FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 26
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Und das sind die Dinge auf den Futures, wo sie herkommen, hält es Sie nicht davon ab, Kalenderspreads und alles andere zu handeln? :) Ist es an der russischen Börse wirklich so illiquide, dass es leicht hin- und hergeschoben werden kann?
Und warum die Börse diese Dinge nicht regelt, das ist Blödsinn.
CME zum Beispiel
Ganz einfach: die Taylor-Formel anwenden und handeln.
1. Der Preis eines Terminkontrakts wird durch Abzinsung des Kassakurses ermittelt (mit einigen Annahmen :D). Bei kontinuierlicher Aufzinsung erfüllen die Futures- und Kassapreise das folgende Nicht-Arbitrage-Verhältnis: F=S*exp(r*(T-t)); bei einfacher Aufzinsung erhalten wir F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. Spot-Forward-Arbitrage wird durchgeführt, indem eine synthetische Anleihe konstruiert wird, indem entgegengesetzte Positionen für Futures und Spot eröffnet werden. Die Parameter der Anleihe sind ihre Laufzeit (T), der Diskontsatz (r) und unwichtige Dinge wie Kuponzahlungen (=Dividenden/Einlagenzins) und der Nennwert der Anleihe. Mit Hilfe von Zaubereien der Form r=ln(F/S)/(T-t) können Sie den Diskontsatz aus dem Markt extrahieren, der mit dem CB-Satz, der Dividendenrendite des Basiswerts und anderen interessanten Dingen verglichen werden kann. Als netten Bonus können Sie die Risiken Ihres Portfolios unter verschiedenen Szenarien berechnen und sie mit Hilfe der Portfoliotheorie schamlos um mehrere Größenordnungen reduzieren.
3. Kalenderarbitrage ist nichts anderes als der paarweise Handel mit synthetischen Anleihen aus Schritt 2 auf denselben Basiswert, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten (T1 und T2). Es ist sinnvoll, einen Spread für einen solchen Paarhandel zu haben, der auch mit dem Zentralbankzins, der Dividendenrendite usw. verglichen werden kann.
Wir sehen uns in der Brille ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r ist O
Interessantes Thema. Es ist schade, dass es sich wie üblich auf gegenseitige Angriffe im Stil von "Wer bist du?
Ist die FORTS-Arbitrage-Methode jetzt aktuell? Gibt es in diesem Forum Leute, die in dieser Richtung arbeiten?
Typische Aktienarbitrage am Beispiel von Sber-Sberpref, als Einwurf:
Und das sind die Dinge auf den Futures, wo sie herkommen, es hält Sie nicht davon ab, Kalenderspreads und alles andere zu handeln? :) Ist es an der russischen Börse wirklich so illiquide, dass es leicht hin- und hergeschoben werden kann?
Und warum regelt die Börse diese Dinge nicht?
CME zum Beispiel
Du bist am Arsch))
Man hat die Möglichkeit, Geld zu verdienen, man hat die Möglichkeit, hin und her zu gehen ...
Was vermissen Sie?
Geben Sie Ihre Kartennummer ein, um das Geld an Sie zu überweisen.
Interessantes Thema. Es ist schade, dass es sich wie üblich auf gegenseitige Angriffe im Stil von "Wer bist du?
Ist die FORTS-Arbitrage-Methode jetzt aktuell? Gibt es in diesem Forum Leute, die in dieser Richtung arbeiten?
Weniger relevant als vor fünf Jahren, als ich damit begann.
Damals gab es viel weniger Roboter.
Die Strategie impliziert eine Rückkehr zu einem gewissen durchschnittlichen Spread, aber
aber in letzter Zeit kommt er immer seltener zurück.
Und es ist unmöglich, auf eine Ausweitung oder Verengung der Spreads zu setzen, weil es sehr schwierig ist
um den Einstiegspunkt zu bestimmen, und es ist unmöglich zu wissen, wie lange es dauern wird
Verengung oder Verbreiterung.
Hinzugefügt
Und aufgrund der Tatsache, dass es in MT in Otdyvashke in den letzten 3 Jahren große
Und aufgrund der Tatsache, dass es in den letzten 3 Jahren zu enormen Verzögerungen bei der Auftragsausführung in MT Open gekommen ist, geht die Rentabilität dieser Strategie den Bach runter.
