eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 13
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Glauben Sie nicht, dass ich zu faul bin, einen Job zu machen, der nichts mit meinem Beruf zu tun hat? Und warum? Ich verkaufe nichts und versuche auch nicht, jemanden von etwas zu überzeugen). Ich wurde gebeten, Ihnen von der Strategie zu erzählen, und das habe ich getan :). Wenn Sie es selbst überprüfen wollen - ich habe auf diese Weise bei "White Collar"(http://forum.traders.kiev.ua/)"gespielt" - dies ist ein Forum unabhängiger ukrainischer Händler, mein Nickname ist derselbe wie bei VG Spider - Sie können dort nachsehen und die Daten und die anschließende Preisbewegung vergleichen. Ich habe früher Echtzeit-Prognosen erstellt. Dann wurde mir langweilig. Es ist eine zusätzliche Verpflichtung. Aber vor kurzem gab es ein Problem mit dem Forum - seitdem habe ich dort nicht mehr nachgesehen.
IMHO ist die allgemeine Faulheit ein großer Motor des Fortschritts: Ohne dieses Gefühl würde die Menschheit noch immer in Höhlen leben und einem Wild mit Beinen nachjagen :).
Und was den aktuellen Handel angeht - ich bin immer noch long auf Euro - da ich bei 1,1871 ausgestiegen bin (der Kurs ist nicht auf 1,1855 gestiegen, sonst hätte ich auch dort eine Order platziert ;) - ich habe oben geschrieben). Ein paar Mal wurde die Struktur als instabil und dann als stabil nach oben definiert - da es keine stabile Struktur in der entgegengesetzten Richtung gab - halte ich einfach die vorherige Position. Im Moment ist 1,2207 als Ziel definiert. Eine Rückkehr unter 1,2146 könnte die Prioritäten ändern. Der Durchbruch von 1,2207 wird den Weg in den Bereich von 1,2329 öffnen. Wir werden sehen.
Viel Glück und viel Erfolg.
Ich danke Ihnen!
Genug der Beantwortung von Fragen.
Man muss in allem das Maß kennen, sonst sitzen sie einem schon im Nacken.
Genug der Beantwortung von Fragen.
Man muss bei allem das Maß kennen, sonst sitzen sie einem schon im Nacken.
Es ist ja nicht so, dass ich die Leute zwinge, meine Fragen zu beantworten. Es ist nur so, dass, wenn eine Person dieses Forum die ganze Zeit liest und antworten kann, warum nicht antworten, wenn sie die Antwort kennt? Das ist doch der Zweck dieses Forums, oder? Sagen Sie mir, welchen Sinn hat es, diejenigen zu fragen, die nur glauben, dass sie wissen, wie man mit FOREX arbeitet? Schließlich kann eine Antwort von einer wirklich kompetenten Person wertvoller sein als Hunderte von vergeblich gelesenen Büchern und Ihnen eine Menge Zeit ersparen! Und mehr noch, ich denke, dass auch andere Menschen an Vladislavas Antworten interessiert sein könnten.
Sie lesen also das Forum. Sie sagen, Sie haben eine große, vollständig automatisierte Strategie. Sie handeln und verdienen Geld. Viele Menschen sind nicht in der Lage, richtig zu programmieren. Sie müssen noch Programmiersprachen lernen. Was ist, wenn sie nicht wissen, wie man richtig programmiert? Und sie müssen auch Fähigkeiten erwerben. Warum sollte jeder seine Zeit verschwenden? Vielleicht können Sie allen eine Menge Zeit sparen und Ihr hart erarbeitetes automatisiertes System einsetzen? Schließlich gibt es das Forum genau zu diesem Zweck - es gibt sogar Tags zum Einfügen des Codes. Außerdem denke ich, dass auch andere Leute an Ihrem System interessiert sein könnten.
