eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 56
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Wladislaw 13.03.06 10:50
Sie werden dort Antworten auf Ihre Fragen finden.
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Sie sind nicht da. Im Gegenteil, zum Beispiel:
"Das heißt, im Rahmen dieses Problems gibt es nur den Begriff des "Trends", und der wird nicht auf die übliche Art und Weise von allen definiert, sondern nur quantitativ, d.h. ein Trend ist ein Übermaß an Wahrscheinlichkeit der Bewegung zu einer Seite, als Folge - das Vorhandensein der Möglichkeit einer nicht zufälligen Vorhersage ;)"
Das bestätigt den Versuch, immer einen Trend zu finden, auch wenn es keinen gibt.
Was Murray betrifft, so ist er nicht schlecht darin, die Ebenen zu definieren, und es scheint Teil eines globaleren Ansatzes zu sein.
Wichtig ist, dass Kombinationen gewählt werden, die nicht zufällige Ergebnisse liefern. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Offenbar habe ich in der Beschreibung nicht gefunden, wie die Robustheit dieser Kombinationen berechnet wird. Weil sie in der Vergangenheit positive Ergebnisse erbracht haben? Wenn es das einzige Kriterium ist, ist es das nicht. Wahrscheinlich analysieren wir das Eigenkapital jeder einzelnen Kombination im Hinblick auf die Stationarität der Ergebnisse. Wenn ja, dann ist das wichtigste Kriterium die Feststellung, dass die Kombination eine stationäre Verteilung mit positivem MO ergibt.
P.S.: Ich versuche nicht, die Methode von vs. zu diskreditieren. Vlasslava, aber ich möchte auf das Wesentliche eingehen - warum die angebotene Methode funktionieren sollte, wo sie funktionieren sollte, wie man diese Methode anwendet. Wenn Sie nicht verstehen, wie es möglich ist, anderen Spekulanten Geld abzunehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, in einen Anfall zu geraten, sehr hoch.
Versuchen Sie, Seite 9 des Beitrags zu lesen.
Wladislaw 05.04.06 11:56
Vielleicht hilft es ja?
Übrigens wäre es schön, wenn sich jeder mit Ihrem Handelssystem vertraut machen würde, das auf dem Postulat beruht, dass
Bitte, erzählen Sie mir mehr darüber. Es wäre für alle von großem Interesse.
Würde es helfen?
Ich stimme mit vielem überein und stimme mit vielem nicht überein (insbesondere mit dem idealen Manager). Aber all dies ist für das Wesen der Methode irrelevant.
Ich habe den ganzen Thread gelesen, aber ich danke Ihnen für den Hinweis auf die genauen Stellen.
Übrigens wäre es schön, wenn sich jeder mit Ihrem Handelssystem vertraut machen würde, das auf dem Postulat beruht, dass
Erzählen Sie uns mehr darüber. Es wäre für alle von großem Interesse.
MP verschiedene Bereiche. Lesen Sie mehr z.B. http://forex. kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=88231&page=0&fpart=1
Warum ich hier schreibe, weil IMHO die Methoden zwar ähnlich, aber gleichzeitig gegensätzlich in ihrer Bedeutung sind.
Auf den ersten Blick habe ich es auch so berechnet, aber nach einer Woche, in der ich die Charts mit den Kanälen, den Murray-Linien und der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit auf jeder Linie beobachtet habe, habe ich verstanden, dass ich eine Menge guter Momente für den Einstieg verpasse, denn nach "meinem Schema Die Limits werden auf Murray-Linien mit einer Wahrscheinlichkeit von nicht weniger als 80 % gesetzt, und solche Wahrscheinlichkeiten haben Linien, die in der Zone von 80-99 % des größten Kanals mit einer Länge von nicht weniger als 2-3 Wochen liegen, was uns also zwingt, 3-4 Mal im Monat in den Markt einzusteigen (und es gibt auch keine Notwendigkeit, nach kleineren Kanälen zu suchen), so dass wir zumindest für "mein Schema" eine Revision der Wahrscheinlichkeiten vornehmen sollten, die von verschiedenen Kanälen genommen werden.
Mit anderen Worten, wenn die Wahrscheinlichkeit eines großen Kanals unter einem bestimmten Wert liegt, kann sein Beitrag nicht berücksichtigt werden, oder es können nichtlineare Gewichtungskoeffizienten verwendet werden ...
Das ist in der Tat der Fall. Dieses System ist für den mittelfristigen Handel konzipiert. Allerdings habe ich vor, es auch beim Pipsing-Intraday-Handel zu versuchen. Ich werde Sie wissen lassen, wie ich es versuchen werde.
Warum ich hier schreibe, weil IMHO die Techniken in gewisser Weise ähnlich sind, aber gleichzeitig in ihrer Bedeutung entgegengesetzt.
Ich würde auch gerne wissen, ob es experimentelle Daten zu dem in diesem Thread beschriebenen Sachverhalt gibt. Gibt es irgendwelche Ergebnisse des Experten und gibt es sie oder ist dieses MP-System nur ein Hilfsmittel für den intuitiven manuellen Handel wie die meisten anderen Indikatoren? Außerdem würde ich gerne eine klare Beschreibung der Taktiken für den Markteintritt und -austritt mit diesem System hören. Vielleicht ist diese Beschreibung in verschleierter Form in diesem Thread vorhanden, aber ich habe sie nur übersehen, weil so viel über allgemeine Themen gesprochen wurde? Dann entschuldige ich mich, aber in jedem Fall ist eine klare Darstellung des Problems und der Methodik seiner Lösung ein Ausgangspunkt für eine nützliche Diskussion in diesem Thread, ansonsten sind die Gespräche über allgemeine Themen ohnehin für niemanden von Nutzen.
