eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 20
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Ich hab's... :)
Ich stimme zu - es ist viel nützlicher als das bloße Kopieren eines Algorithmus. Es wird immer noch Komplikationen geben, aber sie sind alle technischer Natur.
Viel Glück und gute Trends.
klingt ziemlich seltsam...
Es ergibt sich ein Widerspruch: Wie kann man auf die Art der Ableitung achten und gleichzeitig behaupten, dass die Form der ursprünglichen Funktion irrelevant ist (und dieser Gedanke wurde mehr als einmal geäußert).
Schließlich stehen die Ableitung und die Funktion selbst in einem eindeutigen Zusammenhang (innerhalb linearer Koeffizienten).
Soweit ich diese Idee verstehe, sieht sie folgendermaßen aus.
Wenn man einen Preisgraphen, der einer Parabel ähnelt, z. B. durch einen linearen Regressionskanal approximiert, sollte man eine Fehlerfunktion erhalten, die eine Parabel mit einer Spitze in der Mitte der Abtastung ist (und das reduziert die Menge der Berechnungen bereits erheblich!), d. h. es stellt sich heraus, dass es keine Rolle spielt, wie und wo wir diese anfängliche Parabel zeichnen (natürlich innerhalb vernünftiger Grenzen ;o)). Und schon für diese sich ergebende Fehlerparabel müssen verschiedene Methoden zur Ermittlung des Konfidenzintervalls angewendet werden. Und durch diese Parabel sollten Rückschlüsse auf den Kanal gezogen werden, entlang dessen sich der Kurs entsprechend der Stichprobe bewegt. Wenn man weiß, dass der Scheitelpunkt der Parabel in der Mitte der Stichprobe liegt, wird es einfacher, die entsprechende Näherung zu finden. Und wenn die für die Annäherung der Fehlerparabel aus der ersten Iteration erhaltenen Fehler nach der zweiten Iteration in der zeitlichen Verteilung annähernd gleich sind (die zweite Ableitung der quadratischen Funktion ist eine Konstante), d.h. wenn sie der Normalverteilung ähnlich sind, dann gehen wir davon aus, dass die Annäherungsfunktion der anfänglichen Preisreihe wirklich 2 ist, d.h. die Funktion muss quadratisch sein (Parabel, oder z.B. Teil einer Ellipse - obwohl die Ellipse in Bezug auf die Logik absurd ist!
Der zweite Teil des Problems besteht darin, das Konfidenzintervall und die Richtung der Vorhersage selbst zu bestimmen. Das heißt, wir kennen bei der zweiten Iteration den Bereich (Konfidenzintervall), in dem sich die Fehler nach der zweiten Iteration befinden (und er sollte in etwa einem flachen Kanal ähneln, wenn man ihn auf die Finger legt). Dann platzieren wir einen Verkaufsauftrag in der Nähe des oberen Limits und einen Kaufauftrag in der Nähe des unteren Limits. Oder, im zweiten Fall, berechnen wir einfach die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Und dann mitteln wir diese Berechnungen über alle gefundenen Kanäle und definieren genauer eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr und mögliche Grenzen, die der Preis überschreiten sollte, um alle unsere Konstruktionen falsch zu machen, d.h. wir finden heraus, wo wir einen Stopp und eventuell eine Umkehr platzieren sollten - Murray Levels können uns dabei ein wenig helfen. Wenn wir uns andererseits das Fehlerdiagramm der zweiten Näherung ansehen, kennen wir erstens das genaue Konfidenzintervall und können zweitens genau sagen, wo im Konfidenzintervall wir uns zum aktuellen Zeitpunkt befinden. Das heißt, wir können abschätzen, um wie viele Pips sich der Kurs vom aktuellen Stand entfernen kann, bevor er die Grenze des Konfidenzintervalls erreicht. Dementsprechend können wir auf dieser Grundlage über den spezifischen Preis für die Platzierung einer Limit-Order nachdenken. Sie sollte genau der tatsächlichen Grenze entsprechen, die der Preis erreichen wird.
Ich könnte mich allerdings in meinen Annahmen irren. Vladislav könnte mich korrigieren, denn es ist seine Idee und bisher können wir nur spekulieren.
Viel Glück und folgen Sie den Trends.
klingt ziemlich seltsam... Es ergibt sich ein Widerspruch: Wie kann man auf die Art der Ableitung achten und gleichzeitig behaupten, dass die Form der ursprünglichen Funktion irrelevant ist (und dieser Gedanke wurde schon oft geäußert). Die Ableitung und die Funktion selbst stehen in einem eindeutigen Zusammenhang (innerhalb linearer Koeffizienten).
Dies gilt nur für analytische Funktionen, d. h. für solche, die explizit aufgeschrieben werden können.
Wenn Sie eine Näherung erstellen, erhalten Sie die Funktion selbst mit Fehler und folglich auch ihre Ableitungen. Solange man sich im selben Intervall befindet, kann man daher davon ausgehen, dass alle "unterschiedlichen" Funktionen, deren Unterschied die Größe des Konfidenzintervalls nicht überschreitet, gleich sind.
Das Potenzial des Preisfeldes hingegen bietet eine Möglichkeit und Methode, die Funktion aus der Ableitung zu rekonstruieren. Es handelt sich um ein inverses Problem, das nicht immer eine Lösung hat, im Gegensatz zum direkten Problem, das immer eine Lösung hat. Einfach ausgedrückt: Es gibt immer eine Ableitung, aber nicht immer ein Integral - das gilt sogar für analytische Funktionen. Wäre das nicht der Fall, bräuchte man sich nicht um die Angemessenheit von Näherungen zu kümmern.
Viel Glück und viel Spaß beim Trampen.
Im Prinzip habe ich jetzt Zeit - was ich tat, lief bereits in einem Versuch - ich werde auf die Fehler in der Umsetzung der Maschine schauen ( weil ich mit den Händen zu handeln gelangweilt bin :) ). Solange ich Zeit habe - wenn Sie also den Code vollständig eingeben (oder ihn an 4vg@mail.ru schicken), kann ich bei der Übersetzung helfen.
Viel Glück und gute Trends.
Viel Glück und glückliche Trends.
V principe sdes' iest' jest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala ... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current" Preise), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe shuma ramok, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1 (!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Vot takoj principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v tom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' iest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode:
Algoritm prastoj: is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije):
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny (sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current" Preise), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia!).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5:
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1(!)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinj ne menshe dliny EW1(!) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
Vot takoj v principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja vom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jeseli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Viel Glück und viel Erfolg.