Fürmich persönlich wäre es nicht in Bezug auf den Handel als solchen interessant (ich habe schon lange nicht mehr manuell gehandelt und werde es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht tun, denn IMHO ist manueller Handel nur dazu gut, Geld zu verlieren), sondern in Bezug auf die Tatsache, dass Ihre Methode nicht nur für die letzten Monate, sondern auch darüber hinaus funktionieren könnte. Und es wird ein noch größerer Anreiz sein, es für mich selbst zu automatisieren!
Ich sehe allerdings kein Problem darin, meine Strategie auf der Ebene der Methodik mitzuteilen. Im Prinzip habe ich die Grundlage meiner Strategie bereits in diesem Thread beschrieben. Wir unterteilen den Markt in 2 Phasen. Die erste ist aktiv (starker Trend, Nachrichten usw.) und ruhig (seitwärts). Die Einteilung erfolgt auf der Grundlage des Standardindikators Standardabweichung, der in MT4 enthalten ist. Wir setzen Limitaufträge zum Kauf und Verkauf. Die Einstellwerte werden auf der Grundlage der Formel berechnet, die die gleiche Bedeutung hat wie die Formel "Fortsetzung der Bewegung" wie S=Vt (wobei V die Geschwindigkeit und t die Zeit ist). Das heißt, wenn wir die Daten der letzten geschlossenen Kerze des ausgewählten Zeitrahmens verwenden, wissen wir bedingt die Geschwindigkeit und die Richtung der Bewegungsfortsetzung mit der gleichen Geschwindigkeit, wenn der Preis sich weiterhin an der gleichen Stelle bewegt oder die Richtung in die entgegengesetzte Richtung ändert. Dann, während der Optimierung im Tester, bestimmen wir die optimalen Faktoren für die Neuberechnung der Punkte für die Platzierung von Aufträgen, sowie Stop und Take Profit Punkte. Wir organisieren mehrere Handelslinien im System für verschiedene Zeitrahmen. Eine weitere Ergänzung des Systems ist die Verwendung einer Sperre, d. h. die Öffnung einer Position in beide Richtungen, bevor der Limitauftrag ausgelöst wird. Wenn ein Limitauftrag ausgelöst wird, wird ein Sperrauftrag, der in die entgegengesetzte Richtung lief, automatisch geschlossen. Die Verwendung einer Sperre im System ist natürlich nicht grundlegend, aber sie ermöglicht es Ihnen, die Gewinnspanne zu erhöhen, indem Sie einfach die Anzahl der Arbeitslose erhöhen. Außerdem lösche ich bei der Unterteilung in aktive und ruhige Marktphasen die eingestellten Pending Orders nicht, sondern ändere sie so, dass sie nicht ausgelöst werden können, um die Möglichkeit der Eröffnung von Doppelorders in MT4 zu umgehen. Zum Beispiel verschiebe ich die Auftragsparameter um 5000 Pips auf die entsprechende Seite. Wenn sich der Markt dann gemäß dem Abweichungsindikator beruhigt, bringe ich sie an den für ihre Auslösung erforderlichen Ort zurück. Wenn das Depot wächst, erhöhe ich die Losgröße, mit der ich in den Markt einsteige. Die durchschnittlichen Raten dieser Strategie liegen bei ca. 18% pro Monat mit einem maximalen Drawdown von 20%. Diese Strategiewerte wurden auf der Grundlage von 1,5-Jahres-Testergebnissen der M1-Historie ermittelt. Es sollte auch sofort bemerkt werden, dass der erste Monat der Strategie ein Trigger ist, der durch die Wirkung der voneinander abhängigen Trades entsteht. Das heißt, im ersten Monat eines solchen Handels kann es sein, dass überhaupt kein Gewinn erzielt wird. Die ersten 2-3 Arbeitswochen nach dem Start sind in der Regel durch einen Drawdown gekennzeichnet, der die oben genannten Werte nicht übersteigt, aber der Monat kann mit einem Nullgewinn oder mit einem leichten Gewinn von 5-10% enden. In der Regel stellt sich der Gewinn im zweiten Monat ein, wenn das System in den gewünschten Betriebsmodus übergeht. Das heißt, alle Positionen, die von einer Laterne im ersten Moment des Systemstarts geöffnet wurden, sind verschwunden, und das System hat bereits eine Reihe von Geschäften getätigt, die keine Erinnerung an eben diesen "Laternen"-Moment des Systemstarts haben. Nach 3-6 Monaten erreicht das System bereits die vorgegebenen Rentabilitätsparameter. Im Allgemeinen ist der Algorithmus nicht kompliziert. Bislang kann ich noch keine aussagekräftigen Ergebnisse in Bezug auf den realen Handel vorweisen, da ich das System vor weniger als einem Monat gestartet habe und jetzt einen Drawdown von etwa -8% habe. Aber die bisherigen Testergebnisse geben mir Hoffnung, dass dieses System in Zukunft funktionieren könnte. Testergebnisse:
Inwieweit die Testergebnisse "zur Geschichte passen", weiß ich nicht. Hier wird die Zukunft zeigen, wie falsch ich mit meinen Annahmen liege. Ich denke, dass die Ergebnisse in den nächsten 2-3 Monaten zu sehen sein werden.
