Aber ich kann mit deinem Stachanovite-Tempo nicht mithalten, ich habe noch nicht einmal angefangen , einen EA zu schreiben (obwohl ich etwas in meinem Kopf habe, aber das kann Monate dauern).
 
Ich sehe keinen Unterschied zwischen der Berechnung der durchschnittlichen Mittellinie und ihrer Darstellung auf dem Diagramm im Testmodus (es sollte keinen Zeitunterschied geben), aber das ist nur eine Replik.

Ich werde wahrscheinlich darüber nachdenken, die Linien auf einmal und im Testmodus zu zeichnen, da dies keine zusätzlichen Berechnungen erfordert - man muss es einfach nehmen und tun:o). Obwohl es bei meinem Handelsalgorithmus, ehrlich gesagt, nicht wichtig ist, wo und wie genau der Preis die Grenze überschritten hat. Ich registriere nur die Tatsache, dass diese Kreuzung stattgefunden hat, und dann treffe ich meine Handelsentscheidungen. Deshalb kam es mir im Allgemeinen nicht in den Sinn, diese Durchschnittslinien während der Testphase in das Diagramm einzuzeichnen, denn wenn ich in Echtzeit arbeite, werden nur die aktuellen optimalen linearen Regressionskanäle und Parabeln in das Diagramm eingezeichnet.