Damals gab es viel weniger Roboter...
Ich sehe kaum den Einfluss von "schnellen" Robotern in den Handelsergebnissen, auch nicht bei der Kalenderarbitrage. Das heißt, wenn in dem Stapel, den ich gerade kaufen oder verkaufen möchte, Liquidität vorhanden ist, findet der Handel normalerweise statt. Es ist äußerst selten, dass meine Bestellung nicht ausgeführt wird.
Ich sehe kaum den Einfluss von "schnellen" Robotern in den Handelsergebnissen, auch nicht bei der Kalenderarbitrage. Das heißt, wenn in dem Stapel, den ich gerade kaufen oder verkaufen möchte, Liquidität vorhanden ist, wird der Handel normalerweise durchgeführt. Es kommt äußerst selten vor, dass mein Angebot unbesetzt bleibt.
Es geht nicht nur um "schnelle" Roboter, sondern um solche mit guter Ausführungsgeschwindigkeit.
Wenn Sie keine Notwendigkeit für Geschwindigkeit sehen,
dann sollten Sie diesen TS überhaupt nicht handeln.
Hinzugefügt von
Und Sie haben eine sehr originelle Art zu kommunizieren.
Wenn ich mich nicht irre, weiß ich nicht, warum Sie Recht haben, aber ich bin sicher, Sie werden verstehen, was los ist und warum Sie Recht haben,
Sie fangen an, Däumchen zu drehen wie ein echter Guru.
Es geht nicht nur um "schnelle" Roboter, sondern um solche mit guter Ausführungsgeschwindigkeit.
Wenn Sie keine Notwendigkeit für Geschwindigkeit sehen,
dann sollten Sie diesen TS überhaupt nicht handeln.
Hinzugefügt von
Und Sie haben eine sehr originelle Art zu kommunizieren.
Wenn ich mich nicht irre, weiß ich nicht, warum Sie Recht haben, aber ich bin sicher, Sie werden verstehen, was los ist und warum Sie Recht haben,
fangen Sie an, Däumchen zu drehen wie ein echter Guru.
Ich bin nicht in erster Linie ein Guru. Gurus treten auf, wenn sie (Gurus) der Herde etwas verkaufen müssen. Ich habe kein solches Bedürfnis. Ich werde mich morgen einloggen und in aller Ruhe die Informationen konsumieren, die ich brauche.
Ich möchte Erfahrungen austauschen, nicht lehren oder lernen.
Ich habe auch sehr viel Erfahrung im realen Handel. Besonders in der Arbitrage beschäftige ich mich jetzt damit.
Ich sehe die Notwendigkeit von Geschwindigkeit, ich kenne meine eigenen Fähigkeiten in Bezug auf MT5, und ich kenne die Fähigkeiten meiner Mitbewerber. Das ist es, worüber ich geschrieben habe. In diesem Segment sehe ich bis heute keine Konkurrenz durch HFT.
Ich denke, das liegt daran, dass für HFT das Thema Pairing oder Kalenderarbitrage nicht interessant ist, und die zahlreichen "langsamen" Konkurrenten im Cup First Leg Limiters stehen.
Ich habe auch sehr viel Erfahrung im realen Handel. Vor allem bei der Arbitrage, die ich jetzt betreibe.
Wenn Sie wirklich mit FORTS Arbitrage gehandelt hätten, würden Sie keine Beiträge mit eklatanter Unkenntnis darüber verfassen, wie Arbitrage gehandelt wird!
Es ist nicht wichtig, wie genau Sie das 1. Leg kaufen, es ist wichtig, wie schnell Sie es schaffen, das 2. Leg zu kaufen, und HFT hat damit nichts zu tun!
Du bläst weiter deine Backen auf", mach weiter.
Und die Änderung des Spitznamens wird Ihnen nichts bringen, weil Ihnen niemand sonst etwas sagen wird.
(Der Markt wird von 2-3 Personen beherrscht, die auf dem FORTS-Markt handeln und die Indikatoren verwenden).
Auf Wiedersehen.