Nun, was die Methodik betrifft, habe ich wahrscheinlich nicht weniger erzählt als Vladislava. Ich kann sofort sagen, dass seine Strategie zuverlässiger und besser funktionieren sollte als meine. Aber wie man so schön sagt: Wir arbeiten mit dem, was wir haben :o). Ich versuche, sie mit verschiedenen Methoden zu verbessern. Und die von Vladislavom vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der Relevanz des Regressionskanals anhand des Hurst-Indexes interessiert mich sehr, und deshalb versuche ich, etwas von ihm zu lernen. Schließlich argumentiert der Mann in seiner Strategie nicht mit irgendwelchen Bildern, Mustern und Wellen, mit denen alle Forex-Foren überschwemmt sind, sondern der Mann hat numerische Schätzungen! Und glauben Sie mir, das ist eine SEHR große Seltenheit in diesem schwierigen Geschäft - im Grunde ziehen es alle vor, unbegründete Behauptungen aufzustellen, ohne irgendwelche Zahlen zu nennen! Deshalb kann seine Meinung zu jedem Thema wirklich wertvoll sein und sich für andere Menschen als praktisch nützlich erweisen.
mswork, haben Sie irgendwelche eigenen Ideen, an denen Sie gerade arbeiten? Bitte teilen Sie sie! Ich freue mich darauf.
Darf ich fragen, warum der korrekte Markteintritt nicht berechnet werden kann?
Immerhin sind die historischen Daten vorhanden.
Wie unterscheidet sich die Einreise grundsätzlich von der Weiterreise?
Darf ich fragen, warum der korrekte Markteintritt nicht berechnet werden kann?
Immerhin sind historische Daten verfügbar.
Inwiefern unterscheidet sich die Einreise grundlegend von der Fortsetzung der Arbeit?
Im Grunde genommen hat dieser Vorschlag eine rationale Grundlage. Wenn wir nämlich berechnen, wo sich die Positionen des Systems bei seinem Start einen Monat früher in der Geschichte befinden werden, können wir wahrscheinlich die günstigsten Einstiegspunkte für verschiedene Zweige des Systems finden. Aber wie kann es automatisch realisiert werden, wenn wir den Tester nicht aus dem Expert Advisor heraus starten können? Außerdem werden wir wahrscheinlich viel Zeit am Monitor verbringen müssen, um die Strategiezweige auf der Grundlage der historischen Testdaten manuell zu starten. Bei den derzeitigen Möglichkeiten kann ich einfach einen Monat lang mit einer kleinen Einlage mit minimalem Risiko warten und dann im nächsten Monat eine Einlage tätigen und die Menge erhöhen.
Gelb sieht er nach der Umwandlung aus, der "Kometenschweif" aus Takt 0.
Grün ist das Ende der Zeit.
Auf diese Weise kann dieser Indikator eher in der Sekundäranalyse verwendet werden, wie die Divergenz, aber mit Vorsicht.