Почему здесь пишу, потому что ИМХО, методики чем-то похожи, но одновременно противоположны по смыслу.
Ich würde auch gerne wissen, ob es experimentelle Daten zu dem in diesem Thread beschriebenen Sachverhalt gibt. Sind die Ergebnisse dieses Experten verfügbar oder hilft dieses MP-System nur beim intuitiven manuellen Handel wie die meisten anderen Indikatoren? Außerdem würde ich gerne eine klare Beschreibung der Taktiken für den Markteintritt und -austritt mit diesem System hören. Vielleicht ist diese Beschreibung in verschleierter Form in diesem Thread vorhanden, aber ich habe sie nur übersehen, weil so viel über allgemeine Themen gesprochen wurde? Dann entschuldige ich mich, aber in jedem Fall ist eine klare Darstellung des Problems und der Methodik seiner Lösung ein Ausgangspunkt für eine nützliche Diskussion in diesem Thread, ansonsten sind die Gespräche über allgemeine Themen ohnehin für niemanden von Nutzen.
Sie wollen nicht nur einen Ansatz, sondern ein klares System von Inputs und Outputs, zusammen mit MM? Wird sie von Nutzen sein? Ich glaube nicht daran, dass es ein System gibt, das auf jedem Markt/Instrument zu jeder Zeit konsistente Ergebnisse liefert. MP und VP, das ist eine andere Sichtweise des Marktes, auf der man verschiedene Methoden aufbauen kann, aber es gibt keine universelle. Sogar für ein und dasselbe Instrument auf verschiedenen TF werden verschiedene Methoden ganz unterschiedlich funktionieren. Das gilt IMHO für jede Methode, auch für die von Vladislav. Wie man so schön sagt: Der Teufel steckt im Detail. Bevor wir also über experimentelle Daten und spezifische Signale sprechen, müssen wir die grundlegenden Merkmale des Ansatzes selbst, seine Grenzen, Schwächen und Stärken sowie seine Anwendbarkeit auf einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Instrument verstehen. Ansonsten verbergen die Zahlen das Wesentliche. Daher sind die Einzelheiten und die Umsetzung Sache jedes Einzelnen, auch wenn es gemeinsame Ansätze gibt. Was die Ansätze angeht, so habe ich mehrere, die auf MP basieren. Eine davon ist zum Beispiel das Herausfiltern typischer MP-Muster durch Aufteilung in Quantile und die Suche nach stabilen Entwicklungen von Situationen in der Geschichte. Aber ich schlage vor, dass wir uns mit der Idee der Methoden beschäftigen, mit dem Wesen des Marktes, und da es in diesem Thread um die Methode von Vladislav geht, werde ich mich darauf konzentrieren. Meine Meinung zu dieser Methode ist also:
1. Murray-Levels automatisieren und systematisieren die Konstruktion von Fibo-Levels und Fibo-Levels sind optimale Phasen der Gleichgewichtspreissuche durch den Markt. In der Tat, wenn die Spanne durch 8 geteilt wird, treffen wir auf die Werte 38,2%, 50% und 61,8%. Aber es gibt auch einen unangenehmen Aspekt - Rundungen und vor allem einen festen Parameter, bei dem MAX und MIN genommen werden. Denn IMHO besteht die ganze Idee darin, den aktuell gültigen Bereich zu nehmen und darauf Niveaus zu finden. Erstens gibt es viele gültige Bereiche, zweitens macht der Parameter fix. die Nummerierung fast zufällig. Aber nicht der Zeitpunkt der Entfernungsbildung ist ein fester Wert. Dieser Parameter soll adaptiv sein, dann ist die Nummerierung sinnvoll.
2. Wir suchen nach Kanälen oder quadratischen Funktionen, die den Trend recht gut annähern. Diese Frage ist sehr umstritten, aber gehen wir davon aus, dass dies die genauesten Funktionen sind, die die Trendentwicklung im Zeitverlauf beschreiben, während die Näherungsfehler eher gering sind. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Kanäle real und welche zufällig sind, welche Kanäle und wie viele zu berücksichtigen sind. Dies ist das kritischste Problem, und wenn es nicht richtig gelöst wird, wird all dies durch Kaffeesatz erraten werden. Im Allgemeinen ist ein Trend ein Teil, in dem die Preisreihe beständig ist, und ein Flat ist antipersistent, diese Phasen wechseln sich ab. Diese Segmente sollten nicht vermischt werden, auch wenn sie zusammen recht gut in den Kanal passen. Ein Flat auf einem angemessenen Niveau - tötet den vorherigen Trend. Der neue Trend hängt nicht vom vorhergehenden ab (oder er tut es zufällig). Daher, IMHO, Kanäle sollten wie in den Klassikern - Momentum - Korrektur - Momentum -... ohne flache Bereiche in ihnen. Möglicherweise ist die Anzahl der Impulse und Korrekturen signifikant, z. B. wie in Adverse - t Berührungen des Kanals werden berücksichtigt.
Natürlich ist das alles IMHO.