Unter http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566 gibt es eine Reihe ähnlicher Indikatoren, aber das gleiche schöne Bild ergibt sich auf einfachere Weise.
Es ist klar, dass man "Wunderlinien" haben möchte - glatt, harmonisch, "weise", "prophetisch", aber nicht diese Igel von Zitaten vor der Nase.
Aber ihre Majestäten die Fakten ... Das ist leider die Realität.
Lieber solandr, vielleicht war ich in meinen Bemerkungen etwas taktlos (oder auch nicht). Ich entschuldige mich dafür. Sie tauchten erst auf, nachdem Vladislav wiederholt gesagt hatte: "Ich habe die Methodik bereits vorgegeben, den Rest müsst ihr selbst ausarbeiten, ich will keine fertige Lösung anbieten". Einerseits war es interessant, Vladislavs Antworten zu lesen, und ohne Ihre Fragen wären sie wahrscheinlich nicht aufgetaucht, aber andererseits hat mir die Art und Weise, wie Sie die Antworten aus Vladislav herausgeholt haben, nicht gefallen. Sie wissen, kindliche Naivität und zur gleichen Zeit sagen Sie, dass Sie ein ausgezeichneter Programmierer, der beschlossen hat, nur automatische Handelsstrategien auf dem Markt zu verwenden sind. Aber das ist wiederum nur meine subjektive Meinung.
Ich möchte nicht mit Ihnen "teilen" und ich verlasse diesen Thread. Ich bin gerade in der Stimmung und habe keine Lust, ich bin jetzt an anderen Dingen interessiert, also tut es mir bitte nicht leid. Kann Alex Niroba, der dieses Thema ins Leben gerufen hat, uns mehr über die Spitze des Eisbergs oder das Dach eines mehrstöckigen Gebäudes erzählen? (Sehen Sie, wie ich sofort den Schwerpunkt verlagere?)
Was Sie in Ihrer Strategie machen, ist nicht originell - Sie optimieren die Parameter mit einer Verzögerung für die aktuelle Marktphase, obwohl sich die Phasen ständig ändern, von Kanal zu Trend. Es ist möglich, dass die Kombination der Analyse mehrerer Zeitrahmen gleichzeitig einen statistischen Vorteil bringt, aber dann wiederum können verschiedene Zeitrahmen unterschiedliche lokale Persistenz und Antipersistenz haben (Sie sollten (falls noch nicht geschehen) das Buch von Peters "Chaos und Ordnung auf den Kapitalmärkten" lesen, das Sie online herunterladen können, zum Beispiel http://stock01. Die Hearst Ratio wurde von dort aus popularisiert und auf die Finanzmärkte angewandt), so dass es nicht gerechtfertigt ist, dasselbe Marktverhalten zu verschiedenen Zeitpunkten mit demselben Bewertungskriterium zu erwarten. In der Regel wird entweder ein zyklischer Ansatz hinzugefügt, um den Phasenwechsel vorwegzunehmen, oder es werden "Muster" verwendet. Ohne Automatisierung.
Ehrlich gesagt, bin ich nicht daran interessiert, Ihre Strategie zu verstehen, Lose zu verwenden, auf "verbindliche" Verträge zu warten, usw. Zumal auf dem von Ihnen geposteten Aktienfoto steht, dass die Modellierungsqualität 25 % beträgt. Wenn es tatsächlich 25 % sind, dann gibt es nichts, worüber man reden könnte. Und wenn MetaQuotes diese Prozentsätze nach einem bestimmten Kriterium berechnet, dann weiß ich nicht... (Ich verwende MetaTrader nicht zum Testen und ich entwickle keine automatischen Systeme). Außerdem habe ich in 1,5 Jahren 3600 Geschäfte getätigt, d.h. 10 Geschäfte pro Tag. Ich finde diese Strategie aufgrund des Spreads und des Slippage-Faktors eher unzuverlässig. Und das unter Berücksichtigung der Optimierung und der kurzen Testphase von 1,5 Jahren. Aber wer